Inizia

Futures

MIB: locomotiva della ripresaSebbene la ripresa del mercato fosse nell'aria già da qualche mese sia per la situazione grafica che per i dati incoraggianti e la prevedibile correzione del dollaro, non pochi traders sono rimasti stupiti (me compreso) dall'ottima performance del nostro indice. In passato il nostro mercato ha dovuto sopportare molto spesso pesanti posizioni short aperte da molti fondi speculativi i quali utilizzavano il mibbone come copertura di altri investimenti. Forse questa tendenza si sta esaurendo e potrebbe essere questo il motivo delle brillanti prestazioni che, speriamo continuino nei prossimi anni. Tuttavia, il mercato non procede mai all'infinito nella stessa direzione e la proiezione che ho elaborato tenendo conto di diversi fattori mi fa pensare che a breve vedremo due correzioni, la prima forse già questa settimana in concomitanza del rilascio di molti dati importanti e le decisioni di BCE e FED sui tassi d'interesse. La seconda, l'attendo al termine del ciclo annuale inverso al quale a mio avviso manca ancora un ultimo spunto rialzista. Contrariamente alla proiezione quindi penso che la prima correzione sarà quella più contenuta e sarà più pesante quella legata alla partenza del nuovo ciclo inverso. Non ho la 🔮 quindi considero anche una seconda ipotesi, cioè che le due cose si verifichino contemporeaneamente. Sarà il movimento dei prossimi 3-4 giorni a suggerire la possibile soluzione. N.B. Il ciclo inverso ha 8 giorni di vita e se regolare può salire ancora solo altri 2 giorni. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare sui mercati.
INDEX:FTSEMIB
di Flyflok
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WTI: in marcia per chiusura annuale inversoCome ipotizzato nelle idee precedenti, il petrolio sembra proprio aver chiuso il ciclo annuale indice a Dicembre. La strada è quindi quella della chiusura del ciclo opposto e attesa per il periodo e prezzo indicati nel cerchietti artigianali rossi. Ritengo più probabile l'ultima ipotesi in quanto la violazione di 93.74 sancirebbe la chiusura con un trimestrale positivo. Seguirebbe tra l'altro il periodo tradizionalmente sfavorevole della primavera dove si spengono gradualmente i riscaldamenti in attesa della successica drive season. La presente è la mia idea e non rappresenta un incentivo ad operare.
NYMEX:CL1!
di Flyflok
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SPX: recap e outlookAd Ottobre si è chiuso il ciclo biennale iniziato in piena pandemia e costituisce la prima parte di un ciclo più lungo di circa 4/5 anni. Notoriamente la seconda parte di un ciclo è la più debole, ma si tratta di valutazioni statistiche, probabilistiche, quindi mai certe. Qualora la statistica avesse la meglio, dovremmo quindi vedere un nuovo minimo in area 3200, ma... non certo a breve, bensì per la chiusura della seconda parte del ciclo che potrebbe arrivare addirittura a fine 2024 - inizio 2025. Nel mentre, vi è un ciclo trimestrale lato indice da chiudere e a parte qualche breve spunto rialzista ancora possibile, dovrebbe poi ritornare in area 3700, forse anche solo 3800 poiché in questo momento la spinta rialzista è evidente (soprattutto sui mertcati europei). Chiuso il trimestrale indice, la ripartenza dovrebbe confermare la spinta e portare l'indice sopra 4325 per la chiusura su lato inverso della seconda metà del ciclo partito ad inizio 2021. Quindi, la mia visione è quella di uno storno a breve e che sarà una buona occasione di acquisto di medio termine. Si valuterà in seguito se attendersi la conferma di una nuova e forte discesa o no. La violazione e tenuta di 4100.96 nei prossimi giorni, proietterà invece il prezzo direttamente ai 4325 rimandando di circa un trimestre l'opportunita di buoni ingressi. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare o all'investimento.
