Inizia

Contiene un'immagine

EURO E' LONG O SHORT ?Ciao, ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali ancora aperte a mercato. Rilievo i dati che poi studio direttamente dal Chicago Mercantile Exchange. Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading. REPORT N.49 Sabato 18 Febbraio 2023 (Cot di Martedì 07 Febbraio 2023) EURO, È LONG O SHORT ? Purtroppo, anche questa settimana il Cot non è stato rilasciato. Siamo arrivati al terzo mancato rilascio consecutivo da parte del C.F.T.C. . L’Autorità Governativa non rilascia altre dichiarazioni oltre a quelle già rilasciate nelle settimane precedenti in cui asseverava problemi nella trasmissione dei dati da parte di alcune società fornitrici. Il Cot è diventato nel corso del tempo una guida fondamentale delle mie strategie operative. Lo studio approfondito del Cot che ho imparato a fare settimana dopo settimana, mi fa sentire, ora che non abbiamo i dati, un po’ simile ad una persona ipovedente senza il suo amico a 4 zampe che la guida fedelmente. Ogni sfida e difficoltà che incontriamo nel nostro cammino, compresa questa, serve per affinare e sviluppare altri sensi e capacità aggiuntive che è sempre bene avere e che presto ci torneranno utili trasformando una difficoltà in una opportunità. Per rispondere alla domanda iniziale (Euro è long o short?), come sempre è nella vita, non esiste una sola risposta ed una verità assoluta, ma dipenderà essenzialmente a quale Time Frame facciamo riferimento e da quale è la nostra operatività: settimanale, Daily, intraday, scalping? Euro Mensile è short dal 1° luglio del 2008, ora ci stiamo giocando il tutto per tutto per decretare una inversione a Settimane vera o al contrario aprire la possibilità di andare a fare un doppio minimo sui minimi di settembre / ottobre 2022. Ho spiegato tutto molto meglio a grafico indicando tutti i livelli sui quali prestare attenzione affinché ciascuno di noi possa trarne le corrette informazioni in modo semplice chiaro e veloce. Riguardo ad S&P 500 siamo un po’ nella stessa situazione di Euro Dollaro. Vediamo bene a grafico: A questo possiamo aggiungere che i mercati, nonostante i performanti dati sul lavoro e sull’ economica Usa che fanno presupporre a nuovi e perduranti aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed, continuano a reagire bene e a riassorbire abbastanza velocemente gli scossoni dovuti alle notizie e a mantenere un sufficiente umore di positività. D'altronde, al di là dello spauracchio dei tassi, faccio personalmente molta fatica a vedere crolli disastrosi in presenza di un mercato del lavoro e di una economia Usa così forte che sembra avere tutte le carte in regola per reggere bene a momenti innegabilmente difficili. Come ho già scritto più volte la mia attenzione al momento rimane sufficientemente focalizzata sul conflitto ucraino e sulla situazione geopolitica internazionale. La possibile re-intensificazione bellica prevista per la prossima primavera potrebbe completamente cambiare gli scenari attuali. Come sempre vi saluto e vi abbraccio, ci vediamo la prossima settimana con la speranza di avere tutti i dati aggiornati del Cot. Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo. Ciao Emi
di Cot_In_My_Trading
1
BULL MARKET O TROPPA EUFORIA? I DATI PARLANO CHIARO!Aggiornamento della situazione attuale dopo i principali dati macroeconomici market mover (CPI,PPI,NFP,FOMC,JOBS OPENINGS etc...) L'inflazione americana ha sorpreso a rialzo le aspettative degli economisti, 6,4% contro 6,2% previsto. Le due componenti principali che hanno pesato sull'aumento mese su mese del 0,5% sono state le componenti shelter ed energetiche. L'aumento della componente shelter ha rappresentato circa la metà dell'aumento mensile. Questa componente rappresenta oltre un terzo dell'indice CPI ed è aumentata dello 0,7% mese su mese ed è aumentata del 7,9% rispetto a un anno fa. Nei giorni scorsi, il presidente della Fed Jerome Powell ha parlato di forze "disinflazionistiche" in gioco, ma i numeri di gennaio mostrano che la banca centrale probabilmente ha ancora del lavoro da fare. Questo lo possiamo dedurre dall'aumento delle aspettative di politica monetaria delle ultime settimane. Dopo i dati NFP, le aspettative dei tassi d'interesse di settembre 2023 sono salite dal 4,8% al 5,3%, scontando un ulteriore rialzo di 50 punti base. I dati di queste settimane stanno confermando questa dinamica, con rialzi generalizzati dei diversi indici di sentiment, lavoro, fiducia etc.. