c00l75
Formazione

Stili di trading e accenni di risk management per principianti

OANDA:EURGBP   Euro / Sterlina
Buongiorno,

ormai nelle chat se ne vedono e leggono di tutti i colori. C'è chi ha la palla di vetro, chi si professa luminare, chi spara numeri a caso, chi non sa nemmeno riconoscere se un trend è negativo o positivo. Nel mio piccolo vorrei fare un po' di chiarezza per chi è proprio alle primissime armi.

Partiamo dal presupposto che si può operare sui mercati in diversi modi. Ma solo uno è quello giusto: quello che ti fa andare in gain nel computo annuale delle tue operazioni. Attenzione: alcune perdite nel trading sono fisiologiche. Un "mostro" come Warren Buffet, che di finanza ci capisce sicuramente più di me e di te professionista o novizio che stai leggendo, è in perdita del 20% (si hai letto bene, VENTI) da Gennaio 2020 ad oggi con uno dei suoi fondi di investimento. Sicuramente recupererà nel corso dell'anno ma la curva di gain non è mai sempre verso l'alto. Quindi la morale è che nel trading non guadagni sempre e costantemente ed anzi nel 70/80% dei casi i traders vanno in perdita, facendo un bilancio annuale.
C'è però una percentuale di trader, professionisti o meno, che riescono ad avere una buona equity ed essere mediamente in gain nell'arco temporale annuale.
Ma quale è quindi il metodo "giusto" di trading? Ogni metodo ha i suoi punti di forza e, semplificando parecchio, nel trading ci sono delle macrocategorie quali studio fondamentali, analisi tecnica, analisi ciclica, ai quali si applicano altri sottostanti metodi tra i quali ad esempio lo swing trading, il carry trading, lo scalping e molti altri .
Oltre all'analisi del prezzo, che tutti fanno ed è la base, vi sono una miriade di strumenti tecnici che aiutano i traders nelle proprie strategie operative. Elencarli tutti è impossibile ma i principali sono medie mobili, analisi dei volumi, divergenze su vari strumenti, oscillatori, indicatori vari.

Per capire cosa meglio potrebbe adattarsi alle nostre esigenze, dobbiamo concentrarci su che tipo di operatività desidereremmo avere: intraday di breve durata con diverse aperturre/chiusure di posizione? Swing trading "cavalcando" l'onda della direzionalità del momento? Trading di posizione holding-style (o trading cassettista in italiano) tenendo posizione anche per mesi?
In base al tempo che potremo dedicare al trading, al rischio che siamo disposti ad assumerci e non ultimo alla piattaforma sulla quale andremo a operare. ..potremmo iniziare a fare una scelta.
Va da se che, di norma, più operazioni tendiamo ad aprire avendo poca esperienza, più andremo ad aumentare il rischio sul capitale.

Un consiglio che mi sento di dare ai meno esperti, a prescindere di quale sarà l'operatività scelta, è di non aprire posizioni in leva e di non aprire ogni singola operazione con più del 10% del capitale (se possibile anche meno). Meglio sempre dividere il rischio su più operazioni a capitale ridotto.
Un'altra cosa da tenere in considerazione è l'aspetto psicologico. Credo che anche ai più esperti, soprattutto nelle prime fasi operazionali, prenda sempre il batticuore quando c'è qualche ritracciamento e il trend non prosegue nella direzione auspicata! Quindi per fare trading occorre PAZIENZA e SANGUE FREDDO. Non ci si nasce con queste 2 doti, vanno esercitate. L'esperienza è fondamentale nel trading ma...bisogna pur iniziare giusto?
Un buon inizio, a basso costo, potrebbe essere leggere delle pubblicazioni al riguardo. Ma non vi affidate a roba random scaricata qua e la dalla rete, non sapete chi l'ha scritta e soprattutto rischiate solo di confondervi le idee e perdere tempo e soldi. Compratevi il "vecchio" libro di carta, sempre consultabile al volo, comunque economico e soprattutto redatto da gente esperta e qualificata (se cercate tra quelli della casa ed. Hoepli ci sono diversi autori).

Ci sarebbe tanto da dire e approfondire ma è solo un spunto di riflessione per i "beginner".
Buon trading a tutti!

