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Futures

MIB: Cronologia di un tradeNel grafico in alto (mi spiace non si possano pubblicare TF inferiori dove sarebbe ancor più chiaro) riproduco quanto fattibile da quanto dichiarato da Jacopo Marini stamattina in chat poco dopo le 09:45 seguendo le sue regole ferree. (Dalle 9:45 si può salire per un T-5. Questo è il post). Invito il Marini ad eventualmente correggermi le avessi mal interpretate, ma qui sotto in calce affinché restino una volta per tutte scolpite nel tempo. Nel grafico inferiore invece traccio delle semplicissime trend line che consigliano prudenza, ma volendo entrare contro trend per un rimbalzo (che sarebbe una scommesse e non il frutto del lavoro e dello studio) e osservando l'oscillatore che dice ''ehi! aspetta almeno che abbia finito di scaricare per entrare contro trend'' osservo, attendo e non perdo soldi su consigli e regole neonate.
TVC:FTMIB
di Flyflok
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S&P: short di breve-medio periodoA differenza del VIX che monitora la volatilità implicita delle opzioni At The Money, lo SKEW calcola la differenza di volatilità tra le opzioni ATM e quelle Out The Money (tipicamente usate come copertura) indicizzando il tutto a 100. Quindi 100 corrisponde a zero interesse a coprirsi e il motivo mi pare ovvio: i portafogli sono vuoti. Man mano che si compera, il prezzi salgono, ci si copre di più, e aumenta la differenza di volatilità tra opzioni ATM (quelle del VIX ) e le OTM . Osservando i due grafici si nota subito come dal minimo di gennaio '19 (portafogli vuoti) e i massimi di metà dicembre (portafogli pieni) , i due indici, seppur con i loro zig zag di diversa ampiezza, salgano regolarmente appaiati, come mi aspetto in un mercato toro 'sano'. Da quel punto in poi però i prezzi salgono ancora e con VOLUMI RIDICOLI mentre le protezioni scendono (quello che mi aspetto da un mercato 'manovrato') segno che i portafogli hanno cominciato quantomeno a ruotare. In occasione delle precedenti correzioni di rilievo si vede come lo skew sia sceso ai minimi di circa 110 punti, sempre. Al momento si trova a 126 quindi a mio parere la discesa non finirà fino a quando i portafogli saranno completamente vuoti o girati , con lo skew in linea con le precedenti discese. Da tenere presente che i dati dello skew sono sempre in ritardo di almeno 1 giorno. Questa è ovviamente la mia visione, altri la possono leggere diversamente. Ora la FED ha tagliato i tassi d'interesse e questo potrebbe cambiare un po' le carte in tavola, ma non credo di molto, un affondo di pochi giorni magari, non cambierebbe la situazione di molto.
SShort
di Flyflok
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S&P: ma vale anche per altriBuongiorno, questa è la MIA VISIONE della centratura ciclica. Non è evoluta perchè a mio parere le matrioske sono una bufala. I cicli si sovrappongo come meglio credono e mi pare che il grafico lo confermi. In ogni caso l'analisi ciclica preistorica si è data per convenzione (basata però su dati statistici) dei valori nominali di ogni ciclo dal giornaliero in su e in base a questi valori, facendo sempre ricorso alla statistica, si è convenuto uno 'scarto ' del 25% circa in più o in meno rispetto al valore nominale. La centratura che propongo rispetta le convezioni di cui sopra pertanto mi aspetto una ulteriore discesa a completamento degli ultimi cicli (dal settimanale all'annuale) nei tempi tracciati entro le verticali nere. Il target di prezzo forse lo sa solo Trump ma usando Fibonacci vediamo come due minimi molto importanti corrispondano esattamente a 0,50 e 0.618. Attenzione agli short catastrofici (magari più avanti continueranno, si vedrà di volta in volta) che nei giorni compresi tra le verticali nere potrebbe esserci la ripartenza a razzo. In verità potrebbe esserci anche da oggi, non è detto che si chiuda tutto con un settimanale e una chiusura anticipata del mensile in corso non sarebbe scandalosa vista la rapidità e profondità della discesa. Io proverò ancora gli short ad ogni correzione al rialzo con SL molto stretti e niente overnight. Non seguitemi: sono convezioni statistiche (come tutta l'AT) le regole ferree NON esistono.