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione rimangono estremamente basse, con l'ultima lettura del tasso di disoccupazione che si è attestata al 3,4%. Il possibile rialzo dell'inflazione mese su mese è stato parzialmente previsto da Bank Of America. Tramite il report rilasciato la scorsa settimana abbiamo potuto evidenziare un aumento nella spesa con carte di credito e debito molto forte, sintomo di una fiducia dei consumatori ancora solida. Gli indici azionari stanno cercando di guardare oltre a questi dati, ma nelle ultime sessioni hanno perso oltre un punto percentuale. Questa situazione non può che alimentare una ripresa del dollaro a rialzo, con il ritorno su livelli strutturali chiave. I dati parlano chiaro, il traguardo del 2% è ancora lontano e le banche centrali dovranno muoversi in maniera precisa per raggiungere l'obbiettivo del "soft landing", obbiettivo che personalmente vedo molto difficile da raggiungere. I mercati obbligazionari sono stati scossi in queste settimane, con i rendimenti che hanno ripreso la loro corsa a rialzo. Con questi dati è possibile vedere degli indici azionari performare ulteriormente? Ricordiamoci che la FED nelle ultime minute ha confermato che il bilancio della FED verrà ulteriormente ridimensionato, togliendo liquidità ai mercati azionari. Buon Trading a tutti. M&A_Forex
OANDA:XAUUSD
di mattiabonetti_
1
MLC IDEA - Visione SHORT di continuazione - Obbiettivo 1.185Continuiamo a Vendere GBPUSD in quanto la struttura ci comunica continue accettazioni a ribasso. Attenderemo che il prezzo arrivi in supply (cercando magari anche qualche long fino a lì) e una volta che il prezzo sarà in zona aspetteremo i nostri soliti trigger: -Cambio strutturale m1 per i più aggressivi o m5 per i più conservativi; -Evidence di candela (engulfing della candela sell precedente); -Evidence volumetrica. Se ci fornirà un setup da strategia, la gestione operativa sarà: -Primo parziale su 1 a 3; -Secondo parziale su demand o zona di liquidità contraria; -Target su zona contraria. Per zone contrarie si intendono quelle zone in cui il prezzo potrebbe girarsi a nostro sfavore. Per eventuali domande o chiarimenti, non esitate a commentare qui sotto!
Short
di mlcfinance
2
Analisi Apple (AAPL) tramite Modello Statistico.Ciao a tutti, oggi presento di nuovo un’analisi sul titolo Apple, AAPL. L’analisi in questione è stata sviluppata considerando un modello statistico, per l’analisi delle serie storiche, il modello usato è un modello ARMA (Autoregressivo a media mobile) è un modello particolarmente usato in diversi campi tra cui anche quello della finanza ed economia. Il campione considerato va dal 01/01/2015 al 14/02/2023 Si tratta di un modello che presenta questa forma in termini matematici: La sua struttura matematica evidenzia la relazione lineare tra le variabili, questa è la natura di questo modello. Per usare questo modello alcuni calcoli preliminari è necessario fare, in particolare: • È necessario considerare una serie che sia stazionaria, per stazionaria si intende la definizione di stazionarietà di un processo stocastico. Per capire se abbiamo una serie stazionaria o meno, possiamo effettuare un test (ADF test per esempio nel caso che presento). • Definire l’ordine del modello ARMA, in particolare questo può essere definito tramite Information Criteria, nel mio caso ho usato AIC (Akaike Information Criterion), tale metodo risulta uno dei diversi disponibili per la selezione del modello ARMA più adatto. Si può anche scegliere l’ordine del modello guardando gli spikes presenti nella funzione di autocorrelazione e in quella di autocorrelazione parziale, dove gli spikes sulla ACF ci informano sull’ordine della MA mentre gli spikes su PACF sull’ordine di AR. • Osservare i residuals/residui o errori, affinché il modello dia risultati validi è necessario controllarli, in particolare è necessario osservarli considerando la loro ACF (Autocorrelation function) e anche la loro distribuzione (tramite il loro istogramma), l’obbiettivo è quello di verificare che abbiano media zero, e anche quello di avere una ACF prossima allo zero per almeno 30 se non più lag. Oltre a questi due requisiti abbiamo anche quello di osservare una varianza costante, ad ogni modo però il requisito su cui per il momento è necessario porre maggiore