EURJPY: un pattern poco frequente ma affidabile
Buongiorno,
il cross in oggetto, che seguo quotidianamente da diversi anni, è tra i miei preferiti. Ho imparato, a mie spese, a capirne il comportamento che in fondo, al netto di frequenti episodi di severa volatilità, si mostra abbastanza disciplinato nei suoi movimenti.
Particolarmente in occasione dell'apertura dei mercati europei e poi statunitensi mostra ad esempio movimenti, di brevissimo periodo evidentemente, molto affidabili se interpretati con una corretta lettura dei volumi.
Detto ciò, in questa analisi segnalo la comparsa di un pattern, da me messo a punto, che negli ultimi 6 anni mostra una percentuale di successo del 72% sul time frame H4.
Preciso che nella mia attività ho sviluppato esclusivamente strategie personali messe a punto usando comunque i principi dell'analisi tecnica.
Tornando al pattern in questione, è stato battezzato col nome "tartufo" a volerne sottolineare la poco frequente comparsa e soprattutto le stringenti caratteristiche che deve rispettare per poter essere preso in considerazione.
Sul time frame H4 mostra i migliori risultati.
Occorre fare comunque una fondamentale considerazione perché un tasso di successo del 72% ha poco, o nessun valore, se pensiamo che ogni volta che si presenta il pattern sono sempre diversi i reward/risk. Questi a volte possono essere generosi ma a volte per niente.
Le statistiche di successo riportate non tengono conto di questo aspetto evidentemente, visto che si basano sulla caratteristica binaria di ogni trade e cioè chiuso in profit o in loss.
Per intenderci, se io fossi talmente sfigato da chiudere in profit la maggior parte delle operazioni che mostrano uno sfavorevole r/r ed in profit quelli meno generosi è certo che la strategia restituirebbe una perdita complessiva.
Eppure ho avuto successo nel 72% dei trade!
Viceversa se fossi talmente fortunato da chiedere in profit soprattutto i trade con i migliori r/r la strategia restituirebbe risultati clamorosi.
Quindi all'interno della strategia c'è questo decisivo aspetto che attiene alla variabilità (in stretto senso statistico) dei r/r che va necessariamente sterilizzata in modo tale che la percentuale di successo della tecnica determini direttamente l'equity line.
Considerando che il cross viene normalmente tardato con i CFD, quindi normalmente con leva 30, il risultato sopra auspicato si può agevolmente ottenere calibrando la size in modo tale da rispettare, per ogni trade, il Money Management con cui abbiamo deciso di operare.
Da questo punto di vista il compito non è difficile vista l'ampia disponibilità sul web di calcolatori di margini e size per tutti i gusti.
Caratteristiche del pattern
il cross in oggetto, che seguo quotidianamente da diversi anni, è tra i miei preferiti. Ho imparato, a mie spese, a capirne il comportamento che in fondo, al netto di frequenti episodi di severa volatilità, si mostra abbastanza disciplinato nei suoi movimenti.
Particolarmente in occasione dell'apertura dei mercati europei e poi statunitensi mostra ad esempio movimenti, di brevissimo periodo evidentemente, molto affidabili se interpretati con una corretta lettura dei volumi.
Detto ciò, in questa analisi segnalo la comparsa di un pattern, da me messo a punto, che negli ultimi 6 anni mostra una percentuale di successo del 72% sul time frame H4.
Preciso che nella mia attività ho sviluppato esclusivamente strategie personali messe a punto usando comunque i principi dell'analisi tecnica.
Tornando al pattern in questione, è stato battezzato col nome "tartufo" a volerne sottolineare la poco frequente comparsa e soprattutto le stringenti caratteristiche che deve rispettare per poter essere preso in considerazione.
Sul time frame H4 mostra i migliori risultati.
Occorre fare comunque una fondamentale considerazione perché un tasso di successo del 72% ha poco, o nessun valore, se pensiamo che ogni volta che si presenta il pattern sono sempre diversi i reward/risk. Questi a volte possono essere generosi ma a volte per niente.
Le statistiche di successo riportate non tengono conto di questo aspetto evidentemente, visto che si basano sulla caratteristica binaria di ogni trade e cioè chiuso in profit o in loss.
Per intenderci, se io fossi talmente sfigato da chiudere in profit la maggior parte delle operazioni che mostrano uno sfavorevole r/r ed in profit quelli meno generosi è certo che la strategia restituirebbe una perdita complessiva.
Eppure ho avuto successo nel 72% dei trade!
Viceversa se fossi talmente fortunato da chiedere in profit soprattutto i trade con i migliori r/r la strategia restituirebbe risultati clamorosi.
Quindi all'interno della strategia c'è questo decisivo aspetto che attiene alla variabilità (in stretto senso statistico) dei r/r che va necessariamente sterilizzata in modo tale che la percentuale di successo della tecnica determini direttamente l'equity line.
Considerando che il cross viene normalmente tardato con i CFD, quindi normalmente con leva 30, il risultato sopra auspicato si può agevolmente ottenere calibrando la size in modo tale da rispettare, per ogni trade, il Money Management con cui abbiamo deciso di operare.
Da questo punto di vista il compito non è difficile vista l'ampia disponibilità sul web di calcolatori di margini e size per tutti i gusti.
Caratteristiche del pattern
Commento:
Precisazione: è necessario non solo che la candela più piccola sia contenuta interamente nella maggiore ma anche che il real body della più piccola sia contenuto interamente in quello della più grande.
Commento:
Per quanto detto circa i criteri che devono essere soddisfatti per l'apertura del trade, l'operazione non andava fatta visto che con la candela delle ore 23 del 14/1 sono stati violati i minimi della figura prima che scattasse l'open.
Tuttavia in considerazione che la violazione è avvenuta a causa del semplice allargamento dello spread, che notoriamente produce il broker all'apertura dei mercati, non ne tengo conto visto i pochi pip in ballo.
Per questo l'operazione è stata fatta ugualmente, andata poi a target.
Tuttavia in considerazione che la violazione è avvenuta a causa del semplice allargamento dello spread, che notoriamente produce il broker all'apertura dei mercati, non ne tengo conto visto i pochi pip in ballo.
Per questo l'operazione è stata fatta ugualmente, andata poi a target.