EUROSTOXX, inversione sul SettimanaleEUROSTOXX, inversione sul Settimanale
Anche sull'Eurostoxx50 il fisher Settimanale ha invertito.
Anche qui si dovrebbe scendere fino a Luglio,
obiettivo il ritracciamento del 50% a 3213.1
Eurostoxx50
DAX, diamo per partito lo storno per area 3128Domani potrebbe esserci una reazione che non dovrebbe superare
comunque la resistenza in area 3340
Ripresa dello short alla chiusura oraria sotto il supporto in area 3280
EUROSTOXX, giornata ideale per prendere fiatoEUROSTOXX, giornata ideale per prendere fiato
vedo bene uno short per testare l'area supportiva dello slingshot
a 3106
Aspettiamo come al solito il segnale che partirà
alla chiusura oraria sotto i 3121.8
EUROSTOX: falsa partenza o principio di acquisto?Buongiorno a tutti i lettori,
nell’analisi odierna ci teniamo a parlare un po’ della situazione europea dei mercati, quindi prendiamo in esame l’indice più importante della zona Euro che è l’EUROSTOX 50.
L’analisi e i ragionamenti li sviluppiamo sul futures di tale indice perché fornisce indicazioni volumetriche che possiede solo lui.
Il trend ribassista iniziato verso la fine di maggio si sta dimostrando più importante delle previsioni iniziali di parecchi addetti ai lavori. Lunedì 10 dicembre abbiamo raggiunto aree che non vedevamo da 2 anni intorno ai 3000, qui il mercato ha provato una reazione di qualche giorno, ma ora sembra essersi di nuovo stabilizzato nelle zone basse facendo un po’ di accumulo.
Non crediamo che il prezzo proverà una buona ripartenza da qui, anche se a livello temporale (stiamo arrivando in partenza ciclo quadrimestrale), sta per iniziare il periodo da long, pensiamo piuttosto che il prezzo stia inducendo gli acquisti negli operatori per poi effettuare uno stop di massa.
Parlando strettamente di operatività, abbiamo individuato la zona in cui effettueremo il nostro intervento sui mercati, pensiamo infatti che il prezzo possa sfondare nuovamente i minimi prendendo i livelli 2984 e 2964 e da lì provare la vera partenza.
Di seguito vi riporto l’opzione che terrò sotto controllo con relativa scadenza se il mercato prenderà i livelli indicati entro i primi di gennaio, altrimenti dovremo valutare un’altra scadenza perché rimarrebbe poco tempo per provare a prendere il movimento rialzista.
L’opzione che acquisteremo in caso di presa livelli operativi è la Call strike 3050 con scadenza 18 gennaio 2019, in caso come il prezzo non dovesse raggiungere i livelli indicati entro i primi giorni di gennaio, dovremo rivalutare l’operatività.
Data la nostra filosofia di lavoro, se il prezzo non risponde alle nostre esigenze o non rispetta le nostre analisi, lo lasciamo perdere e non ci intestardiamo nel cercare obbligatoriamente di entrare a mercato, ricordate che l’importante è la qualità delle decisioni, non la quantità.
EUROSTOXX short in partenza per zona 3350Quarta candela Heikin Ashi quella odierna,
direi che siamo pronti per partire verso zona 3350 e oltre
partenza alla chiusura oraria sotto i 3390
EUROSTOXX, è partito un rimbalzo per area 3480
Molti mi hanno chiesto un analisi su eurostoxx,
come gli altri indici europei anche su eurostoxx si è
invertito il fisher giornaliero e oggi ha consolidato
possiamo dare per partito il rimbalzo per area 3480 da raggiungere
entro la prima settimana di settembre.
EuroStoxx50 -11 Luglio 2018-Anche qui la candela settimanale sembra gridare vendetta :-)
Per farla breve Call 3500 Put 3400
Il test della dinamica ribassista sul grafico giornaliero conferma il livello di resistenza.
