Strategy finder opzioni

Lo Strategy finder opzioni è uno strumento che ti aiuta a trovare le strategie di opzioni più adatte alla tua visione di come il mercato valuterà un titolo in futuro.

Supponiamo che tu preveda che Nvidia registrerà un aumento nel prossimo mese, di almeno il 10% superiore al suo prezzo attuale. Desideri scegliere uno spread di opzioni che esprima al meglio questa prospettiva rialzista da una gamma di strategie disponibili.

Lo Strategy finder opzioni può elencare e classificare gli spread che corrispondono alle tue aspettative di mercato utilizzando un rapporto rischio/rendimento. Questo parametro rappresenta il rendimento atteso rispetto al rischio massimo, dove il rischio massimo è stimato come il drawdown storico nell'orizzonte di negoziazione per uno strumento specifico, misurato con un livello di confidenza del 99%.

La schermata dello Strategy finder opzioni

Quando apri la scheda Strategy finder opzioni per la prima volta, viene selezionato uno strumento predefinito. Verrà visualizzata una tabella che mostra le strategie di opzioni per il mese successivo, basate su una variazione di prezzo prevista compresa tra +5% e +10%.

Le strategie sono ordinate in base al rapporto rendimento/rischio in ordine decrescente (dal migliore al peggiore). È possibile modificare l'ordinamento in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile rivedere il rendimento previsto (calcolato dalla funzione di rendimento), il rischio massimo (probabilità dell'1%) e altri parametri chiave.

Analogamente alla catena di opzioni, è possibile espandere qualsiasi riga per esaminare le metriche in modo più dettagliato e avviare il builder.

Previsioni e filtri

Per trovare la tua strategia, devi prima selezionare i filtri. Due sono sempre obbligatori, mentre gli altri sono facoltativi. L'uso dei filtri facoltativi consente di restringere i risultati per una maggiore precisione.

I due parametri obbligatori:

Intervallo di prezzo previsto dello strumento sottostante
Intervallo di tempo entro il quale prevedi che tale intervallo sarà raggiunto

Il filtro dei tipi di strategia consente di includere solo le strategie preferite. Ad esempio, strategie di base (call e put) e strategie più sofisticate come iron condor e butterfly.

Per limitare la distanza tra gli strike in una strategia, regolare il filtro Larghezza spread e scegliere una larghezza appropriata, misurata in numero di strike. Questo filtro si applica istantaneamente a tutte le strategie di opzioni che utilizzano il parametro larghezza.

Per filtrare le opzioni utilizzate nelle strategie in base alla moneyness (ATM/OTM/ITM), impostare il filtro Moneyness.

Per selezionare solo strike simmetrici, attiva il pulsante corrispondente.

La simmetria si applica solo alle strategie a quattro gambe. Una strategia è considerata simmetrica se la distanza (in numero di strike) tra gli strike esterni e quelli interni vicini è uguale su entrambi i lati.

È possibile applicare più filtri contemporaneamente o utilizzare solo quelli rilevanti.