Nel suo libro Hurst definisce delle regole fondamentali , che permettono di costruire un modello ciclico chiamato Battleplan dell’ing Migliorino, questo ci permette di guardare con occhi ciclici in genere tutti i mercati .
1- Principio della Somma I movimenti dei prezzi sono una sommatoria di tutti i cicli . La somma tra il ciclo1 ed il ciclo 2 da un ciclo somma a forma di M in questo caso molto semplice perchè consideriamo soltanto due cicli ,che forma il nostro btplan .
2- Principio dell Armonia Detta anche regola del 2 ,I cicli sono collegate da un entità numerica spesso il 2 o il 3 .In base a questo principio se esiste un ciclo pari ad N unita temporali e probabile che esiste un ciclo inferiore pari a N/2 la meta del ciclo che chiameremo sotto ciclo ,ed un ciclo superiore pari al doppio .
3 -Principio della Sincronicità I cicli di periodi differenti tendono a formare minimi simultanei . Questo è il principale motivo per cui i minimi sono punti di riferimento importanti ed i cicli si misurano partendo da essi .
4- Principio della Proporzionalità I rapporti tra ampiezza di due cicli sono proporzionali ai rapporti tra i periodi. Per ampiezza si intende in un dato mercato la lunghezza tra minimo e massimo di prezzo all’interno del ciclo in esame . Se identifichiamo due cicli di un certo strumento finanziario che hanno periodo rapporto pari a 2 secondo il principio dell’armonia , anche le ampiezze avranno un rapporto simile .
5-Principio della Nominatività Esiste armonia fra diversi mercati. I mercati simili tenderanno ad avere cicli simili come durata , ma tendenzialmente possono avere un certo sfasamento temporale come partenza . Nelle prossime analisi utilizzerò questo principio nelle analisi intermarket , userò una struttura standard che mi aiuta ad avere ordine.
6- Principio della Traslazione Il massimo di un ciclo in genere sarà più vicino all inizio del ciclo in caso di trend ribassista. Sarà più vicino alla fine del ciclo in caso di trend rialzista. Uno dei principi fondamentali dell’analisi tecnica classica è un trend rialzista fa massimi e minimi crescenti ,un trend ribassista massimi e minimi decrescenti, anche la ciclica per il principio della traslazione farà lo stesso . Ricordo che queste sono figure geometriche esatte e pre definite ci servono per assimilare i concetti dei principi fondamentali . Sappiamo che in fase operativa faremo molte approssimazione , ma queste regole ci aiutano ad dare un ordine .
7- Principio della Variazione E molto importante è necessario puntualizzare che tutti i principi precedenti non sono regole matematiche esatte , purtroppo i mercati sono molto erratici ed imprevedibili un minimo di tolleranza su tutti i concetti sopra descritti e naturale. La Ciclica intrinsecamente ha molto discrezionale ed è difficile applicare in un trading automatico . Tolleranze rispetto e tempi del 10% sono necessari .
Conclusioni Nelle mie analisi e dai miei studi che pubblico su Tradingview applico questi concetti al Bitcoin ,sono consapevole che tutto ciò è un esperimento , btc nato nel 2008 non ha uno storico dati robusto. I primi anni sono poco attendibili . La Trasformata di Fourier su dati storici BTC ha individuato dei ritmi che si ripetono costantemente nel tempo ,tendenzialmente influenzati dal halving che riduce, dimezzandola , l’emissione di nuova moneta ogni 4 anni. Il ciclo statisticamente più stabile è il ciclo definito settimanale della durata di 10 giorni più lungo , mercato aperto 24 h. Questo tipo di analisi ricordo che pesa più il tempo rispetto al prezzo, mette in discussione il calcolo di tutti gli indicatori ed oscillatori che si usano il tempo come parametro, ridimensionandoli, per eliminare il trend ed individuare le fasi cicliche ed il tempo. I principi fondamentali sono solo l’inizio di questo percorso.
Spero possa essere utile. Le vostre considerazioni e commenti sono molto gradite. Un vostro Like o commento mi stimola con il nuovo percorso che abbiamo iniziato. in questo link le foto
Ciao, mi piacerebbe approfondire lo studio sui cicli.. a quale libro ti riferisci nel post?
FabriMe21
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Ciao, io ho appena finito di leggere il libro I cicli di borsa di Migliorino, non riesco a settare su tradingview 1. l'indicatore di ciclo 2. la velocità dell'indicatore di ciclo. Sono solo riuscito a settare la media centrata. Ti sarei grato per un tuo consiglio, grazie mille
peppetronic
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@FabrizioMe, perdonami cosa intendi per indicatore di ciclo ? per quando riguarda la velocità io uso un ROC con EMA
FabriMe21
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@peppetronic, media centrata e poi calcolo della sua velocità, formula :(media centrata periodo attuale/media centrata periodo precedente) -1, io non riesco a generare questo indicatore di velocità su trading view Ad essere sincero non riesco neanche a calcolare l'indicatore della media centrata, il suo funzionamento è : ad es. ho 10 periodi e mi voglio calcolare la media centrata in questo caso ho i valori dei 5 periodi precedenti e 5 periodi successivi, supponiamo che io voglia calcolare 12 periodi però ho il dato solo per 10, allora nel calcolo i 2 periodi mancanti me li deve considera con il dato del periodo 10.
peppetronic
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@FabrizioMe, oltre ai cicli di borsa di migliorino dovresti leggere il metodo batterplan per avere un chiara e completa visione di come migliorino applicava hurst.... inoltre per settare gli indicatori ciclici dovresti leggere anche analisi ciclica per il trading di eugenio Sartorelli perche dalle tue richieste noto un po di confusione
FabriMe21
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@peppetronic, ok grazie mille, ho letto i cicli di borsa e swing trading (canale di Migliorino), passerò alla lettura dei libri che mi hai consigliato, grazie mille
peppetronic
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@FabrizioMe, inoltre TW non ha gli indicatori che cerchi li dovresti costruire o adattare ad esempio non so se TW riesce a spostare la media mobile di n periodi e aggiungere gli n periodi copiandoli inoltre ti consigli prima di tutto di usare delle medi semplici e poi sucesivamente passare alle centrate perche sono forvianti se non si ha esperienza di lettura
dcaione
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grazie per questo approfondimento con i principi fondamentali