TEST BTC - Heikin Ashi strategy - 02-06-2020

2 giu 2020

Questo è il primo test per valutare l'efficacia di un indicatore/strategia da me recentemente sviluppato per fare trading su criptovalute. I risultati su backtest sembrano promettenti, ma sono comunque da prendere con le pinze, visto che non c'è garanzia che si ripetano in futuro, e potrebbe esserci rischio di overfitting. Per dovere di chiarezza, posso dirvi che al momento i risultati di backtest che potete vedere sotto sono calcolati con commissioni allo 0.5%, e senza tenere conto dello slippage. Ogni posizione è aperta col 100% del capitale disponibile (capitale di partenza 1000 USD).

Già con una veloce occhiata potrete notare una certa somiglianza con l'indicatore supertrend, e in effetti il concetto di fondo è simile: si tratta di un sistema trend following, che tende a performare bene quando vi è un trend in atto , e ad essere meno accurato in fasi di congestione. Da notare è che lo script opera al meglio su grafico Heikin Ashi, per cui fate molta attenzione ai livelli di prezzo sul grafico, che potrebbero non rispecchiare quelli reali osservabili su candele standard. Al momento, a seguito della rottura dell'importante livello di resistenza fissato su 10k, l'indicatore ha rilevato una tendenza al rialzo, e ha fornito un segnale di acquisto.

A questo punto è necessario precisare alcuni punti:
- La strategia non fornisce target di prezzo e non intende farlo. Questo perché, per quanto in molti continuino ad affermare il contrario, voglio ribadire che i prezzi futuri non si possono prevedere. Non perché non ne sono capace, ma perché prevedere i prezzi sui mercati finanziari è tecnicamente e statisticamente impossibile.
- Allo stesso modo non fornisce target temporali. Quindi la strategia non dirà mai quanto durerà un movimento piuttosto che un altro. Quindi il segnale long fornito in questo momento resterà attivo per una durata indefinita, finché il codice non fornirà un segnale di chiusura.
L'unica cosa che il codice fa, e che deve fare, è analizzare la price action e valutare se si verificano condizioni favorevoli per l'acquisto, per la vendita, o per la chiusura delle posizioni.

Ultimo punto da chiarire, è che l'indicatore funge anche da trailing stop, per cui non fornirò livelli di stop, poiché non sono necessari. Se ci sono posizioni aperte e si verifica un incrocio tra prezzo e indicatore, la posizione verrà chiusa.

Ovviamente in questo caso non pubblicherò il codice, ma d'ora in avanti cercherò di pubblicare quanto più tempestivamente possibile i segnali forniti da questa strategia, sia quelli che si riveleranno corretti, che quelli errati, in modo che non solo io , ma anche chi vorrà seguire le mie pubblicazioni possa valutarne l'efficacia. Il mio obiettivo è far funzionare la strategia, non fare finta che funzioni. Ci tengo quindi a sottolineare che al momento si tratta solamente di un test, il primo test.

Bezzus

16 giu 2020

Trade chiuso manualmente

Allora, nel frattempo che questo test era attivo ho scoperto una falla molto importante nel codice che ho prontamente modificato. Risultato di questa falla era che i profitti venivano fortemente gonfiati, e le perdite sgonfiate, proponendo risultati su backtest irrealistici, come quelli sotto. Ora il codice e le sue performance sono più realistici. In ogni caso, la nuova versione dello script, che dovrebbe essere a grandi linee quella definitiva ha fornito questa notte il segnale di chiusura, per cui chiudo anche questo primo test, con una perdita.

I prossimi test non avranno sostanziali modifiche in corso d'opera, per cui saranno più affidabili.