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Idee

Non si preannuncia il migliore degli scenari: Attenti ad agosto!GM Hubbler, piccola riflessione del venerdì mattina: I mercati vanno alla grande! MA ... Eh si, purtroppo c'è un "ma"! Come avrete avuto modo di leggere dalle nostre vecchie idee condivise su TradingView, le quotazioni attualmente sembrano essere decorrelate dal reale andamento economico. L'aspettativa di una riduzione della stretta della FED hanno spinto molti operatori ad esporsi con posizioni LONG fiduciosi del fatto che, "prima o poi" i mercati dovranno ripartire. Ma i rischi di recessione in realtà aumentano, contrariamente ai timori dei retail. Questa è una bella leva psicologica sul quale puntare per una mano forte. In più, il petrolio sembra avere un grafico del prezzo orientato al rialzo. Combinato al fatto che l'estensione grafica dell'SPX500 sembra aver raggiunto un top abbastanza importante con una larga serie di sedute rialziste, ci stiamo chiedendo se dalla metà di Agosto, quando la maggior parte dei volumi "sono in vacanza", potremo assistere ad un ulteriore flessione verso il basso da parte dei mercati speculativi (fra cui il cryptovalutario). Da un punto di vista tecnico, il grafico del petrolio mostra un bivio di non poco conto. Di fatto, l'attuale contesto grafico, potrebbe nascondere uno scenario di Pull-Back che, viceversa, potrebbe anticipare una continuazione del trend ribassista. Detto ciò, come ben sapreste abbiamo speculato largamente da questa risalita dei prezzi, ci stiamo quindi chiedendo se è il caso di prendere la palla al balzo e iniziare a contabilizzare qualche profitto. Con questo, non intendiamo assolutamente screditare alcuna strategia di portafoglio quali PAC ecc ecc. Non intendiamo neanche affermare che il mercato non ripartirà mai. Questi, sono spunti operativi di breve periodo. Infatti, il team di cryptohubble è fortemente convinto che la direzione di lungo/lunghissimo periodo dei mercati tecnologici sia fortemente rialzista, recessione, bear market, guerra mondiale che sia.
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ASPETTATIVE DI INFLAZIONE IN EUROPA? UTILIZZA QUESTI ETFBuongiorno a tutti. Lo scopo di questa analisi è quello di andare a misurare le aspettative di inflazione dell’area Euro attraverso l’utilizzo di due etf incentrati sul mondo obbligazionario. Spesso mi è stato chiesta un genere di analisi di questo tipo, motivo per il quale spero non deluda le aspettative. Buona lettura. IL BALZO DI POPOLARITA’ DELLA PAROLA “INFLAZIONE” NEL 2021 E 2022 Il 2021 e il 2022 sono stati due anni in cui la parola “inflazione” ha, per così dire, spopolato. Questo è facilmente dimostrabile utilizzando Google Trends, che è uno strumento che permette di conoscere la frequenza di ricerca di una determinata parola o frase all’interno dello stesso motore di ricerca. Il grafico sottostante mostra come la parola “inflazione”, nella nostra nazione, abbia fatto un balzo di popolarità: I DUE ETF DI ISHARES PER MISURARE LE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE: “IBCI” E “SEGA” Per poter visualizzare quali siano le aspettative del mercato nei confronti di questo dato macroeconomico occorre ragionare per via logica. Innumerevoli volte ho sottolineato come l’inflazione sia il nemico acerrimo di determinate asset classes, come ad esempio quella obbligazionaria. Il motivo? • Un valore medio/alto delle aspettative sul consumer price index erode i guadagni reali che derivano dall’acquisto di un’obbligazione. Si acquista questo titolo di debito finanziando in maniera immediata un particolare emittente (che sia un governo o una società) e si guadagna dallo stesso ricevendo degli interessi. Quando questi ultimi risultano più bassi rispetto alle aspettative dei livelli di inflazione, il guadagno “reale” che ne deriva è negativo. Avendo capito quest’ultimo punto, è lecito aspettarsi che quando le aspettative di inflazione salgono gli investitori acquisteranno gli asset cosiddetti “Inflation Linked”, ossia quei titoli indicizzati all’inflazione (creati per proteggere gli investitori dal dato “killer” macroeconomico); quando le stesse calano, è vero il contrario: gli investitori andranno a concentrarsi su asset “senza protezioni”. Vi mostro ora due etf che replicano il movimento di obbligazioni governative dell’Area Euro non indicizzate e indicizzate all’inflazione: • ETF “SEGA” Questo etf di Ishares, come mostra la grafica, replica il movimento di un indice composto da obbligazioni governative investment grade dell’Eurozona (bond del governo francese, italiano, tedesco, spagnolo ecc..) a diversa scadenza (da un anno ai 20 anni e oltre). Potete trovare le informazioni sullo stesso etf al link: www.ishares.com • ETF IBCI “IBCI” replica le performance di un indice composto da obbligazioni governative dell’Eurozona indicizzate all’inflazione. Osservando la grafica è possibile notare come i governi emittenti siano rappresentati da Francia, Italia, Germania e Spagna e le scadenze oscillino tra 1-2 anni e 20+ anni. Potete trovare maggiori informazioni sull’etf al link www.ishares.com I due etf sono praticamente identici, fatta eccezion che il primo non è “riassestato” al consumer price index, mentre il secondo lo è. INDICE DI FORZA IBCI/SEGA Per poter misurare le aspettative di inflazione che prezzano gli investitori è necessario creare un indice di forza tra IBCI (al numeratore) e SEGA (al denominatore): Un apprezzamento dell’indice indica un maggior afflusso di capitali sull’etf protetto dall’inflazione, mentre un deprezzamento un maggior afflusso sull’etf non protetto dal dato macroeconomico. Cosa ne conviene? • Se gli investitori hanno una visione “pessimista” riguardo il CPI (alta inflazione), acquisteranno più obbligazioni inflation linked • Se gli investitori hanno una visione “ottimista” (bassa inflazione), acquisteranno più obbligazioni non protette dal CPI Si può quindi affermare che: • Più le aspettative di inflazione salgono, più l’indice di forza si apprezzerà • Più le aspettative di inflazione si attenuano, più l’indice di forza si deprezzerà ALCUNI ESEMPI PRATICI • Conflitto Russia-Ucraina Nella prima mattina del 24 febbraio 2022 la Russia ha dato il via all’invasione dell’Ucraina. Il problema geopolitico ha avuto come conseguenze l’apprezzamento di diverse materie prime, tra le quali il gas europeo (il TTF, quotato in Olanda, linea di prezzo in blu): questo ha avuto una conseguenza diretta sulle aspettative di inflazione che, come si può evincere dalla grafica, ha subito un’impennata al rialzo (rettangolo di color rosso) • Deflazione Europea 2015-2016 Tra gennaio 2015 e luglio 2016 i livelli di inflazione europei erano piuttosto bassi, talvolta testimoniando una deflazione, contesto in cui l’indice dei prezzi al consumo si dimostra negativo (come si evince nella grafica a istogrammi reperita da investing.com). È così che gli operatori hanno concentrato i loro acquisti su bond governativi non protetti dall'inflazione; il risultato? L'indice di forza ha registrato una tendenza ribassista, a testimoniare una diminuzione sulle aspettative verso il consumer price index. Grazie per l’attenzione, Matteo Farci
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Core C.P.I e P.C.EVisto i numerosi messaggi dove volevate dei chiarimenti sull'inflazione mi è sembrato giusto pubblicare questo post dove parlo su alcune caratteristiche molto importanti che le Banche Centrali usano per prendere delle decisioni importanti riguardanti l'inflazione. Oltre a questo post ho pubblicato altri post dove già avevo accennato qualcosa riguardo all'inflazione. Se il post vi è piaciuto lasciate un like o se qualcosa non vi è chiaro lasciate un commento. Buon trading a tutti!
