Black FridayFino al 70% in meno

Futures

Studio medie mobili su S&P500 e strategia SP:SPX In alcune occasioni mi è stato chiesto da più di un utente perché non utilizzassi più medie mobili nei miei studi o per quale motivo non mi facessi aiutare da questo strumento nella ricerca dei segnali. Premesso che considero la media mobile (in particolare quella esponenziale) un indicatore fondamentale, soprattutto per valutare le situazioni di ipercomprato-ipervenduto o estensione di un trend, nonché per individuare livelli di supporto o resistenza dinamici, purtroppo non la considero un valido strumento per l'operatività su mercati come quelli degli index futures. Sappiamo che per la modalità di calcolo essa è in ritardo rispetto ai prezzi e di conseguenza andrebbe a fornire segnali non tempestivi. Per argomentare questa mia tesi, volevo proporre uno studio condotto sul future dell'S&P500 (Micro). Si tratta di una strategia molto semplice long e short, che ha per motore le medie mobili ed inizia la sua operatività ad ottobre 2008. Timeframe 1 ora, periodi delle medie 10/20/50. I segnali d'ingresso long si hanno nel momento in cui in una situazione di allineamento al rialzo delle medie, il prezzo tende ad incrociare la media a 20 periodi. Segnale di reverse nella situazione opposta, ovvero medie allineate al ribasso e cross della media a 20 periodi. 1 contratto ad operazione, ogni punto vale 50 dollari, capitale nozionale 100.000 dollari. Dapprima proporrò i risultati senza alcuna ottimizzazione e successivamente, al fine di migliorarne le metriche, introdurrò delle variazioni per filtrare i segnali e vedere se è possibile ottenere guadagni migliori. Facendo girare la strategia sulla sessione di 24 ore di Chicago otteniamo il risultato sotto: Come si può vedere la strategia nuda e cruda accumula perdite per circa 180.000 dollari con circa 740 trade effettuati. E' questo il motivo per il quale, malgrado la sua tendenza di fondo rialzista, l'S&P500 è un mercato che reagisce molto bene ad approccio in mean reverting, ovvero predilige gli ingressi contrari alle estensioni di movimento, considerata la sua tendenza di regressione verso la media. Come molti Equity Index che nel lungo periodo tendono ad accumulare valore, lo short è molto difficile. Un primo sviluppo da poter apportare alla strategia, è la gestione del rischio e dei profitti, in particolare andando ad inserire stoploss e take profit. Inserendo quindi 2400 dollari di stoploss e 5200 di take profit otteniamo questi risultati: La strategia non perderebbe più denaro, ridurrebbe di molto le perdite, aumenterebbe il numero di trade a circa 1050. Malgrado i miglioramenti, l'andamento dei profitti è assolutamente erratico. Nessuno sognerebbe di mettere live questa strategia. Fino ad ora abbiamo ipotizzato di lavorare per 24 ore al giorno. Possiamo provare a filtrare le operazioni, andando ad individuare una fascia oraria dove saremo attivi ed una fascia oraria nella quale non ci sarà permesso inserire ordini. Inserendo una fascia operativa che va dalle 1 di notte alle 18 (orario di Chicago) otterremo un ulteriore miglioramento. La strategia adesso genera circa 70.000 dollari di utili, riduce le operazioni a 500 circa, l'equity è assolutamente più armonica, tuttavia i drawdown sembrano essere ancora pesanti. Andando ad analizzare con attenzione le metriche: Notiamo a primo impatto che tutti i profitti vengono generati dalla parte long della strategia, lo short genera molte operazioni ma che non ci regalano alcun profitto. Come anticipato, l'S&P500 è un mercato molto ostico lato short, soprattutto se i segnali avvengono in trend following a causa del bias rialzista degli index futures. Se provassimo quindi ad operare solo long? Ecco il risultato: Otterremmo un profitto di circa 110.000 dollari, riducendo ulteriormente il numero di ingressi (215 operazioni) con un equity piacevole, armonica, che soffre nell'ultima parte, ma probabilmente ne conosciamo bene i motivi. Alla fine di quest'analisi sorge una domanda. Utilizzeresti live questa strategia? La risposta è no. Il motivo? Esistono modi più favorevoli per approcciare questo mercato su un timeframe breve, utilizzando "come motore" strategie di diversa natura. Le medie sono per me ottimi strumenti per valutare un trend, ridurre il rumore di fondo, tracciare trendline. Non dico assolutamente che non debbano essere utilizzate per creare dei segnali, è semplicemente una mia impostazione operativa. Credo che nel trading sia importante per ognuno di noi, riuscire a trovare il giusto set di indicatori, avendo la consapevolezza che nel lungo periodo vince la statistica, la metodicità e come abbiamo visto, una strategia può cambiare i suoi risultati anche semplicemente a seconda degli orari di negoziazione.
