HerybertoBiondi
Formazione

Trading semplice e profittevole: datemi una TREND LINE e il CCI

FX:EURUSD   Euro / Dollaro
Buongiorno TRADERS,
in questo articolo di didattica voglio spiegare come faccio le analisi, mi preparo la posizione e decido le entrate.
Nel mio percorso di Trader avrò analizzato circa un migliaio di indicatori e valutato non meno di un centinaio di strategie. Mi sono trovato spesse volte il grafico talmente pieno di linee, curve e lucine che non riuscivo a vedere la cosa più importante: il PREZZO.
Alla fine il percorso più difficile è stato quello di togliere e mentre toglievo, mentre mi concentravo su una sola strategia, mentre selezionavo pochi sottostanti, mentre il grafico iniziava a "respirare", mentre le analisi diventavano via via sempre più sobrie, il mio conto iniziava a ringraziarmi.

Dopo circa 10.000 ore di grafici, ho scelto una strategia, un time frame, un modello di money management che mantengo e ripeto da ormai più di un migliaio di trade. La strategia si chiama PDT, non è mia ma è l'intuizione di un famoso Trader italiano.

Il core di questo metodo si basa sull'individuazione dell'andamento in divergenza tra il prezzo e l'indicatore CCI .
La scelta del CCI non è casuale ma frutto di una certosina ricerca e analisi.
Individuando una trend line tracciata sui massimi decrescenti se ribassista o sui minimi crescenti se rialzista, quando il prezzo la attraversa rompendola, il setup si completa e si entra a mercato. La posizione si mantiene fino al setup opposto in logica profit & reverse.
In sostanza questa strategia vuole intercettare quanto prima possibile il potenziale nuovo swing di prezzo e cavalcarlo fino al suo esaurimento.
Per queste caratteristiche risulta essere di gran lunga più anticipatoria e profittevole rispetto alle classiche figure dell'analisi tecnica: megafono, triangolo e testa/spalle.

Parallelamente alla strategia ho affinato alcune regole di protezione dell'operazione che tendono a massimizzare i profitti e al contempo minimizzare il rischio. L'uso dell'indicatore ATR e dell'indicatore SUPERTREND svolgono appunto questa funzione.

Nell'esempio del grafico di EURUSD che ho utilizzato, ma potrei farlo con qualunque sottostante, si evidenzia quanto efficace sia questa strategia.
In un mese e mezzo ha restituito su questo cambio un gain più 1.000 pips contro una perdita di 50.
I setup identificati in H4 risultano abbastanza immuni da notizie macroeconomiche, e un TF così relativamente lento restituisce tranquillità e lucidità. Da non trascurare è che, se l'operatività è così "sobria", ci si può dedicare al altro durante la giornata abbandonando l'ansia che porterebbe ad aprire la piattaforma ogni 5 minuti o ad operare con scarsa lucidità. Il setup è facile da individuare e da tutto il tempo per preparare l'operazione con molte ore di anticipo. Per operare con questo metodo, basterebbe aprire la piattaforma solamente 4/5 volte al giorno, con conseguente miglioramento della qualità della vita.

Vorrei approfondire con voi e rispondere alle vostre domande, se volete scrivete nei commenti.
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Buon trading a tutti.
Complimenti, in media quindi quant'è il rapporto R/R?
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@Cespit76, il rapporto risk reward ex ante è pura superstizione! Ex-post invece da argomentazioni da fenomeni puri...

Lei è in grado di sapere dove andrà il prezzo una volta entrato a mercato? Penso di NO, come tutti. Mentre una delle variabili (risk) è direttamente governabile e ci si può lavorare, l'altra (reward) dipende dai prezzi e quindi è impossibile da prevedere. Può tuttavia essere gestita ma solo in corso d'opera. Per questa sua caratteristica, impostare prima del trade il livello di presa di profitto, rientrerebbe nell'ambito delle "speranze" per cui non essendo quantificabile matematicamente rende di fatto inutile prendere in considerazione l'equazione stessa.

In secondo luogo, il concetto di programmare un trade o di abortirlo in ragione di un "appropriato" R/R è una stupidata pazzesca sia per l'impossibilità di prevedere proprio dove i prezzi andranno sia per l'introduzione d'un ulteriore soggettività che renderebbe non più misurabile la performance storica del portafoglio (formula di Kelly).