SP:SPX
di Flyflok
WTI: nuovi minimi rimandatiIl Trimestrale inverso ha chiuso ed è ripartito il 7/11. Il Trimestrale indice ha chiuso il 9/12 e ne segue la partenza del nuovo in corso. Il 3/01 su inverso si è chiuso il primo sotto ciclo del trimestrale 2 tempi in corso in poco meno di 40 giorni. Questo swing è stato violato con la chiusura del primo bisettimanale inverso il 18/01 mettendo così al rialzo il ciclo trimestrale inverso fino alla sua chiusura che dovrebbe arrivare non prima di 3 settimane (circa, si vedranno meglio i tempi man mano che la struttura si sviluppa). La partenza del del bis inverso ha procurato la probabile chiusura/ripartenza del settimanale indice ieri notte alle 4, se il prezzo, respinto poco fa dalla resistenza rossa, si manterrà ancora per un altro giorno (meglio 2) sopra lo swing formato, avremo conferma della sua partenza e della continuazione rialzista di medio periodo che, come anticipato nel titolo, rimanda nuovi minimi sotto i 70$ probabilmente alla chiusura del trimestrale indice in corso.
NYMEX:CL1!
di Flyflok
Indici azionari, ci siamo?Prendo a campione l'indice DJI che sebbene sia un indice un poco a se, certo non va dalla parte opposta degli altri indici ed è stato finora il più regolare di tutti . Il trimestrale inverso è chiuso il 13 Dicembre, nella seduta precedente sembra proprio che abbia chiuso anche il primo mensile inverso del nuovo trimestrale ed ora deve dirigersi a chiudere il trimestrale indice che suppongo troverà la sua conclusione intorno a fine Febbraio. Un ulteriore rinnovo del l'ultimo massimo annulla temporaneamente l'analisi. Nel grafico seguente ho segnalato le resistenze che dovrebbero respingere la salita e i target della probabile discesa per il mercato europeo. La presente è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare sui mercati. Eurostoxx, valido per tutti gli indici europei s3.tradingview.com VIX: terminato il ciclo blu sembra pronto anche lui a ripartire s3.tradingview.com
Selezione editoriale
DJ:DJI
di Flyflok
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Gold: pronto per lo zagLa scora settimana si è visto un bell'allungo che probabilmente segna la chiusura del trimestrale inverso, è tempo ora di chiudere anche quello lato indice, anche in considerazione dell'esaurimento del cuneo rialzista che si era formato e visibile sul grafico D. La situazione attuale lascia intravedere l'opportunità di un trade di medio periodo (2-3 settimane) con R:R molto favorevole. Stop sopra il massimo della settimana scorsa. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
M
di Flyflok
Mercato orso... 👋🏻 👋🏻Bene, oggi i mercati europei hanno violato lo swing di riferimento che conferma e separa il mercato orso dal toro. Nei grafici ho segnalato la mia centratura del DAX e come si nota facilmente è la stessa per i diversi mercati con qualche differenza: Zio Sam è molto più debole dell'Europa, e perchè mai dovrebbe essere diversamente? I tassi di sconto oltre oceano sono il doppio di quelli del vecchio continente, 4.50 vs 2.25. Tuttavia, l'indice tecnologico a mio avviso ha concluso oltre che il ciclo biennale anche onda 4 e se il tracciamento è corretto, inevitabilmente seguirà, con la dovuta pazienza, onda 5. Probabile quindi che d'ora in avanti vedremo un recupero del mercato americano più sostenuto di quello nostrano. È tutto dunque rose e fiori? No, per niente, perchè sui massimi siamo ormai vicini alla chiusura del ciclo annuale inverso arrivato a 53 settimane quindi per me non è ancora il momento di oliare il portafoglio, è bene attendere la partenza (quindi discesa importante) del nuovo ciclo annuale inverso. Discesa che terminerà con la chiusura del primo ciclo trimestrale lato indice partito sui minimi di Ottobre. Quello sarà il momento di scatenare l'inferno! La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare e investire.
