HerybertoBiondi
Formazione

CCI: cos'è, cosa ci dice e come possiamo usarlo (prima parte)

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Buongiorno Trader,
tra i tanti indicatori che ho testato mentre ero             alla ricerca del Sacro Graal degli indicatori, il CCI è stato quello che alla fine ha risolto, almeno per me, quasi tutte le mie aspettative.
Il Commodity Channel Index ( CCI ) è uno strumento particolare perché al tempo stesso concentra quelle che sono le peculiarità di un indicatore e di un oscillatore. Può quindi restituire informazioni molto più complete rispetto a qualsiasi altro.

Definizione
Sviluppato da Donald Lambert e pubblicato nel 1980, il Commodity Channel Index ( CCI ) è un indicatore versatile che può essere utilizzato per identificare una nuova tendenza o evidenziare condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Lambert ha originariamente sviluppato CCI per identificare le svolte cicliche delle materie prime, ma l’indicatore può essere applicato con successo a qualsiasi altro strumento finanziario. In generale, CCI misura il livello attuale dei prezzi relativo a un livello medio di prezzo in un determinato periodo di tempo. CCI è relativamente alto quando i prezzi sono molto al di sopra della loro media. CCI è relativamente basso quando i prezzi sono molto al di sotto della loro media.

Calcolo
CCI = (Prezzo tipico – SMA a 20 periodi del TP ) / (.015 x Deviazione media)
Prezzo tipico (TP) = (High + Low + Close) / 3
Costante = .015

Lambert imposta la costante a .015 per garantire che circa il 70-80% dei valori restituiti restino compresi tra -100 e +100. Questa percentuale dipende anche dal periodo di riferimento. Un CCI più breve (10 periodi) sarà più volatile con una percentuale inferiore di valori tra +100 e -100. Viceversa, un CCI più lungo (40 periodi) avrà una percentuale più alta di valori tra +100 e -100.

Interpretazione
Il CCI misura la differenza tra la variazione di prezzo di uno strumento e il suo cambio medio di prezzo. Letture molto positive indicano che i prezzi sono ben al di sopra della loro media, che è una dimostrazione di forza. Letture basse e negative indicano che i prezzi sono ben al di sotto della loro media, che è una dimostrazione di debolezza.

Strategie di utilizzo
Può essere quindi utilizzato sia come oscillatore che come indicatore.
Come indicatore, quando i valori sono superiori a +100 riflettono una forte azione sui prezzi, può segnalare l’inizio di un trend rialzista. Al contrario, valori inferiori a -100 riflettono un’azione di prezzo debole che può segnalare l’inizio di una tendenza al ribasso.
Come oscillatore, può restituire la condizione di ipercomprato o ipervenduto che potrebbero prefigurare una inversione di tendenza.
Allo stesso modo, le divergenze rialziste e ribassiste possono essere utilizzate per rilevare la perdita di momentum e anticipare le inversioni di tendenza.

Molto importante è anche la linea ZERO. Infatti il persistere sopra o sotto a tale livello ne conferma della tendenza in atto             . Inoltre la ZERO LINE sarebbe la linea di confine che identificherebbe il cambio trend.

Personalmente lo ritengo uno strumento molto interessante per restituire setup d'ingresso in molteplici situazioni.
Per trade di lungo ricerco le divergenze mentre nelle sessioni intraday ricerco gli incroci con la Zero LIne. Utilizzo infatti il CCI su grafici con TF 5min e l'incrocio dal basso verso l'alto o viceversa con la ZERO LINE mi da il setup d'ingresso.

Ovviamente se riterrete interessante il proseguimento di questa didattica, vedremo come imbastire un operatività con il CCI nei prossimi post.

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Buon Trading
Heryberto Biondi


Ciao,
ho letto questa tua idea che mi ha suggerito una modifica interessante al CCI.
Ho appena postato questo script.
Ti (vi) andrebbe di dare un'occhiata?
Sarei molto contento di avere vostri commenti.
La mia idea e` di sostituire la mean absolute deviation con l'ATR e chl3 con una EMA di periodo basso.
Se si usano i parametri giusti (indicati nei commenti allo script) si recupera il CCI, ed ovviamente
si riesce ad avere un po' piu` di liberta` con i parametri.


Attendo il tuo secondo episodio su CCI
Rispondi
@vitelot, interessante idea e grande espressione di conoscenza. Complimenti.
Si potrebbero ipotizzare delle serie di backtest per identificare i parametri più preformanti asseconda di come lo si voglia utilizzare.
Bella l'idea di colorare i valori positivi in verde e i negativi in rosso, io per la mia piattaforma di trading ho creato un apposito istogramma binario sul CCI che uso per fare trading sul breve (ne parlerò...)