SP:SPX
di DomenicoIvanPontillo
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DAX: rally di chiusura trimestrale inverso La situazione è per altro identica anche sugli altri indici europei, il trimestrale inverso (ciclo sui massimi) si sta avviando alla conclusione con lo sprint che contraddistingue le chiusure cicliche. Ha violato come atteso la chiusura del 7° settimanale inverso per tracciare l'8^ e canonico settimanale del trimestrale. Salvo sorprese dovrebbe trovare il suo top sopra 13947 entro un periodo compreso tra i 6 e 10 giorni a partire dal picco del w7. A seguire dovremmo vedere una buona correzione con la chiusura del w4 lato indice che sarà anche lo scarico centrale del trimestrale lato indice. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
TVC:DEU40
di Flyflok
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S&P500 - La mia impostazione per i prossimi giorniCME_MINI:MES1! Veniamo da una serie di sedute che hanno fatto vedere nuovamente all' S&P 500 il livello 4000, complici i dati sull'inflazione, finalmente lievemente inferiori alle attese e l'IPP mensile. Come più volte detto, non credo ad una narrativa della fine dei ribassi, anche se i mercati sembrerebbero sentire il bisogno di "ripartenza". Per quanto riguarda la mia operatività di breve, l'S&P500 sembra aver completato uno swing high, in corrispondenza della media mobile a 200 periodi, non distante dalla trendline ribassista. Si evidenza anche la presenza di una divergenza tra i massimi di reazione del 31/10 e 15/11 ed i rispettivi valori dell'RSI. Secondo un approccio di breve periodo, imposto operazione short come indicata nel grafico, con rapporto di rischio rendimento 1,80 a 1. Stoploss impostato sopra il massimo dello swing high. Take profit in area 3800.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
9 e 10 Novembre - Due giornate particolarmente difficiliCME_MINI:MES1! Per quanto mi riguarda, le sessioni del 9 e del 10 novembre, sono state giornate di trading particolarmente difficili, sopra tutto dal punto di vista della tenuta psicologica. In particolare il 9 novembre, in virtù di un pattern d'inversione ribassista venutosi a creare nel corso della giornata, ho cercato un livello ottimale per ingresso short, individuato in area 3821. La mia visione ribassista è stata confermata, volevo dare all'operatività un respiro più ampio, pertanto il target impostato particolarmente ottimista a 3721. Chiudo la giornata del 9 con un gain di circa 60 punti (300 dollari), lasciando aperta la posizione anche in overnight, forte della visione ribassista. Il giorno successivo, 10 novembre, inizia con forte lateralità. Resto ancora short. Alle ore 14:30 viene pubblicato il dato sull'inflazione. Il mercato "spara" un candelone da 133 punti in meno di un minuto. Il mio ordine di trailing stop salta clamorosamente, sono costretto a chiudere a mano la posizione a 3866, rimangiandomi tutto il profitto della giornata precedente e rimettendoci ulteriori 40 punti. Resto comunque calmo, seguo l'apertura americana, che forte del momentum e del flusso di acquisti, fornisce l'opportunità di un ingresso long. Entro a 3895, con stoploss 3875 e target non preimpostato. L'uscita è stata programmata poco prima delle 22 per poter sfruttare al massimo l'estensione del movimento. L'operazione si chiude con un profitto di 66 punti. Che dire, due giornate che mi hanno abbastanza provato, a chiusura di un periodo complicato sopratutto dal punto di vista della tenuta mentale, considerato il susseguirsi di comunicati di banchieri centrali, dati macro ed emotività.
