Chaos Theory / Noise / Structure
Aggiornato
Eigentlich sollte hier ein mega langer Text stehen. Problem ist, dass der Text tatsächlich zu lange und zu viel gefährliches Halbwissen enthalten würde. Zudem würde dies vllt. sogar den Eindruck vermitteln, dass ich auch nur den blassesten Dunst davon hätte. Deshalb soll dies einfach ein farbenfrohes Schaubild sein.
Ich möchte hier nur einige meiner Gedanken und Ansätze grob skizzieren.
Inspirationsquelle für dieses Schaubild ist der mittlerweile verstorbene Benoit Mandelbrot. Er hat in den 80ern die fraktale Geometrie zum Leben erweckt und die Mathematik revolutioniert.
In einem seiner Werke geht es um Noise.
Noise ist vielen ein Begriff, doch was bedeutet Noise eigentlich? Es hat viele Bedeutungen und man findet massig Informationen dazu im Internet... Kurz und knapp bedeutet es zufälliges Rauschen ohne Struktur. Quasi ein zufälliges Chartbild ohne Sinn und Verstand.
Traden in kleinen Timeframes wird auch Noise-Trading genannt.
Wer scalpt und Intraday unterwegs ist, wird dadurch zum Noise-Trader. Doch es gibt viele schlaue Köpfe da draußen, die diese Noise auseinandergenommen und offengelegt haben, dass es scheinbar doch keine Noise ist. Die Chaos Theory mit seiner fraktalen Natur hinterlässt keine Noise, sondern eine klare Struktur.
Mandelbrot hat das Chaos in 3 Stufen eingeteilt Slow/Mild/Wild.
Ich hab mit den Tools von TV versucht diese halbwegs darzustellen, sodass es (hoffentlich) Sinn ergibt. Wenn wir diese 3 Modis auf den Chart übertragen, kann man diese 3 Verhaltensformen auch auf gewisse Zeiten/Phasen im Trading anwenden. High Impact News-Events, Corona, Präsidentschaftswahlen etc. gelten als sehr volatile Zeiten zu denen "wild" ziemlich gut passt. "Mild" ist somit das normal und "Slow" ist tote Hose. Man könnte es auch auf AMD , Akkumulation(Slow)>Manipulation(Wild)>Distribution(Mild) anwenden. Das ist das tolle an diesen universellen und versatilen Konzepten und Theorien.
Wenn wir diese 3 Stufen haben und dazu eine Trendstärke (zB Vwap Deviation Bands), Direction (+/-) und einen Stochastischen Prozess (Mixer) hinzufügen, der sich zB an Multi-Timeframe OHLC Parameter bedient, können wir ein "totally Random Chart" erzeugen.
Mit diesen Parametern haben wir im Vorfeld eine tolles Spektrum an möglichen Preisbewegungen. Mich fasziniert es jeden Tag erneut, wie easy es am Tagesende aussieht, wie präzise die Struktur ist und das es doch so verdammt schwer ist.
Ob nun Nachfrage und Angebot die Preisdynamik steuert oder ob es höhere Mächte gibt, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn man davon ausgeht, dass der Preis gesteuert wird, denken vllt. manche, dass man jede Bewegung vorhersehen kann. Wir werden es wohl nie erfahren. Doch ich glaube eher, dass die ganzen Algos mittlerweile ein Eigenleben kreiert haben und das es verschiedene Instanzen gibt. Und irgendwo steht vllt auch ein buntes Schaltpult bei der FED, auf denen Slow, Mild & Wild steht.
Wie auch immer... Ich habe es jetzt am Bitcoin wieder gespürt. Nur weil es zB sein kann, dass Bitcoin die 100k macht, ist und bleibt es Ungewiss, wie der Preis dort hin gelangt.
Hinterher, ungeachtet von Zeit und Raum, ist es sonnenklar:
"Ich hätte einfach nur hodln müssen".
Um den Beitrag noch ein wenig abzurunden... Auf Grund der schier grenzenlosen Fantasy der Märkte, wird man quasi dazu genötigt, Experte in einem Style/Pattern/Setup etc. zu werden.
Wenn man kein System hat, dann ist man lost und handelt Noise.
