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KO-PEPSICO : primi esperimenti con lo SPREAD TREDING

NYSE:KO   COCA-COLA CO
Ieri ho scoperto questa strategia di tarding molto interessante : lo spread trading.
Ho prima provato ad applicare questa strategia sul Forex, ma come mi è stato fatto osservare applicare sul forex questa strategia è una forzatura, soprattutto considerando che esiste un "sintetico" che già rappresenta una sorta di spreadtrading.
Cosa molto interessante è invece crearsi un nuovo indice, un nuovo strumento finanziario, come ad esempio uno strumento che vari in base al differente andamento, o alla differente forza, di due indici o azioni correlate: è il caso della coppia CocaCola-Pepsi.

Se consideriamo entrambe le azioni è possibile notare come esse abbiano una forte correlazione.
Utilizzando l'indice di correlazione (fornito tra gli indicatori base della piattaforma) ho verificato le correlazioni a 12h, ed essa risulta molto forte (prossima al +1.00) per tutto l'arco della giornata.

Ho a questo punto analizzato lo spread grazie ad un indicatore da me appositamente programmato: lo "Spread Force Indicator".
Tramite questo ho potuto osservare come il livello di spread attuale tra CocaCola e Pepsi ha raggiunto un punto di minimo dalla quale prevedo una risalita. Lo confermano anche le due medie mobili applicate all'indicatore.
Infatti oltre che a visualizzare l'andamento dello Spread (linea Blu ), la media veloce (a 8 periodi, in rosso), sta per incrociare la media lenta (a 21 periodi, verde) a conferma di un aumento imminente dello spread.

A questo punto ho valutato l'andamento delle due coppie ed ho potuto valutare una cosa : quando la pepsi scende scende in modo più forte rispetto alla cocacola, mentre in salita sembra essere più forte la cocacola.

A questo punto decido di entrare a mercato piazzando un ordine buy su CocaCola ed un ordine buy su Pepsi.
Utilizzando la piattaforma Plus500 con conto Demo quindi:
  • acquisto 5 azioni della CocaCola ad un prezzo pari a 236,10€ -> 47,22€ ad azione
  • vendo allo scoperto 2 azioni della Pepsi ad un prezzo pari a 225,64€ -> 112,82€ ad azione

In questo modo mi espongo su entrambi i lati con un valore simile (236,10 / 225,64 = 1,046)

A questo punto setto il mio secondo indicatore, sempre da me sviluppato : il "Pips Delta Indicator".
Questo indicatore, una volta impostato con i valori di acquisto dei due strumenti pepsi e cocacola monitora i Pips guadagnati (in gain) monitorando i pips (guadagnati o persi) di entrambe le azioni e sommandole rivelando il delta-pips che rappresenta il nostro guadagno.

Sarà proprio su questo indicatore che ho impostato 2 alert:
  • TAKE PROFIT : quando il gain del "Pips Delta Indicator" raggiunge i 20 pips
  • STOP LOSS : quando il gain del "Pips Delta Indicator" raggiunge i -10 pips

In questo modo non appena si verificherà una di queste due cituazioni potrò agire chiudendo entrambe le posizioni, in guadagno o in perdita.
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