ShiftMA с парами к эфиру

15 lug 2019

Обычно я предлагал использовать стратегию ShiftMA в парах либо к доллару (типа "ETH/USD", "BTC/USD", итд) или к биткойну (типа "LTC/BTC", "TRX/BTC", итд). Однако, на криптовалютных биржах не так давно появились пары к эфиру, к "BNB" и к некоторым другим криптовалютам. И что не менее важно - появилась и ликвидность на этих парах. То есть я такие пары не предлагал, так как ранее там ликвидности хватало чтобы парой тысяч долларов торговать, и не более. Но сейчас войдет депозит и куда больше, особенно на Binance.com. Так же ранее не было реальных тестов на деньгах, а бэктест не полностью совпадает с реальной торговлей (более всего мешают сигналы-касания из-за нехватки ликвидности на бирже, ранее я описывал эту проблему).

Теперь был тест на деньгах на парах к эфиру, я процитирую что пишет трейдер (там не мой бот!):

Сегодня ровно 30 дней теста мультипарного робота шифтма на бинансе на парах к эфиру.
Использовал 19 пар.
Настройки робота за весь тест изменялись лишь один раз(увеличивал размер ордеров на 25% из за роста депо), настройки пар не менялись. Все что делал-следил за результатами и докупал бнб.
Результат: 35,1% чистой прибыли в эфире.
5800 сделок
Оборот депозита в ордерах составил примерно 230 раз за 30 дней.

Добавлю свои 5 копеек к отзыву, а то не всем понятно будет почему здесь такие акценты. 5800 сделок за 30 дней это своего рода показатель что сделок достаточно много для первых выводов. Да, это всего 30 дней, но ведь важно то количество сделок, а не количество дней. Впрочем, для большей надежности надо еще несколько месяцев погонять эту стратегию на тех же условиях :) Докупать бнб надо чтобы получать скидку на биржевую комиссию. Оборот депозита имеет значение для получения скидки на комиссию. При большом обороте можно получить на бирже статус VIP1, что снижает комиссию. А так как у стратегии потери на комиссии весьма большие, то такой статус сильно увеличит доходность стратегии ShiftMA, при этом еще и снизит просадку и риск вообще.

Если запустить бэктест по паре к эфиру на малом таймфрейме (на часовом, например, хороший вариант для неё) и поставить низкий размер шифта в параметрах, то бэктест нам покажет сказочные результаты: это относительно низкая просадка для столь большой доходности, и при этом весьма гладкий график эквити (график прироста депозита, то есть). Так ли это на реальной практике, совпадает ли бэктест и реальная торговля?

Увы - нет. Совпадает, но не сильно. Проблема именно в нехватки ликвидности (в Ваш ордер могут просто не "налить"), хотя бэктестер TradingView такие ситуации не учитывает и не может учитывать. И никак это не исправить. Из-за "сигналов-касаний" доходность оказывается несколько ниже тестовой. Не в разы ниже, но всё же ниже.

Что касается более большой доходности, которую выжимали по ShiftMA на бирже Bitmex.com - то тут ситуация другая. Обычно хвастаются то удачным месяцем, а не средним результатом в месяц. Ну сделал он +70% за месяц, а на следующий месяц у него -30% например. То есть тут уж месяц не показатель. Кроме того, там где показывали большие цифры доходности там не платили комиссию биржи, получали премию мейкера, использовали кредитное плечо. Ну а на Binance.com таких плюшек ведь нет (хотя плечо там недавно добавили - опробуем).

Binance.com для стратегии ShiftMA всё же дает некоторые интересные преимущества. Большое количество пар на выбор позволяют сделать широкую диверсификацию. Типа торговать на 10-30 парах одновременно, разделив между ними депозит. А ведь это во много раз больше частота сделок, потому то график эквити такой более гладкий. Проще говоря, получить убыточный месяц с одной-двумя парами в разы вероятнее чем в 20-30 парами. А вообще так убыточный месяц вряд ли когда-то будет :) С такой то диверсификацией. Напомню, что доходность измеряется в базовой валюте, а так как это пары к эфиру - то значит в эфирах. Не в долларах.

По результатам трейдеров делаю вывод что средняя доходность ShiftMA плавает от 5% до 30% в месяц в выбранной базовой валюте (это могут быть доллары, биткойны, эфиры, и даже "BNB"). Зависит это от диверсификации (сколько разных пар), от биржи, от плеча (а можно и без плеча), ну и банально от удачи еще. Просто бывают более удачные месяцы, бывают менее удачные. А это уже сильнее всего зависит от волатильности. Ведь стратегия зарабатывает именно на волатильности. Когда рынок "штормит", то прибиль повышенная - удачный месяц. При флете на спокойном рынке входов в сделки может не быть вовсе, так что за целый месяц можно ни увидеть ни одной сделки. Тогда неудачный типа месяц. Убыточные месяцы бывают если без диверсификации, если торговать только одну пару.

Отличительная особенность стратегии ShiftMA еще и в том что она не так реагирует на тренд/флет как остальные стратегии. Обычные торговые стратегии зарабатывают на тренде и теряют на флете. Либо же наоборот, зарабатывают на флете и теряют на тренде. Прибыльными их делает то что в периоды профита они делают больше прибыли чем потом получают убытки. ShiftMA отличается тем что она зарабатывает на тренде и простаивает на флет (а не убытки генерирует). На флете она простаивает так как цена просто не доходит до сигнального уровня на спокойном флетовом рынке, и сделок просто нет. Это то ИМХО и замечательно.

На бэктесте внизу шифт -1% всего, комиссия 0,1%. Напомню что реальный результат обычно немного хуже тестового, но не в разы хуже! :) Доходность на бэктесте отображена с начала 2018-го, то есть за полтора года, это не годовых значит. В годовых будет меньше :)