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Derivatives

Il settimanale di btcusd.Settimana che si chiude con una candela d'indecisione, il prezzo dopo una cavalcata di due settimane ha trovato un livello su cui rifiatare. Il mercato in questo momento sta ricaricando le batterie per il prossimo attacco alla resistenza sui 58k usd, che reputo molto più importante di quella su cui si è fermato questa settimana. Uno scenario che sembra prendere piede a guardare i dati sui derivati(futures e opzioni), potrebbe essere quello di vedere il prezzo correggere sul supporto intorno ai 49/48k usd, il più classico dei pullback, entrambi gli scenari entrano nel contesto rialzista, quindi i compratori appena vedranno prezzi più bassi, probabilmente aumenteranno gli acquisti.
BITFINEX:BTCUSD
di Melupira89
Community DEX e strumenti sintetici: il futuro della DeFi ?I token come GMX (un Decentralized Perpetual Exchange) stanno registrando dei bei guadagni, anche in questi tempi di mercato ribassista, con GMX molto vicino al suo massimo storico raggiunto nel gennaio 2022. La domanda da porsi è: questi realyields sono "solidi" e sostenibili oppure si tratta di un altro Ponzi in stile OlympusDAO che travolgerà e farà perdere la testa ai trader con folli APY del 7000% ? Ma che cosa sono questi famigerati "rendimenti reali" ? Funziona così: I protocolli DeFi distribuiscono ai titolari dei token nativi della propria piattaforma ed ai fornitori di liquidità, parte (oppure la totalità) dei ricavi derivanti dall'attività del DEX. Non parliamo di APY e APR, bensì di #revenue da protocollo (GMX, dYdx e altri dex). Questo tipo di approccio, non è nuovo del settore crypto. Per molti progetti nati o diventati famosi nel 2022, la chiave del processo di decentralizzazione non stava tanto nella struttura della governance ma piuttosto nella redistribuzione agli holder delle revenue da protocollo. Il concetto di "community token", lo abbiamo già visto in passato ad esempio sul token nativo del marketplace decentralizzato Looks arrivando alla conclusione che, sebbene la struttura del progetto di per sè fosse meritevole di attenzioni ed investimenti, il token looks sarebbe stato nel lungo periodo destinato a scendere a causa della tokenomics poco ben strutturata. In conclusione, sebbene il settore degli strumenti derivati su DEX sia molto innovativo, i creatori dovrebbero porre attenzione a come strutturano l'economia del token rappresentativo del protocollo, altrimenti si va veramente incontro al solito schema piramidale.
di cryptohubble
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ETHEREUM - Aggiornamento di mercatoPossibile operazione ''LONG'' su ETH/USD (di breve periodo): BUY: area $355,00 STOP: sotto $347,00 TARGET(s): $370 - $374 - $395 - $400 Condizione di mercato nel lungo time frame: 1. L'ultima settimana di agosto ci ha fornito un bias ribassista 2. Da settembre ai giorni attuali i prezzi si sono mossi in maniera laterale - RANGE: $390,00 (massimo) - $320 (minimo) 3. Da inizio settembre la volatilità è in diminuzione a) primi di settembre: vol. a 10 giorni 150% - vol. a 30 giorni 107% b) giorni attuali: vol. a 10 giorni 44% - vol. a 30 giorni 65% 4. Dopo il sell-off di inizio settembre (-37%) i volumi di contrattazione aggregati sono diminuiti e attualmente si mantengono relativamente minimi VISIONE RIALZISTA (sul medio/lungo periodo): rottura al rialzo del range settimanale - Target $490 VISIONE RIBASSITA (sul medio/lungo periodo): rottura al ribasso del range settimanale - Target $250 Possibile operazione sulle opzioni: buy straddle con strike $365,00
BITMEX:ETHUSD.P
di btcsbrito
Come Fare Profitto su USDJPY da Qui al 16 Luglio!Il Metodo più efficace ed efficiente dovrebbe sempre aiutare il Trader a: 1. ENTRARE SUL MIGLIOR LIVELLO DI INGRESSO 2. ANTICIPARE LE ESPLOSIONI DI PREZZO 3. PREVEDERE I PREZZI FUTURI Ma, soprattutto: 4. COPRIRE OGNI SINGOLA OPERAZIONE 5. PIANIFICARE SEMPRE IN ANTICIPO. Com’è possibile riuscire a farlo? "Mixando" insieme Analisi Tecnica, Fondamentale, Quantitativa e di Copertura. Con la prima si “cavalca” il movimento sinusoidale del prezzo, con la seconda si interpretano al meglio i Market Movers, con la terza si sfruttano la Statistica Descrittiva ed Inferenziale per tirar fuori le informazioni che potrebbero esserci d’aiuto nel futuro e con la quarta, sfruttando i Coefficienti di Correlazione oppure le Opzioni Vanilla (a seconda dello stile di Trading) si copre, più o meno istantaneamente ogni singola operazione per ridurre al minimo il Rischio, lo Stress e il Tempo da dedicare dietro ai grafici. In questo articolo voglio descriverti ciò che accadrebbe su USDJPY se inserissimo un’operazione Long sul mercato Spot ed acquistassimo una PUT con scadenza successiva al prossimo rilascio dei dati sul mercato occupazionale USA (NFP). Prima di descriverti la simulazione grafica ti premetto che, andrò a lavorare nel mese di Luglio perché “statisticamente” è uno dei più volatili (sono tutte informazioni che puoi ricavare scaricando la serie storica da Investing e “lavorandola” in Excel). Il mese di Maggio ha registrato una chiusura intorno al livello 108. Sottraendo la percentuale di Variazione Media Mensilizzata (potresti ricavare anche la Settimanale e la Giornaliera) del mese di Giugno, pari a -0.96%, potresti dedurre che il mese di Giugno potrebbe chiudersi intorno al livello 107. Nel mese di Luglio quindi USDJPY potrebbe raggiungere un livello ancora più basso (stando alle statistiche), e chiudere il mese in area 105. Alla luce di tutte queste informazioni si può operare in 3 modi: 1. SINGOLA OPERAZIONE PER SINGOLA OPERAZIONE (intervenendo su livelli specifici, in caso di perdita, sfruttando i Coefficienti di Correlazione positivi e negativi che esistono sempre tra una coppia di valute e l’altra) 2. PORTAFOGLIO BILANCIATO A MONTE (inserendo a mercato almeno 2 operazioni con stessa size iniziale, uguali o contrarie a seconda del Coefficiente di Correlazione, rispettivamente negativo o positivo) 3. COMBINANDO FOREX ED OPZIONI VANILLA (acquistando o vendendo sullo Spot – consiglio di restare sempre in favore di Swap – e acquistando Call o Put – a seconda che sia short o long sul Forex – coprendo istantaneamente l’operazione e sfruttando una correlazione pari al 100% perché si ha stesso sottostante). Nel terzo caso si applicherebbe la più semplice delle strategie, il cosiddetto Straddle, con cui si interviene su entrambi mercati allo stesso prezzo. Nel caso di USDJPY quindi, con rapporto di size 1:2 (in questa simulazione 2 contratti per lo Spot e 4 per i Derivati), si rischierebbe una perdita massima di circa 200€ e un profitti massimo, sia se il prezzo scendesse sia se salisse di circa 400€. In questa strategia, detta Delta Neutrale (questo perché, ad oggi, si hanno pari opportunità di fare profitto sia che il prezzo scenda, sia che salga) l’unico impegno sarà quello di aggiungere operazioni sbilanciando uno dei 2 mercati se il prezzo, prima della scadenza, dovesse prendere subito una direzione più specifica.
di manueltrotta87