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 11.08.2022Le Borse festeggiano il primo calo dell’inflazione annuale in Usa. Il segnale e‘ ancora insufficiente per mutare la “stance” monetaria della FED. Lo scenario macro europeo segnala rischio di recessione autunnale. Scendono i rendimenti e gli spread sui govies europei: non e’ un bel segno. Le Borse europee e Wall Street eiri, 10 agosto, hanno festeggiato il primo mese con variazione mensile “zero” del tasso di inflazione al consume negli Stati Uniti. A luglio, infatti, il paniere dei prodotti e servizi che misurano il CPI (Consumer price index) indica un saldo stabile su base mensile ed una variazione annuale del +8,5%, sotto il +8,7% previsto ed in deciso calo dal +9,1% di giugno. L’invarianza su base mensile del dato generale si confronta col +0,2% atteso ed il +1,3% registrato a giugno. Il dato “core”, cioe’ depurato delle componenti piu’ volatili di “cibo ed energia”, e’ salito del +0,3% mese su mese, contro attese di +0,5% ed il +0,7% di giugno. Su base annua la variazione del “core CPI” e’ stata +5.9%, stabile sul mese prima, e contro il +6.1% previsto. In sostanza, un buon set di dati. Chi pensa che tale rallentamento possa indurre la Fed ad un atteggiamento più cauto sulle prossime mosse di aumento dei tassi, deve fare i conti con la visione espressa da diversi componenti votanti del Comitato di politica monetaria (i.e. il FOMC) della Banca Centrale Usa, di cui diremo piu’ avanti. Intanto le Borse hanno brindato e segnato importanti progressi, con Francoforte in testa tra i listini europei con +1,3%, seguita da Milano, +1,0%, poi Londra e Parigi appaiate a +0,5%. Anche Wall Street ha chiuso in rialzo, con acquisiti che hanno riguardato soprattutto la tecnologia: Nasdaq +2,9%, Dow Jones +1,6%, S&P500 +2,1%. Il Nasdaq ha recuperato oltre il +20% dai recenti minimi di fine maggio. Certamente “una rondine non fa primavera”, ed il raffreddamento dell’inflazione in luglio non e’ stato sufficiente a cambiare la visione “hawkish” (“da falco”) di alcuni autorevoli membri della Federal Reserve (Banca Centrale Usa): Neel Kashkari, Presidente della FED regionale di Minneapolis, si augura che i tassi di riferimento salgano a +3,9% a fine 2022 ed a +4,4% entro fine 2023. Anche per Charles Evans, Presidente della “Regional FED” di Chicago, i numeri di luglio sono solo “il primo dato positiva sui prezzi al consumo da quando la FED ha avviato la sua svolta restrittiva”. "L'inflazione resta inaccettabilmente elevata ed i tassi di riferimento andrebbero alzati a 3,25%-3,5% quest'anno e a 3,75%-4,0% nel 2023. Il prezzo del petrolio ha continuato a scendere nella giornata di ieri, 10 agosto, specie dopo che il dato sulle scorte Usa aveva mostrato un aumento ben maggiore delle attese: in serata ha ripreso quota, incorporando uno scenario piu’ roseo per i consumi americani. Tornando in Europa, dove incombe il rischio di una recessione e la svolta restrittiva della Banca Centrale Europea (ECB) e’ appena iniziata (+50bps in luglio dopo 11 anni di tassi zero), il vice direttore generale dell’ECB, Christophe Kart, ricorda che l'obiettivo primario e’ la normalizzazione della politica monetaria, in funzione dei prossimi dati macroeconomici. Il WTI (West Texas Intermediate), che ieri era sceso sin al di sotto di 89 Dollari/barile, stamane 11 aprile supera i 91 Dollari, +1,1% (ore 13.00 CET). Di positivo si segnala la riattivazione del flusso di petrolio dalla Russia attraverso l’oleodotto Southern Druzhba, che fornisce Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia ed altri paesi dell’est Europa. La guerra in Ucraina, ormai prossima ai 6 mesi di durata e senza alcuna speranza di soluzione, alimenta la paura di ulteriori tagli delle forniture di metano russo all’Europa: piani di austerita’, scenari di razionamento e corsa agli acquisti per riempire scorte strategiche e non, spingono ancora al rialzo i prezzi del gas naturale che oggi, sul TTF market di Amsterdam, superano i 206 Euro/megawattora, +2,2%. Sul mercato obbligazionari, dopo il buon dato sull’inflazione di ieri, si e’ innescato un movimento al ribasso dei rendimenti, con una lieve compressione degli spread tra quello del Bund decennale benchmark e gli omologhi titoli della periferia: un buon segnale, da confermare. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra il BTP decennale benchmark e l’omologo Bund tedesco si è attestato a 210 bps dai 213 della vigilia. Il movimento prosegue oggi, 11 agosto, con spread a 206 e BTP che rende +2,96%. Negli Usa il rendimento del Treasury Bond 10 anni e’ stabile: +2,77% Le Borse asiatiche sono contagiate dal buon dato dell’inflazione Usa e dalle chiusure brillanti di Wall Street. Giappone chiuso, ma salgono Hang Seng di Hong Kong +2%, Kospi coreano +1,4%, Shanghai Composite +1,5% e CSI300 di Shanghai&Shenzhen +1,9%. Le maggiori borse europee sono ripartite in rialzo questa mattina e, alle 13.00 CET, segnano in media +0,3%. Frazionalmente positivi anche i futures su Wall Street, che oggi guardera’ con attenzione ai dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione, un termometro importante sulla salute dell’economia Usa. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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L'INFLAIZONE USA RALLENTAIL BUONGIORNO FOREX DI OGGI 11.08.2022 -CONTESTO Inflazione in calo in America, per la rilevazione di Luglio i prezzi al consumo sembrano aver trovato il loro giro di boa. Il dato generale A/A passa dal 9.1% al 8.5% , mentre quello mensile va a 0%. I prezzi al consumo rallentano grazie al rientro del comparto energy, che rallenta del -4.6%, con una spinta ribassista special modo per la benzina che rientra dell’11% su base mensile, ma a controbilanciare il calo del comparto energy ci pensa il food, che resta al +1.1%. Il dato core, quindi epurato dalle componenti più volatili appena viste, cioè food ed energy, si registra anche lui in calo, alimentando le speranze degli operatori, per una FED meno aggressiva di quanto fino a ieri si potesse pensare. L’ultimo dato sul mercato del lavoro, pubblicato venerdì, poneva un tassello a favore di un prossimo forte rialzo tassi da parte della FED che si proiettava in una forbice tra lo 0.75-1.00%, dato il gran numero di nuovi posti di lavoro creati, che porterebbero ad una tenuta della domanda e dei consumi, rendendo difficoltoso il rientro dell’inflazione. A controbilanciare il dato dei NFP, ieri il dato sull’inflazione che pone alle nostre spalle la maggior parte dei rialzi tassi da parte della FED e soprattutto i rialzi più aggressivi. Che il solo dato di ieri possa fermare la corsa della FED risulta difficile da credere, ma pone un forte veto a rialzi oltre lo 0.50% per le prossime due riunioni della banca centrale in programma da qui a fine anno. -FOREX Immediata la risposta del dollaro americano sul quale iniziano a presentarsi le prese di profitto. Il dollar index prende fiato dal suo mega rally rialzista partito da 89.50 nel luglio 2021 e giunto in meno di un anno a 109.40-50 segnando un rialzo del 22%. Le posizioni long dollari che hanno tenuto le mani forti, sembrano oramai essere giunti al termine, il tempo di prendere profitto è giunto, il che non vuol dire che il trend rialzista di lungo periodo può dirsi concluso. I prezzi sembrano ora dirigersi verso i primi supporto posti a 103.70, area dove incontriamo la mm100 daily, solo oltre tale livello il trend potrebbe vedere la sua fine andando a testare l’ultimo baluardo a 101.25. presto dunque per parlare della fine del trend pro dollaro, ma di certo forti prese di beneficio ora sembrano la strada più probabile. Ovvia la reazione delle altre majors, che in un mercato cosi dollaro centrico non potevano che beneficiare del mood di risk on che si è generato, e che ha portato a rialzi per eurusd che passa all’attacco delle resistenze poste a 1.0340-50, cosi come il cable, che punta a 1.23 figura, area di massimo relativo, che aprirebbe la strada a 1.26 figura, prima vera resistenza. A far bene sono anche le oceaniche, che godono del mood di risk off che vivono i mercati, portando audusd oltre i precedenti massimi di 0.7050 a 0.71 figura. Solo la mm200 periodi daily sembra ostacolare la spinta rialzista che ha come targhet 0.7250. La debolezza del dollaro si rispecchia anche inusdjpy, che inizia a creare una struttura di inversione con un primo massimo inferiore a 136.00 figura. Si punta al test dei supporti di 131.50-131 figura, lievelli oltre i quali si aprirebbero le porte per affondi a 125.90-126 figura. Restano interessanti i cross eurchf e gbpchf, che vivono condizioni di eccesso sul posizionamento retail, al momento sbilanciato long oltre il 90% su entrambi gli asset, che entrano di diritto nella watchlist -EQUITY Festeggiano i listini azionari mondiali, trainati a rialzo dagli USA, con l’S&P che supera i massimi precedenti a 4200pnt, e pone in campo una chiara struttura a massimi e minimi crescenti, che proietta i prezzi verso 4300pnt e 4390 pnt. La fiducia nella congiuntura macroeconomica americana sembra dare benzina al risk on, l’atterraggio morbido a cui la FED puntava, sembra concretizzarsi e la paura di rimanere fuori dal prossimo bull market spinge gli operatori ad interessanti acquisti di asset di rischio. Fanno bene anche i technology, con il nasdaq che testa la mm200 periodi daily a13516 pnt, e mira a 13700pnt, livello oltre il quale si aprirebbero ampi spazi di risalita fino a 15100-15200pnt, ma presto per gridare al bull rally, attendiamo i prossimi dati e le decisioni della FED di Settembre. Piu pesante l’azionario europeo , con il dax che chiude il gap a 13750-13800pnt, ma non riesce a portare a casa chiusure daily oltre le aree di 13800 che aprirebbero la strada ai primi veri rialzi. La congiuntura macro economica europea al momento non mostra la forza espressa dagli USA ed i timori per una forte recessione sono ancora alti, pertanto si predilige ancora azionario americano al fronte europeo. -COMMODITIES Rimbalza il petrolio, che aiutato da un dollaro debole, riesce a non affondare sotto le aree di 86$, e va al ritest delle reistenze poste a 92.80$. la struttura a massimi e minimi decrescenti rimane, e la mm21 periodi daily accompagna ancora i prezzi nel movimentoribassista, che vedrebbe termine solo al superamento di 96$. Respirano anche i metalli, con il rame che dopo l’affondo dei mesi scorsi fino a 3.13$, trova spunti tecnici per degli stroni che lo portano a 3.72$. le prime aree di resistenza che troviamo sono poste a 3.85$ e 4$, livelli non impossibili da raggiungere, e che non renderebbero nullo ancora il trend ribassista in atto. -DATI ATTESI DA CALENDARIO Abbastanza scarno il calendario economico che pone l’attenzione degli operatori al PPI americano alle 14.30, e alle richieste di disoccupazione settimanali USA sempre attesi per le 14.30 buona giornata e buon trading SALVATORE BILOTTA
