Inizia

HFT

5 gennaio 2023 diario del mio Trading in Alta Frequenza HFT.Continuo a raccontare e a spiegare a chi non conosce questa branca del trading cosa sono gli HFT trading in alta frequenza. Il prodotto che vi sto presentando è relativamente nuovo nel mercato italiano, ma non lo è nel mercato americano. L'opportunità di investire in un prodotto così avveniristico dovrebbe essere colta anche se la mancanza di conoscenza e la paura per il nuovo frenano verso questa tecnologia. Con le mie analisi e il mio contributo voglio aumentare questa conoscenza per far sì che con la conoscenza arrivi anche la consapevolezza e la capacità di saper distingue e decidere. Trading ad alta frequenza come siamo arrivati a questo prodigio? Influenzando ogni aspetto degli affari, della società e della vita in tutto il mondo, con una velocità al di là di ogni immaginazione, il campo della scienza e della tecnologia dell'informazione ha senza dubbio portato a una rivoluzione nel modo in cui la popolazione umana interagisce, fa affari e governa. Se si considerano i passi da gigante compiuti negli ultimi anni nella condivisione delle informazioni e nello scambio di comunicazioni negli ultimi decenni, si assiste a un fenomeno davvero ammirevole, che mostra chiaramente che i risultati di questa rivoluzione e di questa ascesa cruciale avranno un impatto monumentale sul modo in cui il mondo pensa, sussiste e si evolve. Con una lunga storia di rapida evoluzione, la crescita e l'espansione della tecnologia dell'informazione sono iniziate nei primi anni Cinquanta con l'obiettivo principale di avviare l'informatica scientifica, espandere la ricerca e utilizzare la potenza dei computer come mezzo per supportare un volume massiccio di attività di calcolo nelle applicazioni e nelle scoperte scientifiche. In seguito, negli anni '60 e '70, l'uso della tecnologia informatica è stato esteso alle applicazioni aziendali, soprattutto in ambito contabile e finanziario, che prevedevano l'elaborazione di numeri e la raccolta di dati in senso quantitativo. Di conseguenza, l'uso di questa tecnologia era limitato a chi aveva una conoscenza approfondita di questi sistemi e aveva accesso ai linguaggi di programmazione informatica. Con l'evoluzione dei computer e delle telecomunicazioni negli anni '80, è nata una nuova tecnologia dell'informazione con una forte attenzione alla gestione e alla diffusione delle informazioni sia da parte dei fornitori di informazioni sia da parte degli utenti in tutto il mondo. All'inizio degli anni Novanta, il progresso più evidente della rivoluzione informatica fu la creazione di Internet. Negli ultimi due decenni, le tecnologie di Internet sono diventate la forza trainante per consentire alle persone di tutto il mondo di comunicare e scambiare informazioni, creando una nuova dimensione virtuale e interattiva e fornendo un forum digitale per la connessione sociale globale. Negli ultimi anni, grazie all'uso di tecnologie abilitate al Web, organizzazioni di ogni tipo e dimensione in tutto il mondo sono riuscite a utilizzare queste tecnologie per diffondere ed elaborare informazioni con potenziali clienti, fornitori, studenti e governi. Oggi, la capacità di comunicare e connettersi da molti luoghi attraverso i personal computer ha influenzato persone diverse in molte società diverse. Queste tecnologie permettono a tutti, indipendentemente dalla loro posizione geografica, di portare l'era dell'informazione alla sua piena realizzazione. Negli ultimi anni, la scienza che si occupa di comprendere la natura dell'elaborazione e della gestione delle informazioni, insieme ai computer e alle tecnologie che decifrano, diffondono e gestiscono le informazioni, è diventata nota come scienza e tecnologia dell'informazione. La tecnologia ha avuto un impatto profondo sulla scienza, sul business e sulla società, costruendo così un'entità che migliora l'accesso alle informazioni, un'entità che migliora l'accesso al corpus di conoscenze in rapida espansione in quasi tutte le discipline. La società alimenta questa creazione di conoscenza, in quanto riceve, gestisce, istruisce e raccoglie informazioni. Il volume e l'intensità della ricerca nel campo della scienza e della tecnologia dell'informazione hanno superato quelli di molti altri campi scientifici e le scoperte della ricerca sono diventate l'impulso per molti strumenti e applicazioni emergenti visti a tutti i livelli organizzativi. I trader devono raccogliere ed elaborare una grande quantità di informazioni sui fondamentali, quotazioni, prezzi delle transazioni, ecc... I computer sono in grado di svolgere questi compiti più velocemente e talvolta meglio degli esseri umani. Il trading algoritmico si affida quindi ai computer per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e per l'invio e la gestione degli ordini. È ampiamente utilizzato dai desk di trading proprietari, dai market maker, dai gestori di investimenti, dai broker e dagli hedge fund per una serie di attività di trading. Il trading algoritmico non è una novità. Per esempio, i trader hanno automatizzato le strategie di assicurazione del portafoglio, che richiedono operazioni simultanee su un gran numero di titoli, fin dagli anni '80. Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito al rapido emergere di una nuova forma di trading algoritmico, nota come trading ad alta frequenza o HFT. Le strategie di HFT sono molto diverse tra loro, ma hanno tutte una caratteristica comune: si basano sull'ottenimento di dati di mercato, elaborandoli e operando di conseguenza ad altissima velocità. Come risultato di questa evoluzione ha fatto sì che negli ultimi anni il ritmo del trading si sia notevolmente accelerato, tanto che ordini multipli nell'arco di un secondo sono ormai comuni. Questo aumento del ritmo del mercato sembra costringere tutte le istituzioni finanziarie a mettersi al passo con la velocità. Questa tendenza non riguarda una piccola frangia del mercato. Al contrario è molto pervasiva. Come sottolineato dalla SEC, "l'HFT è una componente dominante dell'attuale struttura di mercato e dell'attuale struttura del mercato ed è probabile che influisca su tutti gli aspetti della sua performance". Una ricerca del 2010 trova che 26 operatori ad alta frequenza partecipano al 68% del volume in dollari di 120 titoli del Nasdaq, mentre le imprese ad alta frequenza pure play rappresentano il 34% del volume di scambi nel mercato dei futures dell'E.mini S&P 500. L'HFT non solo è molto attivo, ma è anche molto redditizio sempre una ricerca del 2010 stima che i trader ad alta frequenza ottengono rendimenti significativi corretti per il rischio. I profitti annuali aggregati dell'HFT sono stimati in 21 miliardi di dollari. Inoltre, la maggior parte di questi profitti spetta a un piccolo gruppo di operatori. Da alcuni mesi oramai io faccio parte di questo piccolo gruppo. Per queste ragioni è un'opportunità concessa veramente agli albori in Italia e per pochi quella che io sto testimoniando quotidianamente. Sistemi di trading in alta frequenza dedicati all'investitore privato in questo momento sono pochissimi nel mondo e questo è l'unico disponibile in Italia. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
di Marco_Bernasconi
4 gennaio 2023 diario del mio Trading in Alta Frequenza HFT.Continuo a raccontare e a spiegare a chi non conosce questa branca del trading cosa sono gli HFT trading in alta frequenza. Il prodotto che vi sto presentando è relativamente nuovo nel mercato italiano, ma non lo è nel mercato americano. L'opportunità di investire in un prodotto così avveniristico dovrebbe essere colta anche se la mancanza di conoscenza e la paura per il nuovo frenano verso questa tecnologia. Con le mie analisi e il mio contributo voglio aumentare questa conoscenza per far sì che con la conoscenza arrivi anche la consapevolezza e la capacità di saper distingue e decidere. Cosa sappiamo del trading ad alta frequenza? La teoria economica identifica diversi modi in cui l'HFT potrebbe influenzare la liquidità. Il principale aspetto positivo è che l'HFT può intermediare gli scambi a costi inferiori. Tuttavia, la velocità dell'HFT potrebbe svantaggiare altri investitori e la conseguente selezione avversa potrebbe ridurre la qualità del mercato. Nell'ultimo decennio, l'HFT è aumentato notevolmente e la liquidità è migliorata costantemente. Ma la correlazione non è necessariamente causale. Dal punto di vista empirico, la sfida consiste nel misurare l'effetto incrementale dell'HFT al di là di altri cambiamenti nei mercati azionari. I migliori documenti a questo scopo isolano i cambiamenti della struttura del mercato che facilitano l'HFT. Praticamente ogni volta che un cambiamento nella struttura del mercato si traduce in un aumento dell'HFT, la liquidità e la qualità del mercato sono migliorate perché i fornitori di liquidità sono in grado di modificare meglio le loro quotazioni in risposta a nuove informazioni. L'HFT rende i mercati più fragili? Nel Flash Crash del 6 maggio 2010, ad esempio, l'HFT ha inizialmente stabilizzato i prezzi, ma alla fine è stato sopraffatto e, liquidando le proprie posizioni, ha esacerbato il ribasso. Questa sembra essere una caratteristica generica dei mercati azionari: eventi simili si sono verificati nei mercati manuali, anche con obblighi di market-maker. Da allora sono stati introdotti limiti ai prezzi dei singoli titoli e arresti delle negoziazioni ben concepiti. Molti dei problemi normativi associati all'HFT sono gli stessi che si presentavano nei mercati più manuali. Ora le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti si affidano opportunamente alla concorrenza per ridurre al minimo gli abusi. Altre regolamentazioni sono opportune in caso di carenze del mercato. Ad esempio, le tracce di controllo consolidate a livello di ordine sono fondamentali per una solida applicazione della normativa. Se i messaggi eccessivi impongono esternalità negative ad altri, le tasse sono appropriate. Ma una tassa sui messaggi potrebbe agire come una tassa sulle transazioni, riducendo i prezzi delle azioni, aumentando la volatilità e peggiorando la liquidità. Anche i tempi minimi di esposizione degli ordini scoraggerebbero fortemente la fornitura di liquidità. Per queste ragioni è un'opportunità concessa veramente agli albori in Italia e per pochi quella che io sto testimoniando quotidianamente. Sistemi di trading in alta frequenza dedicati all'investitore privato in questo momento sono pochissimi nel mondo e questo è l'unico disponibile in Italia. Grazie alla mia attività di blogger/influencer ho avuto la possibilità di venire in contatto con numerose aziende che mi chiedevano di recensire i loro prodotti. Sinceramente non avevo mai trovato niente che mi piacesse al punto tale di accettare la proposta di diventare testimonial del loro servizio. Prima