A livello di vera operatività sono dell'idea che non sono gli indicatori che fanno il trader profittevole. Potrebbe succedere che aldilà di una mera soddisfazione personale, si possa perdere tra i milioni di indicatori tecnici inventati per "vincere" il mercato!

Tuttavia riconosco che con una buona operazione di markerting e con qualche altra lucina/freccetta/etichetta BUY/SELL che appare al momento "giusto" potrebbe essere ben venduto al niubbo.

Perdonami la schiettezza e spero tu non fraintenda le mie parole ma è per farti(vi) capire che così facendo si va a riporre aspettative di successo proprio lì dove non dovrebbero essere riposte.
Tuttavia la mia è una battaglia contro i mulini a vento, il "wannabe trader" ascolta solo ciò che vuole ascoltare; è vittima delle condizioni endogene e affida a condizioni esogene le proprie aspettative, quando dovrebbe fare il contrario.

+1 Rispondi
vitelot HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, beh ecco io non pensavo di farci del business ed infatti l'ho condiviso.
Mi piaceva l'idea di avere un indicatore "semplice" da capire (dando per scontato che si sappia
cosa e` un EMA e un ATR), che fosse customizabile e che comprendesse il CCI ed il MACD (se sopra
al VCI ci metti una SMA(9) ti viene la linea di segnale del MACD). Poi uno lo usa come vuole.
Io per esempio lo sto usando colorless solo per le divergenze e per l'ipercomprato/venduto.
Rispondi
vitelot HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, PS:
ho ideato anche un indicatore un po' piu` complesso su cui ho lavorato un tantino di piu`.
Sembra un ichimoku, ma di ichimuku ha solo il concetto della chikou span ritardata, che pero` qui e` un nastro che porta altre informazioni.
L'ho chiamato BlueCloud e ha molte potenzialita`. Su questo si potrebbe fare marketing, ma non saprei come e dove cominciare.
Si potrebbero fare corsi sul suo utilizzo, demo, ecc.
Saresti interessato per una mini societa` a due? Io sono un ricercatore in fisica, quindi il business non so proprio cosa sia...
Ti allego uno screen shot
Rispondi
@vitelot, COMPLIMENTI

parliamone in PM...
+1 Rispondi
Concordo con @Prastal , nel senso che ci sto provando e per ora li ho messi nella stesso grafico e guardo le differenze.
Nel settaggio classico entrambi funzionano bene per quello che si chiede a loro (come indicatori di iper comprato/venduto, divergenze o taglio della linea 0 per cci o linea 50 per rsi), con il cci più "sensibile" e quindi mi porta a pensare che sia una scelta molto soggettiva, da principiante ho trovato oscillatori che mi "parlano" ed altri anche se famosi, che ho trovato completamente inutili come lo stocastico; ma è soggettivo.
Il cci da più segnali e con maggiore tempestività rispetto al rsi, è importante però imparare a "leggerlo" senza buttarsi sulla prima inversione.
La cosa più importante è sempre la stessa, guardare ed analizzare il grafico, perchè cci ed rsi possono aiutare, ma mai sostituire un'analisi ben fatta; infatti proprio come dice
@HerybertoBiondi :"....strumento molto interessante per restituire setup d'ingresso in molteplici situazioni", questo non sostituisce l'analisi.
Grazie @HerybertoBiondi , ti seguo sempre con piacere.
Rispondi
Prastal Montanaro
@Montanaro, Ciao, se posso darti un consiglio, non sottovalutare lo stocastico... non è un oscillatore come gli altri, ma ha una forza incredibile come filtro operativo.
Per il resto sono super d'accordo con te, anch'io proverò a metterli al confronto e vediamo cosa ne esce.
@HerybertoBiondi Ti ringrazio anch'io!
Rispondi
@Prastal, Stocastico ed RSI sono due oscillatori normalizzati mentre il CCI non lo è.
Mi spiego.
Mentre i primi due si muovono all'interno di due valori, il CCI non ha limiti di oscillazione per cui nelle fasi di trend sostenuto si mantiene sopra certi livelli anche in presenza fasi di accumulo/distribuzione e questa caratteristica risulta vincente nell'evidenziare le divergenze.
Poi, quale sia meglio a livello operativo, è tutto soggettivo...
Rispondi
Prastal HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, Posso chiederti degli esempi dove il CCI offre delle divergenze che altri indicatori non rilevano?
Mi sto studiando il CCI confrontandolo ad un RSI a 7 periodi e non noto differenze... sembrano lo stesso indicatore O.o
Rispondi
@Prastal, domani ci scrivo qualcosa...
Stay tuned
Rispondi
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