MACD: Come sfruttarlo per individuare trend di mercato?

Questa settimana, l’argomento che andremo a trattare per quanto riguarda la formazione sarà rivolto al Moving Average Convergence Divergence (MACD), strumento particolarmente utilizzato dai trader per l’analisi tecnica per identificare l’andamento di un asset in base alla propria direzionalità e la durata.

Questo avviene attraverso due medie mobili che hanno una lunghezza di periodo variabile; inoltre attraverso la differenza tra le due media mobili chiamata linea MACD e la media mobile esponenziale (EMA) che sarebbe la linea di Segnale, viene tracciato un istogramma che oscilla in base ai valori di questi due elementi ed è utilie in quanto ci da un’indicazione sul momentum di un determinato asset.

Andiamo ad analizzare i componenti pricipali del MACD


- Linea MACD: questo componente deriva dalla differenza tra la EMA a lungo termine con quella a breve termine. Solitamente, i valori utilizzati per quanto riguarda quella a lungo termine sono 26 periodi, mentre per quella a breve termine vengono utilizzati 12 periodi. Ovviamente questi valori sono quelli base, ma ogni trader è libero di decidere quali valori testare ed utilizzare per la propria strategia.

- Linea Segnale: questa è una EMA del MACD ed il trader sceglie il periodo di tempo da utilizzare come segnale. Solitamente il periodo base che viene utlizzato sono i 9 periodi.

- Per quanto l’istogramma, questo invece mette in risalto la differenza dei due elementi appena descritti, ovvero Linea MACD e Linea Segnale. L’utilità è proprio quella di avere un risalto visivo più facilitato, dato che viene preso come punto di riferimento un asse di valore 0 per definire la differenza positiva o negativi tra i due elementi.



Un trader utilizzando il MACD può ottenere tre diversi tipi di segnale ovvero l’incrocio della linea di segnale, incrocio della linea 0 dell’istogramma e la divergenza.

Andando ad analizzare della Linea Segnale, l’incrocio può avvenire al rialzo o al ribasso con la linea MACD, indicandoci diversi momentum di mercato. Dobbiamo tener presente che è importante la forza con cui avviene questo incrocio e la durata, dato che è cosa comune che questi indicatori possano fornire falsi segnali ai trader e portando di conseguenza un trader ad effettuare errate valutazioni.

L’incorcio rialzista avviene quando la linea MACD attraversa la linea Signal con un movimento a rialzo, come mostrato qui nell’esempio di AUDUSD che trovate su Pepperstone:



Mentre l’incrocio ribassista avviene quando la linea MACD attraversa la linea Signal con un movimento a ribasso, come mostrato nell’esempio qui di seguito:



L’ultimo incrocio da citare è quello della linea 0 dell’istogramma. Questo avviene quando la linea MACD diventa positiva non appena siamo al di sopra dello 0 e questo porta a darci un segnale rialzista, mentre negativo quando siamo al di sotto dello 0 e questo ci da un segnale ribassista.



Vogliamo sottolineare come ogni trader deve comunque testare l’utilizzo di questo indicatore in quanto, come potrebbe accadere, questo può fornire falsi segnali e portare il trader a mal interpretare un segnale d’entrata a mercato. Inoltre ogni segnale fornito in passato, non è detto che possa essere fornito allo stesso modo nel presente.

Divergenza nel MACD

Possiamo notare come anche nell’utilizzo del MACD possiamo riscontrare dei segnali di divergenza tra prezzo ed indicatore. Potremmo avere potenziali segnali da parte del prezzo che sono a rialzo, come ad esempio massimi crescenti, mentre il MACD potrebbe segnalarci dinamiche di incroci ribassisti da parte del MACD con la linea Segnale.

In questo caso l’ideal sarebbe avere qualche ulteriore indicatore che ci faccia capire effettivamente il momentum di mercato, o comunque saper aspettare le dovute conferme prima di dover entrare a mercato, dato che il mercato dei CFD è un mercato particolarmente volatile e può comportare il rischio di perdita di denaro da parte degli investitori.

CONCLUSIONI

Concludendo, possiamo dire che il MACD ci da modo di poter avere a disposizione due indicatori in uno in quanto aiuta il trader a vedere il momentum di mercato e quindi a capire la tendenza che sta assumendo in quel preciso momento un asset, che può essere sia valutario o materie prime o azionario, in quanto il MACD è versatile nel proprio utilizzo.

Ciò che consigliamo è di testare questo indicatore e cercare di individuare quando e in quali condizioni di mercato possa dare falsi segnali e cercare di sviluppare una strategia che faccia in modo di non dipendere totalmente da questo indicatore. Ogni trader deve avere le capacità necessarie di decidere indipendentemente dal segnale che viene fornito da un indicatore.


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