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Formazione

Il mercato frattale e la teoria del sistema chiuso.

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Troppo spesso incorro in trader che perdono soldi in maniera banale, come facevo io stesso quando ho iniziato. Non era colpa mia , così come non è colpa loro adesso. La verità è che nessuno insegna come fare per evitare gli errori comuni che portano a perdere soldi il 100% delle volte.

A tanti piace pensare che il mercato sia casuale, senza regole, e che dopo aver aperto una posizione non resti altro da fare che sperare di aver fatto la scelta giusta; magari si affidano a qualche indicatore tecnico che porta a concetti sbagliati come "ipercomprato" o "ipervenduto".

Sapete bene di cosa parlo!

Non esiste niente del genere. Sono elucubrazioni mentali, onanismo filosofico, sonore cazzate. Ci sono due similitudini che mi piace usare per descrivere il mercato e che credo possano aiutare a capire il concetto che voglio far passare; il concetto di sistema chiuso, e il mercato inteso come frattale (o effetto matrioska).

Il mercato come sistema chiuso.


Ebbene sì, tutta la fisica di terza liceo che ricordate può aiutarvi a comprendere la dinamica dei mercati finanziari. Non preoccupatevi, a noi interessa solo la definizione, e nemmeno tutta! Solo la prima parte:

"Un sistema chiuso è un sistema che non scambia massa con l'ambiente esterno"

Scambiamo massa con capitali e abbiamo la nostra definizione.

"Il mercato è un sistema che non scambia capitali con l'ambiente esterno."

Scambiamo la parola capitali col termine di un campo semantico a noi più congeniale e avremo:

"Il mercato è un sistema che non scambia volume con l'ambiente esterno."

Cosa significa? Significa che tutto il volume di scambi che un determinato strumento sperimenta è già tutto dentro il sistema. Niente viene messo in più, niente viene tolto. E questo è un pensiero incoraggiante: il mercato è in definitiva un "gioco a somma zero".

Il guadagno o la perdita di un partecipante è perfettamente bilanciato da una perdita o un guadagno di un altro partecipante in una somma uguale e opposta. Se alla somma totale dei guadagni dei partecipanti si sottrae la somma totale delle perdite, si ottiene zero.

Arriveremo dopo a cosa serve sapere questa particolarità.

Il mercato come frattale. O come lo chiamo io , gran bevitore di vodka, "Effetto matrioska"

Cos'è un frattale? Se prendiamo la definizione di wikipedia è facile da capire: "Un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse, e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene una figura simile all'originale."

Come una matrioska XD

E dove troviamo questa struttura nel trading? Negli intervalli temporali che andiamo a studiare, da quello mensile, fino allo zoom estremo dei minuti o addirittura dei secondi. Il mercato è una struttura con omotetia interna, quindi che si ripete allo stesso modo su scale differenti.

Mi avete seguito fino a qua? Ho cercato di essere più semplice possibile nelle premesse, che in definitiva sono la parte più difficile. Il seguito, se capite la teoria, è banalotto. Bisogna per prima cosa unire i due concetti sopra espressi.

Abbiamo ora le nostre due definizioni di sistema chiuso e frattale, e sappiamo che il mercato è sia un sistema chiuso, sia un frattale. Quindi se si ripete allo stesso modo in ogni sua forma su scale differenti, significa che ogni intervallo di tempo analizzato è un sistema chiuso, e come tale va trattato...

Minuto di silenzio :)

Se siete ancora svegli vi spiego che significa.

Se nei vostri grafici siete soliti usare indicatori di volume siete anche abituati a misurare questo volume . E non parlo solo di studiare a occhio la lunghezza delle barre e degli istogrammi, ma proprio tenere considerare il numero totale degli scambi. Poniamo adesso che su un grafico a 5 minuti voi abbiate un valore N di volume e un prezzo che oscilla tra Y=2 e Y=5 (queste sono le rette che passano dai punti massimi e minimi). Ecco, a questo punto sappiamo che è un sistema chiuso (quindi non avvengono cose dal nulla), e che è un gioco a somma zero, quindi che la somma totale tra venditori e compratori è N e non cambia. E il mercato è mosso solamente dal cambiamento del rapporto percentuale tra venditori e compratori che muta ogni secondo.