di accettare ho deciso di testare personalmente il servizio di HFT trading in alta frequenza ideato da questo geniale ingegnere informatico e dal suo team di soci. Ho testato per 9 mesi in privato questo servizio apprezzandone la grande validità. Sinceramente non mi ero mai imbattuto in un servizio di trading automatico così efficiente. Dal 3 dicembre ho accettato di diventare loro testimonial, hanno insistito veramente tanto e hanno lodato la mia serietà e competenza io ho promesso di raccontare in un diario tutto quello che accadrà al mio conto di trading, nel bene e nel male con una serie di video come quello pubblicato in questa pagina che vi invito a vedere. Il Trading in Alta Frequenza che sto testando avviene direttamente sul conto trading del cliente. Sul conto trading del cliente aperto su una banca esterna alla società proprietaria del software viene installato "l’uso di una licenza di software per 1 anno". Il software gestito dalla società stessa tramite un computer centrale opera per conto del cliente e tutti i profitti generati sono a quel punto del cliente stesso. Il capitale necessario è minimo ed accessibile a praticamente tutti. Volete sapere che tipo di rendimento può dare questa operatività? Il rendimento medio finora avuto nel mio conto trading con questo metodo è stato di €25/30 al giorno su un capitale di €5.000, mi aspetto un rendimento annuo di €5.000/5.500 oppure del 100/110%. Il rendimento mensile sarebbe di circa €450, avendo investito solo €5.000. Il mio obbiettivo è quello di crearmi una rendita mensile paragonabile ad uno stipendio di €1350/1400 avendo investiti solo €15.000. Continuerò anche domani a raccontare di più sul trading HFT in alta frequenza, un trading altamente innovativo che solo adesso sta diventando accessibile agli investors retail (piccoli investitori). Segui i miei video qui su investing per vedere l'evolversi quotidiano del mio trading. Fino ad oggi sta andano così: Su un capitale di solo €5.000 realizzati: €607,46 in 22 sessioni - solo il 4 gennaio €24,12 Proiezione saldo dopo 1 anno di operatività €11.074,60. Proiezione percentuale dopo 1 anno di operatività +114,30% Il rendimento avuto in sole 22 sessioni dal 3 dicembre 2022,in poco più di un mese è stato del 11,43%. I dati forniti sono basati sui risultati reali ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank il 3 dicembre 2022. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
di Marco_Bernasconi
3 gennaio 2023 diario del mio Trading in Alta Frequenza HFT.Continuo a raccontare e a spiegare a chi non conosce questa branca del trading cosa sono gli HFT trading in alta frequenza. L'HFT, noto come High-Frequency Trading, è il processo di utilizzo di programmi informatici che eseguono algoritmi complessi per effettuare operazioni molto rapidamente. L'HFT può essere considerato una forma primaria di trading algoritmico in finanza. Si tratta dell'uso di algoritmi informatici e di strumenti tecnologici sofisticati per negoziare rapidamente titoli finanziari. I trader ad alta frequenza utilizzano strategie di trading proprietarie eseguite da computer per entrare e uscire dalle posizioni in pochi secondi o frazioni di secondo, trattando contemporaneamente volumi molto elevati. I trader ad alta frequenza possono effettuare operazioni in 10 millisecondi o meno. A voi occorrono dai 300 ai 400 millisecondi per sbattere le palpebre. L'automazione rende possibile tutto questo. Il sistema automatizzato che sto testando consente di scansionare i mercati alla ricerca di informazioni e di rispondere più velocemente di qualsiasi umano. L'HFT esegue operazioni con una velocità e un volume fisicamente impossibili per un essere umano. Le operazioni vengono completate nel tempo che un cervello umano impiegherebbe per elaborare i nuovi dati che appaiono sullo schermo. Può essere utilizzato per trovare il prezzo migliore per un singolo ordine di grandi dimensioni o per trovare opportunità di profitto sul mercato in tempo reale. Gli algoritmi alla base del trading ad alta frequenza tendono a essere estremamente complessi, consentendo al programma di operare su più mercati contemporaneamente, in base alle condizioni soddisfatte. Il vantaggio dell'HFT dipende in gran parte dalla velocità con cui la piattaforma è in grado di elaborare le operazioni, quindi l'attenzione si concentra sulla potenza dei computer utilizzati e sulla posizione dei programmi di calcolo. Posizionandosi nelle vicinanze delle borse che prendono gli ordini, le società HFT possono ottenere vantaggi di millisecondi rispetto ai loro rivali. In genere, i trader con le velocità di esecuzione più elevate sono più redditizi di quelli con velocità di esecuzione più basse. Il principale vantaggio dell'HFT è il miglioramento della liquidità del mercato e la riduzione degli spread denaro-lettera. Ci sono due critiche principali all'HFT. L'HFT consente agli operatori istituzionali di ottenere un vantaggio nel trading, perché sono in grado di negoziare in grandi blocchi attraverso l'uso di algoritmi. La liquidità prodotta da questo tipo di trading è effimera. Scompare in pochi secondi, rendendo impossibile per i trader approfittarne. Per questa ragione è un'opportunità concessa veramente a pochi e all'inizio quella che io sto testimoniando quotidianamente. Sistemi di trading in alta frequenza dedicati all'investitore privato in questo momento sono pochissimi nel mondo e