Мартингейл и 72 млн долларов прибыли
В своих текстах я не люблю ссылаться на авторитетов, но в данном случае было бы полезно, и сделаю исключение. Давно уже надоело людям повторять о бесполезности мартингейла, и как следствие, бесполезности торговых роботов, работающих по системе мартингейл. Не понимать что мартингейл не только бесполезен, но и вреден - это нормально. Вообще все трейдеры в начале интересуют мартингейлом и прочими методами, и им кажется что это разумно, и может быть выгодным. Исключением я не стал, и в 2013-ом году, когда я только начинал торговать криптовалюты я тоже увлекался мартингейл-стратегиями, не понимая бесперспективность этой глупости.
Биржа Bitmex.com, в отличии от других бирж, ведёт и показывает рейтинг самых прибыльных трейдеров на их площадке. Посмотреть этот рейтинг Вы можете сами по ссылке ниже на официальном сайте. Замечу что я знаком с одним человеком, который тоже находится в этом рейтинге. То есть я исключаю идею якобы это фейковые данные.
bitmex.com/app/leaderboard
Здесь в этом рейтинге по доходности я обращаю Ваше внимание на 4-ую и 9-ую строчку в рейтинге по размеру прибыли. По названию видно что оба счёта принадлежат одной трейдинговой компании, которая называется Alameda Research. В совокупности оба счёта принесли около 72 млн долларов США (предполается что Вы так тоже хотите). Тут еще можно заметить что эта трейдинговая компания ведёт несколько счетов одновременно на одной бирже. И их там не два, просто в топ-25 попали два. Я уже много раз писал в разных источниках "ведите несколько счетов одновременно". Чтобы не сливаться. Даже на ютубе первый же наш ролик был посвящен этой теме. Если у Вас только один счёт на Bitmex и Вы торгуете с плечом, без диверсификации и ребалансировок, то я уже знаю чем у Вас всё закончится.
Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), главный мозг по трейдингу и CEO в трейдинговой компании Alameda Research не так давно написал замечательный текст. Увы, но правила поведения TradingView не позволяют вставлять ссылки на малоизвестные новостные ресурсы (ну чтобы не спамили тут). Поэтому могу привести лишь часть текста из той статьи. А при желании Вы сможете найти её в интернете, так как ключевые слова уже понятны. Разумеется, текст на английском, а ниже будет мой вольный перевод.
Оригинал текста:
What’s the most common mistake you see people use when charting or just trading in general?
Hearing a word on the internet and thinking it means a trade is good.
Just because someone defined a head and shoulders pattern doesn’t mean that a head is followed by the second shoulder; and just because someone said that resistance matters doesn’t mean you can tell where it is, and certainly not better than the market has already priced in.
Another thing: lots of people end up unintentionally martingaling. That’s when you buy at price X, and wait to sell until it’s at least X+1. The interesting thing about this is that you’ll almost always win, because if you wait long enough probably eventually it’ll reach X+1. The few times you lose, though, you lose really big–if the price started out moving randomly then martingaling doesn’t actually make money in expectation!
You’re just trading a high probability of a small gain for a low probability of a large loss.
Мой вольный перевод:
Вопрос: Какая самая распространенная ошибка, которую люди совершают при построении графиков или просто торговле в целом?
Ответ: Услышав что-то в интернете сразу верят что это работает. Просто потому, что кто-то определил модель головы и плеч, не означает, что за головой следует второе плечо; и просто потому, что кто-то сказал, что сопротивление имеет значение, не означает, что вы можете сказать, где оно находится.
И еще: многие люди в конечном итоге непреднамеренно мартингуют . Это когда вы покупаете по цене X и ждете, чтобы продать, пока это не будет по крайней мере X+1%. Самое интересное в этом то, что вы почти всегда выиграете, потому что если вы будете ждать достаточно долго, вероятно, в конечном итоге он достигнет X+1%. Однако те несколько раз, когда вы проигрываете, вы теряете очень много – если цена начала двигаться случайным образом, то Мартингейл на самом деле не приносит денег в ожидании! Вы просто торгуете с высокой вероятностью небольшого выигрыша за низкую вероятность большого проигрыша.
Резюме
Мои выводы могут отличаться от Ваших. Но они такие вот:
1) Нужно использовать обязательно несколько счетов одновременно, если это маржинальная торговля (с плечом), проводить ребалансировки
2) На bitmex.com можно получать очень большую прибыль (или очень быстро сливаться - это обратная сторона медали)
3) Те кто получают прибыль от трейдинга никогда не используют мартингейл и традиционно не рекомендуют его использовать
Кроме этого по поисковому запросу "Доказательство убыточности стратегии мартингейл" Вы сможете найти много хороших статей на русском языке тоже.
Биржа Bitmex.com, в отличии от других бирж, ведёт и показывает рейтинг самых прибыльных трейдеров на их площадке. Посмотреть этот рейтинг Вы можете сами по ссылке ниже на официальном сайте. Замечу что я знаком с одним человеком, который тоже находится в этом рейтинге. То есть я исключаю идею якобы это фейковые данные.
bitmex.com/app/leaderboard
Здесь в этом рейтинге по доходности я обращаю Ваше внимание на 4-ую и 9-ую строчку в рейтинге по размеру прибыли. По названию видно что оба счёта принадлежат одной трейдинговой компании, которая называется Alameda Research. В совокупности оба счёта принесли около 72 млн долларов США (предполается что Вы так тоже хотите). Тут еще можно заметить что эта трейдинговая компания ведёт несколько счетов одновременно на одной бирже. И их там не два, просто в топ-25 попали два. Я уже много раз писал в разных источниках "ведите несколько счетов одновременно". Чтобы не сливаться. Даже на ютубе первый же наш ролик был посвящен этой теме. Если у Вас только один счёт на Bitmex и Вы торгуете с плечом, без диверсификации и ребалансировок, то я уже знаю чем у Вас всё закончится.
Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), главный мозг по трейдингу и CEO в трейдинговой компании Alameda Research не так давно написал замечательный текст. Увы, но правила поведения TradingView не позволяют вставлять ссылки на малоизвестные новостные ресурсы (ну чтобы не спамили тут). Поэтому могу привести лишь часть текста из той статьи. А при желании Вы сможете найти её в интернете, так как ключевые слова уже понятны. Разумеется, текст на английском, а ниже будет мой вольный перевод.
Оригинал текста:
What’s the most common mistake you see people use when charting or just trading in general?
Hearing a word on the internet and thinking it means a trade is good.
Just because someone defined a head and shoulders pattern doesn’t mean that a head is followed by the second shoulder; and just because someone said that resistance matters doesn’t mean you can tell where it is, and certainly not better than the market has already priced in.
Another thing: lots of people end up unintentionally martingaling. That’s when you buy at price X, and wait to sell until it’s at least X+1. The interesting thing about this is that you’ll almost always win, because if you wait long enough probably eventually it’ll reach X+1. The few times you lose, though, you lose really big–if the price started out moving randomly then martingaling doesn’t actually make money in expectation!
You’re just trading a high probability of a small gain for a low probability of a large loss.
Мой вольный перевод:
Вопрос: Какая самая распространенная ошибка, которую люди совершают при построении графиков или просто торговле в целом?
Ответ: Услышав что-то в интернете сразу верят что это работает. Просто потому, что кто-то определил модель головы и плеч, не означает, что за головой следует второе плечо; и просто потому, что кто-то сказал, что сопротивление имеет значение, не означает, что вы можете сказать, где оно находится.
И еще: многие люди в конечном итоге непреднамеренно мартингуют . Это когда вы покупаете по цене X и ждете, чтобы продать, пока это не будет по крайней мере X+1%. Самое интересное в этом то, что вы почти всегда выиграете, потому что если вы будете ждать достаточно долго, вероятно, в конечном итоге он достигнет X+1%. Однако те несколько раз, когда вы проигрываете, вы теряете очень много – если цена начала двигаться случайным образом, то Мартингейл на самом деле не приносит денег в ожидании! Вы просто торгуете с высокой вероятностью небольшого выигрыша за низкую вероятность большого проигрыша.
Резюме
Мои выводы могут отличаться от Ваших. Но они такие вот:
1) Нужно использовать обязательно несколько счетов одновременно, если это маржинальная торговля (с плечом), проводить ребалансировки
2) На bitmex.com можно получать очень большую прибыль (или очень быстро сливаться - это обратная сторона медали)
3) Те кто получают прибыль от трейдинга никогда не используют мартингейл и традиционно не рекомендуют его использовать
Кроме этого по поисковому запросу "Доказательство убыточности стратегии мартингейл" Вы сможете найти много хороших статей на русском языке тоже.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.