Повышаем точность сигналов (ZZ)
Относится к любым индикаторным стратегиям (и может быть полезно и для некоторых не-индикаторных стратегий). Сделаю на примере стратегии ZZ-2, но годится и для других. Итак, мы хотим повысить точность сигналов, а это следовательно означает не только увеличение дохода, но и уменьшение просадки, да и уменьшение нервотрёпки тоже :) А сделать это есть лишь один способ - уменьшить количество ложных сигналов. То есть у нас обратная зависимость: чем меньше ложных сигналов тем лучше-точнее стратегия, и верно обратное. А значит уменьшить кол-во ложных сигналов это просто единственный метод для такой задачи.
Уменьшить количество ложных сигналов бывает удается тогда, когда стали понятны причины появления ложного сигнала. Например, стратегия ZZ-2 дает сигнал когда цена доходит до сигнальной линии, однако, это может быть ложное движение цены на выбранной нами бирже, которого не было на остальных биржах. То есть цену на нашей бирже слишком резко занесло в какую-то сторону, а на других биржах этого не было. Следовательно, мы получаем ложный сигнал. Теперь можно понять как уменьшить шансы такого сигнала. Ответ лежит на поверхности - нам надо объединенные данные по нескольким биржам. Эдакое среднее-арифметическое по биржам вообще. Так у нас тоже будут ложные сигналы, но по теории их должно стать меньше. Проверим.
Например, на бирже BitFinex был ложный сигнал:
И на бирже CoinBase тоже был ложный, но в другом месте:
Еще я бы выделил биржу BitStamp, её тоже часто смотрят. Но я не буду включать биржу Binance, потому что там торгуют не к доллару, а к "USDT", и этот токен не всегда идеально равен одному доллару. Поэтому чтобы не добавлять лишнюю погрешность, вызванную колебаниями на паре "USDT/USD", я не включаю Binance. Нам же точность надо, мы же её повысить пытаемся тут.
Как легко и быстро объединить графики с бирж
На TradingView там где Вы вбиваете пару типа "BTCUSD" можно вбить несколько пар и даже делать формулы, со скобочками, плюсами-минусами, умножениями-делениями. То есть там можно написать так:
"(BITFINEX:BTCUSD+BITSTAMP:BTCUSD+COINBASE:BTCUSD)/3"
И таким образом, мы получим "среднеарифметический" график свечей с этих трёх бирж. Более того, объемы тоже объединятся, что удобно очень для тех кто обращает внимание на объемы.
На таком объединенном графике тоже можно так же как обычно запускать скрипты стратегий, индикаторы, и даже делать бэктест.
На самом верхнем графике у меня тут объединенный график, и ложного сигнала нет. Однако, это лишь за малый промежуток времени и "на глаз", а нам надо точно и за большой промежуток. Тогда будет проверять математически. То есть бэктестом опять же.
Математически проверяем
Доходность от ZZ-2 со стандартными настройками и комиссией 0.1% (не важная какая комиссия реально на бирже для данной задачи). Напомню что на TradingView временно пропали котировки за 2015-2016 годы, но для этой задачи это нам не мешает. Просто будет показывать гораздо меньшую доходность, из-за того что 2 года "выпало" из нашей выборки.
BitFinex +4304%
CoinBase +3525%
BitStamp +5092%
Среднее +4307%
То есть, на обычном графике ZZ-2 в среднем дает +4307%. А на объединенном графике доходность от ZZ-2 несколько больше. Смотрите бэктест внизу - он на объединенном графике. И мне понятно почему так - данный прием уменьшил количество ложный сигналов, и поэтому прибыль стала больше среднего. То есть математически (пусть и не идеально точно) это приём проверку проходит, идея подтверждается цифрами. Да и по логике вещей вполне понятно почему данный прием должен иметь положительный для точности эффект.
Лайков?
Уменьшить количество ложных сигналов бывает удается тогда, когда стали понятны причины появления ложного сигнала. Например, стратегия ZZ-2 дает сигнал когда цена доходит до сигнальной линии, однако, это может быть ложное движение цены на выбранной нами бирже, которого не было на остальных биржах. То есть цену на нашей бирже слишком резко занесло в какую-то сторону, а на других биржах этого не было. Следовательно, мы получаем ложный сигнал. Теперь можно понять как уменьшить шансы такого сигнала. Ответ лежит на поверхности - нам надо объединенные данные по нескольким биржам. Эдакое среднее-арифметическое по биржам вообще. Так у нас тоже будут ложные сигналы, но по теории их должно стать меньше. Проверим.
Например, на бирже BitFinex был ложный сигнал:
И на бирже CoinBase тоже был ложный, но в другом месте:
Еще я бы выделил биржу BitStamp, её тоже часто смотрят. Но я не буду включать биржу Binance, потому что там торгуют не к доллару, а к "USDT", и этот токен не всегда идеально равен одному доллару. Поэтому чтобы не добавлять лишнюю погрешность, вызванную колебаниями на паре "USDT/USD", я не включаю Binance. Нам же точность надо, мы же её повысить пытаемся тут.
Как легко и быстро объединить графики с бирж
На TradingView там где Вы вбиваете пару типа "BTCUSD" можно вбить несколько пар и даже делать формулы, со скобочками, плюсами-минусами, умножениями-делениями. То есть там можно написать так:
"(BITFINEX:BTCUSD+BITSTAMP:BTCUSD+COINBASE:BTCUSD)/3"
И таким образом, мы получим "среднеарифметический" график свечей с этих трёх бирж. Более того, объемы тоже объединятся, что удобно очень для тех кто обращает внимание на объемы.
На таком объединенном графике тоже можно так же как обычно запускать скрипты стратегий, индикаторы, и даже делать бэктест.
На самом верхнем графике у меня тут объединенный график, и ложного сигнала нет. Однако, это лишь за малый промежуток времени и "на глаз", а нам надо точно и за большой промежуток. Тогда будет проверять математически. То есть бэктестом опять же.
Математически проверяем
Доходность от ZZ-2 со стандартными настройками и комиссией 0.1% (не важная какая комиссия реально на бирже для данной задачи). Напомню что на TradingView временно пропали котировки за 2015-2016 годы, но для этой задачи это нам не мешает. Просто будет показывать гораздо меньшую доходность, из-за того что 2 года "выпало" из нашей выборки.
BitFinex +4304%
CoinBase +3525%
BitStamp +5092%
Среднее +4307%
То есть, на обычном графике ZZ-2 в среднем дает +4307%. А на объединенном графике доходность от ZZ-2 несколько больше. Смотрите бэктест внизу - он на объединенном графике. И мне понятно почему так - данный прием уменьшил количество ложный сигналов, и поэтому прибыль стала больше среднего. То есть математически (пусть и не идеально точно) это приём проверку проходит, идея подтверждается цифрами. Да и по логике вещей вполне понятно почему данный прием должен иметь положительный для точности эффект.
Лайков?
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.