TD Sequential инструмент технического анализа от Томаса ДеМарко

2 apr 2018

BTCUSD
Дорогие друзья,

Продолжаю образовательный блок. Сегодня я хотел бы рассказать об одном занимательном инструменте прогнозирования в техническом анализе, который является редким гостем на чартах крипто-трейдеров, хотя, на мой взгляд, данный индикатор является одним из самых эффективных и может отлично дополнить любую стратегию.

Речь пойдет об индикатор TD Sequential (от Томаса ДеМарка)
Если коротко, то данный индикатор показывает завершение локальных трендов, помогая определить момент затухания тренда и момент разворота.
Важным замечанием будет тот факт, что работает данный инструмент исключительно на графиках японских свечей или баров.

Поэтому, данный индикатор идеально сочетается с анализом паттернов Price Action и при классическом анализе Японских свечей
Всего, данный инструмент прогнозирования состоит из трех элементов:
1) Price flip – дословно «кувырок цены» - является сигналом для потенциального разворота.
2) Setup – разделяет «зерна» от «плевел», т.е. указывает где начало нового тренда, а где, лишь коррекция в рамках действующего направления.
3) Countdown – дословно – «обратный отсчет» - ведет подсчет длины тренда для определения момента затухания тенденции и формирования нового цикла - элемента Price flip

Чтобы не заниматься прямым пересказом стратегии ДеМарка, я буду показывать примеры работы данного инструмента на паре BTCUSD.
Как я уже писал, первым признаком для разворота является элемент Price flip.
Состоит он из 6 свечей и определяется достаточно просто.

Для Sell Price flip:
• Последняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее
• Предпоследняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее


На графике выше мы видим данную разворотную модель.
Здесь последняя свеча закрывает паттерн Price flip и начинает отсчет для нового элемента Setup.
Для паттерна Buy Price flip действуют противоположные по смыслу условия, т.е.
• Последняя свеча закрывается ВЫШЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее
• Предпоследняя свеча закрывается НИЖЕ, чем свеча, четырьмя барами ранее
(пример бычьего Price flip смотрите ниже)


После того, как данный паттерн сформировался, от последней свечи начинается отсчет для формирования элемента – Setup.
Здесь стоит обратить внимание, что переход от Price Flip до Setup не является основным сигналом для входа в рынок, однако, в трейдерской практике отмечается возможность входа на второй свече Setup со стопом, выходящим за границы тени первой свечи (ДеМарк называет данный уровень TDST)
Пример такого трейда см. на графике ниже.


Setup является разворотной моделью и несет название в соответствии с тем сигналом, который формируется по закрытию всего цикла.
Следовательно, после Sell Price Flip мы видим Buy Setup и наоборот.
Если коротко, то весь паттерн Setup состоит из 9 свечей.
Для выполнения Buy Setup должно сформироваться 9 свечей, каждая из которых выполняет одно условие – закрывается ниже, чем свеча, закрытая 4 бара назад.
Для Sell Setup условие диаметрально противоположное по смыслу, но схожее по алгоритму построения.
Здесь мы уже следим за тем, чтобы каждая из девяти свечей закрывалась выше, чем соответствующая свеча 4 бара назад.
При этом, необходимо отметить, что в случае нарушения данного условия на любой из 9 свечей, паттерн считается сломанным и всю операцию, начиная с поиска Price Flip необходимо начинать с самого начала.

В итоге ДеМарк говорит о том, что для входа в рынок по завершению Setup, он должен достигнуть условия, при котором его можно назвать «совершенным» или «идеальным».
Условие заключается в том, что максимум (минимум) закрытия 8 или 9 бара должны быть выше (ниже) или равны максимуму (минимуму) 7 и 6 бара в Sell (Buy) Setup.

2 apr 2018

Nota

Если данное условие не выполняется, то для входа в рынок необходимо ждать следующей свечи, пока условие идеальной позиции не будет выполнено.
После того, как идеальная позиция сформирована, свой отсчет начинает последний элемент цикла под названием Countdown или обратный отсчет.
Отсчет начинается от последней свечи, которая закрыла Setup.
Подсчет в Countdown идет по следующим правилам:
1) Общее число свечей в модели – 13
2) Допустимы разрывы в подсчитываемых свечах
3) В учет попадают свечи, где закрытие бара должен быть выше (ниже) или равны максимуму (минимуму) свечи в Sell (Buy) Countdown, которая была 2 бара назад
Знаю, звучит немного путанно, для лучшего понимания, посмотрите пример на графике ниже.