questo è l'unico disponibile in Italia. Grazie alla mia attività di blogger/influencer ho avuto la possibilità di venire in contatto con numerose aziende che mi chiedevano di recensire i loro prodotti. Sinceramente non avevo mai trovato niente che mi piacesse al punto tale di accettare la proposta di diventare testimonial del loro servizio. Prima di accettare ho deciso di testare personalmente il servizio di HFT trading in alta frequenza ideato da questo geniale ingegnere informatico e dal suo team di soci. Ho testato per 9 mesi in privato questo servizio apprezzandone la grande validità. Sinceramente non mi ero mai imbattuto in un servizio di trading automatico così efficiente. Dal 3 dicembre ho accettato di diventare loro testimonial, hanno insistito veramente tanto e hanno lodato la mia serietà e competenza io ho promesso di raccontare in un diario tutto quello che accadrà al mio conto di trading, nel bene e nel male con una serie di video come quello pubblicato in questa pagina che vi invito a vedere. Il Trading in Alta Frequenza che sto testando avviene direttamente sul conto trading del cliente. Sul conto trading del cliente aperto su una banca esterna alla società proprietaria del software viene installato "l’uso di una licenza di software per 1 anno". Il software gestito dalla società stessa tramite un computer centrale opera per conto del cliente e tutti i profitti generati sono a quel punto del cliente stesso. Il capitale necessario è minimo ed accessibile a praticamente tutti. Volete sapere che tipo di rendimento può dare questa operatività? Il rendimento medio finora avuto nel mio conto trading con questo metodo è stato di €25/30 al giorno su un capitale di €5.000, mi aspetto un rendimento annuo di €5.000/5.500 oppure del 100/110%. Il rendimento mensile sarebbe di circa €450, avendo investito solo €5.000. Il mio obbiettivo è quello di crearmi una rendita mensile paragonabile ad uno stipendio di €1350/1400 avendo investiti solo €15.000. Continuerò anche domani a raccontare di più sul trading HFT in alta frequenza, un trading altamente innovativo che solo adesso sta diventando accessibile agli investors retail (piccoli investitori). Segui i miei video qui su investing per vedere l'evolversi quotidiano del mio trading. Fino ad oggi sta andano così: Su un capitale di solo €5.000 realizzati: €494,03 in 18 sessioni - solo il 29 dicembre €14,46 Proiezione saldo dopo 1 anno di operatività €11.038,14. Proiezione percentuale dopo 1 anno di operatività +114,80% I dati forniti sono basati sui risultati reali ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank il 3 dicembre 2022. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Selezione editoriale
di Marco_Bernasconi
Perché il Trading in Alta Frequenza è un'ottima diversificazionePerché l'investimento HFT Trading in Alta Frequenza sta bene concettualmente nel portafoglio della maggior parte degli investitori. Più che dare consigli non richiesti preferisco raccontare quello che faccio io. Cominciamo dal concetto di capitale, cosa voglio ottenere dal mio capitale finanziario? Io lo voglio proteggere e voglio farlo rendere il più possibile. Queste due affermazioni sono in antitesi, perché più cerco la protezione e cioè la sicurezza e più mi allontano dal rendimento. Più vado verso la ricerca del rendimento e più mi allontano dalla protezione del capitale. Apparentemente, quindi, i due compiti che mi prefiggo non sono conciliabili. La maniera per renderli se non completamente conciliabili il più possibile compatibili secondo me è quella di dividere il capitale. Una parte la più consistente la investo in strumenti sicuri che mettano il capitale al riparo da grandi oscillazioni ma che permettano anche una piccola rivalutazione con l'obiettivo di battere l'inflazione. Con l'altra parte quella minoritaria, vado alla ricerca del rendimento sapendo che mi sto allontanando dalla protezione del capitale e quindi con la consapevolezza che lo sto rischiando. Quanto lo sto rischiando dipende esclusivamente dalla mia avidità, più sono avido e cioè sono alla ricerca di rendimenti elevati più devo sottopormi ad un rischio. Voglio che questo concetto sia chiaro per qualunque investitore non esiste non è mai esistito, non so se esisterà in futuro, ma per il momento non è possibile ottenere un rendimento “sicuro ed elevato” dei propri investimenti. Per amore di precisione, comunque, anche nell’investimento più sicuro che ci sia e cioè il rendimento obbligazionario a un tasso cedolare fisso potremmo avere dei rischi. Il rischio emittente per esempio. Quando diamo i nostri soldi in cambio di una promessa di un rendimento dobbiamo essere certi che questa promessa sia mantenuta. Il rischio emittente è un rischio tendenzialmente ritenuto basso specialmente se l'emittente è una nazione che non si ritiene possa fallire, ma nella storia ci sono stati casi anche piuttosto recenti in cui il rischio emittente è stato un rischio reale e presente. Senza andare troppo in là con la memoria mi riferisco ad esempio ad Argentina, Grecia e Russia. Quindi se anche gli investimenti che sono nella categoria che serve a proteggere il capitale, più che a cercare un rendimento possono essere rischiosi, non c'è bisogno di sottolineare di quanto possano essere rischiosi gli altri investimenti in cui il rendimento è il nostro obiettivo. Mi rendo conto che vi sto sottoponendo un quadro abbastanza terrorizzante, ma