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 10.08.2022 L’evento del giorno e’ la pubblicazione del dato di inflazione di luglio in Usa. Dal dato dipendera’ l’evoluzione della “stance” di politica monetaria della FED. L’inflazione USA rallentera’ a luglio, ma ancora troppo poco. Lo scenario recessivo ha ridimensionato prezzo petrolio e altre materie prime. Le Borse europee hanno smesso di correre ieri, 9 agosto, prendendo un po’ di fiato dopo due mesi quasi ininterrotti di rialzi. Nulla di grave, ma probabilmente ha inciso l’allarme creato dall’esplosione e distruzione della piu’ grande base aerea russa in Crimea: l’Ucraina nega qualunque coinvolgimento, ma da li’ partivano molti aerei che bombardano il suo territorio: il conflitto e’ sempre piu’ lontano da una soluzione. Cresce l’attesa per il dato dell'inflazione americana in luglio, atteso per oggi alle 14.30 CET, mentre proseguono le esercitazioni militari cinesi attorno Taiwan, dopo lo strappo diplomatico causato dalla visita nell'isola, e dal confermato supporto americano, della speaker della Camera USA Nancy Pelosi. Il Ministro degli esteri taiwanese Joseph Wu ha di nuovo ribadito di temere che l’esercito cinese esegua esercitazioni aeree e marittime non programmate intorno a Taiwan in preparazione dell'invasione e del cambio dello “status quo” (alias annessione) dell'isola. In questo contesto perturbato si collocano le chiusure negative o al massimo stabili di ieri: Milano -1,05%, Parigi -0,53%, Londra +0,08%. Variazioni negative anche a Wall Street, dove il Dow Jones ha segnato -0,04%, lo S&P500 -0,33% col Vix (indice della volatilita’ delle sue opzioni) tornato sopra 22, il Nasdaq -1,08% ed il Russell 2000 -1,5%. Il calo del Nasdaq di ieri e’ in buona misura legato a 2 specifici eventi: - il 1’, sono le previsioni negative sul prossimi trimestri espresse dal maggior produttore di chip americano, Micron Technology (la sua azione ha perso -8%) ed - il 2’ la vendita di azioni Tesla per un controvalore di 7 miliardi di Dollari da parte del suo fondatore Elon Musk, al fine di evitare una vendita forzata se fosse costretto ad acquisire Twitter. Il rischio di una fase recessiva si sta facendo largo anche negli Stati Uniti, specie se la Federal Reserve (FED, Banca Centrale Usa), dopo il temuto dato sui prezzi al consumo in luglio decidera’ nuove aggressive mosse di rialzo dei tassi di interesse. Le stime di consenso indicano +0,2 % su base mensile e +8,7% (dal +9,1% di giugno) su base annua, comunque in rallentamento rispetto alla folle corsa primaverile . Ancora ieri, 9 agosto, il Presidente della Federal Reserve regionale di St. Louis, James Bullard, ha dichiarato che la Banca Centrale (FED) e’ pronta a portare e a mantenere i tassi di interesse a livelli "più alti e più a lungo", qualora l'inflazione continuasse a sorprendere al rialzo. Lo scenario macro in deterioramento ed il rischio di recessione in Europa e Stati Uniti ha nuovamente favorito un andamento apatico per i prezzi delle maggiori materie prime, compreso il petrolio. Il prezzo del greggio WTI (West Texas Intermediate), aveva strappato al rialzo nella tarda mattinata, ma poi ha chiuso poco variato attorno a 90,5 Dollari/barile. Stamane perde -0,8% a 89,7 (ore 11.45 CET). Nella mattinata di ieri aveva destato un certo allarme l’annuncio della sospensione delle forniture di petrolio russo verso l'Europa attraverso l'oleodotto Druzhba, che serve primariamente Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria. Sempre erratico e attorno ai massimi storici il prezzo del gas naturale (metano) sulla piattaforma olandese TTF (benchmark europeo): stamane, 10 agosto, lo ritroviamo di nuovo sopra la “soglia 200” col contratto in scadenza settembre che segna 200,4 Euro/megawattora, +2,8% rispetto alla chiusura di ieri (ore 12.15 CET). Prosegue la fase “laterale” dei prezzi dei metalli industriali ed anche quelli dei preziosi tendeno al consolidamento dei guadagni di luglio e inizio agosto. Quello dell’oro “gioca” con la soglia dei 1.800 Dollari/oncia, quello dell'argento vicino a 20,5. Pochi brividi sul mercato valutario col Dollaro che, dopo i forti progressi del 2’ trimestre, sembra aver trovato un punto di euqilibrio attorno a 1,02 verso Euro, a 0,825 verso la Sterlina britannica e a 135 contro Yen giapponese (ore 12.30 CET). Il comparto obbligazionario sconta uno scenario semi-recessivo ed i rendimenti si sono stabilizzati ben sotto i livelli record recenti di aprile: quello del Treasury bond decennale americano e’ +2,79%: la curva e’ molto invertita, col differenziale 10 - 2 anni a +50 bps per la scadenza breve, fenomeno che non si verificava dal 2000 e che indica rischio di recessione. In Europa osserviamo lo spread tra BTP decennali italiani e omologhi BUND tedeschi attorno a 213 bps, col rendimento del BTP 10 anni benchmark a +3,06%. Le Borse asiatiche hanno chiuso in calo la seduta odierna, soffrendo dell'accelerazione dell'inflazione cinese a luglio, + 2,7%, il livello piu’ elevato da 2 anni. Nikkei giapponese -0,65%, Hang Seng di Hong Kong -1,96%, China50 -1,5%, Taiex di Taiwan -0,74%. (ore 12.30 CET). Borse europee e futures di Wall Street sono senza direzione a fine mattinata, in attesa del dato sull’inflazione Usa di luglio, che sara’ comunicato alle 14.30 CET. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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INFLAZIONE AMERICANA: SIAMO AL GIRO DI BOA?IL BUONGIORNO FOREX DI OGGI 10.08.2022 -CONTESTO Resta saldo il focus dei mercati sull’inflazione mondiale, con i dati pubblicati oggi relativi alla Cina che vede i prezzi al consumo salire al 2.7% su base annuale, rispetto al precedente 2.5%, pur rimanendo al di sotto delle aspettative del 2.9% degli analisti. In leggero calo l’inflazione in Germania che si assesta A/A al +7.5% rispetto al precedente 7.6%. Tutte le attese per il dato USA di oggi pomeriggio, dove gli analisti si aspettano il giro di boa, un primo dato inferiore che dia il segnale chiaro che il top è stato raggiunto. L’ipc A/A era al +9.1% e le attese sono per un +8.7%. Pur considerando che un anno fa, agosto 2021, l’inflazione era già al +5.4%, e quindi una lettura fatta su una base già cosi elevata di inflazione, potrebbe fornire dati ugualmente preoccupanti, un primo dato in calo darebbe grande speranza ai mercati su più fronti: -La prima grande aspettativa che si andrebbe a creare con un dato in calo, sarebbe sull’intervento della FED di settembre, che a quel punto potrebbe essere meno incisivo di quello che si pensa. La FeD è oramai concentrata sul contenimento dei prezzi, e se i rialzi già messi in campo, dovessero iniziare a dare i loro primi frutti, potremmo assistere ad una FED meno hawkish di quanto fino ad oggi visto. -La seconda aspettativa, sarebbe sul comparto azionario, che potrebbe vedere alle sue spalle il periodo peggiore, con la prospettiva di una FED meno aggressiva, e un’economia che tutto sommato ha retto non male all’impatto con politiche monetarie aggressive, special modo se si pensa ai dati sul mercato del lavoro di venerdi scorso, che continuano a mostrare una congiuntura macroeconomica americana non cosi provata, dalle scelte della FED. Le possibilità di un’inflazione globale in calo è spalleggiata dal rientro dei prezzi del petrolio, che sembrano finalmente scontare la volontà mondiale di un’energia a prezzi equilibrati. La chiave come sempre saranno i dati, che scontano tutte le ipotesi e le congetture e ci daranno un quadro più chiaro e reale del contesto macroeconomico di questo agosto. -FOREX Il mondo valutario resta cristallizzato nei range delineati lo scorso mese, con il dollarindex che non abbandona i prezzi compresi tra 107.50 e 105.00. La mm21 periodi daily oramai totalmente flat, esprime chiaramente questa fase di lateralità del biglietto verde, che in un mercato dollarocentrico come quello attuale, influisce su tutte le majors lasciandole intrappolate in una fase di non direzionalità. Si evidenzia chiara indecisione anche nel sentiment dei retail, che si preparano ai dati sull’inflazione USA in totale neutralità, con un timido 59% short sul basket dollaro. Tutte le majors pertanto si trovano con un sentiment sbilanciato contro dollaro, con eurusd al 58% long, usdjpy al 69% short, e gbpusd al 66% long. I basket restano in sostanziale equilibrio, eccezion fatta per il franco svizzero, che vede l’84% dei retail short, come sempre in mean reverting a caccia dei massimi, di un aset valutario che da inizio settimana ad oggi sta performando un +0.66% mostrandosi la valuta migliore del panorama majors. Restano quindi interessanti i cross contro franco svizzero, come ad esempio eurchf, dove i retail sono in chiaro eccesso long al 93% non lontani dai minimi di 0.97 figura. -EQUITY Il mondo equities sembra voler proseguire la sua correzione rialzista. Parliamo ancora di correzione rialzista e non di ripartenza, almeno fino a quando i precedenti massimi non saranno violati, cosi da aprire scenari long degni di questo nome. Al momento l’S&P resta alle prese con le resistenze poste a 4200pnt, ed i supporti di breve che troviamo a 480pnt. Fino a quando il mercato rimarrà sotto queste aree il trend discendente di lungo periodo non può ritenersi invalidato, ma il dato di quest’oggi potrebbe dare nuova linfa all’azionario USA con la speranza di una FED meno aggressiva, che dia quindi respiro ai mercati. Oltre le resistenze chiave di 4200pnt, ci proiettiamo a 4300pnt e 4500pnt. Quadro più spinto per i tech, con il Nasdaq che ha già violato il precedente massimo a 12910pnt, e sembra ora trovarne supporto per nuovi allunghi. Obbligo il superamento dei 13500pnt, e della mm200 periodi daily che ci proietterebbe verso i 15250 pnt. -COMMODITIES Prosegue la caduta del WTI, che dai massimi di 123.80$ si ritrova oggi a 90.25$, dopo un rapido affondo sotto i 90$. I primi supporti li identifichiamo sulle aree di 85.30$ prima e 77$ poi, area a nostro parere di equilibrio per questo asset. Maggiore indecisione per il Ngas che resta ancorato agli 8$ e non trova spunti per lasciare le aree di 7.50$, ultimo supporto, oltre il quale potremmo assistere ad affondi verso i 6.50$ -DATI ATTESI DA CALENDARIO Il calendario economico quest’oggi si concentra sull’IPC USA, dato atteso per le 14.30 ora italiana , poi il focus si sposterà alle 16.30 per le scorte di petrolio in America e i dati dell’EIA sulle scorte di Ngas. buona giornata e buon trading SALVATORE BILOTTA
