안정적인 수익모델이네요. 다만 FX 특성상 실제 시장에 적용될지 궁금합니다.
강제청산 구간 또한 고려한 전략인지 여쭙고싶어요!
Risolutoio
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@Mby_lab, 실제 시장과 가장 비슷한 환경을 조성 및 악조건을 부여하기 위해서 가격의 종가만을 이용하고 진입 및 청산을 진행하도록 제작하였습니다. 따라서, 알고리즘이 손절가가 갑자기 변한다든가, 갑자기 익절을 시킨다는가 와 같은 것은 없기 때문에 실제 시장에 적용이 가능합니다. 또 종가만 이용하여 거래하기 때문에 종가와 종가 사이에 발생하는 가격 움직임에 대해서는 주문이 들어가진 않아, 트뷰에서 잡아내는 거래랑 동일하게 사용자들도 이용하실 수 있습니다. 당연하게 현재 보이는 차트의 OHLC 데이터만 이용했으며, 리페인팅이 발생하는 기능들은 전부 제거했습니다. 슬리피지 및 수수료를 포함시켜도 수익은 발생합니다. (선물로 하신다는 관점하에 오더당 3불 / 슬리피지 7불) (FX 특성상이라는 부분을 잘 이해하고 말씀드렸는지 모르겠습니다 ㅠ 답변이 안되었다면 추가 질문 부탁드립니다. )
강제청산 구간은 급락이나 급등하는 구간을 말씀하시는 것 같은데, 그건 리스크 모델링 부분이 아닐까 싶네요. 엡실론 전략의 모멘텀 측정 기준에 고점과 저점도 들어가있기 때문에 기본적으로 급락이나 급등을 하면 손절이 발생하게 되어있습니다. 종가만을 이용한다는 부분에서 이런 점이 취약할 수 있으나, 레버리지를 10배 이하로 유지한다는 관점하에 한 시간 동안 가격이10% 가 움직이지 않는다면 강제청산은 되지 않습니다. (선물로는 1계약당 만불 정도 유지)
리스크 모델링은 mdd 기준으로 잡고 있으며, 한 전략만 사용하는 것이 아닌 여러 전략을 동시에 사용하며 리스크 모델링 역시 동시에 하고 있기 때문에 한 전략에 대한 의존도는 낮은 편입니다. 또한, 최악의 경우가 한 번에 겹친 상황에 대한 부분도 고려하여 리스크 모델링을 했습니다.
감사합니다. :)
Quantkr
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@Risolutoio, 답편감사합니다. 틱매매의 경우 틱당 거래위험도가 높기에 말씀드렸습니다. ㅎㅎ. OHLC 를 적용하셨을 경우 CLOSE 값이 말씀하신대로 계속 변하게 됩니다.
따라서 close값의 변화에 따라 매매횟수가 비약적으로 상승할 수 있으며, 트레이딩뷰 언어 특성상 bgcolor로 잡으신 매매 타깃의 위치는 우측으로 한칸 밀리게되고, 변화하는 close에 따라 이값은 색이 생겼다가 사라질 수 도 있게됩니다.
이점을 해소하시지 못하면, 온전한 결과값으로 신뢰하기 힘들지 않을까 싶습니다.
트레이딩뷰는 손절%를 따로 기입하거나, 포지션을 close하는 펑션을 추가하지 않으면, 매매구간이 생겼다가 사라지게됩니다.
여기서 말하는 리페인팅은 과거 매매 구간이 사라지는 것 뿐만 아니라, 실시간으로 매수가 생겼다가 사라지는 것을 가리킵니다.
슬리피지 및 수수료는 포함시켰을 때 결과값을 알아야지만 수익이 생긴다는 것을 확증할 수 있겠습니다. ㅎㅎ
Risolutoio
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@Mby_lab, 봉이 마감될 때만 진입을 하여, 마감 이전에 발생하는 시그널은 대기 시그널로 활용하고 있습니다. 따라서 엡실론 전략의 경우 한 시간에 한 번씩 진입 및 청산을 하게됩니다. 즉, 우측으로 한 칸 밀린 값으로 진입합니다. 포지션을 close 하는 조건절은 당연히 있구요. 청산할 때 역시 캔들이 마감될 때까지 기다렸다가 종가로 시그널이 확정되면 실제 시그널로써 사용하기 때문에 중간에 발생하는 시그널들과 실제 진입 및 백테스팅 데이터는 무관합니다.
위 전략 세팅은 10만불 기준 / 1랏 / 선물 1계약 정도 기준으로 해뒀으며, 이에 발생하는 슬리피지 및 수수료는 거래횟수당 20불 정도로 볼 수 있습니다. (실제는 수수료 3불에 1틱에 선물은 6.25불이지만 과하게 잡으면) 평균 손익이 67 불로 잡히니, 슬리피지 및 수수료를 제거해도 거래 횟수당 기대값이 47불로 계산됩니다.
Quantkr
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@Risolutoio, 위의 댓글에 말씀드린 리페인팅 현상은 19년 8월 29일 한시간 봉에서 등장하니 리플레이 기능을 통해 확인해보시면 좋을 것같습니다.!
Risolutoio
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@Mby_lab, 위 댓글에 설명 남겨드렸습니다.
Quantkr
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@Risolutoio, 봉 마감시 진행이 된다면, 위의 결과값은 무효합니다. 또한 리페인팅 이슈도 해소되지 않았구요. 답편감사합니다.:) 즐거운하루되세요!
Risolutoio
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@Mby_lab, 시그널이 이전 캔들에서 발생했을 경우 다음 캔들의 시가에서 매수/매도를 하도록 제작되었는데, 어떤 부분에서 리페인팅이 해소되지 않았으며, 결과값이 무효한지 여쭤봐도 될까요?
Quantkr
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@Risolutoio, 말씀하신 것으로 매매가 진행되기 위해서는
1. 오늘의 open가로 로직이 작성되어야 합니다.
2. 오늘의 open가로 로직을 구상했을 경우 반드시 슬리피지가 적용되어야 합니다. + 거래수수료.
3. 말씀하신 로직대로라면 시가 매수의 빠른 진입외엔 지정가 매수로 로직 결과를 온전히 얻을 수 있다고, 보장할 수 없습니다.
Quantkr
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@Mby_lab, 리페인팅은 '봉완료 후'에 매매하신다는 것이기에 문제가 없으시다고 하시지만, 실제 보여지는 로직상의 리페인팅이 사라지는 것은 아니죠.
강제청산 구간 또한 고려한 전략인지 여쭙고싶어요!