RiskPerformance
calculateDynamicPositionSize(accountSize, riskPercent, stopDistance, currentATR, historicalATR)
Parameters:
accountSize (float)
riskPercent (float)
stopDistance (float)
currentATR (float)
historicalATR (float)
calculatePerformanceMetrics(results, riskFreeRate)
Parameters:
results (array<SignalResult>)
riskFreeRate (float)
detectMarketRegime(adx, atr, atrSMA, lookback)
Parameters:
adx (float)
atr (float)
atrSMA (float)
lookback (int)
checkSignalCorrelation(activeSignals, newSignal)
Parameters:
activeSignals (array<Signal>)
newSignal (Signal)
estimateTransactionCosts(market, orderSize, avgVolume)
Parameters:
market (string)
orderSize (float)
avgVolume (float)
runMonteCarloSimulation(historicalResults, simulations)
Parameters:
historicalResults (array<SignalResult>)
simulations (int)
checkDailyLimits(maxSignals)
Parameters:
maxSignals (int)
updateDailyLimits(limits)
Parameters:
limits (DailyLimits)
Signal
Fields:
barIndex (series int)
entryPrice (series float)
targetPrice (series float)
stopPrice (series float)
isLong (series bool)
atrAtEntry (series float)
confidenceScore (series float)
hasTimeConfluence (series bool)
signalType (series string)
SignalResult
Fields:
signal (Signal)
exitPrice (series float)
exitBar (series int)
pnl (series float)
pnlPercent (series float)
maxFavorableExcursion (series float)
maxAdverseExcursion (series float)
hitTarget (series bool)
hitStop (series bool)
barsHeld (series int)
PerformanceMetrics
Fields:
totalReturn (series float)
avgWin (series float)
avgLoss (series float)
winRate (series float)
profitFactor (series float)
sharpeRatio (series float)
sortinoRatio (series float)
maxDrawdown (series float)
calmarRatio (series float)
kellyPercent (series float)
MarketRegime
Fields:
regime (series string)
strength (series float)
avgVolatility (series float)
trendStrength (series float)
TransactionCosts
Fields:
spread (series float)
commission (series float)
slippage (series float)
totalCostPercent (series float)
DailyLimits
Fields:
maxSignalsPerDay (series int)
signalsToday (series int)
canTrade (series bool)
Libreria Pine
In pieno spirito TradingView, l'autore ha pubblicato questo codice Pine come libreria open-source in modo che altri programmatori Pine della nostra comunità possano riutilizzarlo. Complimenti all'autore! È possibile utilizzare questa libreria privatamente o in altre pubblicazioni open-source, ma il riutilizzo di questo codice in una pubblicazione è regolato dal nostro Regolamento.
Declinazione di responsabilità
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