da un punto di vista informativo questo va detto e sottolineato. La mia strategia quindi, riferita all’equilibrio fra prudenza e rischio io la chiamo: 80+10+10. L’80% del mio capitale viene investito con l'obiettivo di mettere il capitale stesso al riparo da grandi oscillazioni e che mi permetta una piccola rivalutazione cercando di battere l'inflazione. Il 10% lo investo sul mercato azionario, con un obiettivo di medio lungo (12, 18, 24 mesi). Scelgo titoli sulla base dei fondamentali, con una particolare attenzione verso quei titoli che abbiano la capacità di produrre utili e che diano possibilmente dei dividendi trimestrali a chi possiede le loro azioni. Scelgo sempre i titoli guardando il rapporto tra il prezzo e il rendimento in maniera tale che ci sia un rapporto conveniente quando acquisto. Non faccio trading su questi titoli ma al contrario li tengo in portafoglio per molti mesi. Con il mio portafoglio “One Shot per l'Investitore di Valore” tengo in media 20 azioni americane in portafoglio, mediamente le nuove entrate sono due al mese e quindi la gestione del portafoglio è molto leggera e non impegnativa. L'altro 10% del mio capitale lo investo su altri strumenti con obiettivo di breve (operazioni che si concludono giornalmente o al massimo in poche settimane). A seconda dei momenti dell'anno queste operazioni possono essere nel mercato azionario o in quello delle commodities, mentre per quanto riguarda i Futures e per quanto riguarda l'investimento in HFT Trading in Alta Frequenza non c'è un momento specifico dell'anno in quanto la loro natura permette di utilizzarli 365 giorni su 365. Voglio precisare per quanto riguarda il mercato azionario, che per sua definizione può dare profitti strutturalmente solo se l'indice nel suo complesso sta avendo una performance positiva. Non è possibile, ripeto non è possibile aspettarsi guadagni strutturali dal mercato azionario se si trova in una fase di ribasso del mercato stesso. Vorrei fare un esempio per far capire bene questo concetto, immaginate il mercato azionario come se fosse un pezzo di terra coltivato da un contadino. Pensare di rimanere sul mercato azionario investendo 365 giorni l'anno, per fare un'analogia sarebbe come aspettarsi che un fondo agricolo ci desse il raccolto ogni giorno… e non è così. Così come il contadino sa che per avere il raccolto del grano in giugno deve seminare in novembre e fa le azioni giuste per poterlo raccogliere. Così un trader deve sapere quando è il momento di raccogliere e quando è il momento di seminare. Per fare questo è fondamentale avere esperienza, se questa esperienza non si possiede io dico che essere abbonati al mio blog MarcoBernasconitrading.com permette di sapere sempre ogni giorno in quale momento dell'anno il trader/contadino si trova perché non confonda novembre con giugno. In questo panorama di diversificazione appunto chiamato 80+10+10, torno al concetto dell'HFT Trading in Alta Frequenza. Questo tipo di trading rivoluzionario gestito da un software è organizzato in maniera assolutamente rischiosa, ma grazie alla tecnologia allo stesso tempo altamente remunerativa. Vedo una piccola parte del mio capitale correttamente investita in questo sofisticato strumento alla ricerca di un alto rendimento. Mi piace l'idea che ci sia un software che faccia trading al posto mio. Innanzitutto perché il trading che fa un software è precluso all'essere umano. La velocità di esecuzione su cui si basa il Trading in Alta Frequenza non può essere fatta da un essere umano. Quindi questo comunque sarebbe un trading che io non potrei fare da solo diversamente. Aggiungo che il trading fatto con un software manleva me stesso dalla responsabilità dell'operatività, e chi conosce anche poco il trading sa quanti danni fa il trader a se stesso non riuscendo ad applicare con sistematicità la strategia che ha pianificato. Concludendo proprio per le ragioni per le quali ho iniziato che sono ragioni di prudenza e protezione ma anche di raggiungimento di performance ritengo che una parte del mio capitale sia correttamente investita nell'HFT Trading in Alta Frequenza. E ritengo che se anche voi sposate questo concetto, anche una piccola parte del vostro capitale dovrebbe essere investita nel Trading in Alta Frequenza che sto sperimentando. Per questa ragione è un'opportunità concessa veramente a pochi e all'inizio quella che io sto testimoniando quotidianamente. Sistemi di trading in alta frequenza dedicati all'investitore privato in questo momento sono pochissimi nel mondo e questo è l'unico disponibile in Italia. Le aziende che operano nel settore dell'HFT operano attraverso molteplici strategie per fare trading e guadagnare. Le strategie includono diverse forme di arbitraggi: arbitraggi sul Forex, (EUR/USD, GBP/USD) arbitraggi sugli indici, (FTSE MIB (FTMIB), Dow Jones Industrial Average (DJI), S&P 500 (SPX), NASDAQ Composite (IXIC)) arbitraggi sulla volatilità, CBOE Volatility Index (VIX) arbitraggi statistici, arbitraggi sulle fusioni, strategie macro-globali, long/short equity, market making passive e altro ancora. Grazie alla mia attività di blogger/influencer ho avuto la possibilità di venire in contatto con numerose aziende che mi chiedevano di recensire i loro prodotti. Sinceramente non avevo mai trovato niente che mi piacesse al punto tale di accettare la proposta di diventare testimonial del loro servizio. Prima di accettare ho deciso di