Inizia

Short

E' l'ora del sushi! Time frame 4hIn questa analisi vedo un possibile ingresso sul token sushi, in area 1.480, in base a come si comporterà btc in giornata. Ricordiamoci che la chiusura settimanale di btc deve toccare i nuovi minimi del 2022, quindi un ingresso anche in area 1.380-1.400 non sarebbe male. Stop loss sempre pronto nel punto indicato dalla resistenza. Chiusura del trade in zona supporto 1.270, con ampio margine di scelta in base alla percentuale di profitto che vi date.
Short
di francesco2206
STUDIO EUR/USD PER LA NUOVA SETTIMANA | 15Sul grafico a 15 minuti vediamo la demand zone che starebbe anche a rappresentare l'ultimo minimo. In apertura sessione domani monitoro il prezzo per capire se può tornare nella supply zone ed avere un'altra reazione sellers almeno fino all'inizio della demand. Nel dettaglio, quello che vorrei vedere è il prezzo che torna nella supply zone lentamente, non in modo aggressivo, per poi nei time frame inferiori aspettare il pattern di conferma short e vedere in modo molto evidente la presenza dei sellers ed entrare eventualmente a mercato o piazzando un pendente.
Short
di Giovanni-Fx
|Vediamo una rottura e una falsa rottura|Come puoi notare dal grafico, il prezzo viene da una tendenza pressoché rialzista, creando massimi e minimi crescenti. Crea anche una zona di demand che diventerà successivamente di supply perché viene rotta al ribasso, e quindi quello che prima possiamo definire anche come supporto se vogliamo, diventa una resistenza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fatto questo, il prezzo ritorna nella nostra nuova zona di supply, ritorno che avviene con una candela che inizialmente rompe al rialzo questa zona, ma che successivamente chiude al di sotto, lasciano una spike e mostrando evidente forza dei sellers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Di fatti il prezzo poi continua a scendere per più di 100 pip.
Formazione
di Giovanni-Fx
STUDIO IL PAIR NZD/CHF Questo cross attualmente ha creato un doppio massimo molto interessante sul livello 0.59100 circa, livello psicologico di non poca rilevanza, con questo doppio rifiuto del prezzo nel volere salire, il primo il 18 novembre 22, il secondo oggi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Infatti attualmente sta avendo una forte reazione al ribasso. Attendo setup e capisco se il prezzo mi da condizioni per entrare short.
Short
di Giovanni-Fx
Giorni di lateralizzazione verso la perdita del supporto 15.440kVi lascio una mia analisi riguardo la situazione Btc in questa settimana almeno fino a giovedi, con una forte tendenza ancora ribassista: -ZONA SCALPING tra la resistenza 16,400K e il supporto 15,900K -SHORT zona 15,800K -ROTTURA del supporto cerchiata già avvenuta qualche giorno fa (15,440K) si potrebbe avere un bel dump per formare i nuovi minimi, ricordandoci che i più grandi analisti prevedono il bottom per btc in zona compresa tra i 9K-12K. Ovviamente stop loss sempre presente in caso in cui ci fosse uno short squeeze. SL io personalmente lo imposto a rischio rendimento 1/2 questo è a vostra discrezione. -SHORT SQUEEZE: come già avvenuto due volte recentemente, la possibilità che i maggiori possessori di btc facciano saltare gli short muovendo il loro grosso capitale c'è sempre, quindi ci potrebbe essere un pump che poi verrà riassorbito.