I
di Flyflok
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Quo vadis Euro?Al suo ventesimo compleanno la moneta unica europea sembra aver trovato la chiusura del suo primo lungo ciclo, Il rimbalzo arrivato sul minimo dei primi di Ottobre chiude una struttura grafica ( vedi allegato) alla quale però, a mio avviso, manca un periodo di accumulazione simile a quello del 2015-2017 (M rossa grafico di sx) prima di riprovare la messa in orbita . Simile, non uguale, anzi probabilmente più breve e penso a un ciclo annuale, quindi tra i 10 e 15 mesi (maggior precisione si può avere solo con la formazione della nuova struttura ancora agli albori). Su tempi molto più brevi, dal minimo di 0,9536 si è sviluppato il primo ciclo trimestrale che con 71 giorni potrebbe essersi concluso proprio nell'ultima seduta di Venerdì (lo sapremo se il minimo terrà per almeno 6-8 giorni) dove ha formato una bella candela outside sorprendendo anche molti analisti quotati. Sul lato massimi abbiamo la chiusura di un ciclo trimestrale alla quale seguono già un primo settimanale + 5 giorni che indicano ancora salita per la chiusura del secondo settimanale inverso. Tuttavia, poichè la prudenza è sempre d'obbligo, la conferma di un ulteriore spinta verso target più alti ( area 1.14) a breve tempo l'avremo con la tenuta proprio del minimo di Venerdì a 1.0483 e con la violazione di 1.0736. È possibile anche un breve periodo di accumulazione dove nessuno dei due livelli verrà violato. Il trading è anche pazienza. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo all'investimento o ad operazioni di trading.
di Flyflok
Anno nuovo vita nuova? Questa prima settimana del nuovo anno ha sicuramente riservato qualche sorpresa a partire proprio dal nostro indice (anche quello francese) che ha disegnato la migliore candela W verde degli ultimi 18 mesi rinnovando così il max di 3 settimane fa. Io , come molti altri trader (e anche qualche guru) mi attendevo una fase di debolezza data dalla chiusura del ciclo trimestrale inverso, invece... come diceva Pascale, il mercato se non scende sale, e così è stato. Ora, ripartendo dal grafico settimanale, sul lato inverso (i massimi) la centratura che ritengo più probabile è quella di un primo ciclo trimestrale di 12 settimane che lancia il ciclo annuale il quale avrebbe ora la sua struttura completa di un 2 tempi di 20 settimane ciascuno. Spostandomi sul grafico D vedo che questo semestrale inverso è giunto a 157 giorni quando molto raramente in passato ha oltrepassato i 160, mi attendo quindi ora la discesa mancata, forse già da Lunedì, ma penso che prima proverà a rispondere al richiamo dei 25500/26000 dato dalla resistenza e dai volumi, in oltre DAX non ha ancora fatto la violazione dello swing corrispondente. Sul lato indice invece, a mio avviso è partito il nuovo ciclo biennale sul doppio minimo di Ottobre che dovrebbe tenere bene la discesa attesa (intorno alla metà di Febbraio) e data dalla chiusura dell'annuale inverso, discesa che sarà quindi per me opportunità di acquisto per il medio - lungo periodo in quanto ritengo concluso il mercato orso. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
I
di Flyflok
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Gold: aria di correzione Come previsto nell'analisi precedente dove ipotizzavo una continuazione della salita fino ad area 1860-80 in tempi consoni alla chiusura del trimestrale inverso, oggi il metallo giallo ha toccato la resistenza data dall'area valore dei volumi posta a 1851. I giorni del trimestrale inverso sono 64, perfettamente in linea con i tempi medi. L'ultimo settimanale inverso è all'ottavo giorno, dunque un paio di giorni circa per provare una finta rottura della resistenza li avrebbe, ma poi il ciclo sarà chiuso ( se non già oggi stesso) e la correzione dovuta alla partenza del nuovo trimestrale inverso riporterà i prezzi sotto 1804 inizialmente e poi in area nuvola di Ichimoku sotto la mm 200 per un ritest delle 50 e 100. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
M
di Flyflok
WTI: Possibile ripresaCome evidenziato dalle TL in grafico e dai volumi, nella settimana del 5 Dicembre si è probabilmente chiuso un ciclo trimestrale che ha messo al ribasso il 4^ sotto ciclo del ciclo partito sui minimi storici del 2020. La candela W successiva appena terminata ha infatti formato lo swing richiesto che dovrà comunque essere confermato col superamento di 77.77. Per ora quindi abbiamo solo mezza conferma. Se nella settimana entrante questo livello sarà superato si dovrebbe procedere verso la chiusura del ciclo annuale inverso prima di riscendere a chiudere il 4^ sotto ciclo. Attenzione quindi a 82.72 che dovrebbe fungere da calamita nelle prossime 1-2 settimane
Selezione editoriale
NYMEX:CL1!