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Le azioni delle società crypto volano in borsaA WallStreet tornando a brillare le Meme Stock e i social investor di Reddit e Twitter, tornano a scommettere contro gli Hudge Fund e la FED. Il rally registrato da Stock quali AMC, Beyond e Bed Bath sta sconvolgendo nuovamente il pubblico degli investitori retail. Questa volta però, la suddetta spinta rialzista sembra essere accompagnata da una decisa crescita delle società esposte al settore delle cryptovalute. Negli ultimi 10 giorni, sono state acquistate quasi $ 1 miliardo di azioni di società con core business crypto, secondo un rapporto pubblicato mercoledì da VandaTrack. Questa rapida esplosione di acquisti ha portato titoli tra cui Marathon Digital Holdings Inc., Coinbase Global Inc. e Riot Blockchain Inc. a comparire tra gli asset più acquistati sulla piattaforma di Fidelity questa settimana. L'indice NYSE FactSet Global Blockchain Technologies segna il più grande guadagno mensile da febbraio 2021. Tra i maggiori guadagni di questo mese, Marathon Digital è balzato del 133%, mentre Riot Blockchain, Silvergate Capital Corp. e Coinbase sono tutti saliti di circa il 50% (questi titoli sono ancora in calo di oltre il 40% quest'anno). Inoltre, metà dei 20 ETF statunitensi con le migliori prestazioni dalla fine di giugno sono legati alle criptovalute. Anche le società quotate esposte al business del mining stanno registrando rendimenti da urlo. L'ETF Viridi Bitcoin Miners (ticker RIGZ ) da 7,4 milioni di dollari è balzato di circa il 33% questo mese, rendendolo uno dei fondi quotati in borsa quotati negli Stati Uniti con le migliori performance a luglio. Stronghold Digital Mining Inc., che è detenuta dall'ETF, è aumentata di oltre il 79% nello stesso periodo ed è sulla buona strada per il suo miglior mese mai registrato. Certo, i timori di una recessione dell'economia statunitense sono sempre più forti e terrorizzano molti manager di fondi speculativi. Se oltretutto osserviamo le quotazioni delle suddette società, noteremo che rispetto al dump di questi mesi, il recente pump rimane quasi insignificante. I capitali e la fiducia necessaria per far tornare le quotazioni di queste società sui propri massimi storici, devono raggiungere ben altri valori. Quindi, rendimenti anomali come questi, sono spiegati dal fatto che le quotazioni erano arrivate a livelli veramente bassi, non da un effettivo miglioramento del contesto economico.
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I preferiti della comunità, oggi

ENIENI
AZIMUTAZM
INTERPUMP GROUPIP
RECORDATI ORDREC
TESMECTES
GPIGPI
A2AA2A
INTESA SANPAOLOISP
LEONARDOLDO
TENARISTEN

Idee formative

COME ANALIZZARE I GRAFICI [PROCESSO DI ANALSI] 📝Buongiorno traders e aspiranti traders, Oggi voglio portarvi un post formativo sfruttando la mia operazione su EURCAD per farvi ragionare su un paio di cose. Erroneamente si pensa che l'obiettivo principale sia guadagnare dai mercati, il che può assolutamente essere vero, se contestualizzato. Infatti tutti possono guadagnare dai mercati, ma pochi riescono a farlo nel lungo periodo. E non parliamo di pochi giorni o settimane, ma di mesi e anni. L'obiettivo principale , a questo punto, capiamo bene che non è guadagnare, ma comprendere perché quel guadagno ce lo siamo portato a casa , e come poterlo replicare altre mille volte . I casi fortuiti lasciamoli agli scommettitori, noi vogliamo il replicabile. Anche perché quante volte succede di essere felici sì per un bel guadagno, ma anche frustrati, perché si sa che quel guadagno forse non si potrà replicare una seconda volta. Come ovviare a ciò? Bisogna avere un trading plan , un libretto di istruzioni per l'uso, che ci dia dei punti precisi da rispettare, in modo che ogni cosa che facciamo sia replicabile, dieci, cento, mille volte, e ci permetta di comprendere chi siamo noi, quale tipologia di trader e quale visione abbiamo, nel lungo periodo, in modo che gli stop loss possano essere anche loro contestualizzati, compresi, e messi da parte. Passiamo quindi alla TO DO LIST obbligatoria, che deve essere visionata ogni volta prima di entrare a mercato, e riportare un ✔️ vicino ad ogni voce. TO DO LIST 📝 - CAPIRE COSA STA SUCCEDENDO SUL MERCATO 📈📉 È importante avere un'ampia visione della situazione, e capire quello che i mercati stanno facendo. Facciamo un esempio: In questo caso specifico vedo che i prezzi stanno spingendo verso il basso. Ho quindi un'idea di quello che sta succedendo nei mercati. NB: Io ho preso come punto di riferimento il DLY perché le mie operazioni sono per di più intra-giornaliere. A questo punto CAPIRE COSA I MERCATI STANNO FACENDO ✔️ Passiamo ora al secondo punto: CAPIRE COSA IO VOGLIO FARE 🙋🏼‍♀️ Ho capito cosa stanno facendo i mercati, ora devo capire cosa voglio fare IO, dato ciò che loro stanno facendo. Se i vostri amici vanno al bar, loro stanno andando, voi potete decidere. Potete decidere di andare con loro, di non andare con loro, di andare con loro e tornare prima a casa, o di raggiungerli dopo. La stessa cosa avviene con i mercati, non basta sapere cosa fanno loro , poiché questo non porta automaticamente noi a decidere cosa fare, o meglio, non dovrebbe, ma è bene che prendiamo ciò che abbiamo studiato da loro come linee guida , per decidere cosa a questo punto vogliamo fare noi. Ed ecco un altro esempio: Sappiamo cosa sta facendo lui (non cosa farà, attenzione), di conseguenza a ciò, cosa voglio fare io? Questo ci porterà anche ad inserire un target , proprio come gli amici che vanno al bar, e noi che decidiamo di raggiungerli dopo, dobbiamo decidere a che ora. La stessa cosa avviene sui mercati, capiamo cosa vogliamo fare noi e fino a dove vogliamo arrivare. Questo era la prima parte del post, che suddividerò in due/tre parti, al fine di portare un articolo completo, con un processo di analisi chiaro, preciso, pieno di regole, da poter adattare la proprio trading plan. Spero che questa prima parte vi sia stata utile. Se vi va, fatemi sapere nei commenti se questi due punti per voi sono ovvi da trading plan, o se qualcuno ha iniziato a riflettere con questo post, per poi inserirlo come regola. Nel prossimo articolo andremo a vedere i prossimi punti, quali entrata a mercato, come posizionare lo stop loss e gestione dell'operazione. Ai 50 like a questo post pubblicherò la seconda parte 👍🏼👇🏼
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Come fallire da traderCiao a tutti! 👋 Nelle ultime settimane abbiamo esaminato vari modi per migliorare il tuo trading, tra cui imparare ad adeguarsi alle condizioni di mercato , costruire una corretta mentalità da trader e altro ancora. Oggi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente fare il contrario: invece di aiutare la comunità a costruire regole di trading solide e professionali, proviamo a progettare un trader il quale obiettivo sia quello di perdere soldi! Quali attributi/decisioni dovremo incoraggiare per essere perdenti? In teoria, il mercato è un semplice gioco di probabilità, quindi per garantire che il nostro trader perda ci sono un paio di comportamenti che possiamo combinare. Numero 1: non definire mai il rischio 🤷🏼‍♂️ Nel trading, le persone spesso dicono cose come "Gestione del rischio", "Definizione del rischio" o "Definizione del tuo punto d'uscita", ma a volte può essere difficile determinare, da neofita, di cosa diavolo stiano parlando queste persone. Definire il mio rischio? Come? Di cosa stai parlando? Cosa significa questo a livello pratico? In parole povere, definire il tuo rischio è un processo per capire *dove* hai torto su un trade/investimento. "Per i trader di più breve termine, può essere semplice come scegliere un minimo o un massimo recente e dire ""Se questo prezzo viene raggiunto, allora esco dal trade. La lettura a breve termine che avevo su questo asset non è più valida. A questo punto non credo di sapere cosa accadrà dopo"". Invece per i trader di più lungo periodo, può essere semplice come dire ""Non voglio perdere più del 10% (o una certa percentuale) del mio capitale in nessun momento quando sono in questa posizione. Penso di aver scelto molto bene il mio punto d'entrata, che un calo del 10% (o x%) significherebbe che, per un motivo o per l'altro, la mia tesi non è più valida.""" Dal punto di vista della gestione della liquidità/gestione del portafoglio, la definizione del rischio ha un'altra prospettiva: quanto del tuo capitale totale vuoi potenzialmente perdere nello scenario peggiore? Ogni operazione dovrebbe rischiare il 50% del tuo capitale? 20%? 5%? 