attenzione è quello della presenza di correlazione tra i residui. Le motivazioni di questi requisiti sono di natura tecnica e quindi statistica. Tralascio tale trattazione altrimenti si va fuori “tema”. La selezione dell’ordine del modello è stata definita secondo AIC, considerando diverse possibili combinazioni, ad ogni modo l’ordine scelto è (2,5): 2 per la parte AR e 5 per la parte MA. Dal grafico che mostra le previsioni per i prossimi 21 giorni (1 mese di negoziazione) vediamo il prezzo potrebbe arrivare anche a più di 300 dollari, ovviamente questo risulta dagli intervalli di predizione, che ci aiutano a definire quanta incertezza nella previsione è presente, più precisamente potremmo dire che con una probabilità al 95% il prezzo potrebbe trovarsi in quel range da qui ad un mese. Ovviamente di solito il risultato più preciso risulta essere la linea intermedia chiamata “Point Forecast”. Come ultima immagine inserisco i rendimenti AAPL dal 2015 su cui sono state inserite 2 medie mobili (MA), questo utile solo per mostrarvi come le medie a 50 e 100 periodi si attestino su rendimenti vicini allo zero di conseguenza dal momento che il modello si basa su una sorta di "mean reversion", e quindi ciò giustifica come il risultato intermedio sia vicino a quello di partenza. Ovviamente so bene che al fine di validare un modello è necessario effettuare dei test, definendo un training dataset ecc… Ad ogni modo questa analisi risulta essere un piccolo spunto per mostrarvi alcuni strumenti statistici che possono essere usati nelle analisi e nelle previsioni. Spero che questo contenuto così come anche gli altri siano, utili per tutti voi. Declinazione di responsabilità: La seguente analisi/considerazione non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio e non è volta a promuovere alcuna forma di investimento , commercio o l'operare sui mercati finanziari.
MIL:1AAPL
di Francis303
MLC IDEA - Visione SHORT di continuazione - Obbiettivo 1.063Come è possibile osservare da H4 il trend è nettamente short, con continue accettazioni a ribasso. Una volta che il prezzo avrà raggiunto le supply contrassegnate, andremo a cercare un posizionamento. Attenderemo quindi il prezzo nella supply di 1.075, al cui interno cercheremo un riallineamento m1 con l'aggiunta di una confluenza volumetrica. I target saranno come sempre progressivi, il primo su 1 a 3 di R/R (rischio rendimento) e i seguenti nelle zone contrarie (demand, zone di liquidità,...) Per eventuali chiarimenti o domande, non esitate a commentare qui sotto!
Short
di mlcfinance
MLC IDEA - Visione SHORT di continuazione - Target 1.199Come è possibile osservare da H4 il trend è nettamente short, con continue accettazioni a ribasso. Una volta che il prezzo avrà raggiunto le supply contrassegnate, andremo a cercare un posizionamento. Attenderemo quindi il prezzo nelle supply di 1.206 e 1.21, al cui interno cercheremo un riallineamento m1 con l'aggiunta di una confluenza volumetrica. I target saranno come sempre progressivi, il primo su 1 a 3 di R/R (rischio rendimento) e i seguenti nelle zone contrarie (demand, zone di liquidità,...) Per eventuali chiarimenti o domande, non esitate a commentare qui sotto!
Short
di mlcfinance
MLC IDEA - Possibile Long di ritracciamento - Target 1.21Come è possibile osservare da H4 il trend è short, con continue accettazioni a ribasso. Oggi cercheremo un LONG di ritracciamento per riallinearci alle supply. Attenderemo il prezzo nella demand di 1.2025, al cui interno cercheremo un riallineamento m1 con l'aggiunta di una confluenza volumetrica. I target saranno come sempre progressivi, il primo su 1 a 3 di R/R (rischio rendimento) e i seguenti nelle zone contrarie (supply, zone di liquidità,...) Per eventuali chiarimenti o domande, non esitate a commentare qui sotto!
Long
di mlcfinance
MLC IDEA - Possibile Long di ritracciamento - Target 1.075Come è possibile osservare da H4 il trend è short, con continue accettazioni a ribasso. Oggi cercheremo un LONG di ritracciamento per riallinearci alle supply. Attenderemo il prezzo nella demand di 1.068, al cui interno cercheremo un riallineamento m1 con l'aggiunta di una confluenza volumetrica. I target saranno come sempre progressivi, il primo su 1 a 3 di R/R (rischio rendimento) e i seguenti nelle zone contrarie (supply, zone di liquidità,...) Per eventuali chiarimenti o domande, non esitate a commentare qui sotto!
