Коллеги, доброго времени суток.
Продолжаю тему исследования биткоина, а именно его сезонность. Опираясь на научное исследование, а именно работу Гвидо Балтуссен и Лоренс Свинкелс из Университета Эразма в Роттердаме вместе с аналитиком Robeco Пимом ван Влитом («Global Factor Premiums», SSRN id 3325720) можно сделать вывод что покупка актива с использованием сезонных паттернов показала самый лучший результат на исторических данных среди других торговых систем: импульс, следование за трендом и др.
Проведенные мной исследования показали, что самыми лучшими месяцами для покупки биткоина является: февраль – доходность 11% за месяц, апрель – 22% за месяц и октябрь – 21% за месяц.
Самыми худшими месяцами для инвестиций являются: сентябрь – доходность -5,6% за месяц, март – 11% за месяц и июнь – 4% за месяц.
Глядя на эти цифры может возникнуть резонный вопрос почему март с такой же месячной доходностью как и февраль находится среди самых худших месяцев. Отвечаю, потому что при расчете использовалась не просто доходность, а считались количество убыточных и прибыльных месяцев и к ним прикрутилась доходность.
Например, ноябрь имеет самую большую доходность за месяц – 69%, но он хуже по ожиданиям. Он имеет «всего» 67% положительного ожидания что месяц будет растущим, а февраль находится выше, потому что есть вероятность 78% месячный бар будет зеленый.
ПС Цель падения в июне на битконе это район 20-22к. Имея на данный момент времени низкую эффективность и сильный рыночный шум, есть большая вероятность что эффективность тренда начнет расти. Простыми словами тренд будет сильный с маленькими откатами.
Всего доброго
Продолжаю тему исследования биткоина, а именно его сезонность. Опираясь на научное исследование, а именно работу Гвидо Балтуссен и Лоренс Свинкелс из Университета Эразма в Роттердаме вместе с аналитиком Robeco Пимом ван Влитом («Global Factor Premiums», SSRN id 3325720) можно сделать вывод что покупка актива с использованием сезонных паттернов показала самый лучший результат на исторических данных среди других торговых систем: импульс, следование за трендом и др.
Проведенные мной исследования показали, что самыми лучшими месяцами для покупки биткоина является: февраль – доходность 11% за месяц, апрель – 22% за месяц и октябрь – 21% за месяц.
Самыми худшими месяцами для инвестиций являются: сентябрь – доходность -5,6% за месяц, март – 11% за месяц и июнь – 4% за месяц.
Глядя на эти цифры может возникнуть резонный вопрос почему март с такой же месячной доходностью как и февраль находится среди самых худших месяцев. Отвечаю, потому что при расчете использовалась не просто доходность, а считались количество убыточных и прибыльных месяцев и к ним прикрутилась доходность.
Например, ноябрь имеет самую большую доходность за месяц – 69%, но он хуже по ожиданиям. Он имеет «всего» 67% положительного ожидания что месяц будет растущим, а февраль находится выше, потому что есть вероятность 78% месячный бар будет зеленый.
ПС Цель падения в июне на битконе это район 20-22к. Имея на данный момент времени низкую эффективность и сильный рыночный шум, есть большая вероятность что эффективность тренда начнет расти. Простыми словами тренд будет сильный с маленькими откатами.
Всего доброго