Da trader, valutare l'operazione in termini di R/R è il miglior modo di perdere soldi... da analista o venditore, invece, il miglior modo per affascinare...
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Cespit76 HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, prima di tutto la ringrazio per avermi risposto e per aver dedicato del tempo a me.

Secondo, mi fa molto piacere che ogni tanto c'à qualcuno che si discosta da quello che gli analisti "affascinanti" vogliono far credere e far passare come colonna portante del trading un rapporto fisso di R/R, nella totalità dei casi a favore del reward.

Terzo, se mi permette, la mia idea si differenzia dalla sua per quanto riguarda invece il concetto di calcolo del risk visto che è la meta più ambita dai cacciatori istituzionali e soprattutto dai broker, per questo motivo i miei SL sono a prova solo di catastrofe e fuori bersaglio, quando è possibile, di ogni cacciatore".

Per quanto riguarda invece il TP, condivido in pieno la sua teoria ma credo sia molto soggettivo e "soggetto" alla disponobilità temporale di ognuno di stare davanti al monitor.
Rispondi
@Cespit76, lo stop è un argomentato complicato... il pensiero main stream è fortemente radicato e parlare di strategie di stop o di protezione alternative, non è facile. Capisco benissimo cosa intende e opero solitamente anche io in questa maniera...

Tuttavia non sono così complottista da pensare esistano questi fantomatici cacciatori di stop-loss. Sono invece dell'idea che sia lo stesso trader retail ad auto-sabotarsi. Il broker fa il suo lavoro e attende, non gli servono stravaganti sotterfugi... L'ultimo anno l'ho trascorso ad analizzare il comportamento degli investitori in ragione dei movimenti di mercato e i dati che ne escono sono stupefacenti...

Visto che la prima regola di Dow su cui si erige TUTTA l'analisi tecnica recita che la manipolazione della tendenza primaria non è possibile, basterebbe solo scegliere i giusti strumenti (altamente capitalizzati) e non scalare su time frame (sotto h4 si entra in un'altra dimensione del trading...) dove queste regole vengono meno rendendo di fatto inutile l'utilizzo stesso dell'analisi tecnica.

Operando su pochi strumenti e su TF elevati, non ho bisogno di stare costantemente davanti al monitor. Le operazioni si aprono e si chiudono in seguito ad una pianificazioni ben precisa e vengono protette ad altrettante strategie anche queste pianificate e se necessario corrette in corsa. Passare il proprio tempo davanti ad un monitor per fare trading è pura follia, fa figo ma non è tanto diverso dal videopoker...

Perdoni la visione filosofica...
Rispondi
Cespit76 HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, grazie ancoraper la risposta
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Complimenti!!! Bellissima analisi
+1 Rispondi
Salve,
complimenti per la chiara spiegazione e per l'interessante strategia identificata; personalmente ultimamente studiavo le linee di trend in correlazione con l'macd con TF giornaliero con interessanti risultati.
La sua tecnica si avvicina a quello che ad oggi ho capito ed ho subito iniziato a provarla su vari grafici.

La mia domanda è la seguente, ad ora analizzavo grafici TF D, e provando la sua tecnica con questo TF ho notato che il CCI non corrisponde a pieno con l'andamento delle linee di trend ed ho pensato che il CCI con periodo 20 non sia propriamente adatto al TF D. Mi conferma la mia deduzione? Lei dunque lo utilizza esclusivamente con TF H4? Come consiglia di impostare il CCI con TF D?
Grazie.
Rispondi
@AntoET, Lo scopo del CCI in questa strategia è l'individuazione della divergenza che rappresenta un "momento" anomalo del movimento oscillatore/prezzo. E' proprio quello che cerco: quando l'oscillatore smette di seguire il prezzo. A questo punto l'ottimizzazione del CCI la ritengo inutile dato che non cerco di posizionarmi cercando setup su ipervenduto o piercomprato il più in anticipo possibile e la divergenza la si deve bene con un ampio range di valori. Tengo semplicemente il valore di default, che per il CCI è 20, tuttavia nulla toglie cercarne altri. Bisogna tenere comunque bene in mente che l'entrata in posizione è data dalla rottura della TL dinamica (ovviamente bisogna saperle tracciare...banale ma non tanto!!!!) e la divergenza è solo un ulteriore segnale di conferma. Il resto è MM e sangue freddo per rimanere in posizione fino al successivo segnale reverse...
+1 Rispondi
Complimenti.. mi dici solamente che valore usi di ATR per un TF H4? grazie
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