Как не потерять деньги на криптовалютном рынке? Ответ: Сейф!

26 mar 2018

BTCUSD


В данном посте рассмотрим "правило сейфа" в условиях криптовалютного рынка и одну из его модификаций, которую я создал на своём личном опыте.


Дорогие друзья,



В данном посте не будет множество графиков, как обычно это бывает в моих работах, однако та информацию, которую Вы найдете здесь, поможет сохранить ваши деньги.

Сегодня мы поговорим о мани-менеджменте, а точнее, об одной из популярных стратегий управления деньгами, которая называется «Правило сейфа».

Данное правило получило широкое распространение благодаря торговой стратегии «Снайпер» от Павла Дмитриева, где «Правило Сейфа» является обязательным элементом торговли на рынке Форекс.

Суть данного правила достаточно проста:

заходите в рынок согласно точке входа, которую определила Ваша торговая стратегия двойным объемом. При этом, риск потерь всего объема не должен превышать заданной величины процента от депозита. В классическом риск-менеджменте это 1% от депозита.
определяете уровень стоп-лосса (SL) согласно Вашей торговой стратегии
устанавливаете первый тейк-профит (TP1) на расстояние между точкой входа и SL. Размер ордера на фиксацию прибыли в данном случае равен половине от всего объема торгов

В результате срабатывания TP1, Вы выходите в безубыток по данной сделке, так как, даже при развороте цены и закрытии сделки по стопу, потери буду перекрыты полученным до этого профитом от TP1.

Для наглядного примера возьмем самую простую торговую стратегию на отскоке от зоны сопротивления.




На графике выше мы видим, что тиккер не смог пробить зону сопротивления и пошел вниз, сформировав длинную черную свечу, создав медвежье поглощение.

На открытии следующей свечки мы уже можем входит в шорт, выставляя стоп выше зоны сопротивления, согласно нашей ТС.

Для шорта продаем BTC на уровне в 11 300 USD.
SL на уровне в 11 800 USD.

При условии, что наш риск-менеджмент - 1% от депозита, а наш портфель - 50 000 USD

Подходящим для нашего риск-менеджмента размер ордера будет 1 BTC, т.к. в этом случае ваш риск составит 500 USD.
(11 800 – 11 300)

Следуя правилу сейфа, мы выставляем TP1 на уровне входа в рынок + сумма риска = 11 300 - 500 USD.

Следовательно, TP1 = 10 800

К сожалению, не всегда получается такая красивая картина.




Если посмотреть на ту ситуацию, которая разворачивается сейчас, мы имеем схожую картину (см. график выше)

После отскока от зоны сопротивления, мы ждем сильную разворотную свечку, после которой входим в рынок.

В итоге вход в рынок получается на уровне 8 600 USD и SL на уровне 9 200

Так как при том же уровне депозита, наши максимальный размер риска равен 500 USD (1% от депозита в 50 000 USD), мы можем позволить себе войти в продажу на 0,83 BTC, следовательно, для выхода в безубыток, мы должны достичь уровня TP 1 в 8 000 USD, продав 50% от нашей позиции (0,415 BTC)

Согласитесь, в условиях высокой волатильности и неопределенности, в которой сейчас находится рынок, уровень в 8 000 для выхода в безубыток кажется слишком нерациональным.

Для того, чтобы сделать «Правило Сефа» более гибким к высокорискованному рынку криптовалют, для определения уровня TP1 я предлагаю использовать, вместо фиксированной величины между SL и уровнем входа, более гибкую величину, такую как Средний Истинный Диапазон (Average True Range).

Данный показатель определяет средний разброс цены за выделенный период.
Я обычно использую 14-барную скользящую среднюю.

Мной замечено, что при входе в рынок по сигналу, практически в 90% случае, рынок достигает показателя = уровень входа + ATR*76.4%

Если брать для разбора наш случай, то на 4 часах показатель ATR во время входа в позицию был на уровне 266,50

Следовательно TP1 = 8 600 - 266,50*76.4% = 8396.39 USD.



Как видно на графике выше, тиккер коснулся данного уровня и дал возможность зафиксировать профит.

26 mar 2018

Nota

Для того, чтобы «правило сейфа» работало, естественно, размер ордера на уровне TP1 в таком случае уже не может быть равен половине всей суммы.



Для этого необходимо решить задачку с двумя уравнениями.



X + Y = 0.83
(8600 – 8396.39)*X = (9200 - 8600)*Y,
Следовательно X = 2.94*Y



Подставляем полученное равенство в первое уравнение и получаем
2,94*Y+Y =0.83,

Следовательно Y = 0.83/3.94 = 0.21



Ответ:

X = 0.62

Y = 0.21



Из решения данного уравнения следует, что при продаже 0,62 BTC на уровне 8 396,39 USD мы будем находиться в состоянии безубытка даже, если цена развернется и закроется по стопу.



С другой стороны, мы остаемся в рынке на 0,21 BTC и уже можем спокойно выставить таргет для этой суммы, спокойно наблюдая за движением тиккера и не испытывая при этом никакого дискомфорта, так как мы уже знаем, что потерять мы ничего не сможем.



Как видите, данный подход более гибкий и адаптируется под конкретный рыночный инструмент и ситуацию на рынке и идеально подходит для любой торговой стратегии.



Единственным недостатком данного подхода является фиксация больше чем 50% позиции на уровне TP 1, а, следовательно, в случае развития ситуации в нашу пользу мы сильно ограничиваем свою прибыль, что особенно может не понравиться новичкам, которые вечно стремятся урвать по максимум.



Здесь хорошо работает всем известная народная мудрость, которая отлично работает в трейдинге:

«Тише едешь – дальше будешь»

PS: если расчеты в примере показались сложными, сегодня вечером в своем телеграмм-канале выложу калькулятор для автоматического расчета уровней для классической и моей авторской модификации "правила Сейф".