CME_MINI:MESZ2022
di DomenicoIvanPontillo
BTC: Segnali di ripartenzaSalvo sorprese dell'ultima ora, la settimana si sta chiudendo sopra la TL rialzista di lungo periodo e per la seconda settimana sopra la TL ribassista. Il minimo a 17592 del 13 Giugno, chiusura del ciclo biennale, non è violato da un tempo consono a considerare il minimo stesso la partenza di un nuovo ciclo. Sono ancora possibili alcuni tentennamenti che dovrebbero però essere contenuti dalla TL e dal POC che si è formato proprio sui minimi a sostegno del prezzo. Seguirà molto probabilmente un primo allungo per toccare la MM 200 e successivamente se troverà la forza per assestarsi sopra, avrà il target per fine anno/inizio nuovo, nell'area segnalata in verde intorno ai 35.000$. Un ulteriore scivolone sotto 17592 (a mio avviso molto poco probabile, almeno entro quest'anno) invalida l'analisi e lo proietta verso gli inferi. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
BITSTAMP:BTCUSDLong
di Flyflok
NG: aria di ripartenzaIeri molto probabimente si è chiuso il ciclo bisettimanale iniziato il 3 Ottobre e con lui potrebbe, sia per i tempi che per l'affondo finale, essersi chiuso un ciclo trimestrale, dunque la ripartenza è nell'aria. La prima conferma, almeno per quanto riguarda il bisettimanale, l'avremo con il minimo che farà tra oggi e domattina, se sarà ancora rialzista, il bisettimanale sarà chiuso. I target sono indicati nel grafico e mi sembrano chiari. I tempi per raggiungerli sono quelli della chiusura del trimestrale inverso giunto ad oggi a 45 giorni. Possibile anche un ulteriore allungo, molto dipenderà dalle scorte e dalle temperature. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
CAPITALCOM:NATURALGASLong
di Flyflok
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S&P 500: pronto ripartire?Dando un occhiata a partire dal minimo del 2020 potremmo avere un primo ciclo semestrale che dopo la chiusura del lungo pluriennale sembra proprio essere il trampolino di lancio di un ciclo biennale che a sua volta si è sviluppato con buona regolarità nella struttura e soprattutto nei tempi. Se il minimo ultimo a 3502 non sarà violato nei prossimi giorni e contestualmente lo swing posto a 3819 sarà superato, avremo la prima conferma della centratura con conseguente partenza per la chiusura del ciclo trimestrale inverso. I target intermedi sono i vari livelli volumetrici rappresentati in grafico, mentre quello finale potrebbe essere l'area segnalata dall'ellisse. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
CME_MINI:ES1!
di Flyflok
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Perchè bisogna conoscere il mercato in cui si opera?Buon pomeriggio traders, oggi volevo dare un contributo leggermente diverso dagli altri, principalmente per rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate sia in privato che come commenti ad alcuni trades effettuati. Nel titolo domando: perchè bisogna conoscere il mercato in cui si opera? Semplice, perchè ogni mercato ha le sue regole, le sue caratteristiche tipiche, la propria volatilità, la capacità di movimento giornaliera. Prendo ad esempio il future sul mercato per eccellenza: l'S&P500. Sappiamo che l'S&P500 è un equity index, molto liquido, spesso, con tanti contratti sul book di negoziazione. Un indice del genere, quindi, è difficile da manipolare e non riesce a muoversi intraday in maniera particolarmente ampia (tranne nel caso di diffusione dati macro). La presenza di numerosi contratti sul book dovrebbe operare come "freno" ad eventuali tentativi di break di livelli rilevanti. Prima di aprire una posizione, pertanto, dovremmo tenere presenti le caratteristiche generiche dell'indice, per poter poi decidere l' operatività da pianificare. I libri di analisi tecnica ci insegnano che, in generale, la rottura di un supporto o una resistenza sono buoni momenti per aprire un trade. Da analista dico che, questo assunto, è troppo generico e semplicistico. Per dimostrarlo volevo condividere con voi alcuni studi che ho praticato sull'indice prima di improntare