Dieser Beitrag hat hoffentlich viele Fragen erzeugt, nach deren Antwort man nun suchen kann.
Ich möchte hier nur einige meiner Gedanken und Ansätze grob skizzieren.
Inspirationsquelle für dieses Schaubild ist der mittlerweile verstorbene Benoit Mandelbrot. Er hat in den 80ern die fraktale Geometrie zum Leben erweckt und die Mathematik revolutioniert.
In einem seiner Werke geht es um Noise.
Noise ist vielen ein Begriff, doch was bedeutet Noise eigentlich? Es hat viele Bedeutungen und man findet massig Informationen dazu im Internet... Kurz und knapp bedeutet es zufälliges Rauschen ohne Struktur. Quasi ein zufälliges Chartbild ohne Sinn und Verstand.
Traden in kleinen Timeframes wird auch Noise-Trading genannt.
Wer scalpt und Intraday unterwegs ist, wird dadurch zum Noise-Trader. Doch es gibt viele schlaue Köpfe da draußen, die diese Noise auseinandergenommen und offengelegt haben, dass es scheinbar doch keine Noise ist. Die Chaos Theory mit seiner fraktalen Natur hinterlässt keine Noise, sondern eine klare Struktur.
Mandelbrot hat das Chaos in 3 Stufen eingeteilt Slow/Mild/Wild.
Ich hab mit den Tools von TV versucht diese halbwegs darzustellen, sodass es (hoffentlich) Sinn ergibt. Wenn wir diese 3 Modis auf den Chart übertragen, kann man diese 3 Verhaltensformen auch auf gewisse Zeiten/Phasen im Trading anwenden. High Impact News-Events, Corona, Präsidentschaftswahlen etc. gelten als sehr volatile Zeiten zu denen "wild" ziemlich gut passt. "Mild" ist somit das normal und "Slow" ist tote Hose. Man könnte es auch auf AMD , Akkumulation(Slow)>Manipulation(Wild)>Distribution(Mild) anwenden. Das ist das tolle an diesen universellen und versatilen Konzepten und Theorien.
Wenn wir diese 3 Stufen haben und dazu eine Trendstärke (zB Vwap Deviation Bands), Direction (+/-) und einen Stochastischen Prozess (Mixer) hinzufügen, der sich zB an Multi-Timeframe OHLC Parameter bedient, können wir ein "totally Random Chart" erzeugen.
Mit diesen Parametern haben wir im Vorfeld eine tolles Spektrum an möglichen Preisbewegungen. Mich fasziniert es jeden Tag erneut, wie easy es am Tagesende aussieht, wie präzise die Struktur ist und das es doch so verdammt schwer ist.
Ob nun Nachfrage und Angebot die Preisdynamik steuert oder ob es höhere Mächte gibt, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn man davon ausgeht, dass der Preis gesteuert wird, denken vllt. manche, dass man jede Bewegung vorhersehen kann. Wir werden es wohl nie erfahren. Doch ich glaube eher, dass die ganzen Algos mittlerweile ein Eigenleben kreiert haben und das es verschiedene Instanzen gibt. Und irgendwo steht vllt auch ein buntes Schaltpult bei der FED, auf denen Slow, Mild & Wild steht.
Wie auch immer... Ich habe es jetzt am Bitcoin wieder gespürt. Nur weil es zB sein kann, dass Bitcoin die 100k macht, ist und bleibt es Ungewiss, wie der Preis dort hin gelangt.
Hinterher, ungeachtet von Zeit und Raum, ist es sonnenklar:
"Ich hätte einfach nur hodln müssen".
Um den Beitrag noch ein wenig abzurunden... Auf Grund der schier grenzenlosen Fantasy der Märkte, wird man quasi dazu genötigt, Experte in einem Style/Pattern/Setup etc. zu werden.
Wenn man kein System hat, dann ist man lost und handelt Noise.
Dieser Beitrag hat hoffentlich viele Fragen erzeugt, nach deren Antwort man nun suchen kann.
Nota
-----------------------------------------------------------------------------------ich danke allen herzlich für die netten Kommentare!
No Expert / No Advice—please be kind.
It's just a Wizard with Tales of Time, Price & Mind.
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