Volume and the SMA plus one standard deviation

The 'Volume and the SMA plus one standard deviation' indicator is designed to help traders analyze market activity by visualizing volume dynamics. It plots the current volume alongside two key metrics:
1) The Simple Moving Average (SMA) of volume
2) The SMA plus one standard deviation, enabling traders to identify significant volume spikes that may signal potential price movements.

How It Works:

Volume (blue column): Displays the trading volume for each bar, highlighting periods of high or low market activity.
Basis Volume (orange Line): Represents the SMA of volume over a user-defined period (default: 20 bars). Volumes above this line indicate increased market activity.
SD2 Volume (dark blue Line): Shows the SMA plus one standard deviation of volume. Volumes exceeding this threshold suggest extreme activity, often associated with breakouts, reversals, or significant market events.

Trading Applications:

Confirming Breakouts: A volume spike above the SD2 Volume during a price breakout increases the likelihood of a sustained move. Use this to confirm entries in trend-following strategies.
Identifying Trend Strength: Volumes consistently above the Basis Volume signal strong market participation, supporting trend continuation trades.
Avoiding False Signals: Low volumes below the Basis Volume suggest consolidation or weak movements, helping traders avoid false breakouts or reversals.
Event Detection: Extreme volumes above SD2 Volume often coincide with news events or large player activity, prompting traders to prepare for volatility.

Settings:

Volume SMA Length (default: 20): Adjust the period for calculating the SMA and standard deviation. Shorter periods (e.g., 5–10) increase sensitivity for intraday trading, while longer periods (e.g., 20–50) suit higher timeframes.







Назначение: Индикатор 'Volume and the SMA plus one standard deviation' помогает трейдерам анализировать рыночную активность, визуализируя динамику объемов. Он отображает текущий объем торгов, скользящую среднюю (SMA) объема и SMA плюс одно стандартное отклонение. Позволяя выявлять значительные всплески объема, которые могут сигнализировать о потенциальных движениях цены.

Как работает:

Объем: Показывает объем торгов для каждого бара, выделяя периоды высокой или низкой активности рынка.
Basis Volume line: Представляет SMA объема за заданный период (по умолчанию: 20 баров). Объемы выше этой линии указывают на повышенную рыночную активность.
SD2 Volume line: Показывает SMA плюс одно стандартное отклонение объема. Объемы, превышающие этот уровень, свидетельствуют об экстремальной активности, часто связанной с пробоями, разворотами или значимыми событиями на рынке.

Применение в торговле:

Подтверждение пробоев: Всплеск объема выше SD2 Volume line во время пробоя цены увеличивает вероятность продолжения движения. Используйте для подтверждения входов в трендовые стратегии.
Оценка силы тренда: Объемы, стабильно превышающие Basis Volume line, сигнализируют о сильном участии игроков рынка, поддерживая сделки по тренду.

Избежание ложных сигналов: Низкие объемы ниже Basis Volume указывают на консолидацию или слабые движения, помогая избегать ложных пробоев или разворотов.
Обнаружение событий: Экстремальные объемы выше SD2 Volume часто совпадают с новостями или действиями крупных игроков, что побуждает трейдеров готовиться к волатильности.
Настройки:

Volume SMA Length (по умолчанию: 20)
Настройте период для расчета SMA и стандартного отклонения.
Меньшие значения (5–10) повышают чувствительность для внутридневной торговли.
Большие (20–50) подходят для старших таймфреймов.