In parole spicciole questo significa che fino a quando il volume non aumenta, non esiste nessuna possibilità che il prezzo sfondi le due rette sopra descritte. Nessuna! Ed ecco un altro pensiero incoraggiante: so dove sta il prezzo, e so anche che il massimo e il minimo verranno rotti solo se il volume dovesse aumentare vertiginosamente. (e questo non succede in 5 minuti).

Ma a seconda del grafico di riferimento possono servire anche settimane...

E il tutto diventa molto più rilassante. Ripetete questo concetto su ogni grafico (ricordate la definizione di frattale?), con i vostri massimi e minimi, e vi trovate la gabbia dentro cui sta il prezzo. Inutile quindi scommettere sul bear se siamo in fondo alla gabbia di riferimento, se il volume è fisso, o sul bull se siamo in cima alla montagna. Il prezzo non sfonderà mai ... mai ... mai ... ed è qui che tutti perdono soldi.

Scommetto che tanti oggi hanno comprato eur/usd quando ha toccato la sinusoide... io ho venduto...

Però potreste obiettare che a voi non riesce trovare questi massimi e minimi, che le rette che usate vengono rotte spesso e volentieri, o che reggono fino a quando non giocate, e poi tutte le volte lo prendere in quel posto.

Questo succede per due motivo: resistenze e supporti non esistono ( sono le zone dove tutti gli attori in scena N nel tempo X hanno fatto la loro giocata e non c'è nessun altro capitale da inserire. Perché il mercato è un sistema chiuso, e niente viene messo dall'esterno...), e in ogni caso queste zone di sicurezza non sono rette. Sono punti. Fissati a un valore di prezzo Y in un specifico tempo X. E siccome il grafico è un piano cartesiano, con Y e X, al tempo X piace un sacco modificare la posizione di questi punti sull'asse Y. Ebbene sì, resistenze e supporti si descrivono non con le rette, ma con curve. Con curve particolari: le sinusoidi.

Che dite, a voi le rette funzionano? Forse perché una retta è un caso particolare di curva, e quindi anche un orologio rotto segna l'ora esatta un paio di volte al giorno...

E qui vi risparmio la teoria su frequenza, ampiezza d'onda e quant'altro queste curve hanno da offrire, rimandandovi finalmente al grafico in cima raffigurante Eur/Usd (candele sostituite da linea che è più significativa) e un paio di sinusoidi: una a 4H che uso da settimane intere, l'altra appena formata questo pomeriggio.

Quindi frattale, mercato chiuso e intervalli temporali che sono mercati chiusi. Questo ci dice che ogni movimento del prezzo può essere raffigurato dentro un paio di sinusoidi che lo contengono per intero, che ogni intervallo temporale ha la sua sinusoide, e che fino a quando non aumenta il volume il prezzo continuerà a stare dentro la sinusoide di riferimento. Come sopra: il prezzo ha oscillato nella sinusoide a 4H per settimane intere, e venerdì c'è schizzato fuori, andando a creare una nuova sinusoide minuscola lassù in cima e lì dentro rimarrà.

Come fate a sapere quando sfonderà? Non potete saperlo. Quello che potete fare è giocare solo e soltanto quando il prezzo sfonda la sinusoide, e dopo che avete confermato che torna indietro. Allora giocate a favore di sinusoide, come se stesse respingendo il prezzo. E fidatevi, torna indietro. Sempre. Una volta su mille la sfonda. Ma a voi frega nulla perché l'avevate presa sulla sinusoide opposta e quindi siete già in positivo.

Che fare se invece sfonda all'improvviso? Uscite subito, tanto il vostro SL e appena lì sopra e quindi perdite zero. Anche perché se vi siete presi tutte le oscillazioni precedenti ve ne frega veramente poco di perdere ogni tanto. E in ogni caso la conferma richiede circa 2h su un grafico a 15 minuti, figuratevi su un a 4h. Avete tempo di fare un figliolo e mandarlo all'asilo.

