соединяем фрактальный анализ, и волны Элиота

22 mar 2023

значимая статья только для ТГ

итак, одно и тоже движение можно рассмотреть:
- как модель трех векторного движения. (этим моделям посвящена целая серия публикаций в прошлом цикле. Сюда же можно отнести и анализ PTV. Его применяемость несомненно делает прогнозирование качественнее, но и несет ряд недостатков как уже отмечалось). Помимо PTV я смотрю на соотношения этих векторов между собой и считаю, что вектора подобны между собой, если между ними находятся пропорции Фибоначчи. И если это так то крайне высока вероятность, что и последующие вектора будут подобны.

по сути, как наверное уже заметили три последовательно идущих вектора можно представить как три волны Элиота. Вот на примере посмотрите синие три вектора, которые я объединил в один желтый.
Это же первая , третья и пятая волны. Можно же так рассмотреть? - Конечно можно. И тогда в них можно посмотреть все те соотношения, про которые шла речь ранее.
Между ними находятся две коррекционное волны № 2 № 4. И в них тоже можно найти правило чередования (из прошлой статьи). во второй волне - сложная коррекция а в 4-тотой простая


Как известно волны Элиота вложены между собой. Общая структура вложенности может быть представлена таким рисунком

из него ясно, что волна I , (например) старшего порядка содержит в себе 5 волн младшего. Волны III V аналогично.
теперь посмотрим вложенность такую на графике примера


Волновой анализ дает ориентацию в какой фазе находится рынок. Он не дает точных входов в сделки сам по себе. Кроме того мало пригоден для расчета потенциальных стопов и профитов. Зато этот подход дает значимые области завершения волн, и дополнительно может подсказать форму ожидаемой коррекции.
Моя задача состоит в том чтобы на это этапе объединить подход трех векторного анализа и волновой теории.

Как я это делаю:
первое что я могу сделать это посмотреть примерные зоны зеленой пятиволновой разметки (самая маленькая) и синей. Найти в них точки соприкосновения выделить в область потенциального разворота. Пока что она ни на что не годится.
И далее я смотрю на три синих вектора
они зависимы между собой так
длина первого * √3 - это вершина второго
длина первого *√5 - это вершина третьего
длина второго *√2 - это вершина третьего (на рисунке не показано)
на основании этого объединяю их в один большой желтый вектор.
и из него ищу уровни
длина желтого *√2 потом *√3 и т.д Это одна потенциальная точка разворота. отмечаю е на графике
далее смотрю зеленые вектора
их так же три. два из них сформированы, а третий, последний пока нет.
аналогично, смотрю на сколько он зависимы между собой. И ищу такие же соотношения как и в первом случае с синими векторами.
Наношу на график найденные уровни. Если уровни разбросаны и не возможно их объединить в зоны, то пропуская такой график. Но такого быть не должно, если между собой вектора зависимы, то уровни можно практически всегда объединить.
Как на примере. Можно объединить желтый 1,41 (√2) и синий 1,73 (√3). Так же можно объединить синий 1,41 (√2) и синий 2,23 (√5)
Помимо выполненной выше работы еще дополнительно смотрю соотношения веторов. Так, очень предпочтительно чтобы желтый вектор, объединяющий синие вектора был равен объединяющему вектору зеленых (на рисунке не показано, так как в этом примере такого не наблюдается). Это очень сильный уровень будет.

После того как такие соотношения найдены, можно визуально построить модель фрактала.

Что такое фрактал в таком понимании - был раяд отдельных исследований в предыдущих статьях
в двух словах это нечто вот такое

характеризуется зонами накопления и распределения

а вложенность схематически может быть такая
они могут быть вложены как и пятиволновое модели и вершина пятой волны всегда будет вершиной окончания фрактала

Если задачей анализа является определение точки разворота, то речь всегда будет идти о поиске вершины пятой волны, а вершина пятой окончание фрактала.
После чего, по законам жанра должен начаться откат.
в волновой теории откат от вершины пять будет осуществлен в виде простой или сложной коррекции (с учетом правила чередования), после чего возможно продолжение движение с целью завершения большей структуры фрактала (или пяти волновой разметки - кому как удобно). А может и начаться формирование нового большого фрактала в обратную сторону. В крайнем случае - найденная точка будет просто точкой останова графика и небольшой коррекции. И в таком случае сделка может быть действительно плохой. (не было бы так странно, но ведь входы против тренда :)
Оценить потенциал разворота довольно сложно. На это у меня нет достаточно хорошего ответа, который бы описывал этот потенциал в процентах падания цены, например.
Поэтому не отходя от теории пяти волн (по Т.Джозефу) я предполагаю, что минимальная коррекция будет равна 1/2 последнего движения. не всего движения, а именно последнего. и в 95% случаев это как минимум так. остальные пять процентов - это те случае когда цена постояла и пошла дальше, показывая всем своим видом, что волна роста не завершилась. Это убытки....
в остальных же 95% можно спокойно переносить стоп в точку открытия, как в точку являющейся вершиной волны 5. Для этой позиции далее будет опасность в том, что может развиться не правильная коррекция с перелоем или перехаем пятой, в этом случае следует выйти из позиции и переразметить график.
Если во время отката от вершины пятой волны удается выявить закономерность новой противоположной фрактальной структуры, и находясь в позиции, то будет очень хорошо ее рассчитать с целью забрать все движение