MultiMA: как использовать вторую МА
Aggiornato
Чтобы точно ничего не перепутали сделал скриншоты настроек.
Тут обращаю внимание что лот для шорта стоит 70% (у меня на мониторингах тоже 70% для шорта и 100% для лонга, если что). Шорт я ставлю меньше, так как шорт менее прибыльный и одновременно более рискованный. Плюс есть лишний риск что скоро будут пампы альткойнов на фоне роста биткойна, а слиться не хотелось бы :) Так что даже есть такая рекомендация - либо вовсе отключите шорт, либо сильно снижайте риск для шорта. А снизить риск для шорта можно тремя разными способами на выбор:
1) Либо просто уменьшить размер лота для шорта (скажем 70% вместо дефолтных 100%)
2) Либо уменьшить количество ордеров для шорта (скажем 1-2 ордера вместо 3)
3) Либо увеличить расстояние до ордера (шифт, скажем поставить 7% для первого ордера вместо дефолтных 5%)
hkar.ru/13haR
А здесь обращаю внимание что поставлена проверка исполнения лимитных заявок = 1. Которая по умолчанию не стоит. А её надо ставить. Именно 1. Да, это снизит прибыль на бэктесте и увеличит просадку, зато тест будет куда ближе к истине - к реальным результатам при торговле.
hkar.ru/13haT
И вот теперь можно поиграться с параметром МА Закрытие. Можно попробовать 3, 4, 5 свечек, а для открытия я оставлю дефолтные 3 свечи.
Если делать как раньше было, 3 свечи для открытия и 3 свечи для закрытия, то получилось следующее:
- доходность +13.820% за всё время
- просадка -40%
Если делать разные, ставлю 3 свечи для открытия и 5 свечей для закрытия, то получилось следующее:
- доходность +29.821% за всё время
- просадка -26%
При этом профит-фактор немного лучше, а % прибыльных сделок больше на 1% (что вообще не важно).
Получается что можно улучшить результат, хотя бы для некоторых пар. Думаю не для всех пар так.
Как лучше
Считаю что не стоит делать МА Закрытия слишком длинной. Чем больше длинна МА ЗАкрытия - тем реже цена будет её касаться. А это значит что в случае длительной убыточной сделки размер убытка увеличится. И он может увеличиться до 100% убытка, ака слив. Проще говоря, чем длиннее МА Закрытия тем выше вероятность полного слива. Разумеется, вероятность слива зависит не только от этого, но еще и от размера лота и от расстояния для до ордера (шифта).
Так же считаю что МА Закрытия лучше делать больше чем МА Открытия, а не меньше. Если на тесте МА Закрытия меньше и результат улучшился, то велика вероятность что это просто совпадение (оверфиттинг). По задумке результаты должны улучшать только если МА Закрытия больше чем МА Открытия.
Риск не обязательно увеличится если ставить разные МА для открытия и закрытия. Риск образует по большей части МА Закрытия, а её не её не обязательно делать больше чем 3. Например, можно сделать МА Открытия 1 или 2 вместо 3, и оставить МА Закрытия равной 3. Тогда риск никак не увеличится. Для некоторых пар и таймфреймов это может быть полезно.
В целом это изменение прям сильно больших улучшений не даст. То есть можно ожидать небольшого улучшения результат от MultiMA при разной длине МА, но нельзя сказать что тут какой-то огромный прорыв будет в результатах. Просто чуть лучше.
hkar.ru/13hct
Тут обращаю внимание что лот для шорта стоит 70% (у меня на мониторингах тоже 70% для шорта и 100% для лонга, если что). Шорт я ставлю меньше, так как шорт менее прибыльный и одновременно более рискованный. Плюс есть лишний риск что скоро будут пампы альткойнов на фоне роста биткойна, а слиться не хотелось бы :) Так что даже есть такая рекомендация - либо вовсе отключите шорт, либо сильно снижайте риск для шорта. А снизить риск для шорта можно тремя разными способами на выбор:
1) Либо просто уменьшить размер лота для шорта (скажем 70% вместо дефолтных 100%)
2) Либо уменьшить количество ордеров для шорта (скажем 1-2 ордера вместо 3)
3) Либо увеличить расстояние до ордера (шифт, скажем поставить 7% для первого ордера вместо дефолтных 5%)
hkar.ru/13haR
А здесь обращаю внимание что поставлена проверка исполнения лимитных заявок = 1. Которая по умолчанию не стоит. А её надо ставить. Именно 1. Да, это снизит прибыль на бэктесте и увеличит просадку, зато тест будет куда ближе к истине - к реальным результатам при торговле.