di Flyflok
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Cosa aspettarsi per l'ultima settimana dell'anno e le successiveAnalizzo graficamente l'indice tedesco che riassume bene la situazione del mercato azionario europeo. Nel grafico W risultano evidenti alcune cose, la prima è che a Settembre si è chiuso un ciclo semestrale e ne è partito un altro, la seconda è che con i nuovi recenti massimi l'indice si è riportato in territotio rialzista avendo abbandonato con decisione le due TL ribassiste nera e verde, la terza: sul recente max ha probabilmente chiuso un ciclo annuale inverso (probabile perché ancora in attesa dei tempi di conferma). L'ultima è l'incrocio delle TL Blu e nera che danno un possibile target in area 11200 per la chiusura del ciclo annuale qualora il lungo ciclo partito nel 2020 non fosse già chiuso sul minimo di Settembre. Provo quindi a schiarirmi le ideee passando al grafico 4h analizzando il ciclo trimestrale in corso e partito appunto a Settembre. Da quel minimo la struttura ha completato 7 settimanali e se non ci saranno scossoni sul fronte delle news (che influenzano comunque il mercato per brevi periodi se endogene) il destino di questo ciclo è quello di compierne almene 8 (possono anche essere 10) quindi vi è la possibiltà nel breve, di vedere violati i 14160 se il settimanale inverso non fosse già chiuso (il tempo minimo sindacale per averlo già chiuso lo ha) e a seguire una discesa forse anche importante per chiudere appunto l'ottavo settimanale, sicuramente sotto 13791 (ma suppongo anche più sotto) e probabilmente anche il trimestrale. Il tutto sarebbe così in tempi consoni ai tempi medi di durata. La chiusura del settimanale inverso, qualora avvenisse nei prossimi 2 giorni disponibili non dovrebbe però salire oltre i 14675 per avere appunto la conferma citata sopra della chiusura del trimestrale inverso. Chiuso quindi w8 aggiornerò la situazione per provare a capire se il trimestrale potremo considerarlo chiuso o se vi saranno possibilità di un allungamento dei tempi medi con altri 1-2 cicli settimanali ribassisti. Attenzione!! Se il ciclo partito il 2020 si fosse chiuso a Marzo nei tempi perfetti di 103 settimane, come detto sopra area 11200 sarà il target dell' annuale in corso già ribassista. Se invece si fosse chiuso sul minimo di Settembre (cosa possibilissima sia come tempi che come struttura) chiuso W8 nei primi giorni di Gennaio (o w9-w10 eventualmente) avremo una nuova spinta verso l'alto per la chiusura del ciclo annuale inverso che sarebbe così ancora in corsa e non terminato. La situazione è molto simile anche sul mercato americano, con qualche eccezione per il Nasdaq che pattina sul filo del rasoio tra una continuazione del trend ribassista e una possibile corposa ripartenza. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Selezione editoriale
TVC:DEU40
di Flyflok
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Bet More!Breve periodo impostato al rialzo, ma non basta, qui sono evidenziati bene i calcoli delle sessioni settimanali per ogni swing(onda), la seconda è la più estesa come da manuale nella teoria di Elliott. Qui si può vedere l'open interest calcolato in btc, nell'immagine allegata. www.coinglass.com Sul CME è molto chiaro che Mr. Banchiere-Fritto ha solo causato un danno a un movimento, che stava già rialzando la testa, quello che si può vedere chiaramente è una debolezza dei ribassisti, forse dovuta alla chiusura dei contratti short, visto che OI è in netto calo. Entro il 6 Gennaio, il prezzo potrebbe decidere la direzione da prendere dopo questo periodo natalizio anomalo, con poca volatilità, dovesse farlo dopo, la direzione che il prezzo prenderà, avrà molta più affidabilità, soprattutto nei ragionamenti di comprare o vendere. Una rondine non fa primavera, ma dalla caduta di una sola foglia capiamo che l'autunno sta arrivando. Chi ha orecchie per intendere, intenda.
