Ethereum analisi per il 17 Geannaio'22Ad inizio anno ETh ha ccelerato al ribasso per arrivare a toccare l’area, indicata già nell'analisi del 28 Dicembre, e denominata “supportone” che si è fatta sentire con la ripartenza di un piccolo di rimbalzo.
Anche a livello di indicatori abbiamo qualche segnale interessante anche se al momento nulla si è concretizzato.
Resta un dato negativo, che deriva dalla mia regola generale che, quando abbiamo una rottura di un supporto del 50% di Fibo, di vettori importanti, si apre una porta con probabilità di ulteriori discese.
Allego anche grafico weekly dove ho evidenziato l'appoggio sulla SMA 50 e da un quadro più completo sul lungo periodo.
Sma
Analisi Tradizionale Basica (Pt2)Buongiorno,
ieri abbiamo imparato a leggere i segnali che ci arrivano da Indicatori "Ciclici" attraverso i quali possiamo notare congruenze in un grafico settimanale o mensile.
Oggi, nella seconda parte del tutorial, andiamo ad analizzare quelli che sono gli input derivanti da Indicatori di "Forza". Questo tipo di strumenti entrano maggiormente nel vivo dell'analisi perchè
lavorano sulla raccolta di dati delle medie mobili in periodi su larga scala a seconda del TimeFrame.
La prima informazione utile di cui dobbiamo disporre per utilizzare al meglio questa tipologia di Indicatori è il riferimento temporale; suggerisco infatti di abbandonare Timeframe, dall'utilizzo a dir poco quantistico, inferiori a 15 Minuti.
Inseriamo 3 Indicatori nel grafico
1) VWMA (Media Mobile Ponderata)
2) Media Mobile Semplice (SMA)
3) Indicatore di Forza Relativa (RSI)
I risultati che danno questi 3 strumenti insieme sono utilissimi.
Infatti il primo unisce informazioni inerenti la media mobile ponderata, come dice il termine stesso, con il volume di scambio.
Il secondo è la media mobile semplice che calcola la somma dei valori di chiusura diviso il numero di giorni
Il terzo lavora su un concetto semplice, ma estremamente utile; la forza relativa di un prodotto in base ai suoi movimenti.
Analizzando il grafico otteniamo informazioni sufficientemente chiare per produrre trend sul periodo futuro e quindi siamo nel passo successivo rispetto al tutorial di ieri.
Essenzialmente la prima informazione che ai nostri occhi è importante deriva dall'incrocio del VWMA con SMA. Questo dato si può interpretare con l'innalzamento dei volumi registrati nell'ultima giornata di contrattazione, i quali hanno determinato non solo un forte incremento del valore, ma anche un "sorpasso" dei valori di chiusura rispetto ad N giorni.
I dati vengono confermati e "timbrati" dall'indicatore RSI che ha lo scopo di dimostrare la forza (sopra i 70 ipercomprato - sotto i 30 ipervenduto - fra 70 e 30 al centro neutral) delle contrattazioni.
Tutte queste informazioni, unite a quelle di ieri inerenti fattori ciclici dimostrano come procedere ad una analisi tecnica sana e priva di ogni preconcetto.
Buon Trading
AMAT - Applied MaterialsIl titolo AMAT sembra essere giunto ad un livello cruciale. Praticamente sta testndo un importane resistenza che coincide anche con la media mobile a 200 periodi nel daily. Ultimamente questa media ha assunto la funzione di un ottima resistenza dinamica perchè dopo che è stata testata il titolo è arrivato a perdere oltre il 45% del suo valore per poi risalire e andare a correggere fin dove è adesso che tra l'altro è esattamente il 50% di Fibonacci.
Anche l'oscillatore DeMarker indica che stiamo in zona di ipercomprato ed ha già segnato una serie di tre massimi ravvicinati. Per me è decisamente da ingresso short con SL poco sopra la media mobile a 200 periodi del daily.
La divergenza per tutti - parte 3 + strategia di entrataCari traders,
con questa parte siamo all'epilogo del nostro viaggio verso la divergenza.