FOREXCOM:SPX500Short
di Flyflok
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S&P. Rimbalzo finito?Buongiorno, come vedete il mio titolo contiene il punto interrogativo e/o il condizionale nelle view perché il mercato ha fatto, fa e farà sempre quello che vuole lui e non quello che vuole il guru o venditore di fumo di turno. E questo è l'unico fatto certo universalmente riconosciuto dalle comunità dei traders, degli investitori e persino da quello scientifico/matematico. Nel ciclo in corso che appare piuttosto evidente nel grafico, ritengo che nel piccolo scarico, all'incirca centrale, sia partito il settimanale in corso che dopo aver chiuso un ciclo di 2 giorni e un giornaliero, il prezzo si stia dirigendo alla chiusura di un 2 giorni. La chiusura dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio o serata ma se farà come ieri potrebbe essere una apertura molto bassa a chiuderlo. Da questa chiusura dovrebbe poi partire un nuovo probabile ciclo di 2 giorni che chiuderebbe il settimanale in corso che ipotizzo sul Tp già dato nella view precedente. Link sotto.
FOREXCOM:SPX500Short
di Flyflok
MIB: panic-selling ?Buonasera, a causa delle sciagurate vicende nostrane (ma anche in Corea del Sud non si scherza) il risultato è sotto gli occhi di tutti. La solita domanda è: continuerà il sell-off tramutandosi in panic selling o si arresterà? A mio avviso nella situazione del paese al momento non credo proprio sia possibile trovare conforto. Nell'analisi... uhm... il ciclo trimestrale difficilmente si è chiuso oggi con così tanto anticipo e dei due target che mi sono dato per questa chiusura, sempre con l'aiuto di Fibonacci, neanche il primo è stato ancora raggiunto. Ritengo possibile un tentativo di rimbalzo ma poi la discesa continuerà ancora a mio avviso. Vedremo.
TVC:FTMIBShort
di Flyflok
S&P:short per i prossimi giorni?Buongiorno, Questa è la mia visione per i prossimi giorni su S&P. E’ iniziata la formazione della parte superiore (già abbandonata) di un canale ribassista di breve, per ora. ll ritracciamento di Fibonacci aiuta ad ipotizzare una chiusura del ciclo mensile nelle aree di prezzo e di tempo segnalate dalle due ellissi. Il prezzo si trova ora sotto la mm 200 che però non ha ancora girato, il POC del profilo volume combacia perfettamente con con 0.382 di Fibonacci che insieme hanno fermato la discesa di venerdì. Anche le altre mm nel box sono ben impostate al ribasso, tuttavia per domani possibile apertura future (alle 00:00) in rimbalzo dai livelli attuali (magari anche per dare una ricaricatina all’oscillatore) ma che a mio parere potrebbe esaurirsi già in mattinata. Un ritorno di forza tale da portare il prezzo oltre la TL rossa, annullerebbe i target di prezzo e di tempo che, specifico, sono sempre indicativi proprio come con qualsiasi altro tipo di analisi. (Non so voi, ma io diffido di target dati da algoritmi che vengono dichiarati a giochi fatti).
OANDA:SPX500USD
di Flyflok
MIB: short sul medio periodoBuongiorno, propongo la mia visione sul MIB partendo dal mensile. Le diagonali sembrano il tracciamento di Gann ma non lo sono, sono partito da un insegnamento dell’AT il quale dice che partito un rialzo importante, il rialzo dovrebbe giungere almeno a 1,271 di Fibonacci per essere tale. Io l’ho individuato sul minimo del 01-04-05 poichè il precedente (trattino violetto) era troppo vicino a 1.0 ma cambia poco. Tracciando quindi le diagonali sui max e min di rilievo ne risulterebbe che se la prossima settimana la quale chiuderà la candela mensile, il prezzo non sfonderà la prima TL bianca con la sua chiusura, a mio avviso si torna indietro. La sfonderà? Dando un occhiata al settimanale, ritengo il canale e la candela di chiusura di ieri due indicazioni che parlano da sole. É una mia opinione ovviamente. Utilizzando anche la ciclica poi ( che legge grosso modo 4 movimenti per ciclo e che evidenzio nel grafico) noto come si sia arrivati agli sgoccioli (o alla fine) del terzo movimento e manchi il quarto a completamento del ciclo in corso. In fine, giusto per essere lapalissiani, dopo un forte rialzo c’è la discesa! E persino una correzione fino ad area 23000 non sarebbe scandalosa e non intaccherebbe i trend rialzista. NON SI COMPRA ORA (sempre a mio avviso) lo sanno anche i bravi genitori e amministratori della famiglia che al mercato comprano la frutta e la verdura di stagione e non le ciliegie a gennaio. Lo sanno i commercianti e gli imprenditori (che producono beni) che i magazzini si riforniscono o ampliano quando i prezzi sono bassi. Perché un trader o un investitore dovrebbe comprare quando i prezzi sono alle stelle? Queste sono ovviamente considerazioni che non valgono per il Trader intraday, il quale opera e specula su movimenti molto brevi e usa altre considerazioni.