hkar.ru/13haT
И вот теперь можно поиграться с параметром МА Закрытие. Можно попробовать 3, 4, 5 свечек, а для открытия я оставлю дефолтные 3 свечи.
Если делать как раньше было, 3 свечи для открытия и 3 свечи для закрытия, то получилось следующее:
- доходность +13.820% за всё время
- просадка -40%
Если делать разные, ставлю 3 свечи для открытия и 5 свечей для закрытия, то получилось следующее:
- доходность +29.821% за всё время
- просадка -26%
При этом профит-фактор немного лучше, а % прибыльных сделок больше на 1% (что вообще не важно).
Получается что можно улучшить результат, хотя бы для некоторых пар. Думаю не для всех пар так.
Как лучше
Считаю что не стоит делать МА Закрытия слишком длинной. Чем больше длинна МА ЗАкрытия - тем реже цена будет её касаться. А это значит что в случае длительной убыточной сделки размер убытка увеличится. И он может увеличиться до 100% убытка, ака слив. Проще говоря, чем длиннее МА Закрытия тем выше вероятность полного слива. Разумеется, вероятность слива зависит не только от этого, но еще и от размера лота и от расстояния для до ордера (шифта).
Так же считаю что МА Закрытия лучше делать больше чем МА Открытия, а не меньше. Если на тесте МА Закрытия меньше и результат улучшился, то велика вероятность что это просто совпадение (оверфиттинг). По задумке результаты должны улучшать только если МА Закрытия больше чем МА Открытия.
Риск не обязательно увеличится если ставить разные МА для открытия и закрытия. Риск образует по большей части МА Закрытия, а её не её не обязательно делать больше чем 3. Например, можно сделать МА Открытия 1 или 2 вместо 3, и оставить МА Закрытия равной 3. Тогда риск никак не увеличится. Для некоторых пар и таймфреймов это может быть полезно.
В целом это изменение прям сильно больших улучшений не даст. То есть можно ожидать небольшого улучшения результат от MultiMA при разной длине МА, но нельзя сказать что тут какой-то огромный прорыв будет в результатах. Просто чуть лучше.
hkar.ru/13hct
Nota
На многих других парах к биткойну (а большинство торгуют именно пары к биткойну по данной стратегии) результаты тоже улучшаются при более длинной МА Закрытия. Вот например скриншоты тестов пары EOS/BTCЕсли МА Открытия 3 и МА Закрытия тоже 3 (как раньше было), то:
- доходность +2183% за всё время
- просадка -22%
hkar.ru/13hcQ
Если МА Открытия 3, а МА Закрытия 5 свечей, то:
- доходность +10.351% за всё время
- просадка -25%
hkar.ru/13hd8
То есть просадка стала чуть-чуть больше, однако, доходность стала больше в разы. То есть соотношение риск/доходность улучшилось. А значит лучше так.
Кстати, соотношение риск/доходность можно не плохо косвенно оценить по профит-фактору, который показывает TradingView на бэктесте. Чем он больше - тем лучше. Профит-фактор не зависит от срока бэктеста.
Бэктесты у меня получаются с начала 2018-го года, так как у меня премиум-аккаунт. Если ваш аккаунт бесплатный или дешевле, то срок будет меньше, так как TradingView предоставляет количество свечей для бэктеста исходя из цены аккаунта.
Nota
Поправка: EOS/BTC тестировался с начала 2019-го, а не за всё время. Спешил опять :)
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.