la mia operatività. Si tratta di due approcci semplici, uno discrezionale in trend following su rottura di livelli rilevanti, così come tende a tradare il 70% di noi retail, un altro d'inversione che ha come motore le bande di bollinger, ma con uno studio del mercato con individuazione di punti ottimali d'ingresso in virtù di particolari orari di liquidità ed escludendo alcune situazioni di volatilità eccessiva. Di seguito troverete i risultati con le equity line. Vi chiedo di non focalizzarvi sui risultati in termini economici, quanto sull'andamento dell'equity line e quindi la relativa distribuzione temporale dei profitti e delle perdite. APPROCCIO BREAKOUT TREND FOLLOWING (LONG E SHORT) Come potete vedere, questo backtest che parte dal 2008 fino ad oggi, realizza circa 1900 trades, con un equity line particolarmente erratica, impossibile da sostenere e che, ad oggi, porterebbe dopo la bellezza di 14 anni ad una perdita sicura (Per semplicità non ho considerato slippage e commissioni, altrimenti il risultato sarebbe stato anche peggiore). Il motore di questo trading system è molto semplice. Barre da 30 minuti, ingresso long sulla rottura del massimo del giorno precedente ed ingresso short con regola speculare. Non c'è da stupirsi se il risultato è negativo. La grande efficienza e la liquidità dell'S&P500 rende particolarmente difficile questa tipologia di approccio in trend following: la rottura di un livello avviene dopo diversi tentativi, il breakout non è l'approccio più efficiente. Si potrebbe provare con regole e pattern differenti, ma sarebbe davvero difficile raggiungere sia con operatività long che short un sistema in grado di guadagnare stabilmente nel tempo. APPROCCIO IN MEAN REVERSION (LONG E SHORT) Il grafico sopra riporta, per lo stesso periodo di tempo, l'equity line relativa ad una strategia che ha come motore un approccio in mean reversion: si valuta l'ingresso controtrend a mercato dopo che l'indice ha dimostrato una forza direzionale. Per fare ciò si utilizzano le bande di bollinger che tendono ad individuare gli eccessi "statistici" del prezzo rispetto alla media. Al verificarsi di alcune condizioni e con il prezzo che incrocia le bande, si entra long o short in direzione opposta al movimento attuale. Grazie allo studio ed alla conoscenza del mercato, il motore è stato "ottimizzato" per alcuni parametri (liquidità, orario, volatilità). Come potete vedere, la strategia genera profitti, ma sopra tutto in maniera costante nel tempo. L'equity line non è immune da momenti difficili, tuttavia nessuna strategia è infallibile o adatta ad ogni condizione del mercato. Anche gli stop sono stati parametrati al movimento medio del mercato. In questa maniera volevo dare una visione d'insieme ed una risposta a tutti i vs. graditi commenti circa la mia operatività intraday. E' vero che opero in maniera discrezionale, ma cerco comunque di basarmi su uno studio solido sui comportamenti del mercato. Quando imposto alcuni valori di take profit o stoploss oppure la decisione o meno di aprire o chiudere una posizione è delegata ad alcune regole che, in alcune fasi funzionano meglio degli altri, ma che nel lungo periodo, fino ad un cambiamento dei fondamentali del mercato, tendono a performare meglio.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Operazione oderna - giornata positiva ma...ancora spikeNegli ultimi periodi il Micro mini S&P ha regalato buone operazioni e discreti setup sorpatutto durante la sessione europea ed asiatica. Anche oggi si è conclusa una giornata, tutto sommato positiva, con un'operazione in profitto al mattino ed una in perdita durante l'apertura del mercato americano. In particolare attorno alle ore 7:45 su time frame 15 minuti si stava completando una figura di triple top. Segnale di probabile ed imminente inversione. Ingresso short a 3805, con stoploss 3815. Take profit a 3775. L'operazione nel corso della mattinata, complice anche un mercato abbastanza trendy mi regala 30 punti di profitto. La seconda operazione alle ore 17:30 circa, fa segnare