TVC:FTMIBShort
di Flyflok
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S&P: scadenza opzioni.Buongiorno, oggi terzo venerdì del mese è giorno di scadenza delle opzioni mensili. Se ho interpretato bene la options chain di SP, I livelli da monitorare entro questa sera sono 3300 e 3400 e non serve essere dei maghi per vederlo subito dal momento che il prezzo sta proprio in mezzo. SE come penso i grandi operatori hanno comprato call 3300 e venduto put 3400, il prezzo potrebbe prontamente rimbalzare qualora si avvicinasse pericolosamente a uno dei due strike. A mio parere, solo da Lunedì potremo farci un idea se proseguirà il rialzo con chiusure sopra i 3400 o è effettivamente iniziato quel ragionevole storno tanto invocato con chiusure sotto 3300. Le TL e le rette parlano da sole se ne condividete il tracciamento. Le medie mobili sono parallele al ribasso, l'oscillatore forse non ha ancora scaricato completamente e mi aspetto lo faccia ancora, in tal caso una ripartenza forse nel nostro pomeriggio e a mio parere debole, non sarebbe inattesa.
OANDA:SPX500USD
di Flyflok
MIB: il Gann de'noantriBuongiorno, cambierà qualcosa oggi? Il futures, mentre scrivo è in parità e di nessuna indicazione pertanto mi affido a due cose, la chiusura possibile del giornaliero che potrebbe portare i prezzi ad una correzione ma a cui seguirebbe quasi subito un nuovo rialzo. Da monitorare ovviamente la formazione di nuovi massimi o la rottura degli ultimi minimi. Spartiacque importante a mio parere sono le TL blu e rosse che accompagnano il rally da inizio Febbraio e che ricordano appunto un 'gann de' noantri'. TP long: 25640 - Short: 25220. Ritengo comunque che senza il passaggio da un area all'altra a mio avviso è rischioso muoversi.
TVC:FTMIB
di Flyflok
USA: partito nuovo settimanale?Buongiorno, sul minimo di ieri sembra sia partito il nuovo settimanale, il rialzo è stato significativo e costruito con la solita finta che qualcuno chiama lingua di Bayer e un mio parente pasticcere, lingua di gatto. Il rialzo è stato più deciso sul NQ che su SP il quale al momento si trova ancora nell'area verde che continuo a classificare come area di indecisione, sembra però che voglia uscirne. Il prossimo settimanale, magari lunghino, dovrebbe portare la chiusura del mensile e del trimestrale, possibile correzione in vista dunque, ma di chiusure importanti senza correzioni adeguate ne abbiamo viste parecchie quest'anno. Solo le rotture dei soliti livelli e confermate con candele daily possono dare indicazioni più precise.
OANDA:SPX500USD
di Flyflok
MIB: prossimi giorniBuongiorno, ho tracciato le aree di prezzo che secondo me sono da monitorare e che a mio parere sono così classificabili: Blu: Crescita ingiustificata dagli ultimi dati macro di Europa e Asia e sostenuta solo dalle banche centrali. Verde: Euforia robusta Gialla: Campanellino d'allarme Rossa: Salutare correzione. I futures al momento parlano di un apertura in gap up, secondo la mia visione potremmo avere come ieri una discesa già nella prima mezz'ora circa e poi probabile ripartenza. Medie Mobili e oscillatori confermano la robustezza della tendenza rialzista che sarà confermata solo da un successivo massimo a quello previsto in apertura (fdp permettendo)
TVC:FTMIB
di Flyflok
S&P: analisi a breveBuongiorno, la madre di tutte le borse oggi riaprirà i battenti e ci dirà qualcosa di più anche il future fin da ora. Questa notte la discesa sembra aver chiuso un ciclo giornaliero e sarebbe usuale aspettarsi in mattinata un rialzo. Ho delimitato in verde l'area entro le quale mi aspetto che i prezzi transitino senza dare alcun segnale particolare e quindi mi asterrò dall'operare, solo la rottura della stessa con tenuta oraria, a mio avviso fornirà indicazioni. Quello che mi aspetto comunque è che si vada a chiudere il ciclo settimanale (che ho segnalato in rosso ancora come rialzista ma è ovviamente tutto ancora da dimostrare) entro la serata o domani mattina. Non è comunque da escludere che possa prolungarsi ancora un altro paio di giorni vista la prolungata crescita dalla sua partenza, in tal caso dovremmo avere un aumento della debolezza e della volatilità. Ritengo meno probabile che si sia già chiuso sul minimo di stamattina, resta comunque quella in verde l'area da monitorare insieme alla TL bianca, gli ultimi minimi rilevanti e la MM verde che al momento è lo spartiacque tra il trend (di breve ovviamente) rialzista e ribassista.