di francesco2206
S&P500 - La mia impostazione per i prossimi giorniCME_MINI:MES1! Veniamo da una serie di sedute che hanno fatto vedere nuovamente all' S&P 500 il livello 4000, complici i dati sull'inflazione, finalmente lievemente inferiori alle attese e l'IPP mensile. Come più volte detto, non credo ad una narrativa della fine dei ribassi, anche se i mercati sembrerebbero sentire il bisogno di "ripartenza". Per quanto riguarda la mia operatività di breve, l'S&P500 sembra aver completato uno swing high, in corrispondenza della media mobile a 200 periodi, non distante dalla trendline ribassista. Si evidenza anche la presenza di una divergenza tra i massimi di reazione del 31/10 e 15/11 ed i rispettivi valori dell'RSI. Secondo un approccio di breve periodo, imposto operazione short come indicata nel grafico, con rapporto di rischio rendimento 1,80 a 1. Stoploss impostato sopra il massimo dello swing high. Take profit in area 3800.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
Price Action: BitcoinIl Bitcoin è il re indiscusso del mondo delle criptovalute. Come tutte le asset class ad alta volatilità subisce le fasi del ciclo economico influenzate da una crescente inflazione e una crescita economica in declino. Nell'attuale contesto economico (Stagflazione) e con alle porte una probabilissima recessione, la correlazione positiva tra Bitcoin e mercato azionario (vedi Nasdaq) è molto alta. Dai massimi storici il Bitcoin perde circa il 74,90% di cui il 64,28% solo nel 2022. Con un inflazione molto alta e un mercato del lavoro americano, si in flessione, ma ancora molto solido porterà la Fed a mantenere una politica monetaria restrittiva non aiutando la ripresa di Bitcoin e di tutto il mondo degli asset ad alta volatilità. Osservando il Grafico in ottica di Price Action osserviamo come il mercato sia in un forte trend ribassista. Tra giugno e novembre 2022 il mercato ha diminuito la volatilità diminuendo, nel breve periodo, anche la forte correlazione con l'indice Nasdaq. La rottura al ribasso di questa fase di lateralità, esasperata dal caso FTX, ha aumentato le possibilità di vedere il mercato toccare i massimi raggiunti tra marzo 2018 e agosto 2020 prima (area 11.961$) e dopo area 3.001$ minimi del 2019. Con il contesto macro attuale non è il momento del Bitcoin. Ci rivedremo nel 2024.
COINBASE:BTCUSDShort
di gabrielemaradei
Bitcoin: talmente scontato da renderlo complicato ...Il supporto dei 18K$ è uno dei livelli tecnici attualmente più palesi al mondo. Sfidiamo chiunque a trovare un grafico 1D su cui puoi osservare un supporto evidente come questo. E' chiaro: la rottura dei 18K$ scatenerà moltissima volatilità. In multiday il trader si trova obbligatoriamente di fronte a un bivio: "Long o Short?" In linea di massima: se rompe al ribasso cerco degli short e se il supporto regge cerco dei long. Eh no, non è così semplice ... e se facesse una fake rottura? Nel corso degli ultimi mesi il livello dei 20K$ ha funzionato da pozzo di liquidità principalmente per gli shortisti come mostrato dalle evidenze volumetriche. Quindi, sebbene sia estremamente scontato, effettivamente potrebbe essere una rottura reale del supporto. Ciò che fa storcere il naso a i nostri trader è il fatto che il supporto sia TROPPO visibile ai retail rendendolo una rete troppo facile per non essere sfruttata. Come possiamo quindi sfruttare questa situazione? A nostro parere la cosa più probabile è che aumenti la volatilità intrinseca dello strumento e quindi potrebbe essere interessante lavorare sui futures che indicizzano la volatilità di Bitcoin oppure costruire strategie con le opzioni che mirino a speculare dalla lontananza del prezzo rispetto al livello del supporto. Voi che ne pensate? Long o Short?
di cryptohubble