ingresso short sul livello 3785, con stoploss in area 3795 e take profit in area 3765. Purtroppo uno spike, dopo pochi minuti va a toccare il mio stoploss facendomi uscire dal mercato, dirigendosi poi in direzione del mio take profit (ma ormai l'operazione era chiusa). Risultato 10 punti persi. Grazie al money managment comunque la giornata si è chiusa in positivo di 20 punti al lordo delle commissioni pagate. L'orario di apertura americano continua a dimostrarsi abbastanza ostico e probabilmente sarebbe meglio parametrare lo stoploss alla volatilità, tuttavia il mio piano prevede piccole perdite, difficilmente superiori a 10/15 punti, atteso che le operazioni chiuse in profitto mediamente sono di 20/25 punti. Incrementare gli stop significherebbe cambiare il mio profilo di trading verso una strategia con maggiori oscillazioni intraday. Non è una strada che escludo in futuro, ma oggi continuo a portare avanti la mia idea di trading basata su semplicità e sostenibilità sia in termini psicologici che statistici.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
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Nasdaq, dove cercare un rimbalzo?Ennesima giornata di vendite quella di venerdì scorso sull’azionario di Wall Street, con gli investitori spaventati dal dato sull’inflazione; ancora in rialzo invece i rendimenti dei titoli di stato ed il dollaro. L’indice Pce è risultato piu' alto delle attese e ad agosto è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente; la crescita su base annua si è attestata ora ad un + 6,2%. Chi pensava che l’inflazione avesse già raggiunto il picco ha subito una bella doccia fredda ed ora i timori di una recessione globale sono diventati reali e tangibili. Ora c’è chi si interroga sull’efficacia della politica monetaria della Fed e a quali conseguenze potrebbe portare qualora l’inflazione non dovesse rientrare nello standard del 2% in tempi ragionevoli. Con tassi d’interesse e inflazione crescenti, il rallentamento economico potrebbe essere devastante . Per la borsa americana il mese di settembre è stato il peggiore dallo scoppio del Covid, con il Nasdaq che ha archiviato una perdita di oltre il 10%. Con il mese di settembre si chiude anche il terzo trimestre dell’anno, anch’esso archiviato con il segno meno come i precedenti due; una simile performance non veniva registrata dalla crisi di Lehman Brothers del 2008. In questa nuova ottava i mercati restano ancora sotto pressione e questa notte il future sul Nasdaq ha toccato nuovi minimi annuali a 10.891 punti; la seduta di venerdì si era invece chiusa a 11.035 punti, con un calo dell’1.72%. Dal punto di vista grafico è facile evidenziare come la struttura tecnica sia piuttosto precaria, anche se il mercato si trova ora in una situazione di forte ipervenduto. Inoltre va segnalato che nell’area compresa tra 11.000 e 10.800 punti troviamo comunque un’area di supporto importante che aveva arginato le vendite nel settembre del 2020 e che ora è chiamata ad offrire occasioni di rimbalzo. Chiaro però che il mercato rimane incanalato all’interno di una canale ribassista ben delineato e soltanto la rottura della resistenza dinamica a 11.500, livello superiore del canale, supporterebbe una ripresa delle quotazioni. Fino a 11.500 quindi le salite costituiscono occasione per riposizionarsi short e a tal proposito vanno segnalate le resistenze a 11.150, 11.300 e 11.450 punti. In casso di recupero in chiusura giornaliera di 11.500 punti probabile invece un allungo fino a 11.750 punti, dove troviamo nuova area resistiva. Nello scenario attuale dove comunque è possibile assistere ad un rimbalzo in generale del comparto azionario, raccomandiamo massima prudenza poiché il Nasdaq risulta ora uno dei listini con forza relativa minore, sia rispetto agli listini di Wall Street e sia in confronto ad altri listini europei. Per un’inversione di rotta del trend di breve il livello da monitorare è quota 12.000 punti, mentre per un’inversioni di medio periodo il livello da recuperare è costituito da quota 13.500 punti.