OANDA:SPX500USD
di Flyflok
Lunedì: nel segno dell'incertezza.Buongiorno, i listini asiatici sono contrastanti. Tokio negativa e Cina positiva (deve però finire di recuperare il gap down con gli altri mercati nato in concomitanza con la prolungata chiusura per il capodanno lunare cinese e l'inizio dell'epidemia. Future S&P in aumento marginale ma oggi il mercato sarà chiuso ed è un po' come fare i conti senza l'oste. L'oro è in calo irrilevante e mantiene quindi la sua robustezza. I volumi potranno essere bassi anche in Europa in attesa appunto della riapertura di domani a NY. Tirando le somme ritengo che oggi sarebbe più saggio stare alla finestra, per i meno giovani anche un cantiere vicino a casa può andare bene.
TVC:NI225
di Flyflok
Nasdaq: trend robusto, ma attenzione!Buonasera, domani il mercato USA sarà chiuso, ma tra poche ore comunque i futures ricominceranno a lavorare. Fosse corretto dire che i veri leading del mercato oltreoceano sono i tecnologici, propongo la mia visione del Nasdaq. Nel grafico 4h, oltre ad esporre per gli appassionati la centratura ciclica che mi pare più corretta, salta agli occhi come dal massimo successivo al 3 dicembre i massimi seguenti siano stati molto regolari creando la TL rossa fino al 24 gennaio. Da lì in poi, pur ricominciando a salire dopo lo scarico 'centrale' del trimestrale il prezzo non è più riuscito a raggiungerla. Al momento, vista la robustezza delle MM che supportano il prezzo non si dovrebbero avere grandi sorprese al ribasso . Tuttavia tempi e prezzi cominciano ad essere idonei per un indebolimento che potrebbe portare l'indice ad una correzione di fine trimestrale. Tale eventuale correzione io la vedo sulla TL verde, successivamente in caso di violazione confermata, in area 9100 e 8670 se non si verificasse una ripartenza sulla precedente. Il trend è robusto e penso che al momento solo gravi notizie esogene al mercato possono inverte la direzione. Sul tf 1h si nota come la divergenza rialzista sulla chiusura dell'ultimo settimanale abbia ben pagato il suo debito. per domani mi aspetto una apertura rialzista, che porterebbe i prezzi a testare la TL blu, forse a violarla, ma successivamente un indebolimento per la chiusura vicina del settimanale.
U
di Flyflok
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MIB: era un fuoco di paglia?Data la ripartenza avuta sul minimo di stamattina e lo scarico notevole dello stocastico, direi che che è partito un nuovo settimanale che salvo sorprese dovrebbe portarci agli agognati 25000 entro domani. Successivamente non sono da escludere altri imminenti rialzi, ma la chiusura odierna del settimanale ha tutta l'aria di uno scarico centrale di un 2 tempi bi-settimanale che dovrebbe concludersi tra fine febbraio e inizio marzo. In rosso i livelli da monitorare. Oltre i 25000 i soliti mari inesplorati, si navigherà a vista.
TVC:FTMIB
di Flyflok
MIB: dov'è finito lo zig zag?Buongiorno, 8 candele daily consecutive verdi, sono un evento raro a vedersi, sembra che il mercato si stia muovendo contro i principali insegnamenti dell'analisi, sia tecnica: non conosce resistenze, il megafono importante segnale di inversione è diventato di continuità, etc. sia fondamentale: il mercato considera solo le macro positive (poche) ed ignora completamente quelle negative. Persino l'evoluzione dell'analisi che ha rivoluzionato il trading, non rispetta più le classiche 22-33-44 barre di un ciclo giornaliero o gli 11 cicli giornalieri massimi di un ciclo settimanale. Le ultime speranze di rivedere un mercato fatto di compratori e venditori e non solo dal trading automatizzato, A MIO AVVISO sono il triangolo in giallo, la TL superiore del canale blu e lo 0.618 di Fibonacci. La rottura di questi ultimi 3 fortini ci proietterà in territori inesplorati e più pericolosi per il trading. Bravo comunque a chi è riuscito a sfruttare il trend rialzista fino ad ora.
TVC:FTMIB
di Flyflok
S&P chiusura giornaliero e settimanale?A proposito di fdp: casa madre in questo settimanale è piuttosto regolare nelle sue chiusure e ripartenze tutte fatte prima delle 22 (e ieri non è stata fatta) o in apertura alle 15:300 (grafico a sx). Il minimo di stamattina sul future (a destra) sembra poco probabile possa essere la chiusura del giornaliero (e forse settimanale), infatti l'area di prezzo comporterebbe sull'indice una candela rossa che neanche violerebbe l'ultima di ieri. Se in apertura partissero i fdp al rialzo mi aspetto che subito dopo ripartano al ribasso. Una chiusura 'regolare' vedrebbe invece un apertura al ribasso. I target sono almenio sotto 3355 se si trattasse di una chiusura giornaliera e almeno sotto 3306 in caso di chiusura settimanale
FOREXCOM:SPX500
di Flyflok