STRATEGIA DI TRADING INTERMARKET CONTRO I TITOLI DI STATO USASalve a tutti. L’argomento che voglio proporre oggi riguarda una strategia che ho applicato per cavalcare il dato sull’inflazione americana comunicato giovedì 13 dal US Bureau of Labor Statistics. I diversi punti che tratterò all’interno dell’articolo saranno: • L’obiettivo della strategia • I dati sul mercato del lavoro e sull’inflazione alla produzione • Il rapporto tra rischio e volatilità • Come calcolare la volatilità sul mercato obbligazionario • Il motivo per il quale ho aperto uno spread su tre etf obbligazionari • Il segnale di entrata ed uscita a mercato Questo non è un consiglio finanziario; è il semplice “utilizzo a mercato” dei concetti che cerco di trasmettere ogni qualvolta pubblico un’analisi con la gentile concessione di Tradingview. Buona lettura! L’OBIETTIVO DELLA STRATEGIA Mai come in questo periodo (rispetto agli ultimi anni) i dati sul mercato del lavoro (non farm payrolls e disoccupazione) e sull’inflazione sono stati così tanto attesi dagli investitori. Quanto più un dato è atteso, tanto più esso riesce a muovere in negativo o in positivo un mercato se manca le aspettative degli analisti. Il palesarsi di un dato in contrasto con le aspettative può talvolta creare delle tendenze di breve termine su particolari categorie (che esse siano azionario, obbligazionario o materie prime), motivo per il quale la mattina di mercoledì 12, alla fine delle lezioni all’università, ho pensato: • “Se l’inflazione si presenterà più forte rispetto alle aspettative degli analisti, è possibile che in determinate asset class possano svilupparsi dei trend ribassisti di breve periodo” Ti tengo a specificare come “per breve periodo” intenda, in questo caso particolare, un arco temporale di una/due settimane. L’obiettivo della strategia era dunque questo: cavalcare una possibile tendenza all’uscita del dato sull’inflazione di giovedì 13. Mercoledì mattina, dunque, mi sono chiesto: • Quando entrare a mercato? • Che asset scegliere? • Andare short, long o aprire uno spread? Ho deciso di entrare a mercato dopo l’uscita del dato sull’inflazione alla produzione di mercoledì, scegliendo tre ETF obbligazionari, aprendo uno spread. I DATI SUL MERCATO DEL LAVORO E SULL’INFLAZIONE ALLA PRODUZIONE Posizionarsi a mercato dopo l’uscita del dato sull’inflazione alla produzione significava anticipare il dato sul CPI del giorno dopo. Tentare di anticipare un dato macroeconomico tanto atteso è una pratica estremamente pericolosa; il motivo? La volatilità! Infatti, viviamo in un contesto di mercato in cui la stessa fa da padrona; si pensi al fatto che il VIX, l’indice di volatilità dell’S&P500, si trovi a valori superiori ai 30 punti: • Quando l’indice si trova al di sopra dei 20 punti si parla di “mercati agitati” • Quando l’indice si trova al di sotto dei 20 punti si parla di “mercati tranquilli” È importante capire un concetto fondamentale: • Quanto più l’indice di volatilità si trova ad alti valori, tanto più la variazione di prezzo (o l’escursione massima tra massimo e minimo o apertura e chiusura di una candela) dell’S&P500 sarà alta Il dato sull’inflazione avrebbe sicuramente trascinato a sé un aumento di volatilità, motivo per il quale: • È pratica pericolosa posizionarsi a mercato anticipando un dato • Lo è ancora di più quando la volatilità si trova a simili valori Ancora un ultimo concetto fondamentale: • Quanto più è alta la volatilità, tanto più ci si espone ad un rischio La mia visione sui mercati era short dal momento in cui mi aspettavo forti dati sull’inflazione. Questa mia visione era guidata dai dati sul mercato del lavoro e dagli stessi dati sul PPI: • La disoccupazione aveva visto un decremento dello 0.2% (dal 3.7% al 3.5%) • Le buste paga del settore non agricolo avevano battuto le stime al rialzo (da 250K previste a 263K) • I dati sui prezzi alla produzione a livello mensile avevano visto un incremento del +0.4%, contro un’aspettativa del +0.2% Perché pensavo l’inflazione potesse palesarsi ancora ad alti livelli? • Quando i produttori pagano di più per beni e servizi è altamente probabile che trasferiscano l’aumento di prezzo ai consumatori che a loro volta saranno predisposti a spendere vista la forza del mercato del lavoro e il continuo aumento dei loro salari Era altamente improbabile osservare una forte decelerazione da parte del CPI dal momento in cui i dati macroeconomici elencati andavano a sostenerla. IL MOTIVO PER IL QUALE HO APERTO UNO SPREAD SU TRE ETF OBBLIGAZIONARI: L’IMPORTANZA DI MITIGARE I RISCHI La mia visione sui mercati finanziari dettata dall’aspettativa sul CPI poteva così riassumersi: • Mercati azionari: visione short • Mercato obbligazionario: visione short • Mercato crypto: short • Dollaro americano: visione long • Oro: visione short Che tipo di asset class ho scelto? Citando nuovamente il concetto precedente: • È pratica pericolosa posizionarsi a mercato anticipando un dato • Lo è ancora di più quando la volatilità si trova a simili valori • Quanto più è alta la volatilità, tanto più