Long
di mlcfinance
BTC, partenza del nuovo Ciclo IntermedioIl Ciclo Intermedio di BTC sembrerebbe essersi chiuso in tempistiche assolutamente idonee anche se in leggero anticipo! Il minimo di chiusura nei dintorni di 21.450 $ circa, ci segnala una grandissima forza dei compratori, tanto che lo storno ha rivisitato soltanto parte del range del precedente Ciclo Mensile e non l'intero range del Ciclo Intermedio, come solitamente accade sulle crypto! Ciclo comunque partito da quota 15.500 $ circa.... Se per voi questo non é un segnale di estrema forza, ditemi cos'altro potrebbe essere! Non trascuriamo il fatto che la chiusura di questo importante Ciclo Intermedio, il primo del nuovo H.C., ha testato un importantissimo livello strutturale, creando un costrutto di bottom da cui tentare l'attacco all'area resistiva chiave, evidenziata a grafico, poco sotto 25.400 $. Attacco che se va a buon fine, apre le porte ad un 2023 non cosí catastrofico come sembrava all'inizio! ATTENZIONE: non catastrofico non vuol dire brillante... Naturalmente dovremo fare i conti con una inflazione persistente oltre ad un mucchio di fattori esogeni e non, che potrebbero creare oscillazioni non volute!!! D'altronde il trading é anche questo... I volumi, durante le pratiche di chiusura ciclica, sono rimasti piuttosto alti e questo evidenzia una buona partecipazione! Infine c'é da dire che tutte le news degli ultimi giorni, volte a screditare BTC e cryptoasset, sembrerebbero aver registrato un effetto assolutamente contrario! É ormai palese che i Bitcoiner sono molto piú maturi del passato, come lo é sicuramente anche l'asset dal momento che ha dimostrato grande adattabilitá e resilienza, caratteristiche che a mio avviso devono esser imprescindibili sui cryptoassets! 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
BITSTAMP:BTCUSD
di luigigarone1983
4
SPX: nulla di nuovo sotto i datiOggi sono usciti i dati IPC USA e di fatto non è successo nulla (a parte i soliti esercizi circensi durati un paio di ore) il mercato li aveva già messi in conto. Sul lungo periodo (ormai sempre più ristretto) c'è sempre da chiudere il ciclo annuale inverso che a mio avviso è ancora in corso come ho evidenziato nella centratura. Ritengo molto probabile comunque una moderata correzione che andrà a chiudere il trimestrale indice nei tempi medi indicati in grafico, la sua ripartenza dovrebbe poi essere l'ultimo rally che porterà la chiusura dell'annuale Nel riquadro ho invece segnalato la centratura dei cicli minori: è possibile, ma non certo, che oggi si sia chiuso un settimanale inverso che in ogni caso potrebbe proseguire ancora per qualche giorno senza rinnovare il massimo a mio avviso, proprio per poter scendere a chiudere il trimestrale indice. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
SP:SPX
di Flyflok
MLC IDEA - Operazione SHORT - Obbiettivo arrivare a 1.068Dopo che il prezzo si è riallineato alla supply che si estende da 1.073, fino ad arrivare a 1.074 abbiamo aspettato un cambio strutturale m5. Tale cambio, configuratosi poco fa, ha creato un ulteriore Supply, dove noi andremo a lavorare per cercare il trade della giornata. In questa zona aspetteremo un cedimento strutturale e volumetrico da parte dei compratori, così da confermarci che i venditori avranno preso il sopravvento. I target saranno come sempre parziali, questo, lo ricordiamo, è fondamentale per proteggersi dagli stop loss. Il nostro primo target è sul rischio rendimento di 1/3 e il secondo sarà a 1.068 Per qualsiasi domanda o chiarimento, scriveteci pure nella sezione commenti!
