OPEN-SOURCE SCRIPT
Futures VWAP Cut-through Strategy
This strategy is based upon Futures, works best on 1min and 5min chart with entry through vwap. Works best along with daily change in OI.
-If the daily change in OI is high on call side, then we will sell futures below vwap.
-If the daily change in OI is high on put side, then we will buy futures above vwap.
-If the daily change in OI is high on call side, then we will sell futures below vwap.
-If the daily change in OI is high on put side, then we will buy futures above vwap.
Script open-source
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