CME:BTC1!
di Melupira89
Gold: continua il rally di fine anno?Dal minimo del 3 Novembre è partito un ciclo trimestrale che ipotizzo come ultimo di un ciclo annuale a 3 tempi e che dovrebbe avere nel suo massimo ciclico anche la chiusura del 2^semestrale inverso (breve ma in media). Dalla sua partenza questo trimestrale ha compiuto un primo ciclo bisettimanale e un secondo sembra essersi chiuso sullo swing segnalato col pallino nero, anche se in realtà qualche giorno a disposizione per violarlo ancora ce l'ha. In ogni caso, che nei primi giorni della settimana entrante lo violi o meno, successivamente partirà il 3^ bisettimanale che dovrebbe portare un rinnovo dell'ultimo massimo (Il ciclo inverso per ora ha 49 giorni di vita e nel suo complesso il semestrale è ancora statisticamente troppo breve per essere già chiuso) , suppongo in area 1860-80 dove si trova una forte resistenza e i tempi cominceranno ad essere consoni per la chiusura del 2^ semestrale inverso. La presente è la mia visione non rappresenta un incentivo ad operare.
COMEX:GC1!
di Flyflok
Euro Stoxx 50: uno per tuttiL'indice europeo cugino del DJI, sul medio termine è affidabile per tutti quanti gli indici europei, ovviamente con qualche piccola differenza tra ogni mercato locale. Oggi si è vista la violazione prepotente dello swing di chiusura del secondo mensile, quindi il terzo mensile proseguirà la sua discesa fino alla sua chiusura che molto probabilmente chiuderà anche il trimestrale iniziato tra fine settembre e primi di Ottobre (partenze diverse su vari indici). La chiusura con relativo minimo dovrebbe arrivare a circa metà Gennaio. I livelli più importanti sono dati dai volumi e dagli swing precedenti. La presente è la mia visione che aggiorna le precedenti sugli altri indici e non rappresenta un incentivo ad operare.
EUREX:FESX1!