Come disegnare le sinusoidi è facile. Non serve la matematica e le formule, a noi basta selezionarle dalle opzioni a sinistra e posizionarle sopra e sotto il prezzo affinché racchiudano i massimi e i minimi del prezzo. O meglio: del mercato orizzontale attuale. Ogni grafico ha il suo volume , quindi la sua oscillazione, quindi la sua sinusoide. Che chiaramente dovrete modificare allo scorrere del tempo se dovesse succedere qualcosa. Io sopra ho lasciato intatta quella a 4H con il volume delle ultime due settimane, e ne ho disegnata una nuova a 15m che descriva il volume delle ultime 48 ore.

Beh direi che ho scritto abbastanza. Sperimentate queste sinusoidi, disegnatele e guardate come il prezzo ci rimane dentro e rimbalza da una parte all'altra come una biglia impazzita. Potete anche prendere posizione solo con le sinusoidi da tanto che funzionano bene, non vi serve altro. Semmai più in là faccio un altro articolo su come scoprire il bilanciamento tra venditori e compratori in ogni momento, scoprire quando sfonda definitivamente la sinusoide come venerdì e altri dettagli nascosti che aiutano a scoprire dove andrà il prezzo con sicurezza.

Spero di aver spiegato tutto chiaramente e di averci messo tutto. Ma ne dubito. Se avete dubbi scrivetemi, commentate e risponderò.

Edit: mi sono scordato una cosina. Il prezzo non deve avvicinarsi alla sinusoide, la deve proprio sfondare. Più forte la sfonda, più forte tornerà indietro. Se ci si avvicina e la sfiora soltanto tenete le mani in tasca... e mentre scrivevo il prezzo ha sfondato la sinusoide a 15m in basso XD Ora serve solo confermare il rimbalzo. Se lo fa domani, se non già stanotte, torna su forte.

E se non torna su... beh per il bull non la vedo benissimo.

Commenti

Io consiglierei di stare lontano da mercati ranged con pochi volumi.
Purtroppo non sono tanto d’accordo su quello che hai detto.
il tuo approccio comunque si basa su “tentativi” ,
Il mercato va capito, anche se difficile, molto difficile.
A sto punto ti direi, perché non entrare al mercato quando il prezzo esce da fase ranged accompagnato da un aumento di volumi ?
Questa sarebbe più una certezza piuttosto che “andare a tentativi”.
Nei mercati ranged per ovvi motivi di liquidità guadagnano solo banche e pochi trader “fortunati”
Ps: gli approcci sperimentali che partono da teorie sperimentali vincono sempre nel breve periodo almeno...
La tua teoria che sta dietro questo sistema è sperimentale (complimenti mi è piaciuta molto) ma l’approccio no
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JPKDike Junipero91
@Junipero91, Perché nessuno può sapere quando parte il trend, o quando si ferma, o quanto profondo sarà il retracement. E comprare quando sfonda in alto, e vendere quando lo fa in basso, espone a rischi e perdite praticamente assicurate. A meno che uno poi non se ne freghi e resti con la posizione aperta sperando per il meglio. Io prendo posizione in un mercato orizzontale perché è facilmente prevedibile, basta una conferma del rimbalzo, e mi porta ad aver preso tutti i pip dentro il canale quando poi cercherà di sfondare dalla parte opposta. E quel che succede, succede, io ho già il mio SL a 0. Se va bene prendo il trend, altrimenti giro la posizione e mi riprendo il canale all'incontrario. Perché dire zebra, quando è quasi sempre un cavallo?
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scusami ma non ho ben capito come fai a disegnare le sinusoidi. Primo, quale strumento sui tra quelli presenti in tradingview? Secondo, quali riferimenti prendi per disegnarle? Terzo, se rompe e non rientra, come disegni le nuove sinusoidi? Ancora, se non ho capito male, tu parti da una sinusoide h4 dalla quale il prezzo è uscito. Hai disegnato una nuova sinusoide basata su tf 15 che è sempre fuori dalla precedente e ipotizzi un movimento del prezzo a rompere long la nuova sinusoide. Ma secondo la teoria il prezzo non dovrebbe rientrare nella sinusoide h4 e quindi rompere al ribasso la sinusoide m15
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JPKDike Lubarba
@Lubarba, Allora, nella barra a sinistra tra i pattern grafici, in fondo, c'è proprio la sinusoide. Qua ho spiegato la modalità più facile e diretta, quindi i massimi e minimi dell'oscillazione. Ma ci sono altri metodi più "scientifici" ma li uso soltanto sui grafici 1m se proprio voglio essere preciso preciso nelle volte che uso una leva molto alta. Ma sinceramente è un lavorone e lo faccio solo se prevedo un crollo o una salita di quelle che può fare l'oro o il brent in 3/4 ore.

