Intraday
S&P500 - Siamo fuori dal bear market?S&P500
Analizziamo il principale indice americano che dopo i minimi di ottobre 2022, avendo perso il 27% circa dai massimi, ha avuto un notevole impulso rialzista, recuperando al momento un 18% circa.
Partiamo dall'analisi del grafico settimanale; si nota subito che i prezzi hanno reagito sulla media mobile a 200 periodi, coincidente anche con una vecchia e importante zona di accumulo dell'ottobre 2020. I prezzi hanno avuto uno slancio rialzista sino ad una zona di supply evidenziata sul grafico Weekly, la quale ha creato resistenza per ben due volte.
Ed ora che succede?
Guardando l'ultima candela settimanale si può notare la decisione e la forza dei compratori, che portano su i prezzi e rompono una prima zona di hidden supply in area 4070.
Analizziamo sul giornaliero.
Qui sono più evidenti le diverse supply zone contenute nella Weekly supply zone; la prima e seconda supply zone hanno funzionato egregiamente nella loro funzione di respingere i prezzi, che sembra stiano accumulando e formando delle nuove zone di accumulo dopo ogni pullback.
Nel grafico precedente si può notare come si sia creata una divergenza tra prezzo e volumi, e come l'indicatore CCI sia al momento in una zona di "più che iper-acquistato", quindi considerando che ci troviamo in una zona di supply, anche se già battuta, potremo vedere una leggera flessione nei prossimi giorni.
Dal grafico 4h si evidenzia un'accumulazione di wyckoff, in fase avanzata, che conferma ed aumenta le probabilità di una lieve flessione nei prossimi giorni, che non è altro il jump the creek della manipolazione.
Prossima resistenza?
Il prossimo punto di resistenza molto probabilmente potrebbe essere la 3° zona di Supply contenuta nella zona di supply Weekly, ovvero in area 4250-4320.
Conclusioni
Con la rottura della precitata area, possiamo valutare scenari molto positivi sull'indice S&P500 e considerarci fuori dal Bear market.
Posizionamento effettuato!Come visto in precedenza, cercavamo un posizionamento da questa zona, cosa che abbiamo fatto con la candela delle 9:21!
Operazioni intraday dei trading system su S&P500Buonasera,
proseguo il diario/studio sulla piccola infrastruttura di trading sistematico che ho avviato, con il report di operazioni eseguite oggi, con un guadagno particolarmente interessante, in una giornata tutto sommato difficile per le borse mondiali.
I sistemi attivi sull'S&P al momento sono 4, di cui 2 trend following e 2 mean reverting.
Un ottimo segnale è proprio venuto da un sistema che prende in considerazione come trigger i massimi/minimi della sessione precedente.
Segnale short al livello 3926 (sul future scadenza marzo che corrisponde a 3956 sul contratto continuo). Stoploss di 28 punti.
Chiusura a 3842 ( circa 84 punti di gain). La chiusura non è dovuta al raggiungimento di particolari target, ma semplicemente ad un reverse determinato da altra strategia che al momento è long dal livello 3847 circa.
Al momento anche la seconda posizione è in guadagno, tra le regole operative , l'uscita è contemplata a fine sessione o su un'ulteriore condizione d'inversione. Vedremo domani come chiuderà.
Uno dei vantaggi di questo percorso che ho intrapreso ,risiede sicuramente nell'evitare (fino ad un certo punto) l'emotività, ma soprattutto le 12 strategie che ho messo live, sanno in ogni momento cosa fare (e rispettano sempre i piani).
S&P500 - Raggiunto livello trigger. L'S&P500 con il movimento di debolezza mostrato oggi, ha raggiunto quello che avevo indicato nella scorsa analisi come livello di trigger long con buona affidabilità: il minimo della scorsa settimana.
Si tratta di un livello che, nel passato, su un mercato come l'S&P500 in ottica mean reverting, ha una buona probabilità di successo, anche se maggiore durante un mercato rialzista.
Tuttavia mi baso sui test, sui comportamenti dei mercati e programmo ingresso long long a 3956.
Stoploss a 3930.
Vediamo come va, l'ingresso contrarian è sempre difficile da affrontare, soprattutto in una fase cosi difficile per i mercati.
Pianificazione intraday per lunedì su S&P500E' alle porte la fine del mese di febbraio, nel grafico troverete la mia impostazione operativa per lunedì.
Nella sessione di venerdì 24 il prezzo si è portato sul livello 3947, risalendo poi verso in area 3970, segnando un livello di minimo weekly (su S&P500 storicamente è un livello che reagisce bene lato long).
Il prezzo è rimasto statico sul minimo di giovedì, vicino un Poc di volumi.
Se dovesse riuscire a salire, abbiamo un'area di assenza volumetrica (su time frame breve) almeno per le due ultime sessioni.
In caso di rottura al ribasso del minimo weekly, l'indice potrebbe puntare deciso verso 3900.
Al momento sono propenso per pianificare operatività intraday long, ma come sempre, durante le fasi di mercato "complicate", bisogna essere pronti anche a reagire.