Abbiamo capito che la grandezza S(p,q) = SMA (p)-SMA(q) è proporzionale
alla pendenza media del prezzo in un intervallo (p,q).
Questa è un modo furbo di calcolare questa pendenza perché il prezzo è altamente
irregolare, perciò il nostro occhio non riesce ad apprezzarla adeguatamente.
Notiamo che prendendo q=p+2 dalla formula si trova che S(p,p+2) = m, ovvero la pendenza
media pura senza fattori supplementari.
Nel grafico allegato ho creato un indicatore SMACD (Simple MACD ) usando la definizione
di S(p,p+2) con p=10, ovvero con p né troppo piccolo (avrei troppo rumore),
né troppo grande (perderei le correlazioni a corto raggio).
Ebbene, ora anche voi avete tutte le informazioni necessarie per capire la divergenza.
Traiamo le conclusioni. Userò SMACD al posto di MACD , CCI , RSI e compagnia bella.
1) SMACD ci dà la pendenza media del prezzo, quindi è positivo in un trend al rialzo
e negativo se il trend è al ribasso.
2) Se siamo in una zona di consolidamento, la pendenza media è nulla, ed infatti SMACD
si avvinghierà sul livello zero.
3) Quando ho un higher swing high con un SMACD minore rispetto al precedente swing high
(divergenza) quello che sta succedendo è che la pendenza media del prezzo si
sta abbassando (perdita di momento) malgrado lo swing sia più alto.
4) Nessuno ci garantisce che in seguito la pendenza media non risalga (per questo
non si trada la divergenza ad occhi chiusi)
5) Quando la pendenza media si annulla (SMACD attraversa lo zero) dopo una
divergenza potrei essere in presenza di una inversione (pensate al massimo di una
parabola)
Ciò suggerisce una strategia di entrata (non ancora testata):
1) Cerca le divergenze di SMACD(10,12)
2) Traccia le trend line (importantissimo per filtrare falsi segnali!!!)
3) Entra quando SMACD=0 e la TL è stata rotta
Ed ora inondatemi di domande :)
La divergenza per tutti - parte 2Cari traders,
avrete certamente capito che la lunghezza del precedente post superava abbondantemente
i limiti consentiti, quindi devo spezzare questa analisi in più parti.
Dunque dicevamo di considerare la grandezza S(p,q) = SMA(p)-SMA(q) con le medie mobili
semplici a p e q periodi come un buon surrogato del MACD.
Bene, per capire come funzionano le cose consideriamo un prezzo fittizio "y(n)" che cresce
linearmente nel tempo "n" secondo la legge y(n)=m*n, con m costante.
Se m=0 il prezzo giacerà su di una retta orizzontale (non considero il termine di intercetta
perché alla fine dei conti si cancellerebbe); più grande è m e più pendenza ha il prezzo.
Al liceo questa "m" la chiamano coefficiente angolare.
La grandezza SMA(p) non è altri che la somma:
SMA(p) = (y(n)+y(n-1)+...+y(n-p+1))/p ovvero la media degli ultimi p valori del prezzo.
Se ora sostituisco y(n)=m*n e sviluppo le somme ottengo:
SMA(p) = m*n - m*(p-1)/2 = y(n) - m*(p-1)/2
Questo risultato è già interessante. Infatti, tutti noi sappiamo che se siamo in un trend
al rialzo (m positivo) la media mobile semplice starà sotto al prezzo (il segno meno)
e se ne allontanerà sempre più all'aumentare di p.
Se ora calcolo S(p,q) definito prima ho:
S(p,q) = m*(q-p)/2
Fantastico! Il prezzo si cancella e rimane soltanto la pendenza del prezzo!
Ma la pendenza non è altro che il momento !!!
Quindi abbiamo già un primo risultato, ovvero che il MACD (che ripeto contiene due EMA ma
i conti danno lo stesso risultato con un fattore costante diverso da 2) di un andamento
lineare è il momento del prezzo ovvero la sua pendenza.
Ovviamente se il prezzo è una bestia inferocita come un toro o un orso con tutti
quei salti qua e là e non è costante, il MACD ci dà una sorta di momento medio preso
su p e q periodi.
prosegue e finisce con la parte 3