testare personalmente il servizio di HFT trading in alta frequenza ideato da questo geniale ingegnere informatico e dal suo team di soci. Ho testato per 9 mesi in privato questo servizio apprezzandone la grande validità. Sinceramente non mi ero mai imbattuto in un servizio di trading automatico così efficiente. Dal 3 dicembre ho accettato di diventare loro testimonial, hanno insistito veramente tanto e hanno lodato la mia serietà e competenza io ho promesso di raccontare in un diario tutto quello che accadrà al mio conto di trading, nel bene e nel male con una serie di video come quello pubblicato in questa pagina che vi invito a vedere. Il Trading in Alta Frequenza che sto testando avviene direttamente sul conto trading del cliente. Sul conto trading del cliente aperto su una banca esterna alla società proprietaria del software viene installato "l’uso di una licenza di software per 1 anno". Il software gestito dalla società stessa tramite un computer centrale opera per conto del cliente e tutti i profitti generati sono a quel punto del cliente stesso. Il capitale necessario è minimo ed accessibile a praticamente tutti. Volete sapere che tipo di rendimento può dare questa operatività? Il rendimento medio finora avuto nel mio conto trading con questo metodo è stato di €25/30 al giorno su un capitale di €5.000, mi aspetto un rendimento annuo di €5.000/5.500 oppure del 100/110%. Il rendimento mensile sarebbe di circa €450, avendo investito solo €5.000. Il mio obbiettivo è quello di crearmi una rendita mensile paragonabile ad uno stipendio di €1350/1400 avendo investiti solo €15.000. Continuerò anche domani a raccontare di più sul trading HFT in alta frequenza, un trading altamente innovativo che solo adesso sta diventando accessibile agli investors retail (piccoli investitori). Segui i miei video qui su investing per vedere l'evolversi quotidiano del mio trading. Fino ad oggi sta andano così: Su un capitale di solo €5.000 realizzati: €535,55 in 20 sessioni - solo il 2 gennaio 2023 €20,69 Proiezione saldo dopo 1 anno di operatività €10.891,05. Proiezione percentuale dopo 1 anno di operatività +111,58% I dati forniti sono basati sui risultati reali ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank il 3 dicembre 2022. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
di Marco_Bernasconi
30 dicembre 2022 diario del mio Trading in Alta Frequenza HFT.Continuo a raccontare e a spiegare a chi non conosce questa branca del trading cosa sono gli HFT trading in alta frequenza. L'High-Frequency Trading (HFT) è un tipo di trading algoritmico che prevede l'esecuzione di un gran numero di ordini in frazioni di secondo. L'HFT che sto testando con MultiBank sfrutta dati finanziari ad alta frequenza e sofisticati strumenti di trading elettronico per analizzare i mercati ed eseguire un gran numero di ordini in tempi brevi. I trader ad alta frequenza entrano ed escono dalle operazioni a un ritmo rapido, con l'obiettivo di catturare ogni volta piccole quantità di profitto che, nel tempo, si assommano in una somma sostanziale di profitti. In genere, gli algoritmi con velocità di esecuzione più elevata sono avvantaggiati rispetto a quelli con velocità di esecuzione più bassa. L'HFT in generale può migliorare le condizioni di mercato in quanto fornisce un flusso costante di liquidità e potenzialmente elimina gli elevati spread denaro-lettera. A causa di questo impatto positivo sui mercati, alcune borse incentivano l'HFT offrendo sconti o commissioni ridotte ai fornitori di HFT. D'altro canto, l'HFT può aumentare significativamente la volatilità dei mercati, poiché gli algoritmi possono prendere decisioni nell'arco di millisecondi senza alcuna interazione umana. L'HFT è anche un metodo di trading controverso perché la liquidità che fornisce può apparire e scomparire con estrema rapidità, impedendo ad altri trader di trarne vantaggio. Si stima che gli algoritmi HFT siano responsabili di una parte considerevole del volume di trading nei mercati globali. A causa della complessità di questi algoritmi, in genere solo le grandi istituzioni finanziarie hanno accesso a questo metodo di trading. Per questa ragione è un'opportunità concessa veramente a pochi e all'inizio quella che io sto testimoniando quotidianamente. Sistemi di trading in alta frequenza dedicati all'investitore privato in questo momento sono pochissimi nel mondo e questo è l'unico disponibile in Italia. Le aziende che operano nel settore dell'HFT operano attraverso molteplici strategie per fare trading e guadagnare. Le strategie includono diverse forme di arbitraggi: arbitraggi sul Forex, (EUR/USD, GBP/USD) arbitraggi sugli indici, (FTSE MIB (FTMIB), Dow Jones Industrial Average (DJI), S&P 500 (SPX), NASDAQ Composite (IXIC)) arbitraggi sulla volatilità, CBOE Volatility Index (VIX) arbitraggi statistici, arbitraggi sulle fusioni, strategie macro-globali, long/short equity, market making passive e altro ancora. Grazie alla mia attività di blogger/influencer ho avuto la possibilità di venire in contatto con numerose aziende che mi chiedevano di recensire i loro prodotti. Sinceramente non avevo mai trovato niente che mi piacesse al punto tale di accettare la proposta di diventare testimonial del loro servizio. Prima di accettare ho deciso di testare personalmente il servizio di HFT trading in alta frequenza ideato da questo geniale ingegnere informatico e dal suo team di soci. Ho testato