1%? Quanto del tuo capitale totale perderai prima di fermarti? Per assicurarci di avere un trader in perdita, è importante che egli non abbia un piano per il dimensionamento della posizione, l'impostazione dello stop loss dell'operazione o l'impostazione dello stop loss del conto. In questo modo, non avrà alcuna costanza e inevitabilmente subirà alcune grosse sconfitte che lo metterà fuori gioco per sempre. Numero 2: usa leve molto grandi 🍋 Se combinato con il numero 1, utilizzare grandi leve finanziarie è un ottimo modo per accelerare il processo di perdita di denaro. Dato che una strategia che vince il 50% delle volte dovrà affrontare statisticamente una serie di 7 perdite consecutive nelle prossime 100 operazioni, aumentare le dimensioni e utilizzare la leva finanziaria è un ottimo modo per garantire che quando si verifica una situazione difficile, perdi tutto il tuo capitale. Lasciare che le operazioni vadano oltre quanto ti aspettavi di perdere è un ottimo modo per accelerare questo processo, perché con l'aggiunta della leva, le cose devono solo andare contro di te del 50%, 20%, 10%, ecc, prima di essere spazzato via. "Considerando che gli hedge fund più aggressivi del mondo in genere non utilizzano una leva maggiore di 5-8x, avremo bisogno che il nostro trader perdente utilizzi una leva di almeno 10-20x per accelerare la loro scomparsa. NB: La leva prende una prospettiva decisamente diversa nel mondo del forex, poiché l'utilizzo di essa cambia in continuazione a seconda dei pips di stop di ogni trade. Pertanto il discorso leva è diverso da quello che si può fare per il mercato azionario, o, più in generale, di fondi. Lì, certamenente, la leva è sconsigliabile, mentre nel forex, a tratti, è quasi obbligatoria. È bene utilizzarla consapevolmente. " Numero 3: passare da una strategia all'altra 🐰 Bruce Lee una volta disse: "Non temo l'uomo che ha praticato 10.000 calci una volta, ma temo l'uomo che ha praticato un calcio 10.000 volte". In questo esempio, attenersi ad una strategia, anche se non ottimale, rappresenta l'uomo che ha praticato un calcio molte volte. Il trader che fa il salto di strategia è quello che ha provato quasi tutti i calci là fuori, ma non è arrivato a padroneggiarne nessuno. Per garantire che il nostro trader sia un trader perdente, dobbiamo assicurarci che non sviluppi mai alcuna padronanza e continui a passare da una strategia all'altra. Abbiamo bisogno di far luccicare una nuova strategia, indicatore o stile di trading costantemente davanti al nostro trader. Pertanto, indipendentemente dalla strategia scelta dal trader, egli non avrà le ore necessarie ad ottenere un'esecuzione ottimale, mantenendo uno scarso senso generale del mercato e una mancanza di sfumature e comprensione. Combinato con il numero 1 e il numero 2, sarà quasi impossibile per questo trader essere profittevole. Così il gioco è fatto: 3 modi per garantire che il trader fallisca. Riconosci qualcuno di loro? La nostra speranza nello scrivere questo non è di scoraggiare nessuno dal farsi coinvolgere nei mercati, ma piuttosto di far luce continuamente su alcune delle cattive abitudini che possiamo prendere all'inizio. Evitare gli errori da principiante e le cattive abitudini che possono ostacolare una carriera come trader e creare cattive abitudini - no bueno! Facci sapere se ti è piaciuto e continueremo a pubblicare più di questi post che passano attraverso alcune "migliori pratiche" di trading. Ti auguriamo una buona settimana! - Il Team TradingView ❤️
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esempio pratico il ciclo indice può essere RIALZISTA: se il minimo di partenza e inferiore al minimo di chiusura. RIBASSISTA: se il minimo di partenza e superiore al minimo di chiusura. NEUTRO: se il minimo di partenza e uguale al minimo di partenza. l'analisi ciclica consiste nel conteggio di barre\periodi, cicli Tracy sono le tabelle con dei periodo stabiliti che vanno da T a T-6 per i time frame di 45 minuti, ogni Tracy ha un minimo, medio, massimo, di barre da conteggiare, esempio: un ciclo indice settimanale "T-3" si forma da un minimo ad un minimo in un periodo che va da un minimo di 24\32\44 barre ciclo giornaliero, i sottocicli sono T-4,T-5,T-6 e cosi via i sopra cicli T-2, T-1, T (salendo troviamo T+1,T+2 usati in altri time frame) ESEMPIO,un T-3 dura da 24 barre fino a un max di 44 barre, formato da due sottocicli T-4 che dura da 12 barre fino a un max di 20 barre, Non raramente ci possono essere periodi maggiori a creare dei sotto cicli multipli,arrivando a formare anche tre o più T-4 su un ciclo T-3, questo vale per ogni ciclo, gli stessi assumono un effetto matrioska. un ciclo indice parte da un minimo passa per un massimo, chiude ad un minimo (esempio di ciclo parte da 1T-3 si chiude con 2T-3) un ciclo inverso parte da un massimo passa per un minimo, chiude con un massimo ( esempio di ciclo inverso parte da 6T-3i si chiude con 7T-3i) *6T-3i (6=sesto, T-3, i=inverso) i cicli indici si formano con 3 sotto cicli ribassisti (es. T-3 viene preceduto da un T-6 a ribasso minimo 3 candele ribassiste max 6) e 2 sotto cicli rialzisti (es. T-3 segue un T-5 minimo 6 candele rialziste) la stessa cosa vale per il ciclo inverso si inverte ribassista con rialzista e rialzista con ribassista. Un ciclo di indice parte solo con una candela verde successiva alla rossa di chiusura del ciclo precedente. La candela verde di apertura può anche essere inferiore alla precedente rossa di chiusura. Come si misura: Indice: Apertura: si pone lo zero sulla barra che porta il minimo se è rossa e su quella che precede se la barra che porta il minimo è verde. Chiusura: si conta la barra che porta il minimo se rossa e non si conta se è verde Inverso: Apertura: si pone lo zero sulla barra che porta il max se è verde, su quella che precede se la barra che porta il max è rossa, Chiusura: si conta la barra che porta il max se è verde, non si conta se è rossa
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[VOGLIO CHE IL TRADING SIA IL MIO LAVORO MA...]L'obiettivo di diventare un trader a tempo pieno può sembrare impossibile, soprattutto se hai un lavoro fisso che ti inghiotte per tutto il giorno, hai una famiglia a cui deve provvedere e delle spese fisse con scadenze da rispettare. ⠀ Ora, da dove puoi iniziare quindi... ⠀ Dividi il tuo obiettivo finale in piccoli passi. ⠀ I passi servono per imparare a camminare ogni giorno della settimana, fino a raggiungere il punto in cui potrai voltarti indietro e realizzare che sei finalmente arrivato all’obiettivo. ⠀ Chi ti dice di partire e puntare impulsivamente all’obiettivo finale, ovvero diventare un trader a tempo pieno, senza mai aver percorso dei passi intermedi, probabilmente non ha mai raggiunto questo obiettivo. ⠀ I piccoli passi che devi iniziare a percorrere quotidianamente e che ti avvicineranno a diventare un trader, nonostante il tuo lavoro fisso e nonostante le spese che già devi sostenere sono i seguenti: ⠀ ✏️ Rendi più chiara possibile la tua strategia. Chiarisci il tuo piano di trading e quindi imposta i tuoi orari in base al tempo che puoi dedicare al trading. ⠀ ✏️ Prenditi 30 minuti ogni mattina, prima del lavoro, per svolgere le analisi di mercato della giornata. ⠀ ✏️ Fai lo stesso la sera. Ritaglia 30-60 minuti dal tuo tempo, prima o dopo la cena, e fai un resoconto della tua giornata sui mercati. ⠀ ✏️ Ricordati di registrare in un diario di trading tutte le tue operazioni. Aggiornalo alla fine di ogni giornata o alla fine di ogni settimana. ⠀ Questi semplici passaggi ti trasformeranno lentamente in un trader, proprio perché non si diventa trader dall’oggi al domani! ⠀ 💡BONUS 5° STEP Questo processo può essere velocizzato se decidi di farti guidare da qualcuno che lo ha fatto prima di te. La formazione seria sul trading esiste e dovrebbe avere la funzione di farti risparmiare tutto il tempo che avresti passato a fare cose sconnesse e diverse da questi 4 semplici passi, tentando di anticipare i tempi formativi. ⠀ “Non rinunciare mai a un sogno solo perché serve del tempo per realizzarlo. Tanto il tempo passerà comunque. "
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Script Pine

Bjorgum Double Tap█   OVERVIEW Double Tap is a pattern recognition script aimed at detecting Double Tops and Double Bottoms. Double Tap can be applied to the broker emulator to observe historical results, run as a trading bot for live trade alerts in real time with entry signals, take profit, and stop orders, or to simply detect patterns. █   CONCEPTS How Is A Pattern Defined? Doubles are technical formations that are both reversal patterns and breakout patterns. These formations typically have a distinctive “M” or a “W” shape with price action breaking beyond the neckline formed by the center of the pattern. They can be recognized when a ​pivot fails to break when tested for a second time and the retracement that follows breaks beyond the key level opposite. This can trap entrants that were playing in the direction of the prior trend. Entries are made on the breakout with a target projected beyond the neckline equal to the height of the pattern. Pattern Recognition Patterns are recognized through the use of ​zig-zag; a method of filtering price action by connecting swing highs and lows in an alternating fashion to establish trend, ​support and resistance, or derive shapes from price action. The script looks for the highest or lowest point in a given number of bars and updates a list with the values as they form. If the levels are exceeded, the values are updated. If the direction changes and a new significant point is made, a new point is added to the list and the process starts again. Meanwhile, we scan the list of values looking for the distinctive shape to form as previously described. █   STRATEGY RESULTS Back Testing Historical back testing is the most common method to test a strategy due in part to the general ease of gathering quick results. The underlying theory is that any strategy that worked well in the past is likely to work well in the future, and conversely, any strategy that performed poorly in the past is likely to perform poorly in the future. It is easy to poke holes in this theory, however, as for one to accept it as gospel, one would have to assume that future results will match what has come to pass. The randomness of markets may see to it otherwise, so it is important to scrutinize results. Some commonly used methods are to compare to other markets or benchmarks, perform statistical analysis on the results over many iterations and on differing datasets, walk-forward testing, out-of-sample analysis, or a variety of other techniques. There are many ways to interpret the results, so it is important to do research and gain knowledge in the field prior to taking meaningful conclusions from them. 