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Vixfutures

$VIX sui minimi mostra candele stanche, possibile ritracciamentoGli indici americani $SPX500 $NSDQ100 sono saliti molto e stanno iniziando a mostrare candele stanche. Nell'immagine qui sotto puoi vedere il $VIX.FUT , che è ai suoi minimi e inizia ad accumularsi grazie alle candele stanche. Allo stesso tempo, l'inflazione ha mostrato segni di debolezza, che il mercato ha interpretato in senso contrario. Ricordiamoci sempre che l'azione del rialzo dei tassi da parte della Fed è quella di creare una depressione. Fino a quando la Fed non raggiungerà il suo obiettivo, non lascerà andare. Per quest'anno mi aspetto un su e giù abbastanza movimentato, quindi il portafoglio quant con le cover rimane intatto. Ma per investire in ETF con leva devi stare attento con una buona rotazione. Per questo liquido l'investimento speculativo lungo $SSO e mi posiziono lungo su $SPXU, che equivale a posizionare sono a corto della quota equivalente $SPY x3. Per copiarmi leggete prima il post del pin. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- Nessun consiglio finanziario, solo le idee dell'autore.
CBOE:VIXLong
di ivan_donatiello
S&P500: quadro tecnico sempre più debole, quali prospettive ora?Gli indici di Wall Street archiviano la prima seduta della settimana in negativo, influenzati dalle scelte fiscali proposte nel Regno Unito, che hanno portato la sterlina ai minimi storici nei confronti del dollaro. Il crollo della sterlina ha preoccupato non poco la Bank Of England, che però per il momento si è limitata a chiarire che se le scelte fiscali influiranno sull’inflazione non esiterà a modificare i tassi d’interesse. Il future su S&P500 ieri è sceso vicino ai minimi dell’anno, toccando quota 3.657 punti; le contrattazioni si sono poi chiuse a 3.670 punti. Nella seduta odierna stiamo assistendo ad un rimbalzo, con il mercato che al momento della scrittura è tornato a scambiare sopra i 3.700 punti. La struttura tecnica è decisamente molto debole, frutto delle vendite della scorsa settimana catalizzate dal breakout del supporto a 3.900 punti, livello che avevamo più volte segnalato nelle precedenti analisi. Il saldo di questo mese al momento segna un -6%. La tenuta di quota 3.650 punti, livello il cui breakout aveva innescato l’uptrend a gennaio 2021 e contenuto la discesa nel giugno scorso, ha frenato per il momento le vendite, motivo per il quale riteniamo ora possibile un rimbalzo. Da sottolineare però come S&P500 stia scambiando ormai stabilmente da metà agosto all’interno di un canale ribassista ben delineato e che in tale contesto i rally di mercato troveranno ostacoli già a quota 3.750 punti. Fino a che l’S&P500 rimarrà all’interno di tale canale, ovvero nel range delimitato superiormente ora dalla resistenza dinamica tra 3.850 e 3.900 punti sarà difficile osservare un recupero importante. Tuttavia da registrare come gli ultimi rialzi della volatilità implicita su S&P500 abbiano portato il VIX in ipercomprato, fattore che potrebbe continuare ad un recupero delle quotazioni di S&P500, anche se aspettiamo un segnale di inversione associato a chiusure giornaliere del VIX sotto quota 29.5 punti (contratto VIX Future). Lato operativo riteniamo quindi possibile assistere ad un mini rally nel breve, operando quindi in acquisto con estrema prudenza e size ridotte sull’eventuale break al rialzo di 3.730, con obiettivo 3.755 punti; di contro sul test di 3.755 il mercato offrirà con tutta probabilità occasioni lato short (livello di confluenza di resistenza statica e dinamica); stesso ragionamento per l’altra importante resistenza di breve da segnalare, posizionata a 3.850 punti. Gli obiettivo delle operazioni short sono da ricercare comunque in area 3.700, poiché data l’importanza del supporto a 3.650 punti potremo vedere il mercato nel breve far fatica nel superare al ribasso tali minimi.
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