Buongiorno TRADERS, in questo articolo di didattica voglio spiegare come faccio le analisi, mi preparo la posizione e decido le entrate. Nel mio percorso di Trader avrò analizzato circa un migliaio di indicatori e valutato non meno di un centinaio di strategie. Mi sono trovato spesse volte il grafico talmente pieno di linee, curve e lucine che non riuscivo a vedere la cosa più importante: il PREZZO. Alla fine il percorso più difficile è stato quello di togliere e mentre toglievo, mentre mi concentravo su una sola strategia, mentre selezionavo pochi sottostanti, mentre il grafico iniziava a "respirare", mentre le analisi diventavano via via sempre più sobrie, il mio conto iniziava a ringraziarmi.
Dopo circa 10.000 ore di grafici, ho scelto una strategia, un time frame, un modello di money management che mantengo e ripeto da ormai più di un migliaio di trade. La strategia si chiama PDT, non è mia ma è l'intuizione di un famoso Trader italiano.
Il core di questo metodo si basa sull'individuazione dell'andamento in divergenza tra il prezzo e l'indicatore CCI. La scelta del CCI non è casuale ma frutto di una certosina ricerca e analisi. Individuando una trend line tracciata sui massimi decrescenti se ribassista o sui minimi crescenti se rialzista, quando il prezzo la attraversa rompendola, il setup si completa e si entra a mercato. La posizione si mantiene fino al setup opposto in logica profit & reverse. In sostanza questa strategia vuole intercettare quanto prima possibile il potenziale nuovo swing di prezzo e cavalcarlo fino al suo esaurimento. Per queste caratteristiche risulta essere di gran lunga più anticipatoria e profittevole rispetto alle classiche figure dell'analisi tecnica: megafono, triangolo e testa/spalle.
Parallelamente alla strategia ho affinato alcune regole di protezione dell'operazione che tendono a massimizzare i profitti e al contempo minimizzare il rischio. L'uso dell'indicatore ATR e dell'indicatore SUPERTREND svolgono appunto questa funzione.
Nell'esempio del grafico di EURUSD che ho utilizzato, ma potrei farlo con qualunque sottostante, si evidenzia quanto efficace sia questa strategia. In un mese e mezzo ha restituito su questo cambio un gain più 1.000 pips contro una perdita di 50. I setup identificati in H4 risultano abbastanza immuni da notizie macroeconomiche, e un TF così relativamente lento restituisce tranquillità e lucidità. Da non trascurare è che, se l'operatività è così "sobria", ci si può dedicare al altro durante la giornata abbandonando l'ansia che porterebbe ad aprire la piattaforma ogni 5 minuti o ad operare con scarsa lucidità. Il setup è facile da individuare e da tutto il tempo per preparare l'operazione con molte ore di anticipo. Per operare con questo metodo, basterebbe aprire la piattaforma solamente 4/5 volte al giorno, con conseguente miglioramento della qualità della vita.
Vorrei approfondire con voi e rispondere alle vostre domande, se volete scrivete nei commenti. Oppure seguitemi nella mia operatività su questo social. Un LIKE se questo post vi è stato utile o lo potrà diventare.
La strategia consiste nel cercare divergenze tra CCI (long: minimi decrescenti) e trend della price action (long: minimi crescenti) aspettandosi una rottura della trendline dove si chiuderà la prosizione in profitto e si entrerà sulla posizione opposta.
@Prastal, ecco la risposta. Spero averti chiarito.
HerybertoBiondi
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@Aspire97,
Ciao, grazie per il tuo prezioso intervento.
Utilizzo ATR e SUPERTREND con sistema per proteggere la posizione. Non sempre le cose vanno bene, vedi l'area compresa tra D ed E. Sebbene sia partito, poi e ritornato indietro. Ci sono altri casi, poi, in cui la divergenza non viene generata e se si è in posizione il ritracciamento può erodere in maniera consistente i profitti. In questi casi puoi subire la perdita o innescare strategie di protezione che ti indicano quando mettere lo stop a pari o seguire i prezzi con un trailig stop. La cosa più odiosa per me è quando mi torna indietro e da guadagno diventa perdita. Purtroppo il prezzo non lo comanda nessuno! Tra ATR e SUPERTREND preferisco il secondo ha una logica di calcolo più raffinata e visivamente è inequivocabile. Purtroppo ha alcune caratteristiche che definisco "limitanti" e per questo per le prime fasi dell'operazione preferisco usare ATR.
Spero di aver chiarito il tuo dubbio, in altro caso, resto qui disponibile.
Montanaro
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@HerybertoBiondi, Ciao, prima di tutto ti ringrazio perchè la formazione è sempre preziosa per tutti, neofiti ed esperti; ed i confronti vanno in questo senso.
A me non è ancora chiaro quale uso fai di ATR e SUPERTREND.
Faccio un esempio: entri long e fissi lo stop sotto il minimo immediatamente precedente, quindi il tuo stop è = (minimo precedente - ATR) ?
Supertrend: qui fissi lo stop al livello del Supertrend?
Ti ringrazio in anticipo.
HerybertoBiondi
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@Montanaro, come dici lo stop è appena sotto al minimo precedente e resta lì fissato fino a quando il prezzo supera favorevolmente l'entrata. A questo punto essendo in gain controllo quanti pip ha fatto oltre all'entrate e se sono superiori del valore ATR, metto lo stop a pari. Partendo da presupposto che non possiamo controllare la direzione del prezzo, questo serve per evitare situazioni in cui prima si guadagna e poi si va in stoploss ( che mi mandano in bestia non poco). Certo è da "braccino corto" e spesso vengo tagliato fuori da ripartenze che prendono respiro anche sotto la mia entrata ma con in seno di poi si è tutti lucidi e tutti fanno i fenomeni!!
In seguito quando il Supertrend, che nel frattempo ho ottimizzato nei parametri, supera il mio livello d'entrata, faccio in modo che sia questo a seguire il prezzo fino all'esaurimento dello swing.
Perché faccio questo? Perché ci vuole più coraggio a tenere aperta una posizione in gain che chiudere una in perdita. L'uso del ST rende asettica questa visione.
Montanaro
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@HerybertoBiondi, concordo in pieno, meglio avere il braccino corto e non perdere. Il primo guadagno è salvaguardare il capitale.
Prastal
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@HerybertoBiondi, Interessante... in passato ho backtestato molto l'utilizzo del supertrend per gli stop, adesso sto testando gli stop tramite fibonacci. Tu non lo usi fibonacci e i ritracciamenti?
HerybertoBiondi
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@Prastal, Fibonacci lo uso solo per farmi un'idea sull'ipotetica zona di profit che per convenzione metto 50% (avrai visto nelle analisi passate) in assenza di riferimenti tecnici già tracciati tipo ex supporti/resistenze.
Il Supertrend è il mio indicatore preferito: lo amo letteralmente!!! Tuttavia, anche se ottimizzato nei parametri (farò forse una video lezione) presenta il suo tallone d'Achille quando vira di direzione. Infatti ponendo lo stop sul livello appena vitato del ST ti accorgi subito che lo spazio tra prezzo e ST è spesso enorme in termini di pips. Hai 2 soluzioni al problema: diminuisci la size e mantieni il ST come strumento di protezione ma se ti va dalla tua parte la size piccola potrebbe essere troppo sottodimensionata oppure implementi un altro meccanismo nel periodo in cui il ST risulta inefficiente. Ecco l'uso dell'ATR.
Beerdrinker
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Complimenti.. mi dici solamente che valore usi di ATR per un TF H4? grazie
La strategia consiste nel cercare divergenze tra CCI (long: minimi decrescenti) e trend della price action (long: minimi crescenti) aspettandosi una rottura della trendline dove si chiuderà la prosizione in profitto e si entrerà sulla posizione opposta.
Come si integrano l'ATR e Supertrend in ciò?