ci si espone ad un rischio Aveva senso aprire uno spread come quello Nvidia-Amazon-Ibm o una strategia intraday short sul Bitcoin, che potete trovare ai seguenti link? Assolutamente no. Bitcoin è un asset altamente volatile e aprire una posizione con esso come sottostante prima dell’uscita del dato sul CPI mi avrebbe messo in una posizione altamente rischiosa. Nvidia e Amazon sono due aziende high beta, ossia con una volatilità maggiore dei benchmark azionari. Visto che i benchmark sono altamente volatili (visti gli alti valori del VIX) e vista la pericolosità di posizionarsi prima dell’uscita del dato, questo mi avrebbe esposto ad un triplo rischio, perché: • È un rischio posizionarsi in anticipo rispetto all’uscita di un dato macroeconomico molto atteso • È un rischio posizionarsi con livelli del VIX a 30 punti e oltre • È un rischio investire su aziende ad alta volatilità Spero di aver chiarito il concetto! Per quanto riguarda il dollaro americano e l’oro non avevo delle strategie che proprio il giorno, mercoledì 12, mi facessero entrare a mercato. La scelta è dunque ricaduta su tre ETF obbligazionari: TLT, IEF, SHY: • L’Ishares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) mira a replicare l’andamento di un indice composto da obbligazioni del Tesoro americano con scadenze superiori ai 20 anni • L’Ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) mira a replicare il movimento di obbligazioni del Tesoro americano con scadenza compresa tra i 7-10 anni • L’Ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) mira a replicare il movimento di obbligazioni del Tesoro americano con scadenze residue comprese tra 1-3 anni Questi ETF sono sicuramente meno volatili rispetto a Nvidia, Amazon e Bitcoin: Essi, come si può osservare nella grafica, hanno registrato performance meno negative rispetto alle aziende growth e alla crypto. Essere meno volatili rispetto alle aziende growth e alla crypto non significa tuttavia non essere volatili affatto tant’è che, osservando il MOVE e i vari ATR dei rendimenti dei titoli di stato USA a 2, 10 e 30 anni, possiamo osservare come effettivamente anche il reparto obbligazionario sia afflitto da “incertezze”. Per chi non conoscesse il MOVE INDEX e l’ATR: • Il Move è l’indice di volatilità del mercato obbligazionario e misura la volatilità sulle opzioni negoziate sui Titoli di stato del tesoro americano. Può essere considerato come l’equivalente del VIX per l’S&P500. Quando esso supera al rialzo la soglia dei 120 punti il mercato obbligazionario governativo è da considerare in fase di “turbolenza” • L’ATR (Average True Range) è un indicatore tecnico che viene utilizzato per misurare la volatilità di un titolo; esso è costruito grazie ad una media che misura i movimenti di prezzo massimi e minimi di un determinato asset; più in particolare, misura la differenza tra massimi e minimi attuali, la differenza tra il massimo attuale e la chiusura precedente e, infine, la differenza tra il minimo attuale e la chiusura precedente Tornando a noi, le tre grafiche precedenti mostrano come il MOVE, ad oggi, sia a livelli piuttosto alti (152 punti), segnalando alta volatilità sul mercato treasury; a conferma di ciò giungono gli ATR dei vari rendimenti elencati, tutti al di sopra della media. Che significa ciò? • Nonostante il mercato obbligazionario sia meno volatile rispetto ai titoli growth e alla crypto, è comunque da considerare volatile rispetto alla media storica, motivo per il quale è comunque rischioso investirci, perché: MAGGIORE È LA VOLATILITA’= MAGGIORE È IL RISCHIO AL QUALE CI ESPONIAMO Per limitare il rischio dell’operazione ho dunque deciso di aprire uno spread: • TLT (il più volatile) in vendita • IEF (volatilità media) in vendita • SHY (il meno volatile) in acquisto Ricapitolando i vari concetti: • Dal momento in cui entrare a mercato in anticipo speculando su un dato macroeconomico è molto rischioso, ho deciso di scegliere tre asset meno volatili rispetto alla media del mercato (abbassando quindi il rischio); dei tre etf nominati ho deciso di venderne due e acquistarne uno per coprirmi qualora il mercato fosse girato nella direzione contraria alle mie aspettative (abbassando quindi il rischio ancora di più) IL SEGNALE DI ENTRATA: LA FONDAMENTALE IMPORTANZA DELL’ANALISI INTERMARKET All’interno del seguente paragrafo cercherò di trasmettere il motivo per il quale la mia scelta è ricaduta sui