Pianificazione intraday S&P500Dopo la festività del President Day si ritorna all’operatività.
L’indice S&P500 si è portato su un rilevante livello di supporto, che coincide con il minimo della settimana precedente ed il minimo della sessione precedente.
A mio avviso è un buon punto per pianificare sia un ingresso in mean reversion che trend following a seconda del proprio stile di Trading e della price action.
Come sapete, sono più propenso per questioni di coerenza e comportamento storico del mercato all’inversione e pertanto attendo l’apertura per valutare operazione long che, grazie alla vicinanza del supporto, sarà comunque di piccola entità.
In caso contrario, pronto ingresso short in reverse, sperando che comunque si eviti la condizione peggiore di tutte: la mancanza di direzionalità.
Choppy Day - Oggi resto fuoriIl future sull'S&P500 al momento presenta una volatilità troppo bassa, non direzionale e lontano da particolari pivot point.
In condizioni del genere, a meno di un'accelerazione nella serata, mi è impossibile costruire operazioni.
Il range di movimento dei prezzi è troppo basso anche per un time frame a 15 minuti.
E' una giornata che in gergo viene definita come Choppy. Al momento decido di restare fuori dal mercato.
Finalmente un’ operazione pulita Dopo un paio di operazioni in settimana chiuse in Stoploss, finalmente l’indice S&p500 ha permesso un operatività pulita con due operazioni chiuse in profitto, una delle quali con un guadagno interessante.
In particolare nel corso della mattinata europea di ieri, il prezzo “giocava” con i massimi della sessione precedente.
Ingresso short sul livello 4158 sul fallito tentativo di ripartenza dei prezzi. Mantengo la posizione aperta fissando come obiettivo il minimo della sessione precedente meno un fattore di volatilità. Uscita in profitto con guadagno di circa 40 punti.
Seconda operazione, long quasi con logica stop & reverse, che inizialmente sembra voler correre verso il target, ma che poi va a chiudersi con un piccolo profitto di 5 punti.
USDJPY : Scalping IntradayQuesta mattina incontriamo solo una valida opportunità sull’USDJPY, l’unico asset in eccesso di forza, sia l’EURUSD, che il Crudeoil e il Nasdaq sono in eccesso di debolezza e non sono ottimali per uno short questa mattina.
Dobbiamo andare ad attendere il prezzo appena sopra la MML M15 , sulla prima resistenza giornaliera a 133.78, e da lì tentare uno short fino al Pivot a 132.64; potremmo tentare di portare il profitto anche fino la MML H4 a 131.58 con un trailing stop ben impostato.
(Indicatore non presente nel grafico)
Sia l’MCS M5 che l’M1 sono in eccesso di forza, stanno entrambi per inserire un segnale, la situazione è perfettamente delineata per uno short, e siamo già in timing con la D2 giornaliera, resta solo da raggiungere il prezzo giusto.
EURUSD, scalping intradayIl prezzo sta raggiungendo la MML M5 a 1.0757, ottimo livello per uno short da portare a target sul Pivot a 1.07 , speriamo che la MML M1 a 1.0742 non abbia già anticipato il pullback ribassista.
(Indicatore non presente su TradingView)
L’MCS M1 è in eccesso di forza da ieri pomeriggio, la correlazione con la MML M5 potrebbe inserire un chiaro segnale short in mattinata.
Crudeoil : Breakfast ScalpingIl primo livello operabile è 79.29 , ovvero il Pivot giornaliero, dalla quale far partire uno short fino al primo supporto giornaliero a 78.16 .
(Indicatore non presente su grafico)
L’MCS M1 è neutro, non abbiamo quindi alcun riscontro di un’imminente ribasso; l’MCS M5 sta scaricando contratti, è più facile andare a fare un Long nel pomeriggio che uno short in mattinata a mio parere.
EURUSD, scalping intradayIl prezzo sta arrivando in B2 giornaliera dalla quale possiamo tentare uno short, se arriviamo ad arrivare in tempo sul prezzo giusto.
Abbiamo la MML M5 a 1.0757 dalla quale possiamo entrare short fino al Target sul primo supporto giornaliero a 1.07.
L’MCS M1 non inserirà segnali in quanto risulta essere tendente all’eccesso di debolezza, invece sarebbe perfetto riuscire ad entrare short a 1.0757 e portare il trade fino a che l’MCS M5 inserisce un primo segnale Long.
EURUSD, scalping intradayIl prezzo sta facendo fatica a superare l'MML M5, ma se riuscisse a raggiungere la prima resistenza giornaliera a 1.077 potremmo inserire uno short fino al Pivot a 1.072.
L'MCS M1 è in eccesso di forza, ma non ha ancora inserito un segnale short esplicito.
EURUSD : scalping intradayL'MCS M1 e M5 (non presenti su grafico)sono in eccesso di debolezza, hanno già inserito qualche segnale Long, ma il prezzo non è ancora ripartito, cerchiamo un nuovo minimo dove entrare.
A 1.074 troviamo il primo supporto giornaliero, possiamo tentare un Long fino al Pivot a 1.084.
