SPY Expected Move by VIX — Indicatore di AlgoXOR

historicalvolatility standarddeviation vwap spy vix impliedvolatility expectedmove

This indicator shows 1 and 2 standard deviation price move from the VWAP based on VIX. Implied Volatility (IV) is being used extensively in the Option world to project the Expected Move for the underlying instrument. VIX is used as a proxy for SPY's IV for 30 days.

This indicator is meaningful only for SPY but can be used in any other instrument which has a strong correlation to SPY.

Note di rilascio:

Added AAPL, AMZN, GOOG & IBM to use the corresponding VIX.

Added Ability to disable the bands if the VIX is not available.

Minot UI changes.

Note di rilascio:

Using VIX instead of VIX9D as Tradingview's VIX9D data is delayed

Note di rilascio:

Simple color tone change.

Note di rilascio:

Requested by @Jansuperv to have VXX instead of VIX. Now you can configure that from the input panel.

Note di rilascio:

Added alert on price crossing 3 SD as requested by @acogwell11

Note di rilascio:

Added weekly option for VWAP as requested by @MacPeroni

Script open-source

Nello spirito di condivisione promosso da TradingView, l'autore (al quale vanno i nostri ringraziamenti) ha deciso di pubblicare questo script in modalità open-source, così che chiunque possa comprenderlo e testarlo. Puoi utilizzarlo gratuitamente, ma il riutilizzo del codice è subordinato al rispetto del Regolamento. Per aggiungerlo al grafico, mettilo tra i preferiti.

Declinazione di responsabilità

Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.

Vuoi usare questo script sui tuoi grafici?