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SOFR Swap Spreads (2Y, 5Y, 10Y, 30Y)
This indicator models real-time SOFR swap spreads across 2Y, 5Y, 10Y, and 30Y maturities by comparing SOFR Swapnote Futures (ICEEUR) to corresponding Treasury yields (TVC). It calculates the spread for each tenor and overlays a 90-day moving average as a fair value model, with ±1 standard deviation bands.
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Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
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