Simulazione di Monte Carlo e Stagionalità di Bitcoin

24 ago

• Previsione del Prezzo del Bitcoin: Analisi delle Simulazioni Monte Carlo
• Negli ultimi anni, il Bitcoin ha continuato a catturare l'attenzione degli investitori, e la sua natura altamente volatile lo rende un asset sia promettente che rischioso. Uno studio recente, rappresentato nel grafico sopra, utilizza simulazioni Monte Carlo per prevedere i futuri movimenti del prezzo del Bitcoin. Questo metodo statistico sfrutta la casualità per simulare una vasta gamma di possibili scenari basati su dati storici, fornendo indicazioni su potenziali livelli di prezzo futuri.
  
  
• Comprendere la Simulazione Monte Carlo
• Le simulazioni Monte Carlo sono ampiamente utilizzate nella modellizzazione finanziaria per valutare i potenziali esiti di diversi investimenti. Il grafico sopra illustra 10.000 percorsi di prezzo simulati per il Bitcoin su un periodo di circa 150 giorni. Le simulazioni si basano sulla volatilità e sui rendimenti storici dei prezzi, cercando di prevedere dove potrebbe dirigersi il prezzo del Bitcoin nel breve e medio termine.
  
  
• Nel grafico, ogni linea sottile rappresenta un possibile percorso del prezzo del Bitcoin. La densità gialla indica la concentrazione dei percorsi simulati, mostrando dove i prezzi tendono maggiormente a concentrarsi. L'asse orizzontale rappresenta il tempo in giorni, mentre l'asse verticale mostra il potenziale prezzo del Bitcoin su una scala logaritmica.
  
  
• Principali Indicazioni dalla Simulazione
• Proiezioni della Media e della Mediana:
• Il prezzo medio previsto (rappresentato dalla linea rossa) dopo 150 giorni è di circa $193.077,80. Questo rappresenta l'esito medio di tutti i percorsi simulati.
  
  
• Il prezzo mediano previsto (indicato dalla linea verde) è intorno a $94.384,84. La mediana fornisce il valore centrale, meno influenzato dagli estremi. ( Il piu' plausibile , sicuramente rilevante sarà l'esito delle elezioni presidenziali ).
  
  
• Riferimento al Prezzo Iniziale:
• La linea tratteggiata nera indica il prezzo iniziale del Bitcoin all'inizio del periodo di simulazione. Funziona come una base di riferimento per confrontare come i diversi percorsi simulati si discostano nel tempo.
  
  
• Dispersione dei Prezzi e Volatilità:
• L'ampia diffusione dei percorsi indica un alto grado di incertezza e volatilità nel prezzo del Bitcoin. Questo è in linea con il comportamento storico del Bitcoin, dove sono comuni aumenti o diminuzioni improvvise. La dispersione riflette anche che, mentre c'è un potenziale per guadagni sostanziali (percorsi verso l'alto), esiste anche un rischio significativo di perdite (percorsi verso il basso).
  
  
• Utilizzo della Scala Logaritmica:
• Il grafico utilizza una scala logaritmica per l'asse dei prezzi. Questa scala è particolarmente utile quando si trattano dati che possono variare su diversi ordini di grandezza, poiché consente ai valori più piccoli di rimanere visibili senza che quelli più grandi dominino la visualizzazione.
  
  
• Analisi della Stagionalità nel Prezzo del Bitcoin --> https://ibb.co/pwhpJ5q
• La stagionalità è un fattore importante nell'analisi dei movimenti dei prezzi del Bitcoin. Il grafico stagionale mostra i pattern dei prezzi del Bitcoin negli ultimi 3 e 5 anni, evidenziando le tendenze ricorrenti in determinati periodi dell'anno.Il grafico presenta due linee principali: - La linea arancione rappresenta la stagionalità del prezzo del Bitcoin negli ultimi 3 anni. La linea blu rappresenta la stagionalità del prezzo del Bitcoin negli ultimi 5 anni.
  
  
  
• Fine dell'anno (Ottobre - Dicembre):
• Verso la fine dell'anno, entrambi i periodi mostrano un aumento nei prezzi, con una tendenza generalmente rialzista da ottobre a dicembre, influenzata da un aumento degli acquisti e dall'ottimismo per l'anno successivo.

24 set

Nota

Un ulteriore conferma del modello sarebbe una chiusura mensile sopra i 65k
in particolare anche una chiusura W sopra i 68k

30 ott

Nota

Siamo Vicini ai massimi , Potremmo entrare se verificate le condizioni sopra nella fase espansiva che ci porterebbe ai target sopra-citati

30 ott

Nota

N.B vista la volatilita' dell'asset e' buona cosa garantire al modello una buona % di errore relativo calcolto personalmente sul 10-15% ,di conseguenza i range piu corretti sono : Mediana 85k - 105k ( Target piu' plausibile entro Fine Novembre -Dicembre) e Media 170k -210k

6 giorni fa

Trade attivo

Quasi a Target possibile entro fine mese , arrivare a target .

l’altro ieri

Trade chiuso: obiettivo raggiunto

L'obiettivo minimo raggiunto , quindi confermo con successo la simulazione. Grazie a tutti