Abbiamo tempo per entrare Long fino alle 16:00 ora italiana.
Crudeoil, scalping intradayIl prezzo è in eccesso di debolezza, cercheremo un rialzo in matinata sulla quale entrare short.
Vediamo di cogliere il crude sul Pivot entro le 11:30 a 74.91 e di portarcelo a 71.7 sul primo supporto giornaliero.
Se il prezzo scenderà ulteriormente, andremo a coglierlo per un Long nel pomeriggio attorno alle 15:00.
EURUSD, scalping intradayAbbiamo un’ora di tempo da adesso per far entrare un bel Long in pullback.
Abbiamo la MML M5 a 1.0758 e l’MCS M1 e M5 in eccesso di debolezza (MCS non visibile su tradingview), il segnale Long è molto vicino; possiamo tentare di anticipare il Long aprendo una piccola posizione sul secondo supporto giornaliero a 1.0810.
Il target è sul Pivot a 1.0939, ovviamente dovremo impostare uno Stop Profit una volta andati in profitto, così da salvare il trade ed uscire in sicurezza.
Se entro un’ora non raggiunge il prezzo indicato, il trade Long è da annullare.
EURUSD, scalping intradayAndiamo ad aspettare il prezzo sulla MML H4 a 1.0889 in correlazione con la D1 giornaliera, anche se avremo tempo fino in B2 alle 10:30 italiane.
Il primo target che incontriamo è il Pivot a 1.085, il secondo è il primo supporto giornaliero a 1.082.
L’MCS M1 è in eccesso di forza, sembra pronto ad un ritracciamento in mattinata (indicatore non presente nel grafico).
Nasdaq, scalping intradayLa nostra attenzione nell’intraday cade sul Nasdaq che questa notte ha deciso di ritracciare un bel po’.
Lo attenderemo entro le 11:30 italiane sul Pivot giornaliero a 12009 per entrare short fino alla MML M1 a 11780.
L’MCS M1 è in eccesso di debolezza senza ancora aver inserito un Long,noi non entriamo ovviamente long adesso, ma se dovesse partire al rialzo, sappiamo dove attenderlo per lo short ( indicatore non presente su tradingview).
Pianificazione intraday - Micro S&PDopo un periodo di tempo nel quale non ho effettuato trades intraday riprendo la pianificazione per la ricerca di trigger sui quali costruire un setup operativo.
Negli ultimi giorni l'S&P500 ha corso in maniera particolarmente importante, andando a testare i livelli di resistenza su grafico giornaliero, in particolare la trendline ribassista di lungo periodo.
Ho più volte scritto circa il comportamento contrarian degli index futures, che, tuttavia, negli ultimi mesi hanno reagito bene anche a strategie trend following.
Nel corso della giornata su grafico a 15 minuti, vediamo come l'S&P500 stia continuando il suo movimento di swing con un impulso ribassista.
La mia intenzione è di ricercare un setup short andando a sfruttare la vicinanza della trendline ed una possibile presa di forza dei venditori.
Resterò pertanto in attesa dell'apertura del mercato e di un test del livello del minimo di ieri (Y-MIN) per cercare una buona entrata short, in continuazione con l'impulso in corso.
In caso contrario....Stoploss!
Crudeoil, scalping intradayStiamo per giungere in B2 giornaliera dove dobbiamo cercare un massimo interessante da shortare, il prezzo sta per giungere sulla MML H1 correlata con la MML M15 a 81.90, bene , a noi serve un massimo superiore, ovvero la prima resistenza giornaliera a 82.21.
Abbiamo tempo fino le 11:30 italiane per arrivare a quel livello e tentare uno short, dopodichè il segnale sarà nullo.
L’MCS M1 è improntato anch’esso ad inserire un segnale short a breve.
Il primo target è il Pivot a 81.08, il secondo a 80 sul primo supporto giornaliero.
FREE : EURUSD, scalping intradayPer lo scalping di questa mattina partiamo dall' EURUSD, il prezzo deve raggiungere almeno la seconda resistenza giornaliera a 1.094 entro le 10:30 italiane ; da qui potremo tentare uno short con target sulla MML H4 a 1.09 o meglio ancora sul Pivot a 1.087.
Gli MCS M1 e M5 sono carichi, devono scaricare! Questo conferma l'ipotesi Short a 1.0935 ( indicatore non presente sul grafico).
Ricordatevi di impostare sempre lo Stop Profit.
EURUSD, scalping intradayMentre USDJPY, Crude e Nasdaq giacciono sul Pivot, l’EURUSD sembra l’unico che possa darci una chance questa mattina.
Andiamo ad attenderlo entro le 10:30 italiane a 1.092 sulla prima resistenza intraday, stavolta la MML H4 non deve interessarci, dobbiamo cercare un livello di eccesso di forza più alto.
Come target possiamo cercare l’ 1.088, ovviamente usate saggiamente lo Stop Profit per salvare la posizione: meglio chiudere con 3 pips di guadagno che andare sotto e non sapere come recuperare.