di Flyflok
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Silver: chiuso trimestrale inverso?Il picco del ciclo settimanale ha ottime probabilità di essere l'ultimo del ciclo trimestrale inverso per cui dovremmo vedere un inversione che darà continuazione al trend ribassista iniziato dal massimo di Febbraio '21. Se come penso il trimestrale inverso si è effettivamente chiuso, ora dovremo avere una chiusura ribassista del settimanale indice in corso e quindi una discesa in tempi brevi sotto 22.015. Possibile anche un leggero recupero fino a 23597 prima della chiusura stessa. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
S
di Flyflok
NG: Buona occasione di breve, R/R favorevole.Apertura con gap down considerevole, probabilmente dovuto alla chiusura del ciclo bisettimanale di 12 giorni. È sicuramente possibile un ritest del minimo, anche domani o dopo. Però depongono a favore del trade due ulteriori considerazioni, la prima è che a questo punto deve chiudere il ciclo opposto sui massimi e la seconda è che osservando il grafico, non ha mai lasciato aperto un gap. Stop sotto il minimo di oggi e TP area 7$. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
NYMEX:NG1!Long
di Flyflok
MIB: laterale finito?Il trimestrale in corso partito il 13 Ottobre sembra che abbia trovato il suo massimo ciclico il 1^ Dicembre con tempi consoni. La conferma della chiusura del trimestrale inverso si avrà alla violazione di 24252 con il 5^ ciclo settimanale. Senza questa violazione probabilmente vedremo ancora almeno un nuovo massimo a breve. Tuttavia, le MM ormai tutte allineate da giorni dicono che è pronto per un forte movimento che ad ora sembra essere di correzione. Violato lo swing citato, i TP in ordine sono quelli segnalati in grafico. Quale sarà il supporto tra questi, come sempre lo diranno i tempi. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
I
di Flyflok
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MIB: mostra ancora i muscoliNell'ultima analisi allegata mi aspettavo una correzione un poco più profonda, tuttavia i tempi previsti sono stati rispettati a testimonianza di come essi sono importanti. Ha corretto per i 2 giorni circa previsti ed è ripartito dopo aver chiuso in tempi consoni il 5° settimanale, ancora rialzista. Il rinnovo odierno della partenza del settimanale inverso ha ancora confermato la sequenza rialzista che dovrebbe quindi proseguire fino a chiusura del trimestrale inverso indicata in grafico. Il primo target è la violazione di 25509 e in seguito sarà più importante seguire i tempi che non i target statici, i quali, se combineranno con i tempi daranno un segnale importante di chiusura ciclo. Al momento la view è invalidata in caso di discesa sotto 24252 La presente è la mia visione e non è un sollecito ad operare.
I
di Flyflok
Sviluppo di una strategia contrarian - Studio e risultatiFaccio seguito all'idea pubblicata il 20 novembre nella quale argomentavo la difficoltà di sviluppare una strategia utilizzando l'incrocio delle medie mobili come segnale operativo in trend following sull'S&P500 (guarda il collegamento in calce). In particolare la lentezza ed i falsi segnali rendono molto difficile l'operatività che, come abbiamo visto, genera risultati differenti anche a seconda degli orari di negoziazione. Nonostante la sua tendenza di fondo rialzista, l'S&P500 è un mercato che reagisce bene ad un approccio contrarian: si attende un'iperestensione momentanea del prezzo per poi entrare contro il trend minore in atto. Anche in questo caso, tuttavia, vedremo che i segnali hanno bisogno di essere filtrati, altrimenti porterebbero ad un'operatività eccessiva e non profittevole. La strategia che proverò a sviluppare è molto semplice ed è l'approccio scolastico per l'operatività mean reverting. Essa si baserà inizialmente solo sui segnali delle bande di bollinger e successivamente andremo ad inserire degli elementi di complessità per ottimizzare i risultati. Di seguito il motore della strategia: - Timeframe 15 minuti; - Segnale long: Incrocio rialzista della banda inferiore di bollinger; - Segnale short: Incrocio ribassista della banda superiore di bollinger; - Chiusura delle posizioni: Tocco del prezzo con la banda opposta. Applicando queste regole al Future Mini S&P, dove ogni punto d'indice vale 50$, in un lasso temporale che parte dal 2008, operando con un solo contratto a trade, andremmo ad ottenere un