Coefficiente di correlazione (CC) — Idee di trading su TradingView

Litecoin e metriche, ampia area di resistenza.Il Litecoin per molti anni è stato definito l'argento digitale in contrapposizione all'oro Bitcoin, contrapposizione che poi nei fatti non c'era in quanto il LTC è molto simile al BTC lavorando con la PoW, con la caratteristica di essere più veloce sia nella elaborazione dei blocchi per i minatori sia per le transazioni. Il Litecoin storicamente ha sempre avuto un'alta correlazione con il Bitcoin, nel grafico allegato successivo invece potete notare come da inizio Ottobre sia in ritardo rispetto al Btc. Da cosa è dovuto ciò? Dal punto di vista tecnico sta dimostrando di aver un ampia fascia di resistenza tra 175 e 188$. Ragionando su metriche che purtroppo non posso qui allegare, perchè esterne a TradingView, si vede come in quest'area ci sia stata un ampio scambio di Ltc, infatti al momento gli indirizzi che lo holdano sono al 44% OTM (out of the money) ciò comporta che arrivando al loro prezzo di break even fanno pressione di vendita per liquidare ed uscire dalle posizioni.

Segnali Operativi per Questa Settimana!Diamo il via alle danze partendo dalle materie prime. PETROLIO In settimana già segnalato un interessante spunto sul Petrolio dato dalla “decorrelazione” tra WTI e Brent. Chi è entrato in posizione durante la settimana appena trascorsa è in leggero profitto. Ma vi è ancora tempo questa settimana per entrare a mercato. Spunto Operativo: VENDERE WTI ED ACQUISTARE BRENT. ORO E’ già da qualche settimana che monitoro l’Oro. Lo spunto operativo rispetto al Platino resta inalterato: unitamente a quella sul petrolio è un’operatività “no stress”. VENDERE ORO ED ACQUISTARE PLATINO. YEN Lo yen ci presenta due altri 2 interessanti spunti. Il primo spunto riguarda CADJPY ed USDJPY: continua il disallineamento su questi due cambi. VENDERE USDJPY ED ACQUISTARE CADJPY. Altro spunto si è creato questo settimana. Consta nel ritardo di NZDJPY rispetto a CADJPY. VENDERE CADJPY ED ACQUISTARE NZDJPY. EURO L’ultimo spunto ci arriva dall’Euro. Nelle ultime settimane si è creato un importante disallineamento tra EURUSD ed EURAUD. VENDERE EURAUD ED ACQUISTARE EURUSD. Gli spunti operativi proposti sono abbastanza semplici ed i “gap” (tranne quello tra CADJPY ed USDJPY) dovrebbero essere colmati in tempi relativamente brevi.

Cosa Ho Fatto su EURUSD?Nonostante i vari tentativi EURUSD non è riuscito a confermare la rottura ribassista del livello che coincide con il minimo del 7 Novembre 2017. Sono Long da giorni su EURUSD in attesa che arrivi ai livelli target che l’Analisi Quantitativa consiglia di “bollare” come Take Profit nel mese di Luglio, al massimo. Ho comunque coperto l’operazione Long di EURUSD con un Short su GBPUSD che mi sta dando grandi soddisfazioni perché, il Cable, era rimasto indietro registrando un enorme Gap nei confronti di EURUSD (GBPUSD deve ancora ridurre a zero le precedenti posizioni Long, al contrario di EURUSD che l'aveva ridotte già prima dell'intervento di Draghi). Nelle fasi di mercato in cui EURUSD "guida", salta la sincronia dei coefficienti di correlazione che verrà recuperata quando GBPUSD colmerà il ritardo, permettendo ad EURUSD di salire ed USDJPY di scendere, come mediamente fanno in queste settimane da 10 anni. In questa occasione ho preferito inserire una singola operazione alla volta, coprendo il Long su EURUSD nel momento in cui, su H1, aveva confermato la rottura ribassista di 1,16 con un’operazione Short su GBPUSD che ha dato la possibilità (perché ha una velocità relativa maggiore) di recuperare la momentanea perdita su EURUSD e fare profitto. Per l’occasione ho eliminato i livelli di Stop Loss e Take Profit inseriti su EURUSD, aprendo su GBPUSD con la stessa size (anche se m’avesse pagato meno per ogni pip la velocità intrinseca del Cable m’avrebbe comunque aiutato, come accade spesso). Nel breve i target restano per EURUSD 1,17 e per GBPUSD 1,31.

