ANALISI TECNICA
Dal punto di vista tecnico, sia EURUSD che EURJPY, stanno lateralizzando sull’area di ritest dopo che entrambi hanno rotto, confermato ed appunto ritestato varie volte i livelli tondi che hanno rotto al rialzo (1,16 per EURUSD ed 1,29 per EURJPY).
Nonostante questo pattern Long, perfetto dal punto di vista tecnico, l’Euro però non riesce ad apprezzarsi.
Il Portafoglio Bilanciato che lunedì mattina ho inserito a mercato (Long EURUSD e Short EURJPY) rimarrà congelato fino al momento in cui EURUSD non supererà al rialzo almeno 1,1650 ed EURJPY non supererò al ribasso almeno 128,382.
Se la situazione dovesse restare invariata attenderò la notizia di Giovedì prossimo per sbilanciare il portafoglio non appena l’Euro prenderà una direzione specifica contro tutti.
Se il prezzo dovesse scendere prima in maniera repentina sarà sufficiente il Coeficciente Beta di EURJPY per portare a BE le operazioni e fare profitto.
Se dovesse salire sarà necessaria la triangolazione con ulteriore acquisto di EURUSD per aiutare il recupero e fare profitto.
PUT/CALL RATIO
In accordo con quanto visto con il backtest di Analisi Fondamentale anche il rapporto tra Put e Call presenti sul mercato rivela chiaramente che il prezzo di EURUSD dovrebbe scendere in relazione alla scadenza del 14 Settembre.
Alla scadenza del 14 Settembre sussiste un rapporto di Put/call Ratio nettamente in favore di Put che si attesta a 1,59.
La maggior parte delle Put sono OTM a conferma del fatto che il prezzo scenderà al di sotto dei livelli attuali.
La maggior parte delle Call sono ITM a conferma del fatto che il prezzo non si dovrebbe allontanare, entro quella data, al rialzo.
Per la scadenza successiva (quella relativa la terza settimana) il rapporto di Put/Call Ratio scenderà ma non sensibilmente.
Un calo repentino si registrerà per le scadenze successive del 28 Settembre (0,64) e del 12 Ottobre (0,47) a conferma del fatto che EURUSD ricomincerà a salire.
In entrambe queste due circostanze la maggior parte delle Call saranno OTM e tutte superiori al livello 1,1650.
ANALISI QUANTITATIVA
Consultando l’Ulcer Index sia sul Massimo che sul Minimo, il prezzo statisticamente parlando, tende a salire nel e ultime 3 settimane di Settembre, massimi da cui tende a rientrare verso la fine per poi risalire nelle prime 3 settimane di Ottobre.
Consultando anche il Grafico Relativo al Rendimento Giornaliero Medio Atteso si nota che, EURUSD dovrebbe salire (con un ritest che si registra mediamente l’8 Settembre) fino al 12, giorno dal quale scenderà fino al 16 Settembre, proprio in prossimità della release del nuovo Tasso di Interesse monetario.
Il Livello di Moda Mobile attuale si attesta in area 1,15764 da cui EURUSD potrebbe ripartire al rialzo prima del 13 Settembre per poi scendere al rialzo della notizia.
Scenario simili raffigura anche lo Scostamento in Pips.
CONCLUSIONE
Si potrebbero sfruttare i deboli movimenti Intraday per sfruttare i movimenti rialzisti che si potrebbero verificare su EURUSD in attesa del 13 Settembre in cui sarà opportuno sfruttare il Portafoglio Bilanciato nel quale comprare EURUSD e vendere EURJPY e successivamente sbilanciarlo vendendo ulteriormente Euro nel momento in cui il trend Short avrà preso il sopravvento.
Nel momento in cui il prezzo di EURUSD avrà rotto il livello 1,1550 sarà opportuno intervenire in vendita.
Dal punto di vista tecnico, sia EURUSD che EURJPY, stanno lateralizzando sull’area di ritest dopo che entrambi hanno rotto, confermato ed appunto ritestato varie volte i livelli tondi che hanno rotto al rialzo (1,16 per EURUSD ed 1,29 per EURJPY).
Nonostante questo pattern Long, perfetto dal punto di vista tecnico, l’Euro però non riesce ad apprezzarsi.
Il Portafoglio Bilanciato che lunedì mattina ho inserito a mercato (Long EURUSD e Short EURJPY) rimarrà congelato fino al momento in cui EURUSD non supererà al rialzo almeno 1,1650 ed EURJPY non supererò al ribasso almeno 128,382.
Se la situazione dovesse restare invariata attenderò la notizia di Giovedì prossimo per sbilanciare il portafoglio non appena l’Euro prenderà una direzione specifica contro tutti.
Se il prezzo dovesse scendere prima in maniera repentina sarà sufficiente il Coeficciente Beta di EURJPY per portare a BE le operazioni e fare profitto.
Se dovesse salire sarà necessaria la triangolazione con ulteriore acquisto di EURUSD per aiutare il recupero e fare profitto.
PUT/CALL RATIO
In accordo con quanto visto con il backtest di Analisi Fondamentale anche il rapporto tra Put e Call presenti sul mercato rivela chiaramente che il prezzo di EURUSD dovrebbe scendere in relazione alla scadenza del 14 Settembre.
Alla scadenza del 14 Settembre sussiste un rapporto di Put/call Ratio nettamente in favore di Put che si attesta a 1,59.
La maggior parte delle Put sono OTM a conferma del fatto che il prezzo scenderà al di sotto dei livelli attuali.
La maggior parte delle Call sono ITM a conferma del fatto che il prezzo non si dovrebbe allontanare, entro quella data, al rialzo.
Per la scadenza successiva (quella relativa la terza settimana) il rapporto di Put/Call Ratio scenderà ma non sensibilmente.
Un calo repentino si registrerà per le scadenze successive del 28 Settembre (0,64) e del 12 Ottobre (0,47) a conferma del fatto che EURUSD ricomincerà a salire.
In entrambe queste due circostanze la maggior parte delle Call saranno OTM e tutte superiori al livello 1,1650.
ANALISI QUANTITATIVA
Consultando l’Ulcer Index sia sul Massimo che sul Minimo, il prezzo statisticamente parlando, tende a salire nel e ultime 3 settimane di Settembre, massimi da cui tende a rientrare verso la fine per poi risalire nelle prime 3 settimane di Ottobre.
Consultando anche il Grafico Relativo al Rendimento Giornaliero Medio Atteso si nota che, EURUSD dovrebbe salire (con un ritest che si registra mediamente l’8 Settembre) fino al 12, giorno dal quale scenderà fino al 16 Settembre, proprio in prossimità della release del nuovo Tasso di Interesse monetario.
Il Livello di Moda Mobile attuale si attesta in area 1,15764 da cui EURUSD potrebbe ripartire al rialzo prima del 13 Settembre per poi scendere al rialzo della notizia.
Scenario simili raffigura anche lo Scostamento in Pips.
CONCLUSIONE
Si potrebbero sfruttare i deboli movimenti Intraday per sfruttare i movimenti rialzisti che si potrebbero verificare su EURUSD in attesa del 13 Settembre in cui sarà opportuno sfruttare il Portafoglio Bilanciato nel quale comprare EURUSD e vendere EURJPY e successivamente sbilanciarlo vendendo ulteriormente Euro nel momento in cui il trend Short avrà preso il sopravvento.
Nel momento in cui il prezzo di EURUSD avrà rotto il livello 1,1550 sarà opportuno intervenire in vendita.