Il VIX è un indice sulla volatilità, creato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) nel 1993 ed utilizzato per quantificare le aspettative sulla volatilità del mercato.
Esso misura la volatilità implicita nelle opzioni, sia call che put, sull'indice S&P 500 ed è l’espressione della variabilità attesa dagli operatori circa questo ultimo indice.
Tanto più alto...