CCI: cos'è, cosa ci dice e come possiamo usarlo (prima parte)
Buongiorno Trader,
tra i tanti indicatori che ho testato mentre ero alla ricerca del Sacro Graal degli indicatori, il CCI è stato quello che alla fine ha risolto, almeno per me, quasi tutte le mie aspettative.
Il Commodity Channel Index (CCI) è uno strumento particolare perché al tempo stesso concentra quelle che sono le peculiarità di un indicatore e di un oscillatore. Può quindi restituire informazioni molto più complete rispetto a qualsiasi altro.
Definizione
Sviluppato da Donald Lambert e pubblicato nel 1980, il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore versatile che può essere utilizzato per identificare una nuova tendenza o evidenziare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Lambert ha originariamente sviluppato CCI per identificare le svolte cicliche delle materie prime, ma l’indicatore può essere applicato con successo a qualsiasi altro strumento finanziario. In generale, CCI misura il livello attuale dei prezzi relativo a un livello medio di prezzo in un determinato periodo di tempo. CCI è relativamente alto quando i prezzi sono molto al di sopra della loro media. CCI è relativamente basso quando i prezzi sono molto al di sotto della loro media.
Calcolo
CCI = (Prezzo tipico – SMA a 20 periodi del TP ) / (.015 x Deviazione media)
Prezzo tipico (TP) = (High + Low + Close) / 3
Costante = .015
Lambert imposta la costante a .015 per garantire che circa il 70-80% dei valori restituiti restino compresi tra -100 e +100. Questa percentuale dipende anche dal periodo di riferimento. Un CCI più breve (10 periodi) sarà più volatile con una percentuale inferiore di valori tra +100 e -100. Viceversa, un CCI più lungo (40 periodi) avrà una percentuale più alta di valori tra +100 e -100.
Interpretazione
Il CCI misura la differenza tra la variazione di prezzo di uno strumento e il suo cambio medio di prezzo. Letture molto positive indicano che i prezzi sono ben al di sopra della loro media, che è una dimostrazione di forza. Letture basse e negative indicano che i prezzi sono ben al di sotto della loro media, che è una dimostrazione di debolezza.
Strategie di utilizzo
Può essere quindi utilizzato sia come oscillatore che come indicatore.
Come indicatore, quando i valori sono superiori a +100 riflettono una forte azione sui prezzi, può segnalare l’inizio di un trend rialzista. Al contrario, valori inferiori a -100 riflettono un’azione di prezzo debole che può segnalare l’inizio di una tendenza al ribasso.
Come oscillatore, può restituire la condizione di ipercomprato o ipervenduto che potrebbero prefigurare una inversione di tendenza.
Allo stesso modo, le divergenze rialziste e ribassiste possono essere utilizzate per rilevare la perdita di momentum e anticipare le inversioni di tendenza.
Molto importante è anche la linea ZERO. Infatti il persistere sopra o sotto a tale livello ne conferma della tendenza in atto. Inoltre la ZERO LINE sarebbe la linea di confine che identificherebbe il cambio trend.
Personalmente lo ritengo uno strumento molto interessante per restituire setup d'ingresso in molteplici situazioni.
Per trade di lungo ricerco le divergenze mentre nelle sessioni intraday ricerco gli incroci con la Zero LIne. Utilizzo infatti il CCI su grafici con TF 5min e l'incrocio dal basso verso l'alto o viceversa con la ZERO LINE mi da il setup d'ingresso.
Ovviamente se riterrete interessante il proseguimento di questa didattica, vedremo come imbastire un operatività con il CCI nei prossimi post.
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così mi spronerai sempre di più
♫ a condividere le mie analisi
♫ a farti vedere come quotidianamente gestisco le operazioni nel mio conto di trading
♫ a postare sessioni di didattica
→ Scrivimi nei commenti cosa ne pensi, così che ci si possa scambiare idee
☼ Segui le mie analisi che aggiornerò sempre e costantemente
Buon Trading
Heryberto Biondi
tra i tanti indicatori che ho testato mentre ero alla ricerca del Sacro Graal degli indicatori, il CCI è stato quello che alla fine ha risolto, almeno per me, quasi tutte le mie aspettative.
Il Commodity Channel Index (CCI) è uno strumento particolare perché al tempo stesso concentra quelle che sono le peculiarità di un indicatore e di un oscillatore. Può quindi restituire informazioni molto più complete rispetto a qualsiasi altro.
Definizione
Sviluppato da Donald Lambert e pubblicato nel 1980, il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore versatile che può essere utilizzato per identificare una nuova tendenza o evidenziare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Lambert ha originariamente sviluppato CCI per identificare le svolte cicliche delle materie prime, ma l’indicatore può essere applicato con successo a qualsiasi altro strumento finanziario. In generale, CCI misura il livello attuale dei prezzi relativo a un livello medio di prezzo in un determinato periodo di tempo. CCI è relativamente alto quando i prezzi sono molto al di sopra della loro media. CCI è relativamente basso quando i prezzi sono molto al di sotto della loro media.
Calcolo
CCI = (Prezzo tipico – SMA a 20 periodi del TP ) / (.015 x Deviazione media)
Prezzo tipico (TP) = (High + Low + Close) / 3
Costante = .015
Lambert imposta la costante a .015 per garantire che circa il 70-80% dei valori restituiti restino compresi tra -100 e +100. Questa percentuale dipende anche dal periodo di riferimento. Un CCI più breve (10 periodi) sarà più volatile con una percentuale inferiore di valori tra +100 e -100. Viceversa, un CCI più lungo (40 periodi) avrà una percentuale più alta di valori tra +100 e -100.
Interpretazione
Il CCI misura la differenza tra la variazione di prezzo di uno strumento e il suo cambio medio di prezzo. Letture molto positive indicano che i prezzi sono ben al di sopra della loro media, che è una dimostrazione di forza. Letture basse e negative indicano che i prezzi sono ben al di sotto della loro media, che è una dimostrazione di debolezza.
Strategie di utilizzo
Può essere quindi utilizzato sia come oscillatore che come indicatore.
Come indicatore, quando i valori sono superiori a +100 riflettono una forte azione sui prezzi, può segnalare l’inizio di un trend rialzista. Al contrario, valori inferiori a -100 riflettono un’azione di prezzo debole che può segnalare l’inizio di una tendenza al ribasso.
Come oscillatore, può restituire la condizione di ipercomprato o ipervenduto che potrebbero prefigurare una inversione di tendenza.
Allo stesso modo, le divergenze rialziste e ribassiste possono essere utilizzate per rilevare la perdita di momentum e anticipare le inversioni di tendenza.
Molto importante è anche la linea ZERO. Infatti il persistere sopra o sotto a tale livello ne conferma della tendenza in atto. Inoltre la ZERO LINE sarebbe la linea di confine che identificherebbe il cambio trend.
Personalmente lo ritengo uno strumento molto interessante per restituire setup d'ingresso in molteplici situazioni.
Per trade di lungo ricerco le divergenze mentre nelle sessioni intraday ricerco gli incroci con la Zero LIne. Utilizzo infatti il CCI su grafici con TF 5min e l'incrocio dal basso verso l'alto o viceversa con la ZERO LINE mi da il setup d'ingresso.
Ovviamente se riterrete interessante il proseguimento di questa didattica, vedremo come imbastire un operatività con il CCI nei prossimi post.
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Buon Trading
Heryberto Biondi