Short
di mlcfinance
S&P ha trovato un pavimento? Ed Euro? QUALI SARANNO LE PROSSIME MOSSE DI EURO ED S&P ? Ciao, ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali ancora aperte a mercato. Rilievo i dati che poi studio direttamente dal Chicago Mercantile Exchange. Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading. La scorsa settimana, l’ area di 1.10 ha fatto il suo lavoro e come avevamo individuato nel precedente Report Euro/Dollaro è atterrato esattamente in area 1,0670. Purtroppo anche questa settimana la Commodity Futures Trading Commission ha comunicato che i dati del Cot non verranno rilasciati a causa dell'incidente informatico accorso alla ION Cleared Derivatives (una sussidiaria di ION Markets), un fornitore di servizi di terze parti per la gestione degli ordini di derivati compensati, l'esecuzione degli ordini, la negoziazione e l'elaborazione delle negoziazioni. Settimana prossima avremo di nuovo notizie importanti con inflazione e richieste inziali di sussidi alla disoccupazione Usa che non mancheranno di creare volatilità sui mercati. Ancora una volta non credo che queste possano cambiare di molto la rotta impostata dagli Istituzionali. Riguardo ad S&P, rimango ancora come idea di fondo uguale a quella che ho espresso settimana scorsa con possibili traguardi sopra i 4200 sempre a settimane. Quando dico a settimane intendo che potranno servire da una a più candele settimanali perciò è un orizzonte temporale medio lungo. Questa settimana S&P fa registrare una struttura di compressione con una candela inside della precedente che faccio notare essere anche la più piccola in estensione (ossia in volatilità) dell’ ultimo mese e mezzo. Quando un prezzo si comprime sappiamo che potrebbe generare uno scoppio di volatilità in una delle due direzioni ma questa settimana qualche informazione ulteriore la possiamo ricavare dal grafico Daily dove S&P, almeno al momento, potrebbe aver cominciato a costruire un pavimento in area 4.075. Nel grafico Weekly ho evidenziato la struttura di compressione mentre ho utilizzato il grafico Daily per studiare il possibile inizio di un pavimento che sostenga l’ indice per riportarlo verso la parte alta della struttura di compressione Weekly. E’ ovvio che questo non è detto che accada ma anche qui come ho fatto per Euro analizzando e modulando le conferme di movimento del prezzo Daily avrò modo di adeguare i miei orizzonti alle decisioni di mercato. Ho analizzato di seguito il grafico Futures E-mini Weekly e Daily dove ho evidenziato nel primo la struttura di compressione e nel secondo, dall’ analisi dei minimi e dei massimi venduti e comprati, la possibile area di formazione del pavimento di cui sopra. Riguardo ad Euro, la scorsa settimana, l’ area di 1.10 ha fatto il suo lavoro e come avevamo individuato nel precedente Report Euro/Dollaro è atterrato esattamente in area 1,0670. La mia visione di fondo su euro non cambia. Continuo ad avere prospettive long che implicano necessariamente, per essere raggiunte, di un ritracciamento che dia vigore e forza ad Euro, dopo l’intaccabile scalata fatta e rimarrò di questa idea almeno di non vedere radicali cambiamenti settimanali (o macroeconomici) che possano farmi pensare a qualcosa di diverso, ma ripeto, al momento ritengo del tutto normale e fisiologico un respiro del grafico. Teniamo sempre presente che parlo di respiri e movimenti settimanali! In due settimane sono stati percorsi circa 360 pips. Una enormità per una operatività Daily ed intraday che caratterizza i piccoli retail come noi. Credo che l’ area da monitorare per settimana prossima sarà 1.0640. Occorrerà fare particolare attenzione a false rotture e riassorbimenti di questo livello con ritest del livello a 1,0709 che ci daranno importanti indicazioni circa i trend settimanali che potrebbero svilupparsi. Ritengo plausibile che in questa area si potrebbe venire a creare un struttura Daily di supporto ed accumulazione. Purtroppo non posso confortare le mie tesi con i dati del Cot dal momento che non sono stati rilasciati, ma sono convinto che la settimana scorsa ci è stato un grosso scarico di posizioni long (prese di profitto) da parte degli Istituzionali i quali potrebbero già decidere di cominciare a reintegrare le stesse su queste zone. Se così fosse e le mie supposizioni si rilevassero giuste, potremmo assistere alla formazione di una o più candele settimanali con spike lunghe anche sino in area 1.0570. In base ai dati in mio possesso ad oggi (come sappiamo non abbiamo i dati delle ultime 2 settimane), proprio a partire da 1,06 in sotto, dovrebbero essere ancora presenti a mercato come open interest circa 283.000 contratti long piazzati lì dagli Istituzionali nei primi giorni dell’anno. Se tutto questo dovesse essere confermato dai prossimi dati del Cot e se il prezzo si avvicinerà approssimativamente in queste aree, queste posizioni verranno salvaguardate e difese a spade tratte dalle forze Long. Per spiegarmi il meglio possibile ho pulito il grafico e ho cercato di riportare tutto nel modo più semplice possibile evidenziando le aree da sorvegliare ed i possibili movimenti infrasettimanali di euro Usd indicati con le frecce verdi e rosse. Ovviamente il grafico potrebbe comportarsi in maniera diversa da quella che ho ipotizzato e sarà importante adeguare il piano in base a come il prezzo si comporterà su queste zone in modo da poterlo seguire in ottica Daily. Nel corso del tempo il Cot è diventato il mio collaboratore fedele. Grazie al suo continuo e costante studio ho imparato settimana dopo settimana come leggere i livelli ed i movimenti di mercato. Il Cot in altre parole è diventato parte integrante delle mie analisi settimanali grazie alle quali riesco generalmente ad individuare con un buona affidabilità i movimenti di mercato. Spero come sempre di essermi e di esservi stato utile. Un abbraccio Emiliano Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
CME_MINI:ES1!