per 9 mesi in privato questo servizio apprezzandone la grande validità. Sinceramente non mi ero mai imbattuto in un servizio di trading automatico così efficiente. Dal 3 dicembre ho accettato di diventare loro testimonial, hanno insistito veramente tanto e hanno lodato la mia serietà e competenza io ho promesso di raccontare in un diario tutto quello che accadrà al mio conto di trading, nel bene e nel male con una serie di video come quello pubblicato in questa pagina che vi invito a vedere. Il Trading in Alta Frequenza che sto testando avviene direttamente sul conto trading del cliente. Sul conto trading del cliente aperto su una banca esterna alla società proprietaria del software viene installato "l’uso di una licenza di software per 1 anno". Il software gestito dalla società stessa tramite un computer centrale opera per conto del cliente e tutti i profitti generati sono a quel punto del cliente stesso. Il capitale necessario è minimo ed accessibile a praticamente tutti. Volete sapere che tipo di rendimento può dare questa operatività? Il rendimento medio finora avuto nel mio conto trading con questo metodo è stato di €25/30 al giorno su un capitale di €5.000, mi aspetto un rendimento annuo di €5.000/5.500 oppure del 100/110%. Il rendimento mensile sarebbe di circa €450, avendo investito solo €5.000. Il mio obbiettivo è quello di crearmi una rendita mensile paragonabile ad uno stipendio di €1350/1400 avendo investiti solo €15.000. Continuerò anche domani a raccontare di più sul trading HFT in alta frequenza, un trading altamente innovativo che solo adesso sta diventando accessibile agli investors retail (piccoli investitori). Segui i miei video qui su investing per vedere l'evolversi quotidiano del mio trading. Fino ad oggi sta andano così: Su un capitale di solo €5.000 realizzati: €494,03 in 18 sessioni - solo il 29 dicembre €14,46 Proiezione saldo dopo 1 anno di operatività €11.038,14. Proiezione percentuale dopo 1 anno di operatività +114,80% I dati forniti sono basati sui risultati reali ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank il 3 dicembre 2022. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Selezione editoriale
di Marco_Bernasconi
NASDAQ +2,6% nella penultima sessione del 2022. Dopo giovedì 29 A Wall Street si dice: "Non prendere troppo sul serio i risultati annuali. Concentrati invece su una media di quattro o cinque anni.". Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Il 25 dicembre è passato non voglio più parlare di Babbo Natale per il 2022 ne riparleremo nel 2023. il rialzo di ieri lo potrei chiamare il "rally meglio tardi che mai" oppure il “rally ora o mai più”. Rally spinto dal comparto dei titoli tecnologici che sono saliti ieri in un anno in cui il Nasdaq sta chiudendo con il -33,03%. Il NASDAQ ha fatto una performance del +2,59% , recuperando quasi interamente il crollo del -2,7% delle due sedute precedenti. Non è possibile prevedere un rialzo dei mercati senza che a questo rialzo partecipi il settore tecnologico. Ieri il Nasdaq ha fatto proprio questo, rimbalzando dal minimo di chiusura di mercoledì. Le azioni di Apple sono salite del +2,8% dopo aver passato due sessioni sui minimi delle ultime 52 settimane. E’ stata una giornata di riscossa anche per altri colossi tecnologici rispetto alla debolezza a cui ci avevano abituati: Amazon, Alphabet (GOOGL) e Microsoft sono saliti di quasi il +3% ciascuno. Meta Platforms è salita del +4%. Tesla ha registrato una notevole performance di oltre il +8%, portando il totale del rialzo in due giorni oltre il +11%. La società di Elon Musk è scesa di oltre il 60% nel 2022 e ieri ha interrotto una serie di sette giorni consecutivi di ribassi. L'S&P è salito del +1,75% chiudendo a 3849,28, e ha più che compensato il calo del -1,6% delle due sessioni precedenti. Il Dow è salito del +1,05%. Sia l'S&P che il Dow sono adesso leggermente positivi sul bilancio settimanale a un giorno dalla fine del 2022. Il NASDAQ però è ancora negativo nonostante il rialzo di oltre il +2,5% di ieri, il che conferma la portata delle difficoltà del settore tecnologico. L'ultima settimana del 2022, che avrebbe dovuto essere all'insegna del rally di Babbo Natale ha avuto un inizio scoraggiante, ieri il mercato era alla ricerca di un motivo per rimbalzare. E forse sono stati proprio i dati sulle richieste di disoccupazione che hanno fornito questa spinta. I dati si sono attestati a 225.000 unità, più dei 216.000 della settimana precedente e leggermente al di sopra delle aspettative. Se il mercato del lavoro si sta deteriorando, la Fed potrebbe interrompere i rialzi prima del previsto, nel 2023. Naturalmente, si tratta di un grande "se". Il rialzo di ieri è stato un normale rimbalzo prima di ulteriori vendite? Oppure è stato un segno che il rally di Babbo Natale è solo un po' in ritardo e che il nuovo anno inizierà con quello che ci è mancato nel vecchio? Mah… c'è ancora un giorno del 2022, quindi aspettiamoci il peggio e speriamo nel meglio. Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. L'inflazione persistente, l'aumento dei tassi d'interesse, le perturbazioni del mercato energetico e i problemi della catena di approvvigionamento fanno temere a molti economisti e operatori di mercato che gli Stati Uniti siano destinati a una recessione nel 2023. Questi temi sono destinati a rimanere al centro dell'attenzione per il prossimo futuro. Ma il rallentamento degli utili e l'aumento dei tassi fanno parte dei cicli economici. Per questo motivo, gli investitori con prospettive a lungo termine ma che vogliono slegare dall’azionario nell'immediato i loro destini farebbero bene a seguire la strategia "One Shot per l'investitore di valore" + HFT - Trading in alta Frequenza”. Per maggiori informazioni contattatemi. Per continuare a capire, che il mercato va seguito conoscendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto. Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio trading contattami. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