CME_MINI:NQ1!Short
di FilippoGiannini_TradingFacile
SPX: vicini ad una svolta di medio periodo.Al momento siamo in tempi consoni alla chiusura del ciclo trimestrale, se osserviamo come si è sviluppato vediamo che come tempi e struttura finora è stato molto regolare e se continua ad esserlo fino al termine, gli manca la chiusura dell'ultimo settimanale, quindi un rinnovo dell'ultimo minimo registrato venerdì ( nuovo minimo che sembra esssere chiesto anche dalla struttura del VIX a destra). Per avere tempi consoni, anche se brevi con una struttura ciclica nella media questo minimo potrebbe essere già fatto Lunedì come nei prossimi 2-3 giorni. A seguire un rimbalzo sopra 3907 sarebbe normale obiettivo per la chiusura del ciclo mensile inverso (4° settimanale inverso) Tuttavia, molto importante è il risultato delle nostre elezioni, mai come questa volta piuttosto pesanti come incidenza sui mercati poichè è in ballo la politica futura in ambito europeo. Se ne conclude quindi che se da una parte un ciclo regolare necessita di un ulteriore minimo, questo trimestrale potrebbe anche essersi chiuso venerdì se il risultato elettorale fosse di gradimento ai mercati. Vedremo. Nella giornata di Lunedì è meglio, a mio parere, osservare pazientemente la reazione dei player ricordando che nel caso di un movimento fortemente negativo, questo sarebbe comunque un classico affondo di chiusura ciclo, in questo caso trimestrale, al quale dovrà seguire una buona ripartenza con target già segnalato sopra. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
SP:SPX
di Flyflok
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S&P 500 - Impostazione per la prossima settimanaLa settimana di contrattazione appena conclusa su S&P500 è stata abbastanza complicata, con possibilità di operare, per quanto mi riguarda solo nella giornata del 13 settembre con un' ottima operazione short sulla scorta del grande movimento negativo determinato dai dati del CPI e dalle aspettative di un atteggiamento falco da parte delle banche centrali. Generalmente dopo un cosi grande movimento direzionale (13 settembre) è buona norma proseguire con operazioni che cerchino di seguire l'impulso. Tuttavia movimenti di indici vicini al 3/4% in una giornata, lasciano in genere per i giorni a venire, mancanza di movimento intraday. Ho pertanto deciso di attendere un livello chiave, per poter impostare un'operatività. Un livello chiave, a mio avviso, è stato raggiunto proprio lo scorso venerdì 16, con una candela caratterizzata da importante spike: i prezzi hanno tentato la rottura al ribasso del livello 3890, raggiungendo anche l'area 3850, non riuscendo nell'intento della continuazione. Questo potrebbe indicare un momentaneo esaurimento di spinta delle vendite. Per la prossima settimana, qualora dovessimo assistere lunedi ad un'apertura di tipo forte, potrebbe essere interessante ricercare setup long. La rottura al ribasso della candela di venerdì, non sarebbe un bellissimo segnale e potrebbe portare l'indice a replicare i minimi di giugno.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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SPX e VIX: situazione anomalaLe ultime tre candele settimanali segnano massimi crescenti e minimi decrescenti, sono i primi sintomi del megafono, solitamente figura di inversione che però dovremmo vedere alla fine di un trend (vedi DAX inizio 2020 prima del crollo) e non nel mezzo. Contestualmente il VIX sta facendo il contrario , sta cioè andando in compressione da circa un anno e difficilmente si può trovare in passato un mese intero con la vola bloccata, senza un picco o un ombra rilevante sopra o sotto il corpo delle candele. Alle tre candele di SPX potrebbero seguirne 2-3 di compressione del prezzo che formerebbero un dIamante, potentissima figura di inversione che possiamo trovare anche non esattamente alla fine di un trend e quindi una conseguente forte partenza al rialzo che va a chiudere il quarto sotto ciclo inverso sopra 4325 probabilmente nell'ultima decade di Ottobre (è l'ipotesi che ritengo più probabile, anche non si formasse il diamante). In questo caso, dopo la chiusura dell'inverso dovremmo avere una forte discesa con esplosione della volatilità ormai nell'aria. Purtroppo i livelli che danno conferma sia del rialzo che del ribasso sono piuttosto lontani, 4119 per continuare a salire e 3636 per continuare a scendere. Tra questi due livelli occorre avere molta prudenza e limitarsi a trade di breve durata se non si è disposti ad esporsi a rischi eccessivi. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Selezione editoriale
SP:SPX
di Flyflok
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WTI: probabile ultimo rimbalzoGiovedì il prezzo ha segnato il minimo di chiusura di un ciclo bisettimanale, 16 giorni da manuale rimbalzati con precisione sulla ema 100W. Ora dovrebbe appunto provare il rimbalzo che vede la prima resistenza in area 91.45 dove si trova il POC evidenziato sul grafico W. Potrebbe anche esagerare e spingersi a violare l'ultimo picco a 97.66 per chiudere un mensille inverso che al momento sembra un po' cortino. Ad ogni modo, come evidenziato col pallino verde sull grafico D, ieri le mm 50 e 200 si sono toccate annunciando la famigerata death cross che non lascia scampo ad una successiva discesa la quale andrà a chiudere un ciclo annuale iniziato nel Novembre scorso. Se quest'ultima parte continuerà con la stessa regolarità con la quale il ciclo si è sviluppato, fine discesa dovremmo vederla intorno a metà Novembre in area 75/70$ dove incontrerà anche la ema 200W. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
NYMEX:CL1!