Как мы видим, 9 свеча Setup обозначила начало последней фазы цикла – Countdown.
С неё как раз и начинается новый отсчет.
Следующая свеча выполняет условие, где уровень закрытия должен быть ниже, чем минимум свечи два бара назад, поэтому мы отмечаем её как 2.
Третья свеча закрывается выше чем, свеча два бара назад, следовательно, она в расчет не попадает.
Так мы считаем до 13, после чего, согласно теории ДеМарка, мы можем ожидать формирование нового Price Flip и начало нового тренда.
При этом, последний, 13 бар должен удовлетворять сразу двум условиям:
• максимум (минимум) 13 свечи выше (ниже) или равен уровню закрытия в 8 свече для Sell (Buy) Countdown
• уровень закрытия должен быть выше (ниже) максимума (минимума) свечи двумя барами раннее для Sell (Buy) Countdown
Если последняя свеча не соответствует данным условиям, то над ней отмечается «+» и поиск 13 бара переходит к следующей свечке.
Здесь стоит заметить, что Countdown считается от последнего Setup, а, следовательно, если во время подсчета Countdown сформируется новый Setup в противоположную сторону, то отсчет Countdown следует начинать уже от него.
Особое внимание в торговой системе TD Sequential ДеМарк уделяет такому элементу, как TDST
По своей сути, это линии поддержки и сопротивления, которые строятся от экстремумов первого бара в паттерне Setup.
Следовательно, максимум первой свечи Sell Setup обозначает уровень сопротивления, минимум первой свечи Buy Setup отмечает на графике уровень поддержки.
Для наглядности посмотрите график ниже.


Вы видите, что первый Sell Setup образует TDST Support в районе 2698 USD.
Далее, уже в рамках Countdown, у нас начинает появляться Buy Setup, а значит, мы сразу можем отметить уровень TDST resistance на уровне в 4360 USD.
Однако, данный Setup становится не актуальным уже на шестой свечке.
Формируется новый Sell Setup с TDST support в районе 4045.
Как вы уже поняли, TDST являются сильными уровнями, между которыми тиккер часто двигается в коридоре. Пробитие TDST, как правило, является сигналом к продолжению движения.
Так, на графике выше, пробитие TDST support от последнего Setup подтвердило продолжение медвежьего тренда.
Однако, сильным бычьим сигналом стал разворот тиккера в районе 3 000 USD, так и не пробив линию TDST Support, от которой строился самый первый Setup – основание для Countdown.

Как торговать по данной стратегии?
Покупаем (продаем) исполненном паттерне buy (sell) Setup c тремя условиями:

2 apr 2018

Nota

1) buy (sell) Setup является идеальным
2) Ни один из баров buy (sell) Setup не пересек свою линию TDST Support (Resistance)
3) Закрытие 9 свечи происходит в непосредственной близости от TDST Support (Resistance)
Покупаем (продаем) при закрытии buy (sell) Countdown:
• при агрессивной торговле, после сформированной 13 свечи
• при консервативной торговле, после образования Price Flip
Сразу оговорюсь, что сейчас в открытом доступе есть множество скриптов и готовых индикаторов, которые можно наложить на график и не удручать себя ручным подсчетом.
Используйте для поиска ключевые слова: TD Sequential и TD Setup.
Рекомендую проверить самому их на деле, поэкспериментировать с таймфреймами и торговыми инструментами.
Я нашел для себя данный инструмент прогнозирования интересным для определения сильных уровней сопротивления и поддержки, а в сочетании с графическим анализом, анализом свечей и совместно с применением осцилляторов он дает достаточно точные сигналы.
Единственная проблема данного индикатора, что торговых сигналов слишком мало, и чтобы торговать по данной стратегии, нужно действительно огромное терпение.
На личном опыте определил наиболее работоспособный ТФ начиная от 4 часов и выше. На мелких таймфреймах получается слишком много незаконченных паттернов, а, следовательно, полноценных сигналов можно просто не дождаться.

Если у вас есть свой личный опыт использования данного инструмента, поделитесь, пожалуйста в комментариях.

3 apr 2018

Nota

Если проводить анализ происходящего с Битком на данный момент с применением TD Sequential, то картина выглядит следующим образом:

3 apr 2018

Nota

3 apr 2018

Nota

Мы находимся в Buy Countdown, элементе, который ведет обратный отсчет до момента покупки. По счету пока только сформирована 6 свечей из 13 - это означает, что падать еще есть куда.

С другой стороны, два бара назад закрылся идеальный Buy Setup, после которого часто возникает откат в обратную сторону.
Последняя свеча выполнила Buy Price flip и открыла начало для Sell Setup, обозначив зону поддержки TDST на уровне 7019,9 USD.

Последняя свеча пробила важный уровень, отмеченный прошлым Setup на уровне 7 240.

Закрытие выше данного уровня оконательно обохначит в этой области сильную поддержку и плацдарм для роста.

Учитываю, что мы находимся в общем медвежьем тренде и Buy Countdown еще не выполнен, в лонги входить опасно.

Откат по начавшемуся Setup возможен в область 8 000. Дпльше, скорее всего будет сформирован новый Buy Setup и продолжение обратного отсчета.

Пока движение до 6 000 - 5 500 сохраняет свой потенциал.