equity line dei profitti come segue: La strategia nuda e cruda genera circa 64.000$ di profitto , tuttavia si tratta di 8000 trade (troppi) ed una distribuzione dei profitti nel corso degli anni molto irregolare. Seguire le bande di bollinger senza alcun filtro, non distruggerebbe il capitale, ma non permetterebbe di certo un trading regolare. Tuttavia abbiamo una base di partenza, capiamo senza saper leggere né scrivere, che il mercato ha un comportamento di fondo adatto ad un approccio contrarian o mean reverting. Cosa possiamo fare per apportare un primo miglioramento alla strategia? Come dicevamo prima, 8000 trade sono troppi. Lasciare la strategia in produzione per 23 ore al giorno non porta efficienza. Se provassimo ad individuare delle fasce orarie ottimali? Conducendo un'ottimizzazione dei trade, scopriamo che i migliori risultati si ottengono permettendo alla strategia di operare dalle ore 14 alle ore 19 (orario di Chicago). Andiamo a vedere se inserendo questa regola, abbiamo un miglioramento dei profitti. Di seguito l'equity dei profitti e delle perdite: La ripartizione dei risultati è sicuramente migliore, i trade si riducono a 1100, il guadagno diventa di circa 206.000$, tuttavia notiamo nella parte finale dell'equity line un drawdown molto importante, superiore a 45.000$, difficile da sopportare psicologicamente, anche se poi viene recuperato in poco tempo. Uno degli aspetti fondamentali di una strategia di trading, è la capacità di rispettare le nostre aspettative anche in termini di rischio. Personalmente, nonostante un guadagno di 200.000 dollari, avrei difficoltà a sopportare una fase di drawdown di 45.000$. Cos'altro posso fare, senza entrare in troppi tecnicismi, per migliorare questi risultati, sopratutto dal punto di vista del rischio? Posso provare a vedere se nel corso degli anni ci sono dei giorni caratterizzati da particolare volatilità (nei quali potrebbe convenire non operare) ed in più aggiungere delle regole di stoploss e takeprofit. Ottimizzando i test, si scopre che il martedi ed il giovedì sono due giorni difficili per il trading, dove è necessario filtrare l'operatività long e short. E' un qualcosa che non sorprende, considerato che in genere sono giorni nei quali vengono rilasciati importanti dati macro. Impostando dei filtri operativi per questi due giorni, l'equity line diventa come segue: Migliora il profitto totale, circa 221.000$, ma migliora anche il drawdown circa 35.000$. Andando ad impostare uno stoploss di 1400$ ed un takeprofit di 6200$ avremo ulteriori cambiamenti dell'equity: Abbiamo sacrificato una parte dei guadagni (adesso si guadagnano circa 210.000$ invece di 221.000$) tuttavia il drawdrown è diventato decisamente più sopportabile, circa 22.000$, in una fase di mercato obiettivamente difficile. Anche la ripartizione dei profitti nel corso degli anni è decisamente piacevole, cosi come le metriche. Attenzione, lo studio proposto è particolarmente semplice e basico, tuttavia ci permette di capire come si comporta il mercato rispetto alle nostre intenzioni, nessuno ci rassicura circa il fatto che i risultati passati siano replicabili in futuro, ma il punto di quest'analisi è proprio quello di mettere in rilievo il fatto che, a mio avviso, non bisogna trattare il trading come una scatola chiusa. Lo strumento trattato deve essere studiato, bisogna capirne le caratteristiche, la liquidità, lo spessore del mercato. Leggendo i libri di analisi tecnica, apprendiamo che il momento giusto per comprare o vendere è sul break di un supporto o di una resistenza. Dobbiamo chiederci: - E' sempre vero? - Come si comporta il mercato in quelle fasi? - Il movimento è iperesteso? - Non converrebbe attendere un ritracciamento? - Qual'è la psicologia dei compratori e dei venditori? L'analisi tecnica è stata teorizzata in anni in cui i mercati erano alle grida, non elettronici e non accessibili a tutti tramite cellulare. Oggi la rottura di un livello chiave, trova l'ostacolo di innumerevoli ordini nel book, che rende il breakout su strumenti particolarmente efficienti più elastico e meno unidirezionale. Detto questo non ci resta che continuare ad aggiornarci e studiare, aspetto faticoso ma particolarmente interessante del trading. Se poi assieme allo studio arrivano anche i profitti....meglio ancora.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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