TheVWAP

TheVWAP - DateVWAP

TheVWAP Aggiornato   
DateVWAP gives traders the power to launch a volume-weighted average price and standard deviation bands from any user-input date. Anchor VWAPs to specific fixed dates and times (YYYYMMDD HHMM format) or, with the ‘DaysAgo’ setting, enable a recurring/rolling average that updates as new days elapse — for example, VWAP over the last five trading days.

This study allows traders to quickly gauge the average price since any date visible on the current chart, whether daily or intraday, with additional options to automatically identify — and launch VWAPs from — daily highs or lows. As such, multiple copies of this indicator can be layered on the same chart with distinct colorization for clarity.

Inputs include Date Method, VWAP Type, Start year/month/day/hour/minute, and whether or not to show deviation bands.

Use the link below to obtain access to this indicator.
Note di rilascio:
Fixed a bug involving the Start Hour and Start Minute inputs.

Script su invito

L'accesso a questo script è riservato agli utenti autorizzati dall'autore, solitamente dietro pagamento di una commissione. Puoi aggiungerlo ai preferiti, ma sarai in grado di utilizzarlo solo una volta ricevuto il via libera da parte dell'autore. Per maggiori informazioni, puoi controllare le istruzioni qui sotto o contattare direttamente TheVWAP.

TradingView sconsiglia di acquistare la licenza per usare uno script fino a che non si ha fiducia al 100% nei confronti del venditore. In molti casi, esistono alternative gratuite ed open-source nella nostra Libreria pubblica.

Declinazione di responsabilità

Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.

Istruzioni dell'autore

This script can be accessed by visiting thevwap.com/vwap-on-demand/.

Vuoi usare questo script sui tuoi grafici?

Avvertenza: leggi prima di richiedere l'accesso.