Volatilità storica degli ultimi 5 giorni in calo da 15.00 a 12.50
Range di escursione media giornaliera a 21 giorni ---> 43 ticks.
Buona Giornata !
EuroStoxx50 -17 Giugno 2018-Il posizionamento di open interest sulla scadenza opzioni luglio vede le prime pile di Call nette sullo strike 3550 .
La colonna di interesse piu alta è su strike 3600.
Con le put i picchi di opzioni sono distribuiti tra strike 3200 e 3400 con circa 80 mila contratti su ciascun livello .
Su strike 3450 Put si rileva la presenza di 47 mila contratti.
Negli ultimi 4 giorni gli operatori hanno distribuito il loro interesse tra gli strike call 3575 - 3650 per un totale di 100 mila contratti .
Con le put hanno usato più prudenza posizionando un totale di 40 mila contratti tra strike 3520 -3400.
Visto questa variazione di posizionamento , il rapporto Put /Call si è ridotto, passando da 2.46 del 11 giugno al 2.21 del 14 giugno.
Al 14 giugno c è una presenza totale di 773661 call contro 1710694 Put
Per il momento questo rapporto ,che vede una quantità più che doppia di put rispetto alle call non indica da parte degli operatori una vocazione di fondo ribassista.
Monitoreremo con attenzione se questa situazione dovesse variare!
La volatilità storica è cresciuta passando dal 6% del 20 maggio al 13,73% del 15 giugno.
Facendo la media a 21 giorni dei punti di escursione tra il minimo ed il massimo giornaliero si ottiene un valore di 43 punti.
Graficamente c è una resistenza statica in area 3550 ed un supporto a 3450
Tutto sommato le ultime 3 settimane sono da considerare in congestione e ciò con molta probabilità è da addebitare al fatto che ci si approssimasse alla scadenza tecnica trimestrale.
Da lunedi le briglia saranno sciolte e si potrà procedere liberamente senza obblighi di scadenze .
Buona Domenica!
Euro stoxxssss50Posizione in costruzione in short ...pull back avvenuto aspettiamo rottura dei 3470.
Buon Trading SHORT all
Eurostoxx50Contando le Onde, mi sembra proprio che stiamo andando a cominciare la quinta al ribasso. Sono ben accetti idee e suggerimenti
EuroStoxx 50 -16 Maggio 2018Gli indicatori sul giornaliero mostrano una situazione di stallo e di potenziale inversione .
E la cosa è ancora piu evidente sul grafico settimanale .
La scadenza opzioni la sta facendo da padrone visto che su maggio a 3550 troviamo una marea di Call e tra strike 3500 e 3550 Put si è registrato l incremento di OI per circa 100 mila contratti !
La volatilità storica sta raschiando il barile ma sappiamo che una sua caratteristica è quella della "persistenza"! quindi non è detto che possa risalire subito.
Eurostoxx50 - 9 Maggio 2018Nella giornata di ieri gli operatori in opzioni hanno approfittato del leggero calo delll' indice per incrementare posizioni PUT :-)
Vedi link drive.google.com
Rilevo un calo di volatilità e il valore oggi è sull ATM del 10% con un put/call parity leggermente sotto lo strike 3550.
Teniamo sotto osservazione la "febbre " di maggio anche perchè la scadenza tecnica si avvicina.
Dunque calma piatta fino a quando non si andrà sotto 3500 e sembra che per ora non sembra ne abbiano voglia ...ma l imprevedibile è sempre in agguato !
PS.
Perchè no ?
Un occhio ad EurUsd che se dovesse recuperare il close settimanale scorso avrebbe possibilità di accelerare al rialzo ! L' Azionario potrebbe risentirne ;-)
Buona Giornata !
Eurostoxx50 - 07 Maggio 2018L' EuroStoxx continua a segnare nuovi massimi e devo dirvi che il movimento è stato accompagnato da una riduzione di call e incremento di put .