👉  In short, it would be naive to place trust in one good backtest and expect positive results to continue. For this reason, results have been omitted from this publication. Repainting Repainting is simply the difference in behaviour of a strategy in real time vs the results calculated on the historical dataset. The strategy, by default, will wait for confirmed signals and is thus designed to not repaint. Waiting for bar close for entires aligns results in the real time data feed to those calculated on historical bars, which contain far less data. By doing this we align the behaviour of the strategy on the 2 data types, which brings significance to the calculated results. To override this behaviour and introduce repainting one can select "Recalculate on every tick" from the properties tab. It is important to note that by doing this alerts may not align with results seen in the strategy tester when the chart is reloaded, and thus to do so is to forgo backtesting and restricts a strategy to forward testing only. 👉  It is possible to use this script as an indicator as opposed to a full strategy by disabling "Use Strategy" in the "Inputs" tab. Basic alerts for detection will be sent when patterns are detected as opposed to complex order syntax. For alerts mid-bar enable "Recalculate on every tick" , and for confirmed signals ensure it is disabled. █   EXIT ORDERS Limit and Stop Orders By default, the strategy will place a stop loss at the invalidation point of the pattern. This point is beyond the pattern high in the case of Double Tops, or beneath the pattern low in the case of Double Bottoms. The target or take profit point is an equal-legs measurement, or 100% of the pattern height in the direction of the pattern bias. Both the stop and the limit level can be adjusted from the user menu as a percentage of the pattern height. Trailing Stops Optional from the menu is the implementation of an ATR based trailing stop. The trailing stop is designed to begin when the target projection is reached. From there, the script looks back a user-defined number of bars for the highest or lowest point +/- the ATR value. For tighter stops the user can look back a lesser number of bars, or decrease the ATR multiple. When using either Alertatron or Trading Connector, each change in the trail value will trigger an alert to update the stop order on the exchange to reflect the new trail price. This reduces latency and slippage that can occur when relying on alerts only as real exchange orders fill faster and remain in place in the event of a disruption in communication between your strategy and the exchange, which ensures a higher level of safety. 👉  It is important to note that in the case the trailing stop is enabled, limit orders are excluded from the exit criteria. Rather, the point in time that the limit value is exceeded is the point that the trail begins. As such, this method will exit by stop loss only. █   ALERTS Five Built-in 3rd Party Destinations The following are five options for delivering alerts from Double Tap to live trade execution via third party ​API solutions or chat bots to share your trades on social media. These destinations can be selected from the input menu and alert syntax will automatically configure in alerts appropriately to manage trades. Custom JSON JSON, or JavaScript Object Notation, is a readable format for structuring data. It is used primarily to transmit data between a server and a web application. In regards to this script, this may be a custom intermediary web application designed to catch alerts and interface with an exchange ​API. The JSON message is a trade map for an application to read equipped with where its been, where its going, targets, stops, quantity; a full diagnostic of the current state and its previous state. A web application could be configured to follow the messages sent in this format and conduct trades in sync with alerts running on the TV server. Below is an example of a rendered JSON alert: { "passphrase": "1234", "time": "2022-05-01T17:50:05Z", "ticker": "ETHUSDTPERP", "plot": { "stop_price": 2600.15, "limit_price": 3100.45 }, "strategy": { "position_size": 0.1, "order_action": "buy", "market_position": "long", "market_position_size": 0, "prev_market_position": "flat", "prev_market_position_size": 0 } } Trading Connector Trading Connector is a third party fully autonomous Chrome extension designed to catch alert webhooks from TradingView and interface with MT4/MT5 to execute live trades from your machine. Alerts to Trading Connector are simple; just select the destination from the input drop down menu, set your ticker in the "TC Ticker" box in the "Alert Strings" section and enter your URL in the alert window when configuring your alert. Alertatron Alertatron is an automated algo platform for cryptocurrency trading that is designed to automate your trading strategies. Although the platform is currently restricted to crypto, it offers a versatile interface with high flexibility syntax for complex market orders and conditions. To direct alerts to Alertatron, select the platform from the 3rd party drop down, configure your ​API key in the ”Alertatron Key” box and add your URL in the alert message box when making alerts. 3 Commas 3 Commas is an easy and quick to use click-and-go third party crypto ​API solution. Alerts are simple without overly complex syntax. Messages are simply pasted into alerts and executed as alerts are triggered. There are 4 boxes at the bottom of the "Inputs" tab where the appropriate messages to be placed. These messages can be copied from 3 Commas after the bots are set up and pasted directly into the settings menu. Remember to select 3 Commas as a destination from the third party drop down and place the appropriate URL in the alert message window. Discord Some may wish to share their trades with their friends in a Discord chat via webhook chat bot. Messages are configured to notify of the pattern type with targets and stop values. A bot can be configured through the integration menu in a Discord chat to which you have appropriate access. Select Discord from the 3rd party drop down menu and place your chat bot URL in the alert message window when configuring alerts. 👉  For further information regarding alert setup, refer to the platform specific instructions given by the chosen third party provider. █   IMPORTANT NOTES Setting Alerts For alert messages to be properly delivered on order fills it is necessary to place the following placeholder in the alert message box when creating an alert. {{strategy.order.alert_message}} This placeholder will auto-populate the alert message with the appropriate syntax that is designated for the 3rd party selected in the user menu. Order Sizing and Commissions The values that are sent in alert messages are populated from live metrics calculated by the strategy. This means that the actual values in the "Properties" tab are used and must be set by the user. The initial capital, order size, commission, etc. are all used in the calculations, so it is important to set these prior to executing live trades. Be sure to set the commission to the values used by the exchange as well. 👉  It is important to understand that the calculations on the account size take place from the beginning of the price history of the strategy. This means that if historical results have inflated or depleted the account size from the beginning of trade history until now, the values sent in alerts will reflect the calculated size based on the inputs in the "Properties" tab. To start fresh, the user must set the date in the "Inputs" tab to the current date as to remove trades from the trade history. Failure to follow this instruction can result in an unexpected order size being sent in the alert. █   FOR PINECODERS  • With the recent introduction of matrices in Pine, the script utilizes a matrix to track ​pivot points with the bars they occurred on, while tracking if that ​pivot has been traded against to prevent duplicate detections after a trade is exited.  • Alert messages are populated with placeholders ; capability that previously was only possible in alertcondition() , but has recently been extended to `strategy.*()` functions for use in the `alert_message` argument. This allows delivery of live trade values to populate in strategy alert messages.  • New arguments have been added to strategy.exit() , which allow differentiated messages to be sent based on whether the exit occurred at the stop or the limit. The new arguments used in this script are `alert_profit` and `alert_loss` to send messages to Discord
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Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast [Loxx]Due to popular demand, I'm pusblishing Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast.. As stated in it's twin indicator, this one is also multi-harmonic (or multi-tone) trigonometric model of a price series xi, i=1..n, is given by: xi = m + Sum( a*Cos(w*i) + b*Sin(w*i), h=1..H ) Where: xi - past price at i-th bar, total n past prices; m - bias; a and b - scaling coefficients of harmonics; w - frequency of a harmonic ; h - harmonic number; H - total number of fitted harmonics. Fitting this model means finding m, a, b, and w that make the modeled values to be close to real values. Finding the harmonic frequencies w is the most difficult part of fitting a trigonometric model. In the case of a Fourier series, these frequencies are set at 2*pi*h/n. But, the Fourier series extrapolation means simply repeating the n past prices into the future. This indicator uses the Quinn-Fernandes algorithm to find the harmonic frequencies. It fits harmonics of the trigonometric series one by one until the specified total number of harmonics H is reached. After fitting a new harmonic , the coded algorithm computes the residue between the updated model and the real values and fits a new harmonic to the residue. see here: A Fast Efficient Technique for the Estimation of Frequency , B. G. Quinn and J. M. Fernandes, Biometrika, Vol. 78, No. 3 (Sep., 1991), pp . 489-497 (9 pages) Published By: Oxford University Press The indicator has the following input parameters: src - input source npast - number of past bars, to which trigonometric series is fitted; Nfut - number of predicted future bars; nharm - total number of harmonics in model; frqtol - tolerance of frequency calculations. The indicator plots two curves: the green/red curve indicates modeled past values and the yellow/fuchsia curve indicates the modeled future values. The purpose of this indicator is to showcase the Fourier Extrapolator method to be used in future indicators.