29 dicembre 2022 diario del mio Trading in Alta Frequenza HFT.Continuo a raccontare e a spiegare a chi non conosce questa branca del trading cosa sono gli HFT trading in alta frequenza. Quali rischi sono connessi con il trading in alta frequenza? Le società impegnate nell'HFT devono spesso affrontare rischi legati alle anomalie del software, alle condizioni dinamiche del mercato, alle normative e alla conformità. Uno dei casi più eclatanti è stato il fiasco del 1° agosto 2012, che ha portato Knight Capital Group vicino alla bancarotta. Il "trading glitch", causato da un malfunzionamento dell'algoritmo, ha portato a scambi irregolari e ordini sbagliati su 150 titoli diversi. Alla fine, la società è stata salvata. Queste società devono lavorare sulla gestione del rischio, poiché devono garantire una notevole conformità normativa e affrontare sfide operative e tecnologiche. Le società che operano nel settore dell'HFT si sono guadagnate una cattiva reputazione a causa del loro modo di agire segreto. Tuttavia, queste aziende si stanno lentamente liberando di questa immagine e stanno uscendo allo scoperto. Il trading ad alta frequenza si è diffuso in tutti i mercati più importanti e ne rappresenta una parte importante. Si stima che nel 2020 queste società rappresenteranno circa il 50% del volume di scambi azionari negli Stati Uniti. Le società di HFT hanno molte sfide da affrontare, poiché le loro strategie sono state più volte messe in discussione e ci sono molte proposte che potrebbero avere un impatto sulle loro attività in futuro. Le aziende che operano nel settore dell'HFT operano attraverso molteplici strategie per fare trading e guadagnare. Le strategie includono diverse forme di arbitraggi: arbitraggi sul Forex, (EUR/USD, GBP/USD) arbitraggi sugli indici, (FTSE MIB (FTMIB), Dow Jones Industrial Average (DJI), S&P 500 (SPX), NASDAQ Composite (IXIC)) arbitraggi sulla volatilità, CBOE Volatility Index (VIX) arbitraggi statistici, arbitraggi sulle fusioni, strategie macro-globali, long/short equity, market making passive e altro ancora. Grazie alla mia attività di blogger/influencer ho avuto la possibilità di venire in contatto con numerose aziende che mi chiedevano di recensire i loro prodotti. Sinceramente non avevo mai trovato niente che mi piacesse al punto tale di accettare la proposta di diventare testimonial del loro servizio. Prima di accettare ho deciso di testare personalmente il servizio di HFT trading in alta frequenza ideato da questo geniale ingegnere informatico e dal suo team di soci. Ho testato per 9 mesi in privato questo servizio apprezzandone la grande validità. Sinceramente non mi ero mai imbattuto in un servizio di trading automatico così efficiente. Dal 3 dicembre ho accettato di diventare loro testimonial, hanno insistito veramente tanto e hanno lodato la mia serietà e competenza io ho promesso di raccontare in un diario tutto quello che accadrà al mio conto di trading, nel bene e nel male con una serie di video come quello pubblicato in questa pagina che vi invito a vedere. Il Trading in Alta Frequenza che sto testando avviene direttamente sul conto trading del cliente. Sul conto trading del cliente aperto su una banca esterna alla società proprietaria del software viene installato "l’uso di una licenza di software per 1 anno". Il software gestito dalla società stessa tramite un computer centrale opera per conto del cliente e tutti i profitti generati sono a quel punto del cliente stesso. Il capitale necessario è minimo ed accessibile a praticamente tutti. Volete sapere che tipo di rendimento può dare questa operatività? Il rendimento medio finora avuto nel mio conto trading con questo metodo è stato di €25/30 al giorno su un capitale di €5.000, mi aspetto un rendimento annuo di €5.000/5.500 oppure del 100/110%. Il rendimento mensile sarebbe di circa €450, avendo investito solo €5.000. Il mio obbiettivo è quello di crearmi una rendita mensile paragonabile ad uno stipendio di €1350/1400 avendo investiti solo €15.000. Continuerò anche domani a raccontare di più sul trading HFT in alta frequenza, un trading altamente innovativo che solo adesso sta diventando accessibile agli investors retail (piccoli investitori). Segui i miei video qui su investing per vedere l'evolversi quotidiano del mio trading. Fino ad oggi sta andano così: Su un capitale di solo €5.000 realizzati: €454,58 in 16 sessioni - solo il 27 dicembre €35,04 Proiezione saldo dopo 1 anno di operatività €11.250,48. Proiezione percentuale dopo 1 anno di operatività +119,26% I dati forniti sono basati sui risultati reali ottenuti sul mio conto trading aperto su MultiBank il 3 dicembre 2022. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio Trading in alta Frequenza contattami. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
di Marco_Bernasconi