di Cot_In_My_Trading
Chi sono le personalità più influenti nel settore delle criptovaChi sono le personalità più influenti nel settore delle criptovalute? In teoria, il mercato delle criptovalute è ampiamente decentralizzato, il che significa che nessun singolo ente o gruppo lo controlla. Tuttavia, ci sono molti individui e organizzazioni nel mercato che hanno un'influenza e un seguito significativi, che possono usare per manipolare i prezzi delle criptovalute. Alcuni dei più importanti influencer di criptovalute includono: Vitalik Buterin: Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, ha la capacità di influenzare i prezzi giornalieri delle criptovalute, in particolare di Ethereum. Le sue opinioni e dichiarazioni sullo sviluppo e sul futuro di Ethereum e del più ampio mercato delle criptovalute possono influenzare il sentimento dei trader e degli investitori e, di conseguenza, la domanda e il prezzo di Ethereum e di altre criptovalute. Ad esempio, il 17 giugno 2021 Buterin ha twittato in merito alle elevate commissioni di transazione sulla rete Ethereum e alla necessità di una soluzione di scalabilità. Questo ha suscitato scalpore nella comunità delle criptovalute e ha provocato un calo del prezzo di Ethereum. I suoi commenti riflettevano la crescente frustrazione degli utenti e degli sviluppatori di Ethereum per i problemi di scalabilità della rete. Elon Musk: In qualità di CEO di Tesla e SpaceX e di uno degli individui più ricchi al mondo, Elon Musk è una figura molto influente e le sue dichiarazioni e azioni relative alle criptovalute generano molto interesse e attenzione. Un esempio notevole dell'impatto di Elon Musk sul mercato delle criptovalute si è verificato l'8 febbraio 2021, quando ha twittato: "Ho appena comprato un po' di Bitcoin", insieme a un'emoji del cuore spezzato. Questo tweet ha provocato un'impennata del prezzo del Bitcoin, con un aumento della criptovaluta fino al 20% nelle ore successive al tweet. La reazione del mercato al tweet di Musk dimostra l'influenza che personaggi noti possono avere sul sentiment di trader e investitori nel mercato delle criptovalute. Changpeng Zhao (CZ): In qualità di CEO di uno dei più grandi e influenti exchange di criptovalute, le opinioni e le azioni di CZ in merito alle criptovalute generano molto interesse e attenzione. Ha un grande seguito sui social media, dove spesso condivide i suoi pensieri sul mercato delle criptovalute e sul futuro di Binance. Ad esempio, il 7 maggio 2021, CZ ha twittato su Dogecoin, esprimendo il suo sostegno alla criptovaluta ispirata ai meme. Ciò ha provocato un'impennata del prezzo di Dogecoin, con un aumento della criptovaluta fino al 25% nelle ore successive all'invio del tweet. Jack Dorsey: In qualità di ex CEO di Twitter e attuale CEO di Square, le dichiarazioni e le azioni di Dorsey relative alle criptovalute generano interesse e attenzione da parte dei media e del pubblico, influenzando talvolta i prezzi di alcune criptovalute. Ad esempio, nel 2021 Dorsey ha annunciato di aver acquistato Bitcoin e di essere un fan della criptovaluta, il che ha provocato una reazione positiva sul mercato e un'impennata del prezzo del Bitcoin. Inoltre, la sua azienda Square ha investito una somma significativa in Bitcoin e supporta l'acquisto e la vendita di Bitcoin attraverso la sua Cash App, il che ha contribuito ad aumentare la visibilità e l'adozione delle criptovalute. Michael Saylor: Saylor è l'amministratore delegato di MicroStrategy, una società quotata in borsa, ed è diventato una figura di spicco nella comunità delle criptovalute grazie agli investimenti della sua azienda e alle dichiarazioni pubbliche sull'argomento. Un esempio dell'impatto di Saylor sul mercato delle criptovalute si è verificato nell'agosto 2021, quando ha parlato a una conferenza virtuale degli investimenti di MicroStrategy in Bitcoin. Durante il suo discorso, ha elogiato il Bitcoin come "riserva di valore superiore" e ha incoraggiato altre aziende a seguire l'esempio di MicroStrategy. Ciò ha suscitato grande attenzione nella comunità cripto e ha contribuito ad aumentare la fiducia degli investitori nel Bitcoin. In qualità di CEO di una società quotata in borsa con investimenti significativi in Bitcoin, le opinioni e le dichiarazioni di Saylor hanno un peso significativo e possono avere un impatto notevole sul sentiment del mercato. Questi sono solo alcuni esempi di influencer popolari nel settore delle criptovalute; ci sono molti altri individui e organizzazioni. Questi sono solo alcuni esempi di popolari influencer di criptovalute; ci sono molti altri individui e organizzazioni che hanno un seguito e un'influenza significativa sul mercato delle criptovalute. È importante notare che le opinioni e le previsioni di questi influencer potrebbero non essere sempre accurate e non dovrebbero essere utilizzate come unica fonte di informazioni per prendere decisioni di investimento. Inoltre, ci sono anche grandi organizzazioni che detengono una quantità significativa di criptovalute, come fondi di investimento, hedge fund e mining pool che possono influenzare il mercato attraverso le loro attività di acquisto e vendita. È importante tenere presente che il mercato delle criptovalute è altamente speculativo e decentralizzato, il che rende difficile individuare le personalità che controllano il mercato. Inoltre, il mercato delle criptovalute è fortemente influenzato dal sentimento del mercato, dalle normative governative e dall'adozione generale.