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Indicatore Pine Script™
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VisibleChart█   OVERVIEW This library is a Pine programmer’s tool containing functions that return values calculated from the range of visible bars on the chart. This is now possible in Pine Script™ thanks to the recently-released chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time built-ins, which return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. These values update as traders scroll or zoom their charts, which gives way to a class of indicators that can dynamically recalculate and draw visuals on visible bars only, as users scroll or zoom their charts. We hope this library's functions help you make the most of the world of possibilities these new built-ins provide for Pine scripts. For an example of a script using this library, have a look at the Chart ​VWAP indicator. █   CONCEPTS Chart properties The new chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time variables return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. They are only two of many new built-ins in the `chart.*` namespace. See this blog post for more information, or look up them up by typing "chart." in the Pine Script™ Reference Manual . Dynamic recalculation of scripts on visible bars Any script using chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time acquires a unique property, which triggers its recalculation when traders scroll or zoom their charts in such a way that the range of visible bars on the chart changes. This library's functions use the two recent built-ins to derive various values from the range of visible bars. Designing your scripts for dynamic recalculation For the library's functions to work correctly, they must be called on every bar. For reliable results, assign their results to global variables and then use the variables locally where needed — not the raw function calls. Some functions like `barIsVisible()` or `open()` will return a value starting on the leftmost visible bar. Others such as `high()` or `low()` will also return a value starting on the leftmost visible bar, but their correct value can only be known on the rightmost visible bar, after all visible bars have been analyzed by the script. You can plot values as the script executes on visible bars, but efficient code will, when possible, create resource-intensive labels, lines or tables only once in the global ​scope using var , and then use the setter functions to modify their properties on the last bar only. The example code included in this library uses this method. Keep in mind that when your script uses chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time , your script will recalculate on all bars each time the user scrolls or zooms their chart. To provide script users with the best experience you should strive to keep calculations to a minimum and use efficient code so that traders are not always waiting for your script to recalculate every time they scroll or zoom their chart. Another aspect to consider is the fact that the rightmost visible bar will not always be the last bar in the dataset. When script users scroll back in time, a large portion of the time series the script calculates on may be situated after the rightmost visible bar. We can never assume the rightmost visible bar is also the last bar of the time series. Use `barIsVisible()` to restrict calculations to visible bars, but also consider that your script can continue to execute past them. █   FUNCTIONS The library contains the following functions: barIsVisible()   Condition to determine if a given bar is within the users visible time range.   Returns: (bool) True if the the calling bar is between the `chart.left_visible_bar_time` and the `chart.right_visible_bar_time`. high()   Determines the value of the highest `high` in visible bars.   Returns: (float) The maximum high value of visible chart bars. highBarIndex()   Determines the `bar_index` of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `high()`. highBarTime()   Determines the bar time of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `high()`. low()   Determines the value of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (float) The minimum low value of visible chart bars. lowBarIndex()   Determines the `bar_index` of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `low()`. lowBarTime()   Determines the bar time of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `low()`. open()   Determines the value of the opening price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `open` of the leftmost visible chart bar. close()   Determines the value of the closing price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `close` of the rightmost visible chart bar. leftBarIndex()   Determines the `bar_index` of the leftmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index`. rightBarIndex()   Determines the `bar_index` of the rightmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index` bars()   Determines the number of visible chart bars.   Returns: (int) The number of bars. volume()   Determines the sum of volume of all visible chart bars.   Returns: (float) The cumulative sum of volume. ohlcv()   Determines the open, high, low, close, and volume sum of the visible bar time range.   Returns: ( ) A tuple of the OHLCV values for the visible chart bars. Example: open is chart left, high is the highest visible high, etc. chartYPct(​pct)   Determines a price level as a percentage of the visible bar price range, which depends on the chart's top/bottom margins in "Settings/Appearance".   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible price range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A price level equal to the `pct` of the price range between the high and low of visible chart bars. Example: 50 is halfway between the visible high and low. chartXTimePct(​pct)   Determines a time as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. chartXIndexPct(​pct)   Determines a `bar_index` as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. whenVisible(​src, whenCond, length)   Creates an array containing the `length` last `src` values where `whenCond` is true for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be included.      whenCond : (series bool) The condition determining which values are included. Optional. The default is `true`.      length : (simple int) The number of last values to return. Optional. The default is all values.   Returns: (float ) The array ID of the accumulated `src` values. avg(​src)   Gathers values of the source over visible chart bars and averages them.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be averaged. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) A cumulative average of values for the visible time range. median(​src)   Calculates the median of a source over visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) The median of the `src` for the visible time range. vVwap(​src)   Calculates a volume-weighted average for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) Source used for the ​VWAP calculation. Optional. Default is `hlc3`.   Returns: (float) The ​VWAP for the visible time range.
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Time█   OVERVIEW This library is a Pine Script™ programmer’s tool containing a variety of time related functions to calculate or measure time, or format time into string variables. █   CONCEPTS `formattedTime()`, `formattedDate()` and `formattedDay()` Pine Script™, like many other programming languages, uses timestamps in UNIX format, expressed as the number of milliseconds elapsed since 00:00:00 UTC, 1 January 1970. These three functions convert a UNIX timestamp to a formatted string for human consumption. These are examples of ways you can call the functions, and the ensuing results: CODE RESULT formattedTime(timenow) >>> "00:40:35" formattedTime(timenow, "short") >>> "12:40 AM" formattedTime(timenow, "full") >>> "12:40:35 AM ​UTC​" formattedTime(1000 * 60 * 60 * 3.5, "HH:mm") >>> "03:30" formattedDate(timenow, "short") >>> "4/30/22" formattedDate(timenow, "medium") >>> ​"Apr​ 30, 2022" formattedDate(timenow, "full") >>> "Saturday, April 30, 2022" formattedDay(timenow, "E") >>> "Sat" formattedDay(timenow, "dd.MM.yy") >>> "30.04.22" formattedDay(timenow, "yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z") >>> "2022.04.30 AD at 12:40:35 UTC" These functions use str.format() and some of the special formatting codes it allows for. Pine Script™ documentation does not yet contain complete specifications on these codes, but in the meantime you can find some information in the The Java™ Tutorials and in Java documentation of its MessageFormat class . Note that str.format() implements only a subset of the MessageFormat features in Java. `secondsSince()` The introduction of varip variables in Pine Script™ has made it possible to track the time for which a condition is true when a script is executing on a realtime bar. One obvious use case that comes to mind is to enable trades to exit only when the exit condition has been true for a period of time, whether that period is shorter that the chart's timeframe, or spans across multiple realtime bars. For more information on this function and varip please see our Using `varip` variables publication. `timeFrom( )` When plotting lines , boxes , and labels one often needs to calculate an offset for past or future end points relative to the time a condition or point occurs in history. Using xloc.bar_index is often the easiest solution, but some situations require the use of xloc.bar_time . We introduce `timeFrom()` to assist in calculating time-based offsets. The function calculates a timestamp using a negative (into the past) or positive (into the future) offset from the current bar's starting or closing time, or from the current time of day. The offset can be expressed in units of chart timeframe, or in seconds, minutes, hours, days, months or years. This function was ported from our Time Offset Calculation Framework . `formattedNoOfPeriods()` and `secondsToTfString()` Our final two offerings aim to confront two remaining issues: How much time is represented in a given timestamp? How can I produce a "simple string" timeframe usable with request.security() from a timeframe expressed in seconds? `formattedNoOfPeriods()` converts a time value in ​ms to a quantity of time units. This is useful for calculating a difference in time between 2 points and converting to a desired number of units of time. If no unit is supplied, the function automatically chooses a unit based on a predetermined time step. `secondsToTfString()` converts an input time in seconds to a target timeframe string in timeframe.period string format. This is useful for implementing stepped timeframes relative to the chart time, or calculating multiples of a given chart timeframe. Results from this function are in simple form, which means they are useable as `timeframe` arguments in functions like request.security() . █   NOTES Although the example code is commented in detail, the size of the library justifies some further explanation as many concepts are demonstrated. Key points are as follows:  • ​Pivot points are used to draw lines from. `timeFrom( )` calculates the length of the lines in the specified unit of time.   By default the script uses 20 units of the charts timeframe. Example: a 1hr chart has arrows 20 hours in length.  • At the point of the arrows `formattedNoOfPeriods()` calculates the line length in the specified unit of time from the input menu.   If “Use Input Time” is disabled, a unit of time is automatically assigned.  • At each ​pivot point a label with a formatted date or time is placed with one of the three formatting helper functions to display the time or date the ​pivot occurred.  • A label on the last bar showcases `secondsSince()` . The label goes through three stages of detection for a timed alert.   If the difference between the high and the open in ticks exceeds the input value, a timer starts and will turn the label red once the input time is exceeded to simulate a time-delayed alert.  • In the bottom right of the screen `secondsToTfString()` posts the chart timeframe in a table. This can be multiplied from the input menu. █   FUNCTIONS formattedTime(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted time string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the time. Optional. The default value is "HH:mm:ss".   Returns: (string) A string containing the formatted time. formattedDate(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted date string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the date. Optional. The default value is "yyyy-MM-dd".   Returns: (string) A string containing the formatted date. formattedDay(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to the name of the day of the week.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the day of the week. Optional. The default value is "EEEE" (complete day name).   Returns: (string) A string containing the day of the week. secondsSince(cond, resetCond)   The duration in milliseconds that a condition has been true.   Parameters:      cond : (series bool) Condition to time.      resetCond : (series bool) When `true`, the duration resets.   Returns: The duration in seconds for which `cond` is continuously true. timeFrom(from, qty, units)   Calculates a +/- time offset in variable units from the current bar's time or from the current time.   Parameters:      from : (series string) Starting time from where the offset is calculated: "bar" to start from the bar's starting time, "close" to start from the bar's closing time, "now" to start from the current time.      qty : (series int) The +/- qty of units of offset required. A "series float" can be used but it will be cast to a "series int".      units : (series string) String containing one of the seven allowed time units: "chart" (chart's timeframe), "seconds", "minutes", "hours", "days", "months", "years".   Returns: (int) The resultant time offset `from` the `qty` of time in the specified `units`. formattedNoOfPeriods(​ms, unit)   Converts a time value in ​ms to a quantity of time units.   Parameters:      ms : (series int) Value of time to be formatted.      unit : (series string) The target unit of time measurement. Options are "seconds", "minutes", "hours", "days", "weeks", "months". If not used one will be automatically assigned.   Returns: (string) A formatted string from the number of `ms` in the specified `unit` of time measurement secondsToTfString(tfInSeconds, mult)   Convert an input time in seconds to target string TF in `timeframe.period` string format.   Parameters:      tfInSeconds : (simple int) a timeframe in seconds to convert to a string.      mult : (simple float) Multiple of `tfInSeconds` to be calculated. Optional. 1 (no multiplier) is default.   Returns: (string) The `tfInSeconds` in `timeframe.period` format usable with `request.security()`.
