Flyflok

S&P: aggiornamento

SPCFD:SPX   Indice S&P 500
Come altre volte in passato monitoro lo SKEWX, a mio avviso l'indice di maggior affidabilità per capire cosa succede sul mercato azionario.
A differenza del VIX che monitora la volatilità implicita delle opzioni At The Money, lo SKEW calcola la differenza di volatilità tra le opzioni At The Money e quelle Out The Money (tipicamente usate come copertura) indicizzando il tutto a 100. Quindi 100 corrisponde a zero interesse a coprirsi e il motivo mi pare ovvio: i portafogli sono vuoti, perché quindi spendere soldi inutili per coprire ciò che non si possiede?. Man mano che si compera, il prezzi salgono, ci si copre di più, e aumenta la differenza di volatilità tra opzioni ATM (quelle del VIX ) e le OTM portando l'indice sui valori di 140-150, valori massimi finora registrati.
Commento: Ovviamente ho pubblicato questa idea pochi minuti prima che si sapesse della positività di Trump. Piccolo cigno nero che ha innescato il sell-off. Vedremo se è una reazione emotiva o veramente un cigno nero che tra l'altro coglierebbe scoperti gli investitori rimasti a mercato.

Commenti

Molto interessante grazie mille! Esiste un SKEWX anche per il FTMIB?
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ciao fly, posso chiederti dove lo posso guardare il SKEWX ??
ciao
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Flyflok scoiattolinobianco
@scoiattolinobianco, ciao Sco, qui su TV basta digitare SKEWX nel campo ricerca ;-)
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@Flyflok, OK fly, grazie mille ciao
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.. molto interessante .. grazie 🤗
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Flyflok ConsGerico
@ConsGerico, haimè no, ancor grazie che da noi esista un mercato😄
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