CME:BTC1!
di BlackBull_Markets
2
Simulazione Monte Carlo sul titolo Apple (AAPL)Ciao a tutti, oggi presento un’analisi del titolo Apple (AAPL) attraverso una simulazione Monte Carlo. In particolare è stata effettuata una simulazione ipotizzando che la dinamica del prezzo del titolo segua un, GBM (Geometric Brownian Motion), questa è un’assunzione molto comune nella finanza matematica, in generale, si possono considerare altri processi per descrivere la dinamica di assets, in questo caso ho fatto una simulazione dal 03/02/2023 fino al mese prossimo, considerando 21 giorni di negoziazioni. La simulazione in questione, ipotizza che i rendimenti siano normalmente distribuiti, in questo caso per AAPL, se vediamo la distribuzione giornaliera dei rendimenti AAPL, dal 2015, notiamo come questi siano lontani dalla normalità, se si prova ad effettuare un test statistico sia parametrico o non parametrico come il (Jarque-Bera Test oppure il Kolmogorov-Smirnov Test) si vedrà che i rendimenti sia giornalieri e tendenzialmente quelli settimanali, non sono normali, sui mensili invece c’è un evidenza maggiore di normalità, in generale, assumere la normalità dei rendimenti, non risulta essere troppo impreciso in questo caso. La seguente simulazione è stata effettuata, considerando, la generazione di 50.000 traiettorie (sample path/trajectories), i parametri del GBM ovvero drift term e diffusion term sono stati stimati considerando, la serie storica del prezzo da inizio 2015. Esistono anche altri metodi più sofisticati per stimare i parametri del GBM. Nell’immagine che ho inserito con le 100 simulazioni, troviamo l’andamento del prezzo AAPL, per il prossimo mese, in particolare ho rappresentato solo 100 traiettorie in quanto, inserire 50.000 traiettorie sarebbe risultato di difficile lettura. A ogni modo nel grafico a destra ho rappresentato in forma più compatta le 50.000 traiettorie, considerando, la traiettoria migliore, mediana e peggiore. Ho fatto ciò in modo da permettere una visione chiara della simulazione. Quello che vediamo ovviamente rappresenta solo in generale una indicazione di dove potrebbe essere il prezzo tra un mese, in particolare, la traiettoria massima e minima rappresentano qualcosa di poco probabile, infatti per inferire su quello che potrebbe essere il prezzo tra un mese, possiamo considerare la distribuzione dei prezzi ad un mese, questa è indicata nell’immagine in basso. Per cercare di leggere meglio questo istogramma è utile fare riferimento, ai quantili, più precisamente i quartili questi sono i seguenti: 1. 0% 119.72 2. 25% 151.84 3. 50% 159.23 4. 75% 166.94 5. 100% 208.43 I quartili qui di sopra ci aiutano a capire quanta “volatilità” è presente nella simulazione più in generale può essere usato per estrapolare dati per la gestione del rischio. Dalla distribuzione (istogramma dei prezzi ad un mese) vediamo come la frequenza è maggiore, tra 150-170, in particolare questo range è ci dà informazioni sul fatto che c’è un’alta probabilità che il prezzo rimanga tra un mese sarà in quella soglia. La previsione in questione risulta essere un qualcosa di indicativo, nel senso che non ha un gran senso basare le proprie strategie su delle simulazioni del genere, per diversi motivi di natura matematico-statistico, l’informazione importante da poter leggere è l’osservazione delle traiettorie che ci dà un’indicazione sul come si potrebbe sviluppare il prezzo tra un mese. Quindi la simulazione Monte Carlo per questi scopi, è utile per avere un idea, sul possibile andamento del titolo. Ad ogni modo però simulazioni del genere risultano essere più utili secondo una mia opinione personale, per attività di risk management, ad esempio calcolo del VaR (Value at Risk) o per altre misure in generale. Con questa analisi ho voluto mostrarvi le potenzialità di alcuni strumenti matematico-statistici, nel mondo dei mercati finanziari, e di come questi possano essere utili per la gestione del nostro portafoglio. Declinazione di responsabilità: La seguente analisi/considerazione non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio e non è volta a promuovere alcuna forma di investimento , commercio o l'operare sui mercati finanziari.