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Relative Bandwidth FilterThis is a very simple script which can be used as measure to define your trading zones based on volatility. Concept This script tries to identify the area of low and high volatility based on comparison between Bandwidth of higher length and ATR of lower length. Relative Bandwidth = Bandwidth / ATR Bandwidth can be based on either Bollinger Band, Keltner Channel or Donchian Channel. Length of the bandwidth need to be ideally higher. ATR is calculated using built in ATR method and ATR length need to be ideally lower than that used for calculating Bandwidth. Once we got Relative Bandwidth, the next step is to apply Bollinger Band on this to measure how relatively high/low this value is. Overall - If relative bandwidth is higher, then volatility is comparatively low. If relative bandwidth is lower, then volatility is comparatively high. Usage This can be used with your own strategy to filter out your non-trading zones based on volatility. Script plots a variable called "Signal" - which is not shown on chart pane. But, it is available in the data window. This can be used in another script as external input and apply logic. Signal values can be 1 : Allow only Long -1 : Allow only short 0 : Do not allow any trades 2 : Allow both Long and Short
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Breakout Probability (Expo)█ Overview Breakout Probability is a valuable indicator that calculates the probability of a new high or low and displays it as a level with its percentage. The probability of a new high and low is backtested, and the results are shown in a table— a simple way to understand the next candle's likelihood of a new high or low. In addition, the indicator displays an additional four levels above and under the candle with the probability of hitting these levels. The indicator helps traders to understand the likelihood of the next candle's direction, which can be used to set your trading bias. █ Calculations The algorithm calculates all the green and red candles separately depending on whether the previous candle was red or green and assigns scores if one or more lines were reached. The algorithm then calculates how many candles reached those levels in history and displays it as a percentage value on each line. █ Example In this example, the previous candlestick was green; we can see that a new high has been hit 72.82% of the time and the low only 28.29%. In this case, a new high was made. █ Settings Percentage Step The space between the levels can be adjusted with a percentage step. 1% means that each level is located 1% above/under the previous one. Disable 0.00% values If a level got a 0% likelihood of being hit, the level is not displayed as default. Enable the option if you want to see all levels regardless of their values. Number of Lines Set the number of levels you want to display. Show Statistic Panel Enable this option if you want to display the backtest statistics for that a new high or low is made. (Only if the first levels have been reached or not) █ Any Alert function call An alert is sent on candle open, and you can select what should be included in the alert. You can enable the following options: Ticker ID Bias Probability percentage The first level high and low price █ How to use This indicator is a perfect tool for anyone that wants to understand the probability of a breakout and the likelihood that set levels are hit. The indicator can be used for setting a stop loss based on where the price is most likely not to reach. The indicator can help traders to set their bias based on probability. For example, look at the daily or a higher timeframe to get your trading bias, then go to a lower timeframe and look for setups in that direction. ----------------- Disclaimer The information contained in my Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems does not constitute financial advice or a solicitation to buy or sell any securities of any type. I will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information. All investments involve risk, and the past performance of a security, industry, sector, market, financial product, trading strategy, backtest, or individual's trading does not guarantee future results or returns. Investors are fully responsible for any investment decisions they make. Such decisions should be based solely on an evaluation of their financial circumstances, investment objectives, risk tolerance, and liquidity needs. My Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems are only for educational purposes!
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Point of Control V2 The genesis of this project was to create a POC library that would be available to deliver volume profile information via pine to other scripts of indicators and strategies. This is a republish of an invite only script to open access This is the indicator version of the library function. A few points of significance: - Allows the choice of reset of the study period, day/week or bars. This is simple enough to expand to other conditions - Bar count resets starting from the beginning of the data set (bar index =0) vs bars back from the end of the data set - A 'period' in this context is the time between resets - the start of the POC (eg. start of Day or Week) until it resets (for example at the beginning of a next day or week) - Automates the determination of the increment level rather than the user specifying ticks or price brackets - Does not allow for setting the # of rows and then calculating the implied price increment levels - When a period is complete it is often useful to look back at the POCs of historical periods, or extend them forward. - This script will find the historical POCs around the current price and display them rather than extend all the historical POC lines to the right - This script also looks across all the period POCs and identifies the master POC or what I call the Grand POC, and also the next 3 runner up POCs This indicator is also available as a library. BINANCE:BTCUSDT NSE:NIFTY OANDA:XAUUSD NASDAQ:AAPL TVC:USOIL
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Andean OscillatorThe following script is an original creation originally posted on the blog section of the broker Alpaca. The proposed indicator aims to measure the degree of variations of individual up-trends and down-trends in the price, thus allowing to highlight the direction and amplitude of a current trend. Settings Length : Determines the significance of the trends degree of variations measured by the indicator. Signal Length : Moving average period of the signal line. Usage The Andean Oscillator can return multiple information to the user, with its core interpretation revolving around the bull and bear components. A rising bull component (in green) indicates the presence of bullish price variations while a rising bear component (in red) indicates the presence of bearish price variations. When the bull component is over the bear component market is up-trending, and the user can expect new higher highs. When the bear component is over the bull component market is down-trending, and the user can expect new lower lows. The signal line (in orange) allows a more developed interpretation of the indicator and can be used in several ways. It is possible to use it to filter out potential false signals given by the crosses between the bullish and bearish components. As such the user might want to enter a position once the bullish or bearish component crosses over the signal line instead. Details Measuring the degree of variations of trends in the price by their direction (up-trend/down-trend) can be done in several way. The approach taken by the proposed indicator makes use of exponential envelopes and the naive computation of standard deviation. First, exponential envelopes are obtained from both the regular prices and squared prices, thus giving two upper extremities, and two lower extremities. The bullish component is obtained by first subtracting the upper extremity of the squared prices with the squared upper extremity of regular prices, the square root is then applied to this result. The bearish component is obtained in the same way, but makes use of the lower extremities of the exponential envelopes.
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Auto Trendline Indicator (based on fractals)A tool that automatically draws out trend lines by connecting the most recent fractals. Description: The process of manual drawing out trend lines is highly subjective. Many times, we don’t trade what we see, but what we “want to see”. As a result, we draw lines pointing to the direction that we wishfully want price to move towards. While there are no right/wrong ways to draw trend lines, there are, however, systematic/unsystematic ways to draw trend lines. This tool will systematically draw out trend lines based on fractals. Additional feature: This tool will also plot out symbols (default symbol “X”) to signify points of crossings. This can be useful for traders considering to use trend lines as part of their trading strategies. Here is an interesting observation on the price actions of NASDAQ futures on a 5 second chart during regular trading hours on July 14, 2022. It’s a phenomenon. People like to see straight lines connecting HL/LH, etc., so it's possible for the market as a whole to psychologically react to these lines. However, it is important to note that is is impossible to predict the direction of price. In the case above, price could have tanked below auto-drawn trend line. Fractal based trend lines should only be taken as references and regarded as price levels. No studies have ever proven that the slope of trend lines can indicate price's future direction. More about fractals: To understand more about fractals: www.investopedia.com www.tradingview.com Contrary to what it sounds like, fractal in "technical analysis" does not refer to the recursive self-repeating patterns that appear in nature, such as the mesmerizing patterns found in snowflakes. The Fractal Markets Hypothesis claims that market prices exhibit fractal properties over time. Assuming this assertion to be true, then fractals can be used a tool to represent the chaotic movements of price is a simplified manner. The purpose of this exercise is to take a tool that is readily available (ie. in this case, TradingView’s built-in fractals tool), and to create a newer tool based on it. Parameters: Fractal period (denoted as ‘n’ in code): It is the number of bars bounding a high/low point that must be lower/higher than it, respectively, in order for fractal to be considered valid. Period ‘n’ can be adjusted in this tool. Traditionally, chartists pick the value of 5. The longer it is, the less noise seen on the chart, and the pivot point may also be exhibited in higher timeframes. The drawback is that it will increase the period of lag, and it will take more bars to confirm the printed fractal. Others: Intuitive parameters such as whether to draw historical trend lines, what color to use, which way to extend the lines, and whether or not to show points of crossings.
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Non sono un professionista finanziario. Semplicemente un appassionato. Nulla di cio' che dico dev'essere inteso come sollecitazione a fare Trading. FATEVI DOMANDE E SIATE CURIOSI! LAVORATE SU VOI STESSI! INVESTITE TEMPO, NON DENARO!

di cozzamara
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