Come Fare Profitto su USDJPY da Qui al 16 Luglio!Il Metodo più efficace ed efficiente dovrebbe sempre aiutare il Trader a: 1. ENTRARE SUL MIGLIOR LIVELLO DI INGRESSO 2. ANTICIPARE LE ESPLOSIONI DI PREZZO 3. PREVEDERE I PREZZI FUTURI Ma, soprattutto: 4. COPRIRE OGNI SINGOLA OPERAZIONE 5. PIANIFICARE SEMPRE IN ANTICIPO. Com’è possibile riuscire a farlo? "Mixando" insieme Analisi Tecnica, Fondamentale, Quantitativa e di Copertura. Con la prima si “cavalca” il movimento sinusoidale del prezzo, con la seconda si interpretano al meglio i Market Movers, con la terza si sfruttano la Statistica Descrittiva ed Inferenziale per tirar fuori le informazioni che potrebbero esserci d’aiuto nel futuro e con la quarta, sfruttando i Coefficienti di Correlazione oppure le Opzioni Vanilla (a seconda dello stile di Trading) si copre, più o meno istantaneamente ogni singola operazione per ridurre al minimo il Rischio, lo Stress e il Tempo da dedicare dietro ai grafici. In questo articolo voglio descriverti ciò che accadrebbe su USDJPY se inserissimo un’operazione Long sul mercato Spot ed acquistassimo una PUT con scadenza successiva al prossimo rilascio dei dati sul mercato occupazionale USA (NFP). Prima di descriverti la simulazione grafica ti premetto che, andrò a lavorare nel mese di Luglio perché “statisticamente” è uno dei più volatili (sono tutte informazioni che puoi ricavare scaricando la serie storica da Investing e “lavorandola” in Excel). Il mese di Maggio ha registrato una chiusura intorno al livello 108. Sottraendo la percentuale di Variazione Media Mensilizzata (potresti ricavare anche la Settimanale e la Giornaliera) del mese di Giugno, pari a -0.96%, potresti dedurre che il mese di Giugno potrebbe chiudersi intorno al livello 107. Nel mese di Luglio quindi USDJPY potrebbe raggiungere un livello ancora più basso (stando alle statistiche), e chiudere il mese in area 105. Alla luce di tutte queste informazioni si può operare in 3 modi: 1. SINGOLA OPERAZIONE PER SINGOLA OPERAZIONE (intervenendo su livelli specifici, in caso di perdita, sfruttando i Coefficienti di Correlazione positivi e negativi che esistono sempre tra una coppia di valute e l’altra) 2. PORTAFOGLIO BILANCIATO A MONTE (inserendo a mercato almeno 2 operazioni con stessa size iniziale, uguali o contrarie a seconda del Coefficiente di Correlazione, rispettivamente negativo o positivo) 3. COMBINANDO FOREX ED OPZIONI VANILLA (acquistando o vendendo sullo Spot – consiglio di restare sempre in favore di Swap – e acquistando Call o Put – a seconda che sia short o long sul Forex – coprendo istantaneamente l’operazione e sfruttando una correlazione pari al 100% perché si ha stesso sottostante). Nel terzo caso si applicherebbe la più semplice delle strategie, il cosiddetto Straddle, con cui si interviene su entrambi mercati allo stesso prezzo. Nel caso di USDJPY quindi, con rapporto di size 1:2 (in questa simulazione 2 contratti per lo Spot e 4 per i Derivati), si rischierebbe una perdita massima di circa 200€ e un profitti massimo, sia se il prezzo scendesse sia se salisse di circa 400€. In questa strategia, detta Delta Neutrale (questo perché, ad oggi, si hanno pari opportunità di fare profitto sia che il prezzo scenda, sia che salga) l’unico impegno sarà quello di aggiungere operazioni sbilanciando uno dei 2 mercati se il prezzo, prima della scadenza, dovesse prendere subito una direzione più specifica.