tre ETF e quale è stato il segnale di entrata. Come ogni giorno specifico all’interno dei miei canali, lo strumento in mano alla Federal Reserve utile a combattere un’inflazione al di sopra degli otto punti percentuali è il rialzo dei tassi di interesse. Un future utile a capire il livello che i tassi di interesse scontati dal mercato avranno ad una determinata data (o scadenza) è quello sui Federal Funds; dal momento in cui “il mercato guarda sempre al futuro e non al presente”, vi mostro quello a scadenza febbraio 2023: Qualche tempo fa condividevo delle grafiche nelle quali rimarcavo come il rialzo dei tassi di interesse fosse piuttosto “dannoso” per i prezzi dei titoli di stato: Le due grafiche mostrano all’interno dei rettangoli di color azzurro come al rialzo dei tassi di interesse (linea di prezzo in nero) si apprezzino i rendimenti dei titoli di stato a 10 e 2 anni (linee di prezzo in rosso). Per il rapporto inverso tra rendimenti e prezzi, questo cosa significa? • Ad un incremento dei rendimenti delle obbligazioni corrisponde un decremento del loro prezzo Dunque, osservando nuovamente la grafica sul future del Federal Fund scadenza febbraio 2023, che tipo di correlazione possiamo aspettarci tra esso e gli ETF TLT, IEF e SHY che replicano, ricordo, il prezzo dei treasury americani? Tre correlazioni dirette! • +0.68 TLT • +0.73 IEF • +0.79 SHY Questo significa che: • Quanto più il mercato prezza per febbraio 2023 una FED aggressiva, tanto più il future Federal Fund segnerà nuovi minimi e tanto più i tre ETF, correlati positivamente allo stesso future, scenderanno Che tipo di candela mi aspettavo qualora l’inflazione si fosse palesata ancora a valori alti? Una ribassista; il motivo sta nel fatto che tutti i membri del FOMC, da qualche mese a questa parte, dichiaravano che il ritmo di rialzo dei tassi non sarebbe terminato fin tanto che l’inflazione non si fosse palesata in diminuzione; da questo né deriva la mia aspettativa. LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA Ho quindi applicato al future una media mobile a 5 periodi utile a tracciare la tendenza del prezzo delle ultime 5 sedute (dell’ultima settimana di contrattazioni): Da qui è arrivato il segnale di entrata a mercato: • Apertura dello spread quando il prezzo del contratto, “attaccato” alla media a 5 periodi, era uguale a 95.40 • Ipotizzando una lettura dell’inflazione “forte”, il future avrebbe creato una candela ribassista, infatti, il 13 ottobre: Quanto ho guadagnato o perso finora? Vediamolo: Lo spread è in perdita del -0.04%. Come spiegavo all’inizio dell’articolo, l’obiettivo è quello di cavalcare una possibile tendenza; di quale, in particolare? Un tipo di tendenza come quelle evidenziate all’interno dei rettangoli di color azzurro, dove il prezzo del future oscilla al di sotto della media mobile a 5 periodi. Il motivo? All’interno delle stesse aree azzurre i tre ETF hanno sempre performato male (vista la loro correlazione diretta con il future), infatti: Quello che deve accadere affinchè la mia operazione vada in profitto è questo: • Se il mercato continuerà a scontare una Fed aggressiva, il prezzo del future segnerà nuovi minimi continuando a rimanere al di sotto della media mobile a 5 periodi e, per la correlazione osservata, i tre ETF continueranno a rimanere ribassisti: Quale sarà il segnale di chiusura della posizione? La rottura al rialzo della media mobile a 5 periodi da parte del prezzo del future: • Se il prezzo del future riuscirà a creare una tendenza ribassista in scia all'uscita del dato sull'inflazione io ci guadagnerò dallo spread sullo stesso contratto (tra il prezzo di apertura delle posizioni alla successiva chiusura, alla rottura al rialzo della media a 5 periodi). A quel punto, osservate le correlazioni, anche gli ETF dovrebbero restituirmi delle buone prestazioni: Un ulteriore motivo per il quale ho scelto degli ETF obbligazionari e non delle azioni risiede nel problema delle “trimestrali”: ottobre è un mese nel quale la maggioranza delle aziende americane comunicherà i guadagni del terzo trimestre. Gli “earnings” trascinano tanta volatilità e, visto il fatto vorrei intercettare una tendenza settimanale, ho scelto asset che sono esenti da questa tematica. Qualora ci fossero dei dubbi contattatemi pure. Grazie per l’attenzione, Matteo Farci
CBOT:ZQG2023Short
di MatteoFarci
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