EnzoCrisci

EuroStoxx 50 - 04 Aprile 2018

OANDA:EU50EUR   Europe 50
Potrò sembrare monotono ,ma è bene che ci ricordiamo che 3300 è un livello dove troviamo posizionate molte opzioni PUT sulla scadenza Aprile.
Quindi questo può essere un livello di prezzo favorevole per il calcolo rischio/rendimento
Operatività in Scalping o di piu lungo respiro, a noi la scelta, ma qualcosa va tentato !

Tra il future e l indice ci sono circa 90 punti di differenza e perla scedenza aprile le opzioni hanno un put call parity molto vicina al valore dell INDICE .


Commento: Per ora l interesse aperto sul future giugno è altalenante e non unidirezionale!
Con l avvicinamento dell indice a 3300 facciamo attenzione che non aumenti !
Se cio si dovesse verificare occhio alla rottura ;-)!
https://3.bp.blogspot.com/-48zo__7-ZI4/WsTNtLhKOiI/AAAAAAAAXpA/xHitMSjXF1o51Cc-KMITf08GWJeGoOu7QCLcBGAs/s1600/OIfuture2018-04-04_15-01-22.jpg
Commento: Certo che se le quotazioni delle diverse scadenze di Vstoxx non iniziano a mostrare un figura di contango il timore che tutto crolli è nell aria !
A meno che quelli dell eurex non abbiano fumato qualcosa di buono ...:-)

https://3.bp.blogspot.com/-GRkNe-Upf7A/WsThuxH0y0I/AAAAAAAAXpg/x3VBKw51wrMLOFY1IyThVSyfDxBakM53ACLcBGAs/s1600/toxx2018-04-04_16-28-02.jpg
Il grafico Vstoxx non può essere influenzato dai dividendi riferiti alle varie scadenze?
Rispondi
EnzoCrisci winnieservice
@winnieservice, arriviamoci ragionando. Tra Aprile e Giugno ci sono circa 90 punti di differenza .
Ogni scadenza opzioni ha una sua put call parity che tiene conto dello stacco cedola. Quindi i dividendi incidono sul diverso valore di indice a cui ogni scadenza fa riferimento che è una variabile nota a priori.

I future del vstoxx mensile fanno i loro calcoli sulla volatilità implicita che chi prezza le opzioni aumenta o diminuisce in base al rischio di mercato che percepisce.
La volatilità sconta il rischio del mercato .(variabile non nota dato che cerca di prevedere il futuro)

La curva dei vstoxx che ho postato oggi prezzava un rischio maggiore su aprile .in pratica chi prezzava le opzioni scontava che oggi ci sarebbero potuti essere movimenti piu ampi rispetto al futuro .
A dirla tutta comunque nelle ultime settimane quella curva si impenna e "disimpenna"(licenza poetica) da un giorno all altro in modo piuttosto repentino :-)

Alla fine del papiro direi di NO, lo stacco dividendi non incide sul vstoxx.
Rispondi
winnieservice EnzoCrisci
@EnzoCrisci, grazie!
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