Il 'VIX è un strumento che replica la volatilità implicita delle opzioni a 30 giorni sullo S&P 500. la quotazione del VIX aumenta durante momenti di incertezza sui mercati finanziari (americani) in quanto i gestori dei fondi tendono ad acquistare opzioni sia put che call per coprire le proprie posizioni incrementandone la volatilità.
Come si nota dal grafico ho voluto scomporre questo indice in tre livelli di prezzo, quando la quotazione è: - inferiori a 20, siamo in presenza di un mercato rialzista (americano) caratterizzato da una bassa volatilità; - maggiori di 20 ma inferiori a 30, il mercato è caratterizzato da un’alta volatilità ma non ha un andamento necessariamente ribassista; - maggiori di 30, il mercato sta attraversando momenti di estremo panico.
Il minimo dell'indice è al livello 8,6.
Questo indice è un valido strumento che se che usato con intento speculativo può ottime performance.
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Da inizio 2018 sembra che l'ETN in questione abbia iniziato a replicare bene; osservando i grafici si comprende che le spikes si sono formate in corrispondenza della pubblicazione di notizie che hanno scosso i mercarti e la loro estensione è proporzionale alla gravità delle news percepita dal mercato.
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osservando l'indice pare che le spikes up abbaino una corrispondenza ciclica di 13 anni.. la domanda quindi sorge spontanea (visto che questo indice mostra la preoccupazione nei mercati): "è un mercato incerto a creare panico nelle persone o sono le persone incerte a creare panico nel mercato?" ahah