di Flyflok
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MIB: ripartenza per chiusura trimestrale inversoLa ripartenza iniziata ieri lascia pochi dubbi sulla chiusura di un ciclo intermedio (mezzo trimestrle) a 40 giorni, così come la violazione del 2° settimanale inverso (W2 nero). In questo momento sta chiudendo un ciclo di 4 giorni inverso (mezzo settimanale) e si è quindi legato al rialzo fino alla sua conclusione tra i 6 e ii 10 giorni. Questa chiusura in corso del 4 giorni inverso però porterà una correzione che a mio avviso non dovrebbe andare oltre i 21700-680. La presente è la mia visione e non costituisce un incentivo ad operare.
I
di Flyflok
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SPX: rimbalzo per probabile nuovo massimo relativoCredo che quanto esposto nel grafico sià già abbastanza chiaro, aggiungo le motivazioni che mi fanno ipotizzare questa soluzione: sull'ultimo minimo c'è stato il rimbalzo preciso sulla TL e il future ha già violato lo swing posto a 4018 che lega l'indice al rialzo per la conclusione del 4° sotto ciclo inverso che dovrebbe concludersi all'incirca nell'ultima decade di Ottobre almeno sopra 4325. Questo, se l'indice oggi confermerà la violazione già fatta dal future e la prossima correzione (forse già in serata) non tornerà sotto 3886.
SP:SPX
di Flyflok
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Operatività intraday del 5 e del 6 settembre.Il 5 settembre vede i mercati americani chiusi e, come in ogni festività che si rispetti, sarebbe meglio non operare, tuttavia decido in maniera infausta di seguire un'operazione a basso rischio. Durante la giornata l'S&P500 ha oscillato in un preciso trading range. Decido sul terzo massimo di giornata attorno alle ore 12 e 15 (in corrispondenza di un eventuale incremento dei volumi) di voler entrare short. L'operazione dapprima sembra voler andare in guadagno, tuttavia fisso il take profit su un livello che il mercato non ha raggiunto (i minimi di giornata), l'operazione mi si rivolta contro, non proteggo spostando lo stop al livello d'ingresso e perdo 10 punti d'indice. La giornata odierna, invece, si chiude in maniera particolarmente positiva. Anche in questo caso, l'S&P500 fissa tre top su uno stesso livello. La candela delle 15:15 mostra la direzione del mercato con tutta la sua forza. Decido di entrare short in area 3940. Nonostante la forza ribassista, le candele presentano un elevato true range, chiudo la posizione in area 3920, accontentandomi di un guadagno di 20 punti. Nel corso del pomeriggio, il mercato tende a risalire, portandosi in corrispondenza di un precedente livello di supporto (area 3940). Decido di entrare short dopo la candela delle 18. L'operazione volge in profitto di 15 punti dopo pochi minuti. Il mercato è abbastanza "nervoso" ed incerto in questi giorni, quindi metto in conto anche l'eventualità di giornate flat oppure in perdita con un rischio controllato, proprio per la difficoltà d'interpretazione. Sono diversi giorni che i prezzi stornano, il momentum della discesa sembra voler diminuire, salvo poi continuare ad aggiornare i minimi relativi. Continuare con la visione short potrebbe essere rischioso, data l'estensione del movimento, tuttavia fino a quando non ci sarà un evidente segno di forza, sarà difficile credere ad un operatività in ritracciamento.