Si puo vedere chiaramente dall immagine che allego
drive.google.com
Nell immagine al link
In alto a destra :
in rosso la situazione dell OI totale put
in blu la situazione totale di oi call
In basso :
Rapporto put call che negli gli ultimi 4 giorni sta crescendo!
Un analisi piu completa in video verrà fatta se ci sara un buon rapporto like view del post ;-)
50 view e 5 like è disarmante :-(
Udite udite venerdi scorso hanno creato una straddle imponente sullo strike 3500 con 16 mila contratti per lato !
Buon Pomeriggio !
EuroStoxx50 - 02 Maggio 2018Nella giornata del 30 aprile hanno rollato opzioni call da strike 3550 a strike 3600.
Si è registrato aumento di oi del future giugno per 45401 contratti che equivale al 1.19% del totale presente sulla scadenza.
Anche sul future settembre hanno incrementato 10478 contratti.
Con il future stanno "smanettando" perchè se guardiamo cio che hanno fatto gli ultimi 5 giorni vediamo che non vi è grande variazione.
Il 20 aprile erano 3832899 contratti e il 30 aprile 3831988.
Sono le opzioni che hanno visto un vistoso incremento da strike 3520 a 3650 in particolare su strike 3600 dove abbiamo +54000 contratti in piu. (totale call +115454 contratti)
Idem con le put da strike 3475 fino a DOTM 2600. (Totale Put 157794 contratti)
La volatilità? in continuo calo
Oggi sull' ATM 3525 si rilevava 10% .
EuroStoxx50 - 30 Aprile 2018So perfettamente che vedete Eurostoxx indice sopra quota 3500 ma la put call parity delle opzioni maggio mi indica 3493 .
Pertanto lo strike 3500 non è stato ancora violato e giovedi e venerdi scorso ho rilevato chiusura di OI di future giugno .
giovedi - 61863
venerdi -41937
Per inciso la presenza di call nette inizia da strike 3450 con 38006 contratti seguito da
3475 +31069
3500 +71005
3525 +57198
3550 +161653
Quindi abbiamo circa il 40% di call ITM
Sul versante put Stanno posizionando contratti da strike 3450 in giu
In conclusione siamo in piena resistenza grafica e la volatilità implicita non sta crescendo !
Quindi per ora 3450--3500 da fare con buona salute :-)
Oggi è prefestivo e domani 1 Maggio ...FESTA !
EuroStoxx50 - 27 Aprile 2018La scadenza maggio ha la put call parity in questo momento intorno al valore di 3487.
In parole povere su maggio il 40% di call è itm e solo il 3% di Put ITM .
Gli strike 3450-3475 hanno una presenza netta di call
Il differenziale opzioni di questa settimana indica che le call sono state posizionate da strike 3525-3575 per una quantita di circa 70 mila contratti .
Le put hanno alzato interesse da strike 3450 a 3350 per circa 25 mila contratti .
OI del future è passato da 3.798.000 a 3.828.000
La volatilità nella settimana è stata relativamente bassa e in questo momento sullo strike 3475 leggo un valore dell 11%
EuroStoxx50 - 23 Aprile 2018In questo periodo la difficolta maggiore che si può riscontrare facendo analisi di OI opzioni è il confronto tra i diversi valori di Indice /Future / ATM opzioni
Segno un appunto che riguarda la put call parity delle 3 scadenze piu vicine.
I diversi valori a cui fa riferimento Atm per le 3 scadenze aprile/ maggio /giugno da cui si puo dedurre il valore in punti dello stacco dividendo
ATM
Aprile ---> 3484
Maggio ---> 3439
Giugno ---> 3410
Salvo "orrori" ed omissioni ,si scrive cosi vero per pararsi il cu.. ;-)
EuroStoxx50 - 17 Aprile 2018Su Eurostoxx 50 la giornata di ieri si è conclusa con un movimento inside !
Era iniziata con un rialzo di volatilità sulle opzioni che poi è andata via via scemando .
Vorranno forse continuare a contrattare in pochi punti fino a venerdi?
