[BACKTEST E FORWARD TEST] - Vedi le differenze

22 mag

Il backtest e il forward test sono entrambi metodi utilizzati per valutare l'efficacia di una strategia di trading, ma si differenziano nel tipo di dati utilizzati e nel periodo di applicazione.

1. Backtest:
• Definizione: Il backtest è un processo che simula l'applicazione di una strategia di trading sui dati storici.
L'obbiettivo è verificare come una strategia avrebbe performato in passato, basandosi su dati di mercato già noti.

• Caratteristiche:
• Si usa un set di dati storici per testare la strategia.
• Permette di ottimizzare e adattare la strategia in base ai risultati storici.
• I risultati possono essere influenzati da overfitting, cioè una strategia che sembra
performare molto bene sui
dati storici, ma che in realtà potrebbe non funzionare su dati futuri.

• Limiti:
• Non garantisce che i risultati passati si ripetano nel futuro.
• Non tiene conto di variabili imprevedibili o di eventi fuori dal normale, come crisi
economiche improvvise.

2. Forward Test (o Paper Trading):
• Definizione: Il forward test è un test di una strategia su dati reali, ma in tempo reale, senza rischiare denaro. Viene eseguito su un periodo futuro rispetto ai dati utilizzati nel backtest.

• Caratteristiche:
• La strategia viene testata in tempo reale, ma con denaro virtuale.
• Permette di verificare se la strategia può effettivamente funzionare in condizioni di mercato
attuali e future.
• È utile per simulare il comportamento della strategia in condizioni di mercato che
potrebbero non essere presenti nei dati storici.

• Limiti:
• Può richiedere tempo per raccogliere dati significativi.
• Potrebbe non riflettere completamente la performance di una strategia in un mercato reale,
dove emozioni e slippage (slittamento dei prezzi) entrano in gioco.

Confronto:
• Dati: Il backtest usa dati storici, mentre il forward test usa dati futuri, ma simulando
l'applicazione della strategia in tempo reale.

• Scopo: Il backtest è utile per verificare la fattibilità teorica di una strategia, mentre il
forward test cerca di validarla in un contesto più vicino a quello che si troverebbe nel
trading reale.

• Rischio di overfitting: Il backtest può risultare soggetto a overfitting, mentre il forward
test aiuta a capire se una strategia è robusta anche in un contesto incerto.

In sintesi:
Il backtest è il primo passo per testare una strategia, mentre il forward test serve a validarla in condizioni di mercato attuali, prima di applicarla con denaro reale.

22 mag

Nota