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Ethereumanalysis

Backtest of the week: Ethereum Interessante backtesting su Ethereum ( BINANCE:ETHUSDT ). Il backtesting è stato effettuato utilizzando il nostro algoritmo open source iMoku La strategia utilizzata è una Kumo Twist . Parametri utilizzati: Tenkan Sen Lenght: 10 Kijun Sen Lenght: 10 Leading Span B Lenght: 60 Lagging Span: 13 Timeframe di analisi: 4H Costi di transazione: 0.10% I risultati offerti dal backtesting sono quantitativamente migliori rispetto al rendimento dell'asset, possiamo infatti notare 89 trades effettuati all'interno del periodo di analisi (20 Settembre 2017 - Oggi). Il ritorno in termini di performance percentuale si attesta a 404.38%, con un drawdown massimo del 22% circa. Analizzando il backtesting con il rendimento buy and hold possiamo notare una minore volatilità e una maggiore solidità dell'equity da parte della strategia, rispetto all'asset di riferimento. Un approccio buy and hold avrebbe generato il 60% in più in termini di rendimento, surplus che non giustifica in ogni modo il rischio derivante dall'alta volatilità e dalla mancata stabilità dell'equity line. In conclusione, possiamo ritenere quantitativamente migliore il trading workflow basato sulla strategia rispetto all'approccio buy and hold di questo asset.
di thequantscience

Dati di mercato forniti da ICE Data services. Dati di riferimento forniti da FactSet. Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc.© 2025 TradingView, Inc.

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