Si spera di NO.
La resistenza è piena tra 3450-3500 quindi se dovessero far pensiero di continuare a salire credo che gli operatori entrerebbero in difesa delle Call ,generando un movimento direzionale .
Al solito occhio alle penne e al livello di volatilità prezzato
EuroStoxx 50 - 16 Aprile 2018Il punto grafico che le quotazioni hanno raggiunto ha la sua importanza e non devo certo essere io -0.72% a ricordarlo perchè basta guardare il grafico su un periodo un po piu ampio rispetto al solito 5 minuti che spesso ci ritroviamo a guardare .
Con le frecce rosse ho evidenziato cosa è successo in passato all attraversamento di quota 3450-3500.
Un movimento esplosivo che da il "la" ad una direzionalità di piu giorni .
Questo è anche il punto dove i "cugini" che operano in opzioni hanno posizionato grosse quantità di posizioni call .
Per farla breve 3500 resistenza .
3400 supporto dinamico che mantiene le quotazioni al rialzo da ben 10 giorni
EuroStoxx50 -11 Aprile 2018inserisco un grafico intraday per mostrare che il livello raggiunto negli ultimi giorni e per la precisione area 3450 rappresenta l area di massimo battuta nel mese di marzo.
Ed è anche ' possibile individuare l area di prezzi tra 3420/3400 come un trampolino di lancio per una correzione marcata ...almeno cosi ha fatto in passato.
Ora domandiamoci : se il prezzo ha raggiunto un buon punto di resistenza
-- e questo lo valutiamo sia graficamente che dall' interesse mostrato dagli operatori in opzioni sulla scadenza aprile (strike 3450-3500 call)--
perche non corregge?
Per giunta c è anche l euro che si apprezza!
Questo sicuramente non lo so, ma il fatto certo è che se quando c è il ciclo di correzione non scende alla fine state certi che quando sarà il momento di salire...
Uomo avvisato mezzo salvato e al solito comportiamoci da osservatori e non da oracoli :-)
EuroStoxx50 - 09 Aprile 2018
La pausa di riflessione che ci si attendeva venerdi è stata fatta e questa mattina si è ripartiti in gap (sul future si vede questo è l indice ).
Per ora non siamo ancora fuori al rettangolone di prezzi che si estende tra 3250 e 3550
Nell' immagine che allego ,si vede che OI del future nella settimana scorsa con l avvicinamento verso lo strike 3400 Aprile , ha avuto un costante aumento .
C è stato anche il contemporaneo posizionamento di opzioni call da strike 3400 a 3550.
EuroStoxx ha la barriera data dal posizionamento di call nette a 3450 !
Che dire ci siamo quasi !
Gli operatori quindi per il momento contano ancora che il rettangolo possa tenere ma state certi che se dovessero avere solo il minimo sentore di aver torto entrerebbero in copertura .
Starà a noi ,nelle prossime giornate monitorare oi del future per capire se questa eventualità andrà a materializzarsi!
EuroStoxx50 - 06 Aprile 2018Senza saper ne leggere e ne scrivere possiamo affermare che ieri abbiamo avuto una decisa tendenza rialzista :-) .
La prima resistenza sul grafico a 60 minuti è 3450 con un primo supporto a 3370 . Intermedio 3420-3400.
Cosa aspettarci per continuare a salire e chiudere la settimana sugli scudi?
Una correzione non troppo profonda , che altro senno ? con scarico degli oscillatori e ripartenza...TRUMP permettendo naturalmente :-)
La volatilità implicita sulla catena di opzioni aprile nella giornata di ieri è passata dal 18% al 15% ed è normale che sia cosi dato che siamo saliti da strike 3300 a 3400 per l'ATM.
Pertanto dovremmo attenderci una riduzione del range di oscillazione dei prezzi per la giornata di oggi .
Se riesco dopo inserisco un immagine con la differenza in punti di questa escursione tra il 18% e il 15% calcolata con la deviazione standard giornaliera .