MIL:1AAPL
di Francis303
2
$GETR - Situazione orribile, ma perchè lo osserviamo?Getaround, Inc. lavora nel settore dei di servizi di autonoleggio. Offre noleggi digitali in 8 paesi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e in tutta Europa. La società ha sede a San Francisco, in California. Guardando le performance degli ultimi 2 mesi possiamo certamente dire che la situazione non è delle migliori. Non ultimo proprio pochi giorni fa, la SEC ha comunicato alla società il possibile delisting in considerazione dei 30 giorni di contrattazione con i prezzi al di sotto della quotazione minima di 1$. La prima operazione eseguita dopo questo evento, è stato comunicare una distribuzione delle azioni per fare cassa ed il taglio del personale del 10% della forza lavoro. Circa 42.000 posti di lavoro. Un vero disastro. Perchè allora studiamo il titolo? Lo facciamo per 5 ragioni 1 - I prezzi dopo una caduta importante si sono fermati in una fase laterale di supporto importante dopo un pattern ben conosciuto in Analisi Tecnica 2 - Ci troviamo in una zona di fortissimo ed anomalo ipervenduto dato da uno scarico che ha di fatto ridotto il prezzo del 95% 3 - Gli indicatori CCI e di Momentum stanno invertendo. Movimento molto lento al momento, ma marcato. 4 - In organico è stato inserito un nuovo VP proveniente da Apple che ha accolto la sfida di rilanciare la società 5 - Con azioni di questa natura, volte a riprendere la quotazione di 1$, la probabilità che avvenga è alta. Questo significa avere un possibile margine di salita del 49% rispetto ad i prezzi attuali Analizziamo quindi i movimenti del grafico Come si può vedere ci sono tutte le fasi dei gap aperti che identificano questo conosciuto pattern. Al termine dell'Exaustion Gap, si sta formando un canale laterale di accumulo. Tutto questo è visibile anche dal volume in fermento rispetto alla media degli ultimi 60 giorni. Verificando il VOLUME PROFILE notiamo subito 3 elementi importanti: 2 vuoti di liquidità dove il prezzo con alta probabilità andrà a reagire riempiendoli, ed infine i prezzi che si trovano sopra al POC utilizzato come supporto. Nel bottom si può vedere come molti contratti siano stati scambiati in acquisto, Questa sarà la base importante su cui posizionare un eventuale Stop Loss. Inserendo WaveUP Indicator possiamo individuare una serie di elementi importanti: • Il titolo si muove in un consolidato Trading Range • Tutti gli indicatori di Momentum sono predisposti per un rialzo • C’è un aumento dei volumi e sono sostanzialmente di acquisto • Veniamo da una situazione di ipervenduto anomalo ed ora siamo al lato inferiore dell’Oscillatore VOLUME PRESSURE OSCILLATOR impostato per una risalita Inserendo la funzione di ricerca del segnale BUY e SELL vediamo come l’indicatore, pur se tarato con sensibilità bassa e quindi con segnai ritardati, ci indica chiaramente un segnale di uscita SELL prima della grande caduta. Entrando nel dettaglio, possiamo vedere come nel trading range abbiamo già un segnale BUY attivo, ma per la natura della fase laterale, ancora non è confermato un ingresso, anche se l’Oscillatore ci conferma la bontà del segnale. Attendendo quindi un segnale importante da volumi in acquisto, abbiamo comunque determinato una serie di target molto ambiziosi, ma assolutamente raggiungibili con la ripartenza. Ricordando che la società ha 90 giorni di tempo per rientrare sopra il dollaro (180 per le small cap) possiamo credere che nei prossimi 3 mesi assisteremo a buoni movimenti. I rapporti di RR individuati sono notevoli e fronte di un investimento con size comunque basse vista la delicatezza della situazione. Rimane un’operazione molto rischiosa che comporta la conoscenza approfondita sia della situazione societaria, sia dell’analisi tecnica associata a situazioni come queste. WaveUP ©
G
di WAVE_UP