Corrected Moving Average — Indicatore di everget

movingaverage volatility standarddeviation uhl corrected cma stdev

This moving average was originally developed by professor Andreas Uhl in 2005 (The paper in German: ). Here is the guy himself:

The strength of the CMA is that the current value of the time series must exceed the current volatility-dependent threshold, so that the filter increases or falls, avoiding false signals in weak phases.

The straight line of CMA can be used for a ranging market identification

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