CME_MINI:MESU2022
di DomenicoIvanPontillo
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Operazione intraday del 01.09 - Chiusa in perditaIl mese di settembre inizia in maniera abbastanza beffarda, con un'operazione che dapprima è andata in profitto di circa 20 punti e che poi si è chiusa in perdita di 18 punti. Di sicuro bisogna andare a rivedere la gestione del money managment ed il non aver inserito un ordine di tipo trailing considerato che in qualche maniera l'operazione aveva prodotto un profitto rispettabile. Il mercato veniva da diversi giorni con un trend marcatamente ribassista che ha permesso anche qualche ingresso profittevole in trend following. La mattinata è stata abbastanza laterale, creando un consolidamento facile da individuare. Attendo l'apertura dei mercati americani, considerato che ne la sessione europea, ne tantomeno quella asiatica sono riuscite a far muovere l'indice. All'avvicinarsi delle 15 e 30 inizia una fase volatile, ma che mi permette d'individuare un punto d'ingresso short in area 3927. il trade sembra voler andare nella giusta direzione, non senza volatilità. Purtroppo sono incappato in un errore mentale. Ho ipotizzato che il mercato potesse continuare a scendere, quindi quando l'operazione era in profitto di 22 punti, statisticamente accettabili sull'S&P500 in intraday, invece di chiuderla, ho atteso una continuazione del trend, che in realtà si è trasformata in un'inversione e che mi ha portato allo stoploss di 18 punti. Altro errore da matita rossa nel money managment: se sei in guadagno di 20 punti, non puoi permetterti di trasformare un'operazione in gain in perdita. Come anticipato, la mia pessima gestione del money managment, ha trasformato un buon trade in uno pessimo.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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SPX: per il rotto della cuffia...... la chiusura daily ha mantenuto in piedi l'ipotesi delle 5 onde presentata tempo fa (allegati) dopo che l'ultimo spunto ribassista aveva violato l'onda 1 posta a 3945. Mi attendo ora una buona ripartenza che dovrebbe portare l'indice sopra 4325. Il minimo di ieri inoltre potrebbe aver sancito la chiusura del primo ciclo intermedio (mezzo trimestrale) decretando quindi la partenza del secondo. Nel grafico illustro i principali target del percorso e i livelli sotto i quali (da 3903 in giù) l'ipotesi delle 5 onde non è più valida, ma resta in piedi quella ciclica che dovrebbe portare un nuovo massimo per la chiusura del trimestrale inverso. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
SP:SPX
di Flyflok
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Operazioni intraday del 24.08.2022La giornata di oggi, al pari di quella del 23.08 si è caratterizzata per mancanza di direzionalità, con le quotazioni che si sono mosse nel range disegnato, delineato dai minimi e massimi della seduta precedente. L'erraticità dei movimenti, l'assenza di direzionalità e la vicinanza di supporti e resistenze mi hanno portato verso la ricerca di setup d'inversione piuttosto che di tipo trend following. Alle ore 09:30 con i prezzi in corrispondenza di un livello di supporto, si viene a creare una candela di swing che attira la mia attenzione. Decido di attendere la rottura della media esponenziale a 5 periodi per fissare ingresso. Setto uno stop di 6 punti e un take profit di 10. L'operazione volge in profitto. Con questo tipo di operazioni cerco di tenere gli stop più stretti del solito, avvicinando di molto i target. Il pattern per la seconda operazione inizia alle ore 15:30, in particolare con il completamento di una candela con un grossa shadow, segnale di presa di forza dei compratori. Anche in questo caso il trigger dell'operazione long è dato dalla rottura della Ema5. Anche in questo caso, l'operazione si chiude in profitto, questa volta di 8 punti, considerato il target fissato in corrispondenza del precedente massimo. Nel momento in cui scrivo (ore 18) il mercato avrebbe teoricamente creato le condizioni per una terza operazione, con il prezzo che completa uno swing high sul livello di resistenza e rientra nel range con molta forza. Purtroppo non ho eseguito l'operazione, anche se sarebbe stato un ottimo setup d'ingresso. La giornata di domani vede la Fed impegnata nella divulgazione di informazioni circa la politica monetaria. In generale in questi casi preferisco restare flat, il mercato potrebbe dar vita a movimenti di difficile interpretazione.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo