Crude oil, aree di stacked imbalance e interpretazione Visto il movimento piuttosto violento vediamo quali potrebbero essere i livelli di ingresso sul grafico giornaliero analizzando l'order flow sul future.
Per cercare di essere più chiaro possibile ho segnato la mia interpretazione delle aree di stacked imbalance. Questo possono essere di assorbimento, che si verifica quando ci sono molte più vendite aggressive, ma non a sufficienza per bucare i livelli sul book e in genere segnano un'inversione, che può essere temporanea o meno, bisognerà valutare il delta e il totale dei volumi per cercare di interpretarla al meglio.
Oggi si è verificato un imbalance long side a metà candela, questo potrebbe essere ricoperto per poi proseguire il long, o il prezzo potrebbe "scappare" senza richiuderlo. Purtroppo con questo tipo di grafico non si può andare troppo indietro nel tempo, per cui non è possibile avere statistiche attendibili.
Attualmente il prezzo si è fermato nell'area in cui era presente un altro imbalance del secondo rintracciamento che è stato ricoperto, (area in cui le vendite sono state superiore del 300% per almeno 3 tick.
Il trend è palesemente long, per cui la possibilità dello short a questi livelli non lo prendo neanche in considerazione.
Per le entrate long, le possibilità sono 2 aspettare un rintracciamento sull'area odierna, ed entrare limit (entrata conservativa) o entrare al superamento dei massimi odierni.
Dove potrebbe arrivare il prezzo? Basta guardare la precedente area in cui il prezzo ha avuto un precedente sbilanciamento (si ho ripetuto troppe volte imbalance, lo dico in italiano per variare). Vicino a quest'area inoltre possiamo notare che si trova anche la prima resistenza trimestrale dei punti pivot calcolati con il metodo di calcolo Fibonacci, per cui potrebbe essere un'ottima area di target. Una volta raggiunto si potrà valutare a seconda dei movimenti del prezzo di chiudere la posizione, o in caso in cui questo dovesse essere interamente ricoperto, con una candela che chiude sui massimi, con buoni volume e con un delta fortemente positivo si potrebbe anche valutare di tenere la posizione, o in alternativa si può chiudere una parte e lasciare l'altra con lo stop in profit o anche in pari a seconda della propria strategia e della propria propensione al rischio.
Ovviamente tutte le analisi fatte, sono una mia interpretazione, si è nell'ottica del trading discrezionale per il quale è necessario interpretare, attraverso vari strumenti i movimenti del mercato.
Personalmente utilizzo molto il footprint anche sul trading intraday, tranne quando non rispetto le mie stesse regole per mancanza di disciplina, (operare in favore di trend in base all'inclinazione della regressione lineare) devo dire che offre una visione molto più chiara di cio che avviene a mercato insieme al domsurface.