Commenti

Grazie per l'articolo! ciao, sto studiando da un pò il pinescript per realizzare uno script che permetta il trading automatico (bot), con caratteristica intraday, 1 minuto. Seguo da parecchio tempo il CL, ma trattasi di futures, quindi altamente sconsigliato per il discorso leva per i principianti, ma propriamente adatto al sistema che sto sviluppando (almeno è quello che esce dal backtest) . Per seguire il money management e rimanere sul 2% del capitale investito (ne ho poco purtroppo ma è tanta la passione per il trading, diciamo 2000€/3000€), per poter iniziare e poter testare in reale lo script, quali strumenti permettono di non avere la leva del CL ma simile come volatilità? Per il CL c'è pure il discorso del margine iniziale e di mantenimento che non mi permetterebbero di tradarlo. Il corn potrebbe essere un giusto inizio o consigli di non iniziare con i derivati? Il backtest dello script sembrerebbe avere un andamento lineare crescente, quasi una diagonale perfetta, simulando 2000€ di capitale iniziale, senza piramide, 1 contratto per volta, 2€ a operazione per le commissioni, ci sarebbero guadagni lineari che mi consentirebbero di aumentare in un tempo "x" il capitale da investire, anche a breve. Le perdite sono contenute intorno al 2-3%. Stop Loss inserito. Insomma sulla carta non ci sarebbero controindicazioni, sembrerebbe tutto troppo bello per essere vero, e credo che è proprio in questi casi che si debba far attenzione; i miei dubbi al momento sono: 1) il backtest è attendibile? 2)la realtà rispetto al backtest darebbe gli stessi risultati o gli script vengono interpretati diversamente? 3)la cosa che più mi blocca è sapere che lo strumento futures se va in direzione opposta e vengono saltati gli stoploss per l'altissima volatilità, non perdi solo quello che hai, margine iniziale e di mantenimento, ma la perdita realizzata può anche eccedere il capitale inizialmente investito (margine) interessando anche il patrimonio personale. Il broker mi farebbe causa? A questo punto però, vorrei vedere se in reale lo script funziona realmente (dove è possibile provare? che piattaforma?) e magari iniziare con uno strumento che mi permetta di andare avanti per qualche tempo in reale, sperando con profitto, per passare allo stadio successivo,tradare il futures CL. Grazie, Twiga
+1 Rispondi
@Twiga, ciao, per sapere se uno script è attendibile o meno, bisognerebbe sapere come è strutturato il suo codice. Qui su TV, ad sempio, ci sono molti script che a prima vista sembrano eccezionali e danno dei profitti enormi in backtest però... poi si scopre che "ricalcolano" il passato adeguandosi al miglior scenario (effetto "repaint"). Sono quelli di solito basati sui tick. Ogni script, dato per scontato che sia scritto bene, va interpretato e ci va messa sempre la componente umana. Nessuno ti da risultati certi e i mercati, parimodo, sono imprevedibili.
E' come una partita a scacchi, anche un umano può battere un supercomputer che non avrà mai la visione d'insieme e le sfumature di un programma.
Il programma o script o bot come lo vuoi chiamare, aiuta a bypassare le emozioni e farti rimanere o meno in posizione. Ma va sempre saputo leggere cosa ti comununica.
Peri futures posso aiutarti poco sinceramente, non li trado.
Ad ogni modo prenditi sempre il minor rischio possibile a fronte di (ipotetici) guadagni più bassi ma più sicuri...
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Twiga c00l75
@c00l75, grazie mille! era infatti quello che immaginavo e mi hai dato conferma, studierò questo effetto "repaint" per vedere come farlo emergere e possibilmente limitarlo. Grazie ancora
+1 Rispondi
@Twiga, mi sono messo subito a cercare il significato di "repaint". Per capire meglio: se il segnale indicato nello script esce ad esempio dopo 10 candele che abbiano chiusura maggiore rispetto alla candela precedente, come si può verificare un repaint? non è un'indicazione oggettiva 10 candele con chiusure sempre maggiori? ed è un calcolo che può avvenire sia nel passato che nel futuro sui prezzi di chiusura,quindi certi. Sbaglio?
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@Twiga, repaint vuol dire che "live" vedi l'indicatore "andare" in un certo modo e, dopo il numero di tick che hai impostato, ricaricando ad esempio la pagina, vedrai che ti mostra sempre la soluzione migliore (o quasi) e non quella che ti stava mostrando live. Esempio: fai un indicatore che calcola il valore delle candele ogni 150 tick, in modo che compri se il valore attuale è più basso degli ultimi 150 tick e venda se è maggiore del valore più alto degli ultimi 150 tick. Cosa succede? Se lo osservi live lui inizia a disegnare un curva che segue l'andamento dei prezzi (candele) e, ad esempio, punta verso l'alto. Alla fine dei tick hai un brekout al ribasso e quindi disegna la linea verso il basso. Se ha finito la "finestra" dei tick da te impostati e ricarichi la pagina, NON vedrai più la linea che saliva e poi riscendeva per il brekout, bensì vedrai "magicamente" una linea BASSA e piatta che prende il valore più favorevole (il brekout al ribasso) e ti restituisce ad esempio la continuazione short. In live tu saresti uscito dallo short e andato long (sbagliando).
Scusa se ho articolato male ma spero si capisca.
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Twiga c00l75
@c00l75, certo chiarissimo, perchè se ho capito bene, nel tuo esempio, quell'indicatore si crea nel mentre (con i ticks), è un workinprogress, e non sui dati certi di chiusura. La chiusura di una candela di 1 minuto fa, tra 10 minuti sarà sempre quel valore, quindi possiamo dire che usando questi dati avrò un indicatore UNREPAINT, se invece creo un indicatore che lavora su dati che variano da un secondo all'altro e non creano un riferimento fisso come sono invece le chiusure, avrò un indicatore REPAINT. Corretto? (scusa se ti rompo!)
+1 Rispondi
@Twiga, correttissimo!!
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c00l75 c00l75
@c00l75, e aggiungo che in verità dalla versione 3 questa "caratteristica" è stata esclusa...il problema sono tutti gli indicatori in giro di versione 2 o inferiore..
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Twiga c00l75
@c00l75, perfetto grazie per il prezioso aiuto! Sto cercando di capire ad esempio se l'oscillatore RSI sia uno strumento repaint o unrepaint, analizzando la sua composizione, la quale si basa su N periodi positivi e N periodi negativi e le loro medie delle chiusure, credo di poter dire che l'RSI sia uno strumento UNREPAINT.
Secondo te con quale strumento potrei iniziare a tradare e sperimentare lo script in reale? uno strumento che tendenzialmente permetta, quando perde, di perdere poco, o meglio, non come i futures dove si può perdere anche oltre l'investimento, ma perdite "controllate". Grazie mille
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Complimenti c00l75 ti stimo tanto per i tuoi articoli e le tue analisi...cosi' come Ichimoker ;)...
Grazie di tutto!
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