Allora, se non rientra vuol dire che siamo in trend, quindi le sinusoidi non funzionano più in questo modo nel timeframe di riferimento. Quindi non le ridisegno perché comunque come abbiamo visto su eurusd fanno da supporto. Quello che faccio è scalare il timeframe fino a quando non trovo un movimento orizzontale. Qui l'ho trovato a 15 minuti. 4H trend bull, ma orizzontale a 15m. E da lì mi prendo tutti i rimbalzi bassi e li tengo fino a quando non tocca la sinusoide alta: se sfonda e riprende a crescere resto dentro, se ci rimbalza esco e ci riprovo più in là.

Come detto sopra, se il mercato è in trend non rientra. Come visto a 4H è in trend, a 15m ancora orizzontale. Vediamo se riesce a piazzarsi sopra la sinusoide a 15m.
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Molto interessante! Per provare, quindi, posso utilizzare le curve sinusoidali fra gli strumenti posizionandole sui max e min in un determinato TF? Ma quali impostazioni di sinusoide consigli? Le mie sinusoidi su TF a 15M sono molto più strette di quelle che hai disegnato tu ....
Grazie!
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JPKDike tradingFlavia
@tradingFlavia, Allora per cominciare io consiglio di usare almeno il grafico a 1H. Più si usa un timeframe alto, meglio funzionano. Ora, l'euro sta tornando su bene, quindi la rottura nel grafico sopra si avvia a essere esattamente quello che ho descritto, un movimento naturale e quindi prevedibile. Però con timeframe alti la cosa è molto più rilassata e tranquilla, soprattutto se si evitano periodi di alta volatilità. Mi ritrovo spesso a confermare i rimbalzi a 4H la notte durante il mercato della nuova zelanda e australiano.

Cosa intendi per "più strette"? Forse ho sbagliato io a mettere una linea invece che le candele XD Credevo di fare meglio, invece mi accorgo ora che così non si vedono le ombre delle candele. Quando hai trovato gli estremi, e l'oscillazione, per decidere la pendenza devi fare in modo che i corpi delle candele stiano tra le due sinusoidi, ma anche più importante che le ombre stiano fuori. Sono i rimbalzi che ci servono per confermare. Insomma deve diventare rarissimo che una candela chiuda e apra quella dopo oltre le sinusoidi. E se questo a 15 minuti è difficile, con timeframe alti diventa più facile.
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@JPKDike, Grazie! Come massimi e minimi io ho considerato le ombre invece dei corpi .... e ho considerato un movimento specifico in 15M ... per questo forse le sinusoidi mi sono venute più strette! Avrei altre domande da farti ... se posso .... Mi piace questa modalità ma non mi è molto chiara!!!!
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JPKDike tradingFlavia
@tradingFlavia, Sì, massimi e minimi sono le ombre. Quindi non il prezzo di chiusura. Domanda pure, spiegarlo così non è facilissimo. Ma una volta che c'hai preso la mano lo fai in automatico senza nemmeno pensare.
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ruggerospe JPKDike
@JPKDike, scusa non ho capito nemmeno io come fai a creare le sinusoidi, quale strumento si usa?
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JPKDike ruggerospe
@ruggerospe, Nella barra a sinistra, tra i pattern grafici, c'è in fondo la sinusoide. Conosco trader che usano programmi per calcolarle direttamente dai dati mettendoci dentro loro variabili e trovando la funzione perfetta, ma 99 su 100 è vitale solo per leve altissime su timeframe minuscoli. Qua invece fa tutto tradingview e anoi basta andare a braccio e